моментум


О простом. Робот на Моментуме

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум
О простом. Робот на Моментуме

Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим
О простом. Робот на Моментуме

( Читать дальше )

моментум в сп500, похоже "все"

Системка моментум, которая с 2007 имеет такие результаты сегодня выдала вот такие рекомендации по портфелю, что я интерпретирую как «парни, валим в сейф хэвн!»
Можно конечно попробовать половить дно, но можно налететь на начало крутой просадки и проехать мордой вниз процентов… Х, или даже ХХ
В 2008 эта система уберегла от угара (сравнивает моментум и переходит в трежерис, когда в акциях тренды выдыхаются).
Показатель ухода от риска — джанк облигации, их льют в пол который месяц и просматривается некое сходство с годами ранее, не находите?
моментум в сп500, похоже "все"


Ессно не рекомендация, все риски на вас.

UPD: детальнее про моментум Вкратце — это наличие тренда.
UPD2: померял моментум с акциями вэлью, там еще жизнь есть. Те система не требует валить в трежерис.

Популярные торговые стратегии

Много почитал про стратегию моментум (главная идея что акции, показавшие лучший рост за последние n месяцев краткосрочно также принесут прибыль- как то так если кратко)
Стало интересно, какие есть еще такие известные стратегии? Может даже доказанные исследованиями, как моментум, или хотя бы такие которые раньше работали, а уже не работают

Моментум портфель на июнь

Давненько не брал в руки шашек… (в смысл не фиксировал сюда свои движения).
Май закрыл чуть в минусе, прилично вниз утянула Европа и VNQI.
Спасли от разгрома DBC, IWM в портфеле.
На июнь ставлю портфель такой:

QQQ 33 IWM 33 IEF 17 DBC 17

Пока этот год идет так себе, как обычно из за моих дерганий, -3% от хая эквити

Еще из моих апдейтов
С недавных времен начал использовать платный етф риплей, отказался от аллокейтсмартли. Хотя стоит тоже держать в подписке, цена вопоса — 4 часа работы няни на острове 8/
Ушел от отраслевых етф, только широкие.
Закрыл в большом портфеле акции совсем, теперь там только облигации и трежерис.
Вес моментум портфеля от общих активов 27%.

UPD:
посмотрев на пэйролсы и динамику изменил уд веса

QQQ 40  IWM 40  DBC 10  IEF 10


Батл Russian VS USA

Всем привет.

На днях в рамках круглого стола ProValue мы провели батл с Григорием Богдановым и Георгием Аведиковым.



( Читать дальше )

Тренды, риск офф набирает обороты.

Итак, несмотря на начало волатильности, август принес "+", это хорошо.
Признаюсь, часть портфеля закрывал досрочно (QQQ). DIA висит на грани и будет закрыт в пнд (если не начнется мегарост).

Риск офф, о котором я писал недавно, набирает обороты.
По итогу августа только utulities из sp500 сохраняет «моментум» роста (и XLK кое как), остальные же поползли потиху.
Тренды, риск офф набирает обороты.

Широкие индексы US выглядят вообще не «огурцами».
Тренды, риск офф набирает обороты.



( Читать дальше )

Тренды. Риск офф начинается?

Мои портфели сформированы по трендам лучшего перфоманса за 1,3,6 месяцев. (далее все графики со стокчартс.ком)
И вот по итогам недели начал проявляться интересный тренд — защитные активы начали обгонять акции.
Даже на 3 месячном отрезке золото и трежерис вырвались вперед.
Однако на самом ценном, 6 месячном, у акций еще приличный запас, и может рано паниковать. Но запас (особенно у США) уже небольшой.
но, не исключено, что происходит выход больших денег из акций в защитные активы.

З.ы. Ничего не предугадываю и не знаю. Просто комментирую что вижу.
мой портфель сейчас: кэш, IEF, gld, dbb, jo, pall, dbc

похоже опять тучи сгущаются над рынком облигаций

Существенная часть моего портфеля — длинные трежерис, которые я набирал последние полгода на приличные деньги.
И я не мог не заметить начала их коррекции (пока коррекции).
А заметились мне 3 плохих знака (по ТА): выпали из восходящего канала, вернулись под линию тренда вниз, с 2016, не смогла удержаться над ема200



( Читать дальше )

Лягушка в кастрюле: непрерывная информация и моментум

Лягушка в кастрюле: непрерывная информация и моментум

Перевод.
Мы тестируем гипотезу лягушки в кастрюлю (ЛВК), которая гласит, что инвесторы невнимательны к информации, которая непрерывно поступает в небольших количествах. Интуиция подсказывает нам, что ряд частых постепенных изменений привлекает меньше внимания, чем нечастые, но драматические повороты. В соответствии с гипотезой ЛВК, мы обнаруживаем, что непрерывная информация вызывает длительный застой, который не меняется в долгосрочной перспективе.

Моментум медленно падает от 5,94% по акциям с непрерывным потоком информации в период формирования до -2.07% для акций с дискретной информацией за аналогичный период формирования. Широкое освещение СМИ соответствует дискретной информации и смягчает сильный моментум, который приходит вслед за непрерывной информацией. 

Что касается вареной лягушки, то это анекдот, описывающий лягушку, попавшую в кастрюлю с водой. Если лягушку посадить в кипяток, она сразу выпрыгнет. Однако если ее поместить в холодную воду, которая медленно нагревается, она не заметит постепенного изменения температуры и сварится.
 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW