dr-mart

Идеи для торговых систем. Тренд

На смартлабе мало пишут чето про торговые системы. И я понимаю почему. Но для тех кто в трейдинге недавно, я решил наверстать упущенное.

Начнем с самого распространенного класса систем — трендовых.

Начинающие мне в большинстве своем не поверят, но думающие люди, надеюсь, задумаются.

1. Главное — это не конкретика трендовой системы, а определитель/предсказатель того, что рынок будет трендовым после того, как ты зашел в сделку. На отличном трендовом рынке будет работать даже самая плохая трендовая система. Простейший предсказатель — средний диапазон колебаний цены за последние 5 периодов старшего таймфрейма. Если он начинает существенно повышаться, вы делаете гмпотезу, что это устойчивый процесс

2. На тренде вы чаще всего будете покупать в максимум и шортить в минимум. Потому что на мощном тренде у вас не будет другой возможности надежно зайти. 

3. Главная идея трендовых систем — держать позицию в направлении тренда так долго, пока тренд существует. Критерий наличия тренда или его завершения — это будет ваше ноу-хау. Чтобы сумма сделок трендовой системы была положительной, обычно используют стоп-лоссы, которые существенно меньше чем тейк-профиты.

4. Стоп-лосс лучше всего нормировать по текущей волатильности того таймфрейма в котором вы работаете, чтобы отсекать нормальный случайный шум. Если стоп будет в зоне «шума», то вероятность его срабатывания будет существенно выше.

5. Если использовать фильтр по времени дня, и день недели, и отсекать «вялые» периоды, то можно повысить точность трендовых систем.

6. Самая крутая фича — торговать тренд, в котором вы понимаете фундаментальную подоплеку. То есть включать систему там и тогда, где есть фундаментальные причины для волатильности и сдвига, которые вы в состоянии понять. 

7. Чем выше таймфрейм, тем обычно надежнее трендовая система. 

8. Закрытие позы трендовой системы лимиткой на хаях — равносильно контртренду. Правильная система должна находится в позе, пока условие тренда сохраняется. 

9. Критерий трендовости — это ваше главное ноу хау. Кто-то использует прямые черточки на графиках. Я использовал две экспоненц скользящие средние. Можно использовать свечи и паттерны.

10. Самое интересное, что можно особо не париться и заходить в тренд при помощи монетки. Главное правильно определить стоп-лосс и момент, когда тренд закончится. 

11. Все трендовики обычно сливают в период низкой волатильности. Трендовые системы физически не могут зарабатывать в случайном и боковом рынке (на заданном таймфрейме).

======================

Со временем распространение трендовых систем стало таким большим, что тренды торговать стало сложнее. Во-первых, чистых трендов стало гораздо меньше. Например биток последние пару лет — это как раз такой чистый тренд был, которых давно не было на классических рынках. Причем чистый тренд был в битке на всех таймфреймах.

Во-вторых, там где обычно входят стандартные трендовые системы, вырос шум. Рост шума — следствие того, что за точкой входа выставляются стоп-лоссы и шум возниает как раз такой, чтобы сбросить пассажиров.

В-третьих, по ощущениям, деньги стали умнее гораздо. Это правда наверное к первому пункту относится. То есть чтобы в инструменте появился чистый тренд на всех таймфреймах, нужна толпа лохов, которые эти деньги будут раздавать. Лохи нынче существенно обмельчали по сравнению с 80 и 90 годами 20 века.

=====================

Трендовые системы не считаются надежными.
Построить трендовую систему на чистой математике и бэктесте сложно.
Потому что я знаю много успешных алготрейдеров, к-е не торгуют трендовые системы. 
А вот если добавить логику, смекалку и диверсификацию по инструментам и таймфреймам, то сумма трендовых систем даст гораздо более устойчивый результат. 
Почему при такой простоте тренда, так мало людей успешно торгуют тренд?
Потому что один инструмент на заданном таймфрейме не может быть все время в тренде и приносить деньги. Поэтому трендая система постоянно должна мигрировать.

=====================

Думаю, 90% читателей даже близко не поймут, что я тут рассказал 90% грааля. Оценка условная конечно.

=========

простейший пример трендовой системы:

покупка актива при достижении максимуме за X недель
выход из позиции при достижении цены нового минимума за Y недель
стоп лосс выставляется на Z*стандартное отклонение цены
XYZ — параметры для оптимизации

:) Конечно такая система сейчас редко где будет работать, но когда то такое работало на ура
★61 | ₽ 95
А им и не нужно
avatar

King Schultz

Тренды психологически тяжело торговать, т.к. просадки могут быть длительными и количество прибыльных сделок в среднем меньше, чем убыточных. Плюс появилось много трендовых роботов, поэтому доля шума выросла и стало сложнее зарабатывать на трендах.
Евгений Ворончихин, По твоим эквити это видно) а дальше будет еще сложнее торговать тренды и контртренды тоже
avatar

Stoic

Евгений Ворончихин, в Томь то и дело, что одной из главных особенностей трендследящей системы является большее количество убыточных сделок к прибыльных… те забирают у тебя деньги на флэте, их много, это просадка пресловутая, но прибыльные отбивают сумму убытков на хороших движениям, их мало, ещё немного остаётся в кармане))
avatar

Dio

Не ставлю стопы, катаюсь по тренду, диверсифицирую тф. Согласен. Пара систем отлично работает несколько лет. Есть в продаже.
avatar

Александр Элс

Александр Элс, 
1. Пара систем отлично работает несколько лет.
2. Есть в продаже.
1 и 2 взаимоисключающие утверждения.
avatar

Balist

Balist, :) тонкий юмор. А мы вопреки!
avatar

Александр Элс

Александр Элс, как Ваш распиаренный Контринтуит поживает?
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, примерно вот так . Спасибо что поинтересовались.
На смартлабе мало пишут чето про торговые системы.

Тимофей Мартынов, Так сними статус «Ограниченный аккаунт», сразу теорию и практику Торговых Систем буду писать- тем в планах много накопилось! А так бес толку — всё равно почти никто не увидит…
Например, у меня уже долго лежит материал: «Опасность иллюзии исторической подгонки параметров ТС».
avatar

FullCup

FullCup, Тимофей, сними с FullCup статус! )
avatar

Laukar

Laukar, могу забанить его
FullCup, если бы ты писал нормальные посты, они бы попадали на главную

На тебя кстати жалобы естт что по факту твои сигналы работают гораздо хуже чем ты декларируеш, хотя для меня это очевидно
Тимофей Мартынов, ЛЧИ всё рассудит !!! Если снимешь этот красный статус, пойду под ником FullCup_SmartLab
avatar

FullCup

FullCup, это серьёзная заявка.Но, не прокатит, скорее всего. Биржа в прошлые разы не пропускала ники больше 10 знаков.
FullCup, не сниму
У тебя рекламный блог
Лохи которые купчт у тебя сигналы дважды потеряют бабки
Тимофей Мартынов, Ладно, хозяин-барин. Жаль, что 23  подготовленные статьи по теории и практике алгоритмических Торговых Систем (ТС) в топку… Но я всё равно со Смартлабом с 2011 года!
avatar

FullCup

FullCup, ты публикуй статьи а не шантажируй)
Вот и увидишь выйдут они на главную или нет
Тимофей Мартынов, вот, публикую...
https://smart-lab.ru/blog/493256.php
avatar

FullCup

Тимофей Мартынов, Прошло полтора часа, а мой пост так и не появился на Главной.
всё равно нет на Главной.
А посмотрело пост ВСЕГО ЛИШЬ 240 человек! Без статуса «Ограниченный аккаунт» прочли бы в 10 раз больше посетителей Смартлаба !!!
avatar

FullCup

Тимофей Мартынов, Благополучного дня и успехов в делах! Только не ругайтесь! Попробовал выложить в Общей ленте отчет об алгоритмической торговле, но не вышел на главную...

Хоть посмотрело ВСЕГО 207 человек. Так понял, что предыдущую статью в РУЧНОМ режиме выводили на Главную!
avatar

FullCup

FullCup, не особо интересно для главной
FullCup, у тебя ник капец жесть, я когда его вижу мне реклама одного фильма вспоминается, «two girls — one cup»
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, Браво!!! Правда, есть анекдот: " Я так много смотрю
п ***офильмов, что многих узнаю в метро!"
avatar

FullCup

FullCup, этот фильм, а точнее рекламу, невозможно вытравить из памяти, это травма на всю жизнь :)))
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, что за реклама?

разочарован вами за удаление постов про БКС

отсутствие равенства и свободы слова — минус нашей страны и власти, а теперь и ваш минус 

 

если он там наврал — выложили бы разоблачительную информацию, а просто удалять пост — фуфуфу

avatar

Igr

Igr, да, народ негодует. Неужели Тимофей продался или испугался угроз БКС?
avatar

Laukar

Laukar, нет, просто бабки 
avatar

Igr

Igr, 
Хочет потестировать трендовую ТС
avatar

Максим Барбашин

Laukar, по мне, по БКС все по делу Тимофей написал. И нужно выслушать обе стороны конфликта, потом делать выводы. Мы слушали одну сторону, и это не означает, что оно истинно
avatar

Шкипер

Леди Джей, да да, но зачем посты то удалять, тем более все 

 

теперь одна из сторон не может высказаться, и как тогда выслушивать обе стороны?   при том БКС вообще молчат, могли бы просто написать — мы тут, прочитали, будем разбираться

но нет ведь, молчат 

avatar

Igr

Самое главное, что большинство из тех, кто даже торгует по тренду, не понимают, что на самом деле означает этот термин с практической точки зрения.
avatar

Balist

по тренду торговала Смешинка — заходила с большими плечами на хороших суммах и высиживала движения. никаких стопов, закрытие только по маржин-коллу.
для такой системы торговли нужны железные яйца
avatar

Борис Боос

Борис Боос, частично она выводила прибыль на отдельный счет. Правда на просадках опять вваливала иногда) Смотрела она на фундаментал и не выходила при прибыли потому что логика была: если я заберу прибыль, я же лишусь гораздо большей прибыли потом… А на просадках тоже не выходила, логика была: если я выйду на просадке мне же потом сложно будет вернуться когда тренд возобновится. Тут железная вера в фундаментальную обоснованность роста.

avatar

Laukar

Борис Боос, я торгуюсь без стопов. И у меня прибыль пошла, как отказалась от стопов. Со стопами я не вылазила с убытков. Знаю трейдера, который тоже торговался без стопов, и он из двух известных мне трейдеров, который с рынка ушел с прибылью. ОСтальные слились
avatar

Шкипер

Леди Джей, руками торгуете? Конечно, стопы должны быть не по голой цене. В крайнем случае трейлинг стоп.
avatar

Laukar

Laukar, торгуюсь ручкаи и в среднесрок. Это не годно внутри дня и на форексе. Там без стопов…
avatar

Шкипер

Леди Джей, торговля без стопов — это торговля без плечей. в противном случае это чёртово казино, либо вера в фундаментал, как писали выше про Смешинку
avatar

Борис Боос

Годный пост.
Еще можно отрабатывать уровни: https://smart-lab.ru/blog/492919.php
avatar

Kir

Спасибо! Смартлаб — познавательный, не чат торгового деска, как хотят топовые комнатные ритейл-трейдеры.
avatar

ПавелХадалов

На тренде можно заработать больше денег, чем на интрайдейде. Причем для этого не требуется совершать куча сделок, торговатся каждый день и нервы будут в порядке. На данный момент, это покупка долларов. Купил и сиди. Позже, продажа сиплого. Потом покупка золото. После этого уже покупка рынка. До этого Можно было пару лет сидеть в лонг на сиплого, на сбере. Минимум риска-максимум прибыли.
avatar

Шкипер

Годный контент
avatar

Шкипер

Можно было всё написать короче для новичка:)

1. Трендовая система это когда выше текущей цены у тебя лонг, а ниже текущей шорт.
2. Трендовая система это когда положительные сделки случаются реже отрицательных, но больше последних по абсолютной величине, т.е. убытки небольшие, а прибыли большие.
3. По каким признакам торговать тренд не особо принципиально: ценовой канал, скользяшки, регрессии и пр.
4. Тренды это психология: panic buy and panic sell. Случается это редко (кризисные моменты, связанные с движением денежных потоков). Поэтому чаще всего придется сидеть в просадке и ждать.
5. Весь цимус в нюансах.
Усё:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, а что, не бывает такого, что положительных сделок больше, чем отрицательных и при этом они еще и прибыльнее отрицательных? 
avatar

Антон Иванов

Антон Иванов, это всё в п. 5:). Всё бывает:)
avatar

Sergey Pavlov

Антон Иванов, из песенки Сейкоты
You get a whip and I get a saw.
One good trend pays for 'em all
avatar

Anton Shabunin

Тимофей Мартынов, грамотно расписал, благодарю! Я бы добавил: много частых стопов и редкие большие выигрыши создают положительную ассиметрию распределения дохода, поэтому в трендовых системах важно не пропускать сигналы если торгуешь руками. Также следует варьировать объем позы от «силы» тренда.
avatar

Сергеев Петр

В трендовых системах тейк-профитов в смысле заявок по ценам выше (ниже)  текущих при растущем (падающем) тренде вообще быть не должно. 
avatar

А. Г.

А. Г., да уж. Не надо колдовства в хрустальный звон биг трендов...

А. Г., очень спорное мягко говоря утверждение
avatar

Пафос Респектыч

Zweroboi, почему? Что такое тренд? Это когда вероятность продолжения движения больше, чем обратное. Какой смысл в рамках гипотезы тренда закрывать позицию при продолжении движения? Выставляя такую заявку Вы прогнозируете, что тренд закончится. Но это противоречит главной посылке трендовой торговли, отмечено в п. 3 Тимофея: «стой в позиции по тренду, пока тренд не закончился».
avatar

А. Г.

А. Г., смысл такой, что если мы пойдём чуть дальше, и построим количественную модель оценки этой самой вероятности продолжения движения, то она будет постоянно меняться то в большую то в меньшую сторону. Неизвестно, когда тренд закончится, поэтому при снижении оценки может быть разумно уменьшить позицию, а при росте — снова докупиться на локальном откатике. Если такая тактика хотя бы отбивает комиссии и спред на управление позой, то она более прибыльная и позволяет обрабатывать тренды гибче, чем тупо набрать позу, сидеть, пересиживать и т д.

Требует наличия адекватной количественной модели ценовых движений для инструмента, конечно, что не у всех есть.

avatar

Пафос Респектыч

Zweroboi, количественная оценка вероятности может быть основана только на известной информации, а ставя тейк-профит, Вы опираетесь на будущее в своей оценке. Получается научный нонсенс. Это раз.  А два — гипотеза тренда не отрицает изменение вероятности продолжения движения, но она всегда больше 0,5, иначе это уже не тренд.
avatar

А. Г.

А. Г., в идеальном мире — да, в реальном — нет ) оценка вероятности продолжения тренда такая же случайная величина, как и всё остальное, со своим распределением. При тренде она скорее больше времени проводит выше 0.5 (или 0, если модель даёт [-1..+1]), но не более того.
avatar

Пафос Респектыч

Zweroboi, тренд по определению — состояние рынка, при котором эта вероятность больше 0,5, т. е. лежит с диапазоне (0,5;1] и в этом диапазоне конечно может принимать различные значения. Кроме вероятности варьироваться может еще размер движения, для которого собственно принимается гипотеза тренда. Но конечно сама гипотеза тренда является нашей гипотезой относительно текущего состояния рынка  и не более того. Но повторю еще раз, что я писал изначально: если мы принимаем гипотезу тренда за истину, то тейк-профиты — чушь. И повторю, что писал в первом ответе Вам: тейк-профит — это прогноз отмены истинности гипотезы тренда. Имеет ли право на существование такой прогноз? Конечно имеет, но он лежит за рамками трендовой торговли, которая основана на безусловном принятии гипотезы тренда.

А что касается управления объемом из-за изменения вероятности продолжения движения, бОльшей 0,5, то это вопрос ограничения рисков и увеличения соотношения «доходность-риск», т. е. задача риск- и мани- менеджмента. В рамках решения задачи максимизации доходности без ограничений на риск — это лишнее и ненужное действие.
avatar

А. Г.

А. Г., да, конечно определения это хорошо, я же говорю — вы про какой-то идеальный мир. Мы не можем со 100% точностью знать это самое внутреннее состояние рынка, самое лучшее — построить модель, которая позволит нам его оценивать в каждый момент времени с какой-то практически приемлемой точностью и реколлом.

Что касается гипотез — они не принимаются и не отбрасываются просто так, а только на основании статистического анализа ) Гипотеза тренда — это что? То, что вот сейчас тренд? Так это не гипотеза ) это оценка вероятности ) и она не может быть 100% истинной или ложной, это просто случайная чиселка из распределения )

avatar

Пафос Респектыч

Zweroboi, гипотеза тренда состоит в том, что на рынке вероятность  продолжения всегда (!) находится в диапазоне [0,5;1]. Поэтому без учета проскальзывания и комиссии, мы либо зарабатываем, если она больше 0,5, либо «боремся в нулем», если она равна 0,5. С точки зрения максимизации прибыли смысла ставить тейк-профиты при нахождении вероятности в диапазоне [0,5;1] нет никакого. Да и даже при варьировании вероятности  в указанном диапазоне полный выход по тейк-профиту имеет смысл тоже только при вероятности равной 0,5 (меньше она быть не может по вышеуказанному предположению, лежащему в основе трендовых систем). Но опять же в случае тейк-профита мы имеем дело с прогнозом по пока еще не реализовавшимся событиям, что нарушает саму логику научной оценки вероятности которая должна строиться по известным величинам.

А если мы отказываемся от предположения нахождения в диапазоне [0,5;1], то это означает уход от чисто трендовых систем к комбинированным. А в исходном топике речь шла только о трендовых.
avatar

А. Г.

А. Г., тогда это какая-то не очень привлекательная гипотеза, потому что даже если вероятность где-то 0.55, то конкретная реализация случайного блуждания с таким матожиданием (кстати дисперсия известна или нет?) запросто может привести к сливу при её стойком принятии
avatar

Пафос Респектыч

Zweroboi,  если вероятность продолжения движения 0,55 постоянно, то без учёта проскальзывания и комиссии с ростом шагов вероятность оказаться в убытке на последнем шаге  стремится к нулю.
avatar

А. Г.

А. Г., ага, если перед этим ниже 0 не уйдёт )
avatar

Пафос Респектыч

Zweroboi, без плечей для капитала это невозможно, а доходность конечно может быть и отрицательной в процессе. 
avatar

А. Г.

А. Г., то есть лимитные заявки выше на продажу и ниже на покупку при торговле восходящего например движения для управления размером позиции — совершенно естественная вещь.
avatar

Пафос Респектыч

А. Г., 

Построить трендовую систему на чистой математике и бэктесте сложно. 

+100500 )
avatar

Пафос Респектыч

сегодня все обсуждают трендовые системы, а завтра будут шортить Si.
avatar

slowly

Тренд, отчеты и уровни на пробой.Вот какие факторы нужно совместить в своей ТС однозначно.  
avatar

Gatilov

Возьмите Сбербанк с движением 49 — 283 — 175. Найдите внутренний признак, меняющий свой знак только около 283. Вот и трендовая система.
avatar

MS

Я еще ни разу не видел системы со 100% результативностью или нулевой убыточностью.

Все остальное считаю бредом и рулеткой казино  
avatar

Иван Петров

Иван Петров, в таком случае рынок вообще «бред и рулетка казино», потому что на нем «с нулевой убыточностью» можно заработать только безрисковую ставку.
avatar

А. Г.

А. Г., Совершенно верно — рынок это бред)))
avatar

Иван Петров

SECRET, ну так написал бы адекватные вещи 
avatar

Igr

SECRET, сказать «спасибо» миру и человечеству)

 

отдать дань вселенной 

avatar

Igr


....все тэги
2010-2020
UPDONW