Все ведь знали, что ныне покойный Борис Березовский являлся доктором физико-математических наук?

А кто-нибудь знает его тему?

Березовский просто обожал трейдинг!

Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».

Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.

А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):

1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).

2. Есть известное число претендентов.

3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.

4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.

5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.

6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.

7. Цель — выбрать лучшего претендента.

А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Вот то-то и оно!

Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).


( Читать дальше )

Доллар вчера продолжил свой рост к бразильской валюте и превысил отметку в 4 реала за одну американскую единицу. Последний раз такие значения (см. график ниже) были на пике паники на мировых рынках в январе 2016 года, когда цены на сырьё достигли своих минимальных значений. Именно в тот момент цены на нефть опускались ниже 30$ за баррель, а курс доллара в РФ поднялся выше 80 руб.

Ранее уже писал в телеграме https://tele.click/MarketDumki/296, что у рубля и реала очень высокая корреляция. Т.е. практически одинаковая динамика на длинной дистанции. Единственное отличие заключается в том, что реал чуть раньше чем рубль начинает ослабляться к доллару. Связано это с тем, что рубль больше завязан на нефть, а цены на «черное золото» имеют свойство снижаться последними. На длинном графике хорошо видно, что реал начал падать еще в 2013 году, а рубль еще год стоял как стойкий оловянный солдатик. Но потом наступил 2014 год и российская валюта быстро догнала и даже перегнала реал в своем ослаблении к доллару.

( Читать дальше )

«здравствуйте, меня зовут Вася, вот уже 15 лет как я сливаю депозит за депозитом...»
пс: такого рода посты набирают большее количество плюсов на смарте всегда!

так бы могли начинаться 95% постов на смарт лабе(цифра из официальных данных, в которые заставляют верить толпу)
а теперь взглянем на ситуация своими глазами

тезис: рынок это однорукий бандит(игровой автомат)-то как многие его воспринимают, и это так, но отчасти это метафора.

пример № 1:
один мой приятель, в годы своей работы барменом в своём баре, находясь постоянно за барной стойкой напротив которой стояли игровые автоматы, заметил закономерность.После определенного промежутка времени(пока проигрывающие лудоманы закидывали в него монеты, а тот их глотал), выплюнув несколько монет в качестве приза, чуть погодя начинал давать.(сам я не азартен, потому механизма не понимаю, ни разу не наблюдал).
И вот Андрюха, пару раз в неделю, вычислив и зная когда нужно закинуть десятку евро монет, брал из чаевых эту десятку, и потихоньку закидывал по монете, максимум ему высыпалось триста евро(по моему), а в среднем 150.

( Читать дальше )

Подготовлено в рамках mozgovik.com

8 августа Коммерсант опубликовал проект новых антироссийских санкций США. Среди прочего в нем содержится требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Проект закона находится на сайте Сената США (в релизе ничего не сказано про банки)
Черновик закона публикует Коммерсант. Секция 238 указывает 7 банков:

• ВЭБ
• Сбербанк
• ВТБ
• Газпромбанк
• Банк Москвы
• Россельхозбанк
• Промсвязьбанк

В законе написано:

exercise regulations prohibiting United States persons from engaging in transactions with, providing financing for, or in any other way dealing in Russian sovereign debt debt issued on or after the date that 180 days after such enactment; and

exercise all powers granted to the President by the International Emergency Economic Power Act to the extent necessary to block and prohibit all transactions in all property and interests in property of one or more of the Russian financial institutions specified in subsection (b) if such property and interests in property are in the United States, come within the United States, or are or come within the possession or control of a United States person.

То есть проект законопроекта предписывает американским компаниям запретить все транзакции с российскими госбанками.


( Читать дальше )

Вот такой незамысловатой фразой Оптимуса Прайма по отношению к Фолену, можно описать текущую ситуацию по доллару.

1. DXY
Пробиваем сопротивление и вверх.


2. EURUSD
Пробили поддержку и на 1.10-1.12


( Читать дальше )

Историческая пирамида ставок ФРС
40 последних лет ставки снижались. Акции росли


До 1980 года ФРС повышала ставки


( Читать дальше )

 На форуме по Энел мне Тимофей задал вопрос, ответ на него тянет на статью. Я написал, что продажа Рефтинской ГЭС — позитив, так как вся генерация скоро станет убыточной. И лучше бы Энел продать вообще все свои электростанции в России, и тогда её котировки взлетят «до небес». И вообще, что все акции электрогенераторов надо продавать и ждать долголетнего падения ещё в 2-3 раза от текущих цен. Тимофей попросил пояснить.

Прибыль=выручка-себестоимость.
Себестоимость газовых и угольных станций примерно постоянна (при условии постоянной цены на газ и уголь). Примем за базу прогноза, что резких движений цены ближайшие 10лет не будет.
Выручка=тариф(вернее, та часть тарифа, которая идёт этой конкретной электростанции)*отпуск электроэнергии.

Я здесь обосновываю, что тариф и отпуск электричества ближайшие 10лет будет падать, и выручка станет ниже себестоимости. Нас ждут убытки и банкротства генераторов (либо гос.помощь).

В электрогенерации крайне неудачная модель ценообразования. Смесь рыночной конкуренции и государственного регулирования. За счёт ещё прибыльных компаний (Энел, ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго, Русгидро, Юнипро) «затыкают дыры» в убыточных и недофинансированных регионах (Кавказ, Дальний Восток).

( Читать дальше )

Предлагаю замутить почтенной публике мощную холливар дискуссию на тему, выведенную в заголовок (или — на опровержение оной :)

Коллега ch5oh попросил добавить «конструктива» для определения факта беременности фондовым рынком идеей, способной вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных, а не дедушкиным способом «чую наггетсами».

Последние лет 20 «беременность» рынка я определяю исключительно путём комплексного осмотра пациента «на сносях». Этот подход со временем отлился во вполне чёткий и завершённый алгоритм оценки «коллективного бессознательного рынка» (да-да, я не только фиксирую симптомы, проявленные в разных функциональных системах рынка, но и пропускаю их через призму единственного существующего на бирже «двигателя цен» — торгующую толпу, поведение которой, в свою очередь, можно описать только в терминологии психологии масс, или, что точнее, психиатрии масс), поэтому в качестве «конструктива» предоставил ch5oh линк на наш

( Читать дальше )