Блог им. sgolub

О вреде роботов и опасности распространяемой ими иллюзии научности

Предлагаю замутить почтенной публике мощную холливар дискуссию на тему, выведенную в заголовок (или — на опровержение оной :)

Коллега ch5oh попросил добавить «конструктива» для определения факта беременности фондовым рынком идеей, способной вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных, а не дедушкиным способом «чую наггетсами».

Последние лет 20 «беременность» рынка я определяю исключительно путём комплексного осмотра пациента «на сносях». Этот подход со временем отлился во вполне чёткий и завершённый алгоритм оценки «коллективного бессознательного рынка» (да-да, я не только фиксирую симптомы, проявленные в разных функциональных системах рынка, но и пропускаю их через призму единственного существующего на бирже «двигателя цен» — торгующую толпу, поведение которой, в свою очередь, можно описать только в терминологии психологии масс, или, что точнее, психиатрии масс), поэтому в качестве «конструктива» предоставил ch5oh линк на наш The Trial (Судебный процесс).

ch5oh линк не убедил, поэтому он потребовал «конструктив», основанный на «средствах научного анализа, а не интуитивного. В научном анализе человек не участвует (на этапе выполнения измерений по крайней мере)».

Наивное заблуждение, пронизывающее последнюю фразу коллеги ch5oh, заставило меня поначалу фыркнуть, отмахнуться, но потом любопытство таки взяло верх (откуда берутся такие иллюзии?), я заглянул в блог ch5oh и тогда всё встало на свои места — он программист и апологет алготрейдинга и роботостроения.

Поскольку на моих колонках в «Компьютерре» выросло не одно поколение программистов и айтишников, для меня эта аудитория аки дети родные и я хорошо знаком со всеми сильными и слабыми сторонами их образования и мировоззрения. В общем и целом я «физиков» очень люблю, поэтому с удовольствием помогаю им преодолевать органические недостатки их Weltanschauung, а в качестве компенсации беру у них уроки для восстановления собственных лакун в  IT образовании.

Короче говоря, приглашаю всех заинтересованных товарищей (Николай Скриган, Вас — первого!) принять участие в обсуждении темы «О пользе и вреде торговых роботов и алготрейдинга».

Для затравки подкину лишь два своих принципиальных соображения по заявленной теме:

1) Про роботов.

Сами по себе торговые роботы — такие же безобидные игрушки, что и любой индикатор технического анализа, а за одно — и любая другая техника оценки состояния рынка, использующая для анализа информацию о ценовых изменениях (High, Low, Open, Close, Volume). Чего ж тут вредного? Ну ещё один критерий, объективно существующий. 

Проблемы возникают в момент, когда полезные роботы начинают претендовать на способность предсказывать ценовые изменения на основании анализа прошлых периодов (т.н. претензия на предикацию). Торговый робот — это механизированная система, исключающая участие и вмешательство со стороны Демиурга (о том, к чему это время от времени приводит, нам лучше всех расскажет Николай Скриган), и именно это обстоятельство превращает торгового робота из безобидной игрушки в опасную и вредную иллюзию.

По двум простым причинам: во-первых, запрет на вмешательство извне — это совершенно дикая по высокомерию и детская по ошибочности ставка на то, что реальность (в том числе и биржевая) полностью детерминирована прошлым. Даже в самой примитивной глянцевой астрологии нет такого дикого подхода к принципу детерминации (товарищ Astrolog не даст соврать :). Детерминация прошлым, безусловно, существует, однако влияние прошлого в каждый дискретный момент времени уравновешивается влиянием новых и сиюминутных факторов, которые зачастую перевешивают всё прошлое, вместе взятое.

Во-вторых, никогда в истории не удавалось ещё создать объективно истинную картину реальности, описывая эту реальность исключительно изнутри её замкнутой системы (те самые High, Low, Open, Close, Volume). О том, какая дикая белиберда у ваш получится, первым поведал 2 с половиной тысячи лет назад Платон (вспомните аллегорию о пещере и тенях из «Государства»). Любой робот, на входных узлах которого лишь данные внутренней замкнутой системы (которая, к тому же, в реальности и не замкнута вовсе!), будет генерировать консистентные сигналы до первого мгновения, когда равновесие системы окажется нарушено вмешательством непредвиденных внешних факторов.

2) Про алготрейдинг

Тут всё гораздо проще и понятнее :) Всё, что я знаю об успешных алготрейдерах (и без личного знакомства, и с личным, и в России, и в Америке), так это то, что они зарабатывают деньги за счёт банального Technical Edge (машинки пошустрее, канал оперативнее, плюс множество всяких незаметных невооружённым глазом perks, которые вытекают из «дружбы» с биржами и брокерами :). Если мы этот паттерн исключим, то получим все те же самые проблемы, что и у торговых роботов (см. выше).

Вот так вот я всё это вижу. Попробуйте, разубедить меня :) 

★15
ch5oh линк не убедил, поэтому он потребовал «конструктив», основанный на «средствах научного анализа, а не интуитивного. В научном анализе человек не участвует (на этапе выполнения измерений по крайней мере)».

Наивное заблуждение, пронизывающее последнюю фразу коллеги ch5oh, заставило меня поначалу фыркнуть, отмахнуться, но потом любопытство таки взяло верх (откуда берутся такие иллюзии?), я заглянул в блог ch5oh и тогда всё встало на свои места — он программист и апологет алготрейдинга и роботостроения.
  научный анализ у казино может быть на стороне sell-side… сторона bye-side по правилам казино всегда должна проигрывать, вот и вся наука… Но многие наивные кодеры не понимают, что на бирже нет науки
Активный Инвестор, в этом заблуждении отличие «инвестора» от «алго» (кванта). Результат предсказуем.
avatar

ch5oh

Не надо путать алготрейдинг и роботов.

Алготрейдинг — это метод торговли, результаты которого могут быть объективно (!, т. е. посторонним и независимым от трейдера человеком) оттестированы на прошлом.

И ничего более.  

Если сузить прошлую информацию для торговых решений на одной «цене» («цена» может быть разной, например, для статарбитража — это спред) только торговой (цены, объёмы, ордер лог) ,  то получится, что есть всего два прибыльных метода — тренд и контртренд. И вся задача — это вовремя распознать текущее состояние «цены».  А уж ответ на вопрос как? — это творческая задача. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
Алготрейдинг — это метод торговли, результаты которого могут быть объективно (!, т. е. посторонним и независимым от трейдера человеком) оттестированы на прошлом.
  это ошибочное заблуждение… Вы в прошлом имеете выходные сигналы «черного ящика», то есть котировки… При том не имеете никакой инфы о входящих сигналах в этот ящик… Отсюда и разорение 95% торгующих по истории…
Активный Инвестор,  если сторонний человек не знает устройство «чёрного ящика», то как он протестирует? Внимательнее читайте определение. 
avatar

А. Г.

А. Г., есть старый проверенный способ… Подаете сигнал на вход и смотрите, что на выходе… Устройство никому не надо… требуются алгоритмы… Про какое определение вы говорите?
Активный Инвестор,  вот про это определение я говорю:

«Алготрейдинг — это метод торговли, результаты которого могут быть объективно (!, т. е. посторонним и независимым от трейдера человеком) оттестированы на прошлом.» 

Ясно же сказано «оттестированы»,  а не просто воспроизведены. Тест то это совсем иное. Для воспроизведения и стейтмент подойдёт, но не всякий стейтмент получен в результате алготорговли. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
«Алготрейдинг — это метод торговли, результаты которого могут быть объективно (!, т. е. посторонним и независимым от трейдера человеком) оттестированы на прошлом.» 
  вот это определение изначально несет родовой порок, не знаю, откуда вы такое откопали… На прошлом можно что угодно оттестировать, но достаточно грамотному манипулятору зайти одновременно с плечом, как все эти алгоритмы выйдут на стопы… Как только набирается достаточное стадо в такой алгоритм, так он перестает работать…
Активный Инвестор, а так рынок часто и ходит — сначала стопы (та зона, куда их обычно ставят исходя из прежних движений), потом правильное направление. Но это не означает что всегда есть действия манипулятора, иногда так само собой получается.
avatar

Engi

Активный Инвестор, Вы искренне верите, что рынок с миллиардными оборотами бегает лично за Вашими стопами? Это или гордыня, или паранойа.
avatar

ch5oh

ch5oh, а вы про лимиты концентрации слышали? И потом, где вы взяли миллиардные обороты? Это же HFTроботы и дают на отдельных инструментах, при этом им все равно, куда маркетос гонит рынок

Активный Инвестор, и что Вы даказали этим? Ничего. Есть огромный рынок — и он не будет бегать лично за Вашими стопами.

avatar

ch5oh

ch5oh, да рынок ни за чем другим и не бегает, кроме рисков… Прямо же написано в методичке РТС «как можно быстрее ликвидировать риски»
А. Г., Удивительно но мне кажется, что истинна где-то здесь. Отлично сформулировано!!!  
avatar

Astronomer

А. Г., человек в принципе не может "оттестировать метод торговли". Человек может формализовать алгоритм в исходном коде и прогнать его на истории в автоматическом режиме.
avatar

ch5oh

ch5oh, а код разве не человек пишет? А тест — это не только «прогон», но и вариативность параметров и входной информации, а также выявление зон разных результатов и их взаимосвязей с рынком.
avatar

А. Г.

А. Г., почти невозможно, чтобы 2 разных человека написали один и тот же торговый код, даже имея на руках одинаковое ТЗ. Поэтому путь один: написать робота в исходниках — и гонять его на истории. Прогон алго на истории — это более-менее объективное измерение. Если другой человек возмет ту же историю, те же параметры и в той же платформе прогонит тест на роботе — он получит такой же результат.

 

Но если тестирование делается руками — воспроизвести результат другого человека (водя пальцем по экрану и выписывая сделки в тетрадку) невозможно.

avatar

ch5oh

ch5oh, если ТЗ допускает вариации, то код будет разный.

Но это уже проблемы составителя ТЗ, который что-то не формализовал.

ch5oh, причем здесь конкретный код, если речь идет о тесте алготорговли?
avatar

А. Г.

А. Г., а что такое "тест алгоритма на истории", если не исполнение конкретного кода? Причем подчеркну уже написанного на некотором языке программирования.

 

Хотя насколько я понял Вы любите тестировать Ваши алгоритмы именно в эксель, но это путь с ограниченными возможностями и большим потенциалом ошибок.

avatar

ch5oh

ch5oh, в алготорговле код вообще не имеет значения. Тест на истории подразумевает, что тестировщик может  сам создать код, воспользоваться тем, что написал другой, может поменять параметры кода и т. д. и т. п… А может вообще все это делать на листочке, если есть силы и терпение.  

Например, мое тестирование заключается в получении всех эквити для всех возможных наборов параметров (собственно для этого мне и нужен код) и последующем анализе полученных временных рядов на устойчивость и ряд других статсвойств. Оптимизация в этом процессе занимает последнее место.
avatar

А. Г.

Да любой тупан знает, что алго — это фуфло, только пляски пьяного шамана-наше всё!
Машковский Евгений, я не согласен, что алго — это фуфло. Достаточно прийти с экскурсией в торговый офис алгокомпании (желательно, американской), чтобы понять: контора пилит :) Но пилит, потому что круче остальных, а круче, потому что ближе к кормушке :) Вот почитайте на досуге, я старался как можно веселее описать эту науку 8 лет назад: sgolub.ru/archive/zhirnyi-palets/ (правда, это о небожителях алго — HFT. Вот уж кто реально зарабатывает, так зарабатывает)
Сергей Голубицкий, это была шутка, я махеровый алго.))))))
Сергей Голубицкий, 
Короче говоря, приглашаю всех заинтересованных товарищей (Николай Скриган, Вас — первого!) принять участие в обсуждении темы «О пользе и вреде торговых роботов и алготрейдинга».
Спасибо за приглашение, но я в этой теме сбоку припеку.

До разработки SWT-метода я много времени затратил на исследование МТС (механические торговые системы), основанные на исторических данных. Этот термин был принят тогда и я продолжаю им пользоваться. Результаты меня не вдохновили, наверное потому что в силу специфики образования я пользовался индикаторными методами.

Что касается SWT-метода, то здесь робот используется только для настройки на текущую ситуацию. Настройки, которую производит трейдер, проведя анализ рынка и выбрав сценарий предполагаемого развития ситуации и торгуемые тренды. По сути дела это не робот, а конструктор роботов, который программируется трейдером под конкретную рыночную ситуацию.
Робот в этом случае заменяет задницу у монитора, а не мозги, открывая позиции в соответствии с выбранной конфигурацией трендов и алгоритмом адаптивной настройки, когда созреет соответствующий момент, и освобождая трейдера от сидения за компьютером. Т.е. это не полная автоматизация, хотя определенные алгоритмы в торговле роботом используются. Они описаны у меня в блоге.

И хотя анализ рынка в рамках метода проводится достаточно просто, увязать в единое целое все многообразие трендов SWT-метода и заложить результаты в алгоритм робота в полном объеме, с целью полной автоматизации торговли, мне пока не удалось. Задача оказалась слишком сложной, по крайней мере для меня.
Поэтому робот, который используется в рамках метода, это полуавтомат, который требует настройки на рыночную ситуацию. Если не проводить такой настройки, то будут влеты на разворотах рынка. Ошибка в выборе сценария при оценке ситуации и в настройках робота тоже приведет к убыткам.

Николай Скриган, зачем так длинно ?

Достаточно сказать, что SWT метод в текущем состоянии не работает.

То, что автор пригласил вас к обсуждению темы алготрейдинга лишний раз показывает, что он в этом вопросе не особо компетентен.

Голубицкий неприятно удивил. Уж от него никак не ожидал пассажей про «механизированные системы». В русском языке есть специальное слово — механистические, т.е. не буквально механические системы с рычагами и клапанами, а системы действующие подобно механизмам. Но каждый первый у нас использует банальную кальку с английского, где для этих двух понятий всего одно слово. 
avatar

AP

AP, 
В русском языке есть специальное слово — механистические
 и в русском языке это употребляется в основном в негативном смысле — «механистические подходы»… и все прекрасно знают что механистический подход в торговле рано или поздно кончается маржин-колом… Потому что любая нейросистема такое алго легко обыграет и разорит
Активный Инвестор,  чушь про маржин-коллы. Нет ни одного случая маржин-коллов при торговле без плеча. Маржин-коллы исключительно следствие неадекватных плечей, а не метода торговли. Просто очень многие не понимают, что такое плечо. Например считают, что если денег под ГО хватает, значит плеча нет. Это как раз яркий пример непонимания рынка. 
avatar

А. Г.

А. Г., ну не разовым маржинколом, а постепенным разорением на стопах… Ведь брокеров устраивает и такой вариант, не правда ли?
Активный Инвестор,  «постепенно разориться на стопах» без плечей можно только в «вечном» контртренде. Но такое есть только в очень небольшом количестве спредов. Без плечей со стопами на фиксированный убыток в % гораздо вероятнее доходность нуль минус издержки на сделки. Так как последние весьма небольшие, то разоряться будут годами.
avatar

А. Г.

А. Г., странно. но практика показывает совсем другое… Особенно когда никакого тренда нет…
Активный Инвестор,  что «показывает совсем другое»? Болтание в узком коридоре это и есть контртренд с вероятностью 0.95. А если потом тренд, разве прибыли не будет? Вот и получится там выиграл, там проиграл, а в сумме нуль минус издержки. А без плеча «дожить» до тренда вероятность близка к 1.
avatar

А. Г.

А. Г., странно, но после курсов в Финаме большинство и торгует в коридоре... 
Активный Инвестор, мне такая статистика неизвестна. Я работаю с комоном и могу сказать точно: среди авторов стратегий (ММА счета не рассматриваю) «коридорщиков» еденицы. 
avatar

А. Г.

А. Г., ну так посмотрите дело Буц в суде… ее и Комон тоже опустил хорошо… Тактика комона давно уже известна... 
Активный Инвестор, ссылку дайте, посмотрю. Искать судебные дела тот ещё гемморой. 
avatar

А. Г.

Активный Инвестор,   все, что я нашёл, копия удалённого сообщения на смартлабе, что завлек трейдинг, стала брать большие плечи и проиграла все.  Там же написано, что на курсах ей говорили, что с кредитом нельзя, но у неё не было выхода и сначала она купила и держала, но акции не росли, а потому она и начала делать вышеуказанное. Никаких следов суда.
avatar

А. Г.

AP, ну мы же не на экзамене по литературе(которую автор знает лучше нас с вами, вместе взятых). Давайте простим некую, весьма субъективную неточность, мэтру.
avatar

BadLogic

Тимоти Лири, нет никакой неточности. Это всё — воздействие лизергиновой кислоты (да и то — не на меня :)
Сергей Голубицкий, тогда ваш мир очень ярок и весел. :) Или вы про воздействие диэтиламида на мое восприятие?
avatar

BadLogic

Тимоти Лири, нет, я про АР
Сергей Голубицкий, я ему не продавал, честное пионерское!!!
avatar

BadLogic

AP, Мне как человеку, думающему на трёх языках, говорящему на шести и читающему на 10, простительны такие мелочи :) Тем более, что выражение «механистические системы» существует исключительно в Вашем воображении, а не в русском языке. Механистическими бывают алгоритмы, но никак не системы. А системы, всё-таки, механизированные или автоматизированные.

Сергей Голубицкий, начал было писать сколько у меня языков рабочих, но внезапно почувствовал себя мальчиком, меряющимся пиписьками :) Тем более, что это нисколько не прибавляет авторитетности моему мнению, как впрочем и вашему. 

В моем русском языке есть словосочетание «механистические системы» (достаточно просто ввести его в строку поиска в Гугле), а в вашем русском его нет. Остается надеяться, что с остальными языками из списка дела у вас обстоят несколько лучше.

ecouniver.com/economik-rasdel/men/296-mexanisticheskaya-organizacionnaya-sistema.html

avatar

AP

AP, Вы шутите? да, в моём русском языке нет словосочетания «механистические системы», потому что свой русский язык я изучал на филологическом факультете московского университета (и языки — тоже там), а не на портале ecouniver.com. Я вам сейчас за 10 минут создам веб-страницу, напишу на ней текст с фразой «мудахистические системы», подожду сутки, пока его гугл заиндексирует, и представлю вам как доказательство существования слова «мудахистический» — вот примерно на таком уровне ваша аргументация.

P.S. Пиписьками мериться, в самом деле, не нужно. Вам достаточно назвать себя не по кличке, а по имени, остальное я как-нибудь уж сам дострою — и про рабочие ваши языки, и про русский ваш язык, и про все остальное.

Kapral, не любая, а та что стоит на стороне маркетоса
Kapral,  любое наше предсказание может основываться только на прошлых данных, т. е. на том, что было известно к моменту нашего прогноза. Что прогнозировать при торговле — это очевидно: будущее приращение торгуемой «цены». Если прошлая информация не даёт нам это прогнозировать лучше, чем вообще без её использования, то лучше  одной из пассивных стратегий: b&h, s&h или out, ничего нет. 

А исходная аксиома рынка звучит несколько иначе: «прошлая доходность не является гарантией будущей». Как видите речь идёт не о прогнозирования вообще, а только об одном интегральном показателе — доходность.
avatar

А. Г.

А. Г., 
а только об одном интегральном показателе — доходность.
 а этот показатель у всех разный… Профучастнику надо зарплату получать. его интересует регулярная доха… А инвестору регулярность не важна, он может ждать роста Сбера от 15 до 250… и его волнует не доха, а размер профита например сотни миллионов рублей
Активный Инвестор,  брокер имеет доход с комиссии, зачем ему доход с рынка? И куча других профучастников аналогично. Доходность нужна только управляющим, работающим за %% от прибыли, ну и ещё для привлечения новых клиентов всем управляющим, в том числе и с комиссией за % от капитала. 
avatar

А. Г.

А. Г., ну то есть вы подтверждаете, что для инвестора доха- совершенно не важна… Более того, она вредна… поскольку в погоне за доходностью он больше потеряет, поскольку приличным депозитом невозможно управлять лучше индекса
Активный Инвестор, погоня за соотношением «доходность-риск» лучше бенмарка и важна и нужна и возможна даже на больших объёмах. Главное правильно оценить риск. Кстати, риск — это именно то, что возможно оценить в рамках алготорговли. 
avatar

А. Г.

Активный Инвестор, обсуждать «доходность» в отрыве от «риска» бессмысленно и вредно для кошелька.

 

А насчет того, что «инвестору не нужна доходность»… Ну, Вы же не станете размещать свои средства под 0.5% годовых в рублях.

avatar

ch5oh

ch5oh, 
А насчет того, что «инвестору не нужна доходность»… Ну, Вы же не станете размещать свои средства под 0.5% годовых в рублях.
  вам надо немного повысить свою финграмотность...  Изучите разницу между инвестициями и спекуляциями…

Активный Инвестор, при чем тут это? Я же четко говорю: "Инвестор не станет инвестировать под 0.5% годовых в рублях, даже если ему этот финрез гарантируют".

 

Вы с этим не согласны?

avatar

ch5oh

Kapral,  а как иначе? 
avatar

А. Г.

А. Г., а иначе, как сказал Талеб… «не нужны прогнозы… нужны навыки адаптации...»
Активный Инвестор,  в чем разница с точки зрения позиции на рынке? Кто-нибудь в своём уме открывает позицию в расчёте на убыток? А значит любой, открывающий позицию, явно или неявно делает прогноз, что в будущем «цена» изменится в сторону его позиции. И разница только понимании этого. 
avatar

А. Г.

А. Г., 
А значит любой, открывающий позицию, явно или неявно делает прогноз, что в будущем «цена» изменится в сторону его позиции.
     надо добавить только  «любой спекулянт»… Инвестор ведь рассчитывает только на прибыль от операционной деятельности… Вот ровно как вы, так же точно и ваша Афанасьева учила Ирину  Буц перед тем как та разорилась на стопах…
А. Г., так то по идее любой трезвомыслящмй инвестор должен открывать свою позицию именно в расчете на убыток. В том смысле- я сейчас покупаю надеждой(мечтой)на рост(особо ничего не планируя и не рассчитыая в случае движения цены в мою сторону), и одновременно рассчитываю (считаю — в уме, на калькуляторе, екселе и пр) что будет с моим счетом если цена пойдет в другую сторону или будет стоять на месте, и потом еще планирую что я буду делать в случае не благоприятного события.
Дмитрий К,  я говорил не о «готовности к худшему», а об открытии без «надежды на лучшее». Хотя я конечно знаю ситуации, когда нужен именно убыток, но это другая история. 
avatar

А. Г.

автор главные ключевые слова
случайно забыл
именно случайно естественно случайно
Вы бы нам лучше про Палолем рассказали.
Как там сейчас ?
Всяко лучше, чем «О вреде» чего то писать.
Позитивное нужно нести в массы.

Zyxel Giga III до сих пор работает?
avatar

_sg_

Хотелось бы спросить у автора сколь далеко он продвинулся в психиатрическом анализе рыночной ситуации на показателе эквити собственного торгового счета…
avatar

Йоганн

 Можно ответить вопросом на вопрос. Чем отличается предсказание исхода матча от предсказания будущего приращения цены (а кроме последнего в торговле ничего предсказывать и не надо)? Да ничем. Тогда почему все крупные букмекеры при выставления коэффициентов используют компьютерные программы, а не людей? Проигрывают временами? Да, проигрывают, только глобально в плюсе и до налогообложения весьма неплохом.
avatar

А. Г.

>> Даже в самой примитивной глянцевой астрологии нет такого дикого подхода к принципу детерминации...

** глянцевая астрология — это не астрология. В глянцевой утверждения, что козерог — это козел — это чистая правда. А в професс. астрологии — козерог, это лишь Солнечная доминанта, и то выражаемая не у всех, и не совсем так, как многие это представляют.

А целом, о методах экстраполяции выражались давно, о чем я также публиковал статейку: abc-company.ru/biz3.htm
 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО КОМПАНИИ
ПРИ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ

Детерминация — была бы хороша, как и экстраполяция. Но ничто не вечно (не детерминированно) под Луной.
avatar

Astrolog

все прочитал. но не понял в чем суть дискуссии. наверное весь мозг проторговал алгоритмически.


Все намного проще
есть 10 инструментов. или 10 методик торговли одного инструмента. 7 из них торгуют внутри дня, остальные более менее среднесрочно. Решение принимается по анализу цены текущего инструмента а так же  сейас это умно называется «интермаркет» — по данным еще пары-тройки других инструментов. Плюс, позиция внутри дня может добираться или сливаться. плюс стоп не по цене а по интермаркет данным. И все это происходит далеко не в течении светлого времени суток. И все. без автоматизации не обойтись никак. 

а вот в черный ящик я не верю

ну и конечно бектесты очень помогают. если один и тот же паттерн 10 лет подряд работал, и мы знаем с чем это связано — то с чего ему ломаться?
avatar

silentbob

Kapral, год или два назад такая Ирина Буц тут на смартлабе рассказала свою историю… Чуть не выбросилась с балкона, потом психбольница, потом суд с Финамом
Kapral, ну да, как они учат всех своих клиентов
Активный Инвестор, ТЬФУТЬФУТЬФУ 
avatar

Kapral

По двум простым причинам
чушь собачья. 
возьмите человеческую науку физику. про неё можно сказать тоже самое:
1. вселенная бесконечна
2. человеческий разум — конечен, не может долго держать много сущностей в голове.
т.е. смысла познавать вселенную нет. но физика тем не менее делает это. всё дальше и дальше.

алготрейдинг — он в этом смысле ничем не отличается от физики и имеет такое же право на существование.

по большому счёту, психология и экономика сейчас находятся в крайне зачаточных состояниях. примерно как теория игры в шахматы, в каком-нибудь 1850м году по сравнению с сейчас.

это я к тому, что сейчас человек возможно может лучше роботов справляться с торговлей. но это не значит что так будет всегда. 
а в любой задаче должен быть критерий её успешности. если вы ставите перед собой критерий 
создать объективно истинную картину реальности, описывая эту реальность исключительно изнутри её замкнутой системы

то это вовсе не значит, что эта задача имеет какой-либо практический смысл, или что все остальные алготрейдеры такие глупцы и недалёкие люди, что ставят перед собой именно такую задачу. 

другой пример: колумб открыл америку за сотню лет до галилея. т.е. колумб, когда жил, пользовался птолемеевской картиной мира, не гелеоцентрической, а геоцентрической.
и ничего. доплыл. да, он конечно плыл в индию, а приплыл в америку. ну и что? предпосылка была не верна. сам процесс — ошибочным. но результат — грандиозным и на пользу всем.
это и есть — всемирная история человечества во все времена.
а роботы, это как телескопы или палки копалки — просто продолжение людей и отражение их философий. они не привносят ничего своего. по крайней мере пока.
avatar

ПBМ

Калькулятор тоже вреден. Некоторые калькуляторы аж 2+2*2 не могут посчитать.
А если посложнее 2/2/2, когда будет 0,5 а когда будет 2? Вот и с роботами или алгоритмической торговлей, не понимаете основание-метод, всё это во вред будет. 

П.С.
Раньше на заводов расчетчиков было громадное количество, действительно понимали что делают процентов 5.
avatar

Jkrsss

Kapral, главное, кмк, просто набирать кучу-кучу самых разнообразных правильных гипотез, отдельных. потом рано или поздно начинают находиться сложности, противоречия, а что-то наоборот хорошо сочетается. и приходит обобщение. т.е. разные подходы, это нормально. а попытка тестирования на истории, это как раз попытка подтвердить правильность маленькой частной гипотезы. 
просто почему-то многие думают что можно с наскоку взять и всё решить в общем случае. сделать россию процветающей страной, написать робота, который абсолютно каждый день торгует в плюс и тп. вот прям сразу без промежуточных подходов.
но где-то всё-таки должна умещаться промежуточная россия и все те миллионы недоделок — неудачных роботов. 

про колумба не изучал подробно, на самом деле. он вроде бы знал что земля круглая и тупо плыл в одну сторону, чтобы попробовать найти путь в индию (которая была синонимом грааля) покороче, чем если обплывать африку снизу и плыть на восток.
avatar

ПBМ

Некоторые товарищи в комментариях походу пьяны, уносит куда то в рассуждениях, на другие берега
avatar

Чужой

Kapral, так ДУ — это моя работа уже лет 18. А нужно это или нет — это вопрос к работодателю. 
avatar

А. Г.

alex pro, Весь HFT, а не весь алго. Алго разный бывает. Кто-то держит позицию 5 секунд, кто-то целый день, а кто-то неделями и всё это будет алго, если условия точно описаны математическим языком, а не «ж… пой чую разворот».
avatar

Antishort

Kapral, черепахи свои алгоритмы тоже считали руками, но мир не стоит на месте. Я, кстати, тоже первый шаг к тому результату, за который получил госпремию, сделал руками и только потом, когда стало понятно что искать, были подключены компьютеры. Поэтому я и к нейросетям отношусь также: успешная нейросеть может быть построена только тогда, когда до её обучения мы знаем, что ищем, т. е. имеем строгую математически выверенную постановку задачи. 
avatar

А. Г.

А. Г., Про нейросети в точку! Пока сам уже не поймешь, что и как она ищет, толку не будет, а когда поймешь она уже и не нужна!
Зачем мне вас разубеждать? чем меньше вы знаете, тем больше у меня профит.
avatar

robomakerr

Kolyan, не любой.
Если трейдер получает лося, потому что у него стоп проскальзывает или уходит в тильт, нет там алгоритма и быть не может.
Тоже самое в интуитивной торговле — сегодня показалось одно, завтра другое, а рынок пошел по-своему.
avatar

Engi

О собрались любители теории систем и синергетики :))
avatar

Mr Gold

опровергаю, ваши роботы прошлый век

Добро пожаловать на страницу автора самых лучших торговых роботов семейства Darth Vader.

Darth Vader — эффективное решение для торговли на российской или международной бирже для средних или крупных объемов. ТС нацелена на выявление прибыльных торговых паттернов внутри торговой сессии или на более длительном горизонте инвестирования. Обычно система находит 1-2 сделки и отрабатывает их. Например, для тех, кто торгует фьючерсом на Индекс РТС, будет понятно такое объяснение: торговый алгоритм забирает с рынка от 500 до 1-2 тысяч пунктов с каждой сделки каждый день.

Эффективный рабочий объем варьируется от 300 до 2000 контрактов. Есть модификации робота под любой интересующий объем или другой волатильный инструмент. Минимальная месячная доходность такого робота при торговле 500 контрактами Ри на реальных счетах составляет от 6,5 млн рублей после вычета всех биржевых комиссий и платы за предоставление услуги.

Торговый робот не имеет аналогов.

quant1991@mail.ru
avatar

King of Trading

Ну вот, наконец-то узнаю последнюю страницу старой доброй Компьютерры!  
avatar

Alex_owk

Почему не вмешиваться в работу робота означает веру в точность предсказания? В работу робота лучше не вмешиваться скорее по психологическим причинам.
Слово «детерминированность» вобщем лишнее, поскольку имеем дело со стохастическим процессом.
В общем пост вызывает недоумение.
avatar

ivanovr

SECRET, ну про HFT автор сказал, так что проходи мимо
avatar

vito333

 что в компьютерре было читать колонку Голубицкого интересно, что тут 

Спасибо, Сергей!
avatar

vito333

Не хочу обидеть автора, но не помешало бы упомянуть о результатах собственной торговли.

Руками и роботами(если такое было).

Например компетенции А.Г. нам известны, поэтому обосновано высокое доверие к его мнению.

Я, как и А.Г., не совсем понимаю, с чем конкретно не согласен автор? С роботами, или с алготрейдингом?
Быть несогласным с алготрейдингом означает быть приверженцем случайного открытия и закрытия позиций на рынке. Чем такая торговля закончится объяснять не надо, надеюсь. Все остальное — это уже алготрейдинг (в том или ином виде)
Спорить же с пользой роботизированной торговли, это тоже самое что спорить  с пользой роботизированных станков на каком-либо производстве.
Желание вернуться в каменный век исключительно личное право каждого, но пытаться утащить с собой других — это уже похоже на вредительство.

З.Ы.: «Черные ящики» купленные у робо-торговцев, стоят несколько обособленно. В этой области еще ни разу (на длительном промежутке времени) не был нарушен принцип «зарабатывающих роботов за небольшие деньги никто никогда не продаст».
avatar

Prophetic

À la guerre comme à la guerre 
avatar

Виктор

«Проблемы возникают в момент, когда полезные роботы начинают претендовать на способность предсказывать ценовые изменения на основании анализа прошлых периодов»

Это не проблема роботов. Неважно, каким образом Вы собираетесь «претендовать на способность предсказывать» — на основании «анализа прошлых периодов», на основании «чёткого и завершённого алгоритма оценки коллективного бессознательного рынка», наблюдая за фазами Луны или разглядывая остатки кофе в кружке. Проблемы у Вас возникнут в любом случае. Именно из-за такого свойства «внешних факторов», как их «непредвиденность»

У меня вообще сложилось впечатление, что автор пытался сказать о чем-то другом, но не поспел за собственной мыслью. Иначе сложно объяснить такие явные взаимоисключающие параграфы, как «у меня есть четкий алгоритм» -> «Всё, что я знаю об успешных алготрейдерах (и без личного знакомства, и с личным, и в России, и в Америке), так это то, что они зарабатывают деньги за счёт банального Technical Edge»
avatar

PSH

PSH, автор просто хотел лишний раз пиарнуть ссылку на свой сайт где он продает обучение. В этом смысле его метод зарабатывания вполне детерминирован и алгоритмизирован.
avatar

ch5oh

При этом хочу отметить, что в области попыток описания процесса на основании OHLCV я с автором полностью согласен — дело это неблагодарное. Равно как и в том, что как эти OHLCV друг с другом не складывай, не вычитай, не дели и не умножай, выдумывая все новые и новые зубодробительные «индикаторы», суть от этого не изменится (выборка из набора испытаний Бернулли дает нам набор испытаний Бернулли)
avatar

PSH

PSH, для начала следует привести ценовой ряд к стационарному или квазистационарному.

Тарас Громницкий, а как это сделать? Умножить на 0? =)


Ценовой ряд — процесс I(1). Понятно, что его уносит непойми куда. Допустим, первая разность будет скакать вокруг нуля. А дальше что предлагаете? Отнормировать еще и на дисперсию? А потом что с этой кашей делать? Обратно интегрировать?

avatar

ch5oh

ch5oh, это уже из области ноу-хау.

Не скажу, что знаю очень много, но даже то, что известно раскрывать не очень хочется.

Множество подходов можно найти в гугле.

Вопрос лишь в том, чтобы отфильтровать нужные и адаптировать их.

А это съедает массу времени.

Любое правило отбора активов и/или времени совершения сделок уже есть наполовину трейдинговый робот.

Неужели в вашем Trial-е нет правил? Только генераторы случайных чисел?
Кстати, один из самых эффективных роботов — это индекс SnP 500
avatar

wrmngr

alex pro, у Вас очень ограниченный взгляд на алго.
avatar

ch5oh

Собственно, стал задавать наводящие вопросы в его теме про "беременность рынка", поскольку мне показалось, что речь идет о методах математического поиска критических точек (предвестники катастроф или фазовых переходов, если угодно).

 

Но как оказалось автор скорее филолог: лишь бы завернуть фразу посложнее и с трудноуловимым смыслом. При этом почему-то выделает ХФТ из общего определения алго. И на основании своего личного опыта: "Я не знаю ни одного зарабатывающего алго (кроме ХФТ)" делает обобщение "Алго не работает в принципе". Хотя даже здесь на С-Л есть примеры успешных алго. То есть автор делает сильные утверждения не удосужившись даже раскрыть глаза и увидеть вокруг себя массу опровержений своего тезиса.


Собственно, на этом предлагаю и закончить. Конструктивная дискуссия между физиками и лириками невозможна (если речь не идет о женщинах).

avatar

ch5oh

Из постановки задачи - «вырвать его из хаоса и перевести в состояние предсказуемого тренда. В качестве критерия такого «конструктива» коллега попросил «средства научного анализа серий данных».

Методологическая ошибка, детерминированный хаос — modus vivendi рынка.
Его надо осваивать, а не вырываться из него. Тогда и изменятся отношение к тренду, предсказуемости, к инструментарию анализа серий данных.
Вырваться — обречь себя на состояние героя Стругацких — «… с тех пор все тянутся передо мной глухие кривые окольные тропы...».

Можно ворошить историю, искать шаблоны или персистентность для каких-то инструментов или ТФ, иногда находить их, даже пользоваться какое-то время, а потом стенать, что рынок изменился и находка перестала работать.

Задачу надо ставить по максимуму — найти инвариант, одинаково работающий на всех рынках, инструментах и ТФ. 
В рынке много математики, но упрятана она очень хорошо. К тому же, математика здесь вторична — всего лишь инструментарий для обработки идей, которые явно и неявно присутствуют в рынке. Их можно принять за аксиомы и строить вполне приличную идеологию.

Вариант Капрала. Я успел поставить ему плюс, как и автору цитаты Талеба, прежде чем комментарий Капрала исчез. Суть варианта — рынок можно осваивать не только и не столько на истории, но и аналитически. Сложно? Все индивидуально.
Для меня это не вариант, не вижу ему разумной альтернативы.

О роботах. Почти анекдоты.
1. Перефразируя старую шутку — тысяча трейдеров за тысячу лет не сделают столько ошибок сколько этот робот может сделать за одну секунду. 
Какой алгоритм, такой и результат.
2. Недавно продавался робот, что-то вроде для fRTS на М15.
Синие чернила для восьмого класса. 

Борис Гудылин, торговые системы с преимуществом "по построению" имеют право на жизнь. Та же ручная или получная торговля опционами к примеру.

 

Что касается "найти инвариант...". Обычно говорят проще: "Найти Грааль". Ничего против не имею. Сам в поисках не первый год. Пока что ближе всего к Граалю (имхо) находятся… опционы.

avatar

ch5oh

ch5oh, все-таки инвариант, именно его я искал в устройстве рынка, безотносительно к извлечению какой-либо выгоды, его и нашел. После того, как в начале года общей идеологией накрыло и тиковый уровень, могу осторожно сказать, что у меня появилась неплохая модель устройства рынка в рамках гипотезы FMH. Фрактал — тот самый инвариант, один из базовых элементов устройства.

За 10 лет я всего несколько раз отмечал претензии на какую-то инвариантность, две оказались ложными, остальные не раскрывали деталей. «Граали» же здесь появляются через день. 

Да, чисто в утилитарном смысле некоторые алгоритмы моей модели дают возможность реализовать Грааль. Проверено на ручном трейдинге, полуавтоматическом и на примитивном роботе. Но ручной и полуавтоматический трейдинг меня не интересуют. Только робот на предельно малых доступных ТФ. Этим неспешно, по остаточному принципу, и занимаюсь.

Если доберусь до опционов, то постараюсь составить собственное мнение, тогда и смогу сравнить, что ближе к полноценному Граалю. В своей модели я неплохо справился с волатильностью, но только слегка зацепился за время. А нелинейность меня всегда привлекала.
Kolyan, если алгоритма нет изначально, то нечего соблюдать.
avatar

Engi


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW