Блог им. KiboR

Диссертация Бориса Березовского (про трейдинг)

    • 27 сентября 2018, 09:28
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Все ведь знали, что ныне покойный Борис Березовский являлся доктором физико-математических наук?

А кто-нибудь знает его тему?

Березовский просто обожал трейдинг!

Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».

Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.

А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):

1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).

2. Есть известное число претендентов.

3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.

4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.

5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.

6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.

7. Цель — выбрать лучшего претендента.

А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Вот то-то и оно!

Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)
★28
66 комментариев
Сейчас в инете буду искать!
avatar
В такой формулировке задачку без Березвского решили. У него уже какие-то продолжения/обобщения были
Естественным обобщением задачи о разборчивой невесте является задача о разборчивой теще )))
avatar
bocha, это уже деривативы в ход пошли))
avatar
KiboR, хреновый Богггя математик был, судя по его финалу, не верно просчитал последствия, так что рассматривать его возможно купленную диссертацию бесполезно, имхо……
avatar
Gsimplov777, 
рассматривать его возможно купленную диссертацию бесполезно

Купленную? В 83-ем?))

Это ж тебе не переход в метро в нулевые, в 80-ые это совок еще был со всей строгостью и непродажностью академиков при защите! Там его должны были жарить вопросами от начала до конца, в то время не так то и просто было защититься, это тебе не Мединский
avatar
KiboR, читайте, если Вам эта эпоха интересна
mybook.ru/author/petr-aven/vremya-berezovskogo/reviews/

avatar
SergeyJu, спасибо! Обязательно прочту.
avatar
KiboR, Да, тем более в математике.
avatar
KiboR, 
Купленную? В 83-ем?))
вполне вероятно
KiboR, это не совсем так, к сожалению. Конечно, речи о прямой продаже не шло, но для своих людей из номенклатуры диссертации писались талантливыми учеными, не имеющими прихвата. Естественно не бесплатно, а за деньги/дефицит. Так что коррупция эта была уже и в советское время, но размах конечно был меньше, чем сейчас…
p.s. Это я вам говорю сам будучи кандидатом наук и из опыта прошлых поколений, с которыми общался и общаюсь.
KiboR, Вот не надо идеализировать Советский Союз, моя первая теща таким образом себе двухкомнатную квартиру в Питере сделала, как раз в начале 80-х.)
avatar
Gsimplov777, что что, а математик он похоже был хороший, просто риск перебрал, заигрался… да и психика там расшаталась, такими делами заниматься…
avatar
Oleg Only Algo, 90% евреев рождаются с отклонениями в психихе© врач психолог еврей
avatar
Gsimplov777, я че та всех у кого все в норме ( вроде) только встречал
avatar
Oleg Only Algo, так небывает впринципе, ибо 100% норма это само по себе отклонение
avatar
Ждун, ахаха, вот она человеческая жадность во всей красе ;)
avatar
KiboR, на маржин свозили даму )
Ждун, чушь какая-то. я бы заглянул на другие этажи. Нахрена мне богатая, а про внешность ничего не сказано. Не все мужчины жиголо и альфонсы. Про женщин тем более абсолютный бред. Положительные качества в людях ценят единицы из них ).
avatar
monko, глядеть надо в суть!
monko, плюсанул лишь потому, что сказали всё верно.
Но еще и минуснул бы за то, что читать не умеете —
в посте ни слова о поисках невесты. )))
avatar
monko, баба, которая любит секс-че еще надо?
avatar
Андрей Косыгин, страшная баба которая любит секс, нафиг она нужна?.. И вообще то что женщины меньше мужчин любят секс это миф. анекдот инфантильный. Посмеяться только над автором можно анекдота.
avatar
Ждун, так тупой потому что анекдот ) женщины любят ушами, как и рынок. «покупай на слухах продавай на фактах». А потом и пилят своего сказочника )
avatar
monko, я извиняюсь, а вы какого полУ?))) Мне анекдот очень понра!
avatar
KiboR, там про альфонсов и жиголо есть приписка ) я лично люблю красивых и не стерв, а деньги сам предпочитаю зарабатывать. Но это смартлаб конечно, я понял )
avatar
monko, вы уверенны, что тупой анекдот , а не вы?
avatar
Marakesh, вот то что вы тупой, в этом я точно уверен
avatar
А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Знаем. Задачка Гарднера применяется в оптимальных стратегиях прогнозирования, т.е. проблемы поиска максимума случайных последовательностей цен фиксированной длины (фрейма).
avatar
Alex, а Вы русскоговорящий американец или американоговорящий носитель американского языка?
Хотел сказать, «американоговорящий русский», но Вы где-то говорили в разговоре с Капралом, что не носитель русского языка.
avatar
билингвал. я родился в русскоговорящей семье
avatar
Alex, это хорошо! А то тут, между прочим, очень много таскателей русского языка.
avatar
Alex, используете? Помогает?
avatar
Alex, где можно почитать про примеры алгоритмов? какие ключевые фразы?
avatar
ПBМ, задача о разборчивой невесте = secretary problem (en). http://web.math.ku.dk/~jesper/research/selling.pdf
PS вот ещё можно почитать Online Trading as a Secretary Problem
avatar
Я думаю эту задачу про невесту надо усложнять уже, для новых реалий 21 века.
Как выбрать одного из лучших женихов с максимальной вероятностью, при условии, что,  женихов, перед тем как начать выбор, кто то выстроил (кукловод). и он, как и невеста про решение задачи при случайной последовательности  точно знают.
Вот какую стратегию должна выбрать невеста, если последовательность женихов не случайна? Как обхитрить кукловода.

А если у невесты 100 шансов развестись и снова выбрать из других 100. Какую стратегию применить чтоб  из 100 шансов,  математическое ожидание выбора одного из наилучших было максимальным?
avatar
Андрейка, А если у невесты 100 шансов развестись и снова выбрать из других 100.
100 шансов развестись? тогда она наивная дура с котами
avatar
Загуглил. Короче, суть что первая треть женихов задает уровни качества: максимум и минимум. Выше уровня максимума можно брать сразу, весьма вероятно что такой будет из оставшихся 2-х третей.
avatar
Laukar, почему именно 2/3? А  не 1/5 например?
avatar
Oleg Only Algo, таково решение задачи. если на пальцах, если взять меньше 1/3, то выборка будет недостаточная, если больше, то увеличиваются шансы что оставшиеся будут хуже тех что отвергнуты.
avatar
Oleg Only Algo, потому что решена эта задача давным-давно и в более общей постановке. Сабиром Гусейн-Заде.
Можно сразу в последних 2 абзацах посмотреть резюме:
www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf
avatar
Dmitry Mikheev, блин, 57% 
это мягко говоря сложно назвать прям очевидным «оптимумом»
avatar
ПBМ, ну это строгое доказательство, и придумать стратегию лучше уже невозможно. А если вы про субъективные ощущения, то это просто мега-результат. Честно говоря, я был впечатлен, что можно с вероятностью 57% выбрать самый лучший вариант или второй после него. Исходя из сложности задачи, я ожидал худшего результата.
avatar
Dmitry Mikheev, вообще насчёт строгого математического, есть у меня сомнения. интуитивно всё верно, но вроде там ни слова нет о плотности распределения женихов.
т.е. женихи могут быть и неравномерно распределены, тогда как предугадать?
а если они распределены по «хорошести» строго равномерно, то это уже становится похожим на этакий блек-джек, и надо просто вести «подсчёт карт».
если же женихи распределены не «равномерно возрастающе», а вполне себе «нормально», то в принципе хватит некоего выноса из сигмы, чтобы принять его за кандидата.

вобщем странные чувства от задачи сложились. какой-то сферический математический конь опять. или я отвык за долгие годы от математики. или стал шире на вещи смотреть. но как-то меньше стал доверять мат моделям.
в рамках модели всё ок. но насколько сама модель отвечает реальности — хз.
avatar
ПBМ, Чего-то мудрите с «плотностью распределения женихов». Там не сказано, что лучших женихов «придерживают» ближе к концу или наоборот пытаются предъявить пораньше, а затем идет неликвид. Тогда бы задача была вообще нерешаема, мы же не знаем, что там взбрело в голову управляющему этим процессом.
Есть множество женихов конечной мощности n. Для элементов множества задано отношение «лучшести». Всего существует n! перестановок элементов множества. Как в Спортлото с шариками, выкатывающимися из барабана. Для каждой фиксированной стратегии подаем на вход все перестановки (благо их конечное число) и записываем, сколько раз стратегия позволила выбрать лучшего жениха (при m=1) или одного из двух лучших (m=2). И все… Оптимальная стратегия — та, у которой процент попадания выше. Например, тривиальная стратегия брать буквально первого попавшегося даст результат 1/n, что при больших n стремится к нулю.
avatar
Dmitry Mikheev, я имел в виду про то что в реальной жизни женихи не 1, 2, 3, 4, 5,… n
пусть даже и случайно перемешанные.
а 1, 2, 5, 5, 5, 4, 10 :)
avatar
ПBМ, ну понятно, наверное у вас цифры — это как бы оценка качества жениха?
У меня-то это просто нумерация, ID-шник если угодно. Дело в том, что в постановке задачи есть условие: «О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.»
(Т.е. с т.зр. теории множеств задано отношение строгого порядка с вытекающими отсюда транзитивностью, антирефликсивностью, антисимметричностью.)
avatar
Dmitry Mikheev, точно, да. хотел бы я когда-нибудь так легко оперировать терминологией :)
avatar
Laukar, да, хотя гуглить лень, а память почему-то подсказывает 40 или 42 жениха… но возможно ложно, может и треть всего, тогда 33 первых, из них берётся самый лучший. Первый после 33 х (или 40?) который окажется хоть чуть-чуть лучше лучшего из 33 х — тот самый.ибо прочие скорее всего будут хуже. 

А у Березовского есть ещё более интересные работы, более ранние чем диссер, я как-то лет пять назад интересовалась специально и читала. Какие-то собственные умозаключения заставили тогда посмотреть все его работы от диплома начиная, не помню уже.
avatar
Laukar, спасибо!
avatar
Kolyan, Ага)))
avatar
Живой он скорее всего. Уж больно все радостные были на его похоронах))
avatar
Однозначно просто необходимо одно всего лишь заглядывание в Будущее 
avatar
Институт проблем управления, где работал Березовский, не был, строго говоря математическим. Это вам не Стекловка. Там занимались прикладными вещами. Иной раз и туфтили откровенно. Докторская Березовского была плодом творчества его коллектива, то есть не вполне ворованная, не вполне туфтовая, а так, отчасти научная, отчасти договорняк. Типично для институтов приличных, но не выдающихся для того времени.
avatar
У нас подобная задача но в другой обёртке была в школе на олимпиаде по программированию. Я тогда не понимал что это по сути трейдерская задача, про трейдинг ничего не знал. Но помню что нашёл какое-то неклассическое решение, вполне годное.
Наверно спонсоры олимпиады потом насобирали алгоритмов и заработали кучу денег на простачках школьниках
avatar
Simix, думаю, что эта задачка старше Вас. И не стоит так комплиментарно   думать об олимпиадниках и так дурно — об организаторах. Тем более, что на настоящих олимпиадах очень-очень заботятся об оригинальности задач. 
avatar
Simix, подводный камень в том что задачи абстрактные и с жестко заданными условиями. А в жизни так не бывает. Поменяй немного условия и совершенно другой результат.
avatar
Ждун, Пять баллов!))))))
и это не анекдот…
avatar
Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло)
на какой ещё америке ?
в 1983г об америке никто не думал
до нее было как до китая раком
в ссср был махровый коммунизм
Как раз сейчас читаю «Время Березовского» Авена (дочитал примерно до середины). Рекомендую к прочтению.
avatar
Lev, где взять эту книгу?
avatar
globalstocks, да хоть на флибусте
flibusta.is/b/505214/read

avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW