Биотехнолог,  спекулировать без стопов вообще нельзя. Просто в трендовой торговле и контртрендовой они должны быть разные. В первой привязаны к движению на k*текущая «волатильность» против предыдущего, а во второй к критерию «начался тренд».

Ну а долгосрочные лонги — другой подход: в нем всегда надо быть уверенным, что в будущем будут новые деньги, чтобы докупить. И никаких плечей. Если нет упомянутой уверенности, то и лезть в это не стоит, а если уверенность есть, то welcome и без стопов. 

Как то так.

Да всё по классике-на прямом как черенок от лопаты тренде все шортят, несут как обычно убытки и рассуждают о высоких материях,«толпе», эйфории и.т.д.
З.Ы.Если человек не взял рост, он просто не вкуривает ситуацию и от шорта в тем более заработать не сможет потому что тупо не понимает торгуемый инструмент и не умеет встать в правильную сторону.

Блин Сергей ну проще эти деньги пропить чем так рынку отдавать я х.з.
По Сберу какой н.   шорт:

Там идёт чистейшее поджатие и прострел на 280.
Основное сопротивление уже распилили.Весь фундаментал тоже за это.
По Сишке ну там чистейший тухляк на годы-как блин можно волу в боковике покупать-это чистейшее раскидывание бабла с вертолёта...

Данковский, Такое может случится.Но всё же основная задача взять полноценно рост, именно полноценно: для этого нужно что бы российский рынок стал фундаментально дорогим, дивиденды маленькими (за счёт роста тела).Но опять же если и встречать рецессию то «валюта в банке»-это 3 риска-во первых сам банк, во вторых не обеспеченные ни чем деньги это тоже риск ещё больший чем акции,3-й риск это валютная переоценка.
З.Ы. Короткие ОФЗ-хи и див.акции в перемешку в пропорции целесообразной текущему моменту.Если получится можно консервативно в моменте СИхой подхеджировать фьючём, либо опционами.Но это не самоцель.

Вот вы вроде работаете на фортсе, а рассуждаете о падении глобальных рынков.И что ставки возле нуля, траляля и.т.д.
Во первых в России ставки не возле нуля(это мягко говоря).
Во вторых чем хуже тем большую долю дивидендов начинает забирать государство(рост дивов).И у же по планам чисто дивы в голубых фишках будут очень сильно расти.
В третьих даже на этих уровнях дивы крайне привлекательны.
Сейчас вангования кризиса выглядит смешным.Ибо кто сидит в лонговых позициях растут в капитале, ежегодно получают большие растущие дивы и.т.д.Вы сначала дождитесь кризиса, а потом говорите.А пока это просто вопли Смартлаба шортящего, как всегда, рост.

Павел Град, В боковике эффективно надрачивать 3-5% прибыли много раз.Вот в Аэрофлоте эта история.В нём это можно сделать в будущем хоть 10 раз.Но пока есть истории с потенциалом 50-100% мне пока лень ловить эти 3-5%.Хотя и люблю иногда.

Вообще, опыт показывает что если акция обрушилась на нормальном рынке-это движение обьективное и фундаментальное.Акция начитает «утаптывать дно»-это годы.В Газпроме это было 8 лет, в энергетике это были  тоже годы.Плюс Аэрофлот может нормально получать прибыль -только при экстремально низкой нефти.Даже при такой низкой нефти как сейчас Аэрофлот в ж… пе.
З.Ы. Неинтересная, неэффективная говнокомпания.

Сергей, В сути перебор только ускоряет, но не меняет сути.Ты отказался от стопов, но заменил их на хедж опциками -получил вместо серий стопов временной распад.Риск ни куда не делся.Теперь врагом просто стал временной распад, падение волатильности и.т.д.Что толку что риск в покупке опционов заранее известен-на серии покупок сливаются так же весело как и  на продажах.Рынок опционов -это супер эффективный рынок.

Еще раз  убеждаюсь что плечевой риск невозможно контролировать вообще ни чем.Ни стопами, ни диверсификацией, ни хеджем опционами, ни фундаменталом и точками входа  ничем.Он всегда трансформируется просто в другой риск часто ещё более опасный или такой же по опасности.Короче торговля с плечом -сродни торговле мясом с собственной жопы… всегда заканчивается трагически...

Виталий Зотов, 

И вдруг у вас появляется то, чего у вас не было. И вы не работали. Значит либо вы получили чужое, либо ктото работал за вас. 
Дивиденты тут не рассматриваются. Это эквивалент банковского депозита. Не валите все в одну кучу. 

Фри флот акции всегда меньше их общего количества у владельцев.Дивы приходят на каждую акцию и если дивы реинвестируются в рынок обратно то их воздействие на стакан очень серьёзное-это раз.Выкуп акций с рынка тоже гонит акции вверх -это два.Приход новых денег -тоже.Приход новых вкладчиков тоже.

И вдруг у вас появляется то, чего у вас не было. И вы не работали. Значит либо вы получили чужое, либо ктото работал за вас. 

А что такое акция? Это билет на эксплуатацию сотрудников компании, да кто то работает на меня разумеется и любой держатель стремится что бы работало больше народу-не новость.Касаемо фьючерсного рынка--фьючерс это поставка товара в будущем по фиксированной цене сейчас-это зона хеджеров и трейдеров берущих риск хеджеров.Само собой разумеется трейдеры сливаются-ибо берут риск и он реализуется.Трейдеры фьючерсного рынка сливаются долгосрочно практически 100%-это да есть такое.Приманка за которую они гибнут-это халявное бесплатное плечевание, желание порулить деньгами которых у трейдера нет в наличии.Также сливаются активные игроки на акциях с плечами либо стоплосами те к то именует себя трейдерами-да есть такое, сливают фонды если продают себе в убыток тоже есть.

Виталий Зотов, Я получил дивиденды или купоны, либо я продал дороже что выросло и что я держал из акций причём на акциях никто не терял, мажоритарии как держали так и держат, а рост котировок произошел за счёт покупок по рынку на новостях и отчетах компаний, а ликвидность мне дал маркетос.Ещё раз индекс СиПи растёт десятилетиями и это не значит что кто то теряет.Ваша логика чисто казиношная-один выиграл, другой проиграл казино взяло процент.и да там она справедлива.Рынки сложнее т.к это не замкнутая система за которой стоит работающий бизнес генерящий доход.Если угодно  и вдаваясь в марксизм теряют пролетарии через эксплуатацию капиталистами, теряют берущие кредиты ибо их через это эксплуатируют.Но в самой системе держателей бизнеса-этих потерь нет.

Виталий Зотов, 

 Рост происходит, когда покупающих больше чем продающих. Люди хотят купить, а купить не у кого. И они покупают дороже. В этом случае продающие — теряют.

Продающие не теряют-они просто фиксят прибыль в +.Терять они начнут когда начнут фикситься в минус.

Если бы это было не выгодно — давно никого бы не было из хэджеров. 

Хеджерам выгодно.Как минимум они фиксят себе условия.Я говорил про трейдеров-которых да не жалко, которые статистически сливаются на 90-95% и тем не менее поток их не убывают, чтож сказать -дураки -это бесконечный ресурс.

И если вы унесли с рынка больше, чем принесли, то значит вы унесли чьи-то чужие деньги. 
На рынке происходит перераспределение денег от глупых к умным.

Это условно можно сказать про трейдеров(и то условно)где идёт борьба за доходность выше рыночной, а так как этих денег в рынке нет то борьба идёт между собой и рынком в том числе.Но у них путь то один-отдать деньги долгосрочникам и хеджерам., а так как там и нет денег долгосрочно то и рассматривать их безсмысленно.Это бесконечно сменяющиеся козиношники.

Виталий Зотов, 

Денег чужих не забираем, а чьи деньги тогда на вашем счете появляются после сделки?

Вы в точке А купили у маркетмейкера, в точке Б продали мартетмейкеру.При этом в позиции может быть вообще ноль шортящих.т.е ни одного вообще и если график вырос то все заработали, а если упал все потеряли и при этом маркетмейкер проф игрок и его деятельность априори прибыльна и захеджирована.Шортящих денег всегда в разы меньше чем лонгующих и ни каких «кровавых мальчиков»… и прихеджировании да 90% трейдеров принимающих риск хеджера сливаются-но этого говна не жалко-новые подгребут)))
Если СиПИ 500 вырос и все заработали в акциях за счёт роста котировок и дивидендов кто на этом потерял? Обьясните какая группа клиентов проиграла- раз вы типа понимаете.

Виталий Зотов, Ни каких чужих денег мы не забираем-учите матчасть.Когда новички только приходят они считают что внизу стакана покупающие, а вверху шортящие… и убыток одного прибыль другого.В реальности продающие могут просто закрывать свою предыдущюю сделку, либо это просто маркетос хеджирующий свои позиции и.т.д. Вам просто дают ликвидность, а закроете ли вы в плюс или в минус зависит только от величины глупости в голове и времени ожидания плюса.

Я угораю над ребятами ждущими кризис.Пока из каждого утюга говорят про кризис -будет рост.Это как Титаник не затонет пока все не сядут в корабль.Нет более безопасного времени когда все ждут кризиса-это всегда период самого безоткатного роста.Сейчас период когда каждый чистильщик обуви ждёт кризиса, а он должен спрашивать(по классике) во что можно вложиться.

На страже Лукойла стоит Алекперов которые не равнодушен к капитализации и Лукойл будет выше.На страже Сбербанка стоит Греф и там бонусы завязаны с капитализацией и он тоже будет выше.ИМХО.У обоих компаний растущие дивиденды и при снижении  кл.  ставки  тело(котировки) див акций будет расти.

Азат Туктаров, Трейдеры не держат уровни-они просто способствуют справедливому рыночному ценообразованию, работают по новостям, обеспечивают мгновенную ликвидность и.т.д.и в этом их рыночная польза.

Mezantrop, Мне лень отвечать развёрнуто ибо это тянет на длинную статью или топик.
1.Открывается гэп так что бы не было мгновенной безрисковой прибыли-короче чтоб арбитражёры и спекули не заработали.Короче падает на величину дивов.В закрытиии див гэпов несколько механизмов.Маленькие див гепы 1-3% закрываются обыкновенной внутридневной, внутринедельной волатильностью.
Если дивиденды большие и разовые то див геп не закрывается вовсе или закрывается новыми новостями и событиями компании.
Если дивы рыночные: Условно дивдоходность бумаги получается выше рыночной и постепенно дыра затягивается покупками.
2.Долгосрочные тренды имеют фундаментальные причины и т.к бумага не может мгновенно вырасти скажем на 100%.и сами новости растянуты во времени -покупки превалируют перед продажами, бумага привлекательна и её покупают.Все эти факторы формируют долгосрочный тренд.
3.Враг трейдера не кукл, а собственная дурость трейдера именно она и охотится за депозитом… где есть скопление стоплоссов и маржинколов туда цена и идёт по принципу домино  и  как лавина всё сносит.т.е дураки губят всегда сами себя без посторонней помощи.

Герчик исходит из паранойи что всегда на страже(каждую секунду пля)стоит крупный игрок и контролирует какой-то уровень.... Вы только вдумайтесь в эту дурость: По мнению Герчика в условиях рыночного ценообразования в каждом инструменте в каждый момент времени находится крупный игрок который нарушает это рыночное ценообразование, контролирует уровни и блюдёт, пля, технический анализ...
По моему проще исходить из того что всем на всё пох. Кто захотел продал, кто захотел купил, маркетос дал ликвидность, и полная анархия.

 Я имею позицию по Сбербанку и да я получаю дивы.Какой вообще смысл мне продавать коллы на фьючь сбера? Я хочу заработать минимум 50% на позиции и имею стабильный растущий дивидендный поток.Продавая коллы я лишу себя этого удовольствия ибо коллы рано или поздно заскочат в деньги, а прибыль от распада копеечная.