Постов с тегом "Торговые системы и стратегии": 30

Торговые системы и стратегии


Системы торговли

Системы торговли 

Что такое система, это набор правил для торговли, с помощью которых определяется точка входа в позицию, точка выхода при движении против позиции (стоп-лосс), точка выхода при движении в сторону позиции (тейк-профит), размер позиции (количество лотов)- риск-менеджемент, сопровождение позиции (трейл-стоп, выставление БУ). Существует еще торговый алгоритм, это общее описание своих действий (подготовка к торговле, торги, ведение журнала, прекращение торговли при определенном убытке, определение что ты в тильте, и выход из него и т.д.) Пример: в 8.00 подготовка к торгам (определение общей тенденции, анализ торгов в США, Азии, отбор акций или фьючерсов для торговли по своей системе), в 10.00 – 18.45 основная сессия торгов и ведение журнала сделок, в 19,00 просмотр журнала сделок, анализ ошибок, с 20.00 отдых. 

Какие бывают системы: 

— Трендовые – системы основывается на долгом удержании позиции, от нескольких часов до недель. Особенности таких систем: короткий первый стоп лосс, большой тейк профит или трейл стоп, маленький процент выигрышных сделок, от 25-40%, соответственно большой процент проигрышных сделок от 60-75%, большие серии из убыточных сделок (до 12 подряд, а может и больше), при отсутствии тренда, т.е. при нахождении рынка в боковике, система начинает сливать заработанную прибыль на предыдущем тренде. Длительность боковика, в зависимости от выбранного таймфрейма может быть от нескольких дней до нескольких месяцев. Тренд бывает примерно 30% времени, остальное боковик, т.е. если брать период год то ожидать тренда стоит 4 месяца, а 8 месяцев боковика. 

( Читать дальше )

Готовая формализованная торговая система. Почти!

Готовая формализованная торговая система. Почти!


Как учили «знающие» люди – торгуй график, на графике видны все действия игроков. Вот я и торговал график. И, если в моменте я был практически миллионером, то на дистанции утрачивал почти все преимущество. Что не так? Торгуя график, я полагался только на свои зрительные ощущения, а это влекло за собой досадные ошибки.

 

Поэтому я решил разобраться, а что я, собственно, торгую. Попытался сделать так, чтобы моей торговой системой мог управлять человек, который понятие не имел о трейдинге. Для этого пришлось препарировать бары и извлечь из них полезную, на мой взгляд, информацию, чтобы выявить закономерности. А уже эти закономерности представить в виде алгоритма, понятного всем.

 

Торговал я в то время фьючерсными контрактами на часовом и пятиминутном тайм-фреймах. Для примера, давайте разберем фьючерс на акции Сбербанка — часовик. Я заметил, что на рынке время от времени, возникают моменты, когда происходит жор. В это время игроки покупают актив прямо по рынку, по любой цене – лишь бы купить. Кто-то говорит, что это крупный игрок разгоняет цену, но я, больше, чем уверен, что крупный игрок так рынок не разгоняет, а делает это через новости. А жор – это пир спекулянтов, которые узнали о чем-то самыми последними.



( Читать дальше )

Стратегия: дивиденды с плечом

На российском ФР есть множество хороших компаний, которые и дивиденды платят неплохие и телом прирастают.
В текущих реалиях процент за маржинальный займ уже не такой страшный, и можно подумать о следующем фокусе.
1. Находим брокера с нормальными (не конскими) процентами за плечи.
2. Покупаем акции нескольких эмитентов с хорошим плечом.
3. Ждем.
Разница между процентами за займ и дивидендами скорее всего будет перекрыта ростом котировок, если не случится какой-нибудь ( )( )

Улучшаем стратегию: по моим наблюдениям, разница между акциями и фьючерсами большую часть времени находится около нуля — точнее, отличается только на контанго, а держать фьючи дешевле. Примерно за 2 месяца до отсечки, когда еще нет точных данных о размере дивидендов, покупаем акции и держим до отсечки. Потом переходим в фьюч и держим до следующего периода. Лучше всего работает с акциями, у которых одна отсечка в году. Да, сужается количество инструментов, но мы ведь не собираемся брать 3 эшелон, правда? Да, ликвидность фьючей значительно меньше, поэтому такой фокус подходит не для любого размера портфеля.

( Читать дальше )

Безубыточная стратегия

Расскажу вам о своей безубыточной стратегии (вниманию Карпова).
Стратегия простая, предполагающая закрытие всех сделок в плюс (это не стратегия Севена с пенистаками).
Я ее уже успешно обкатал на 3-ех плечевом етфе TQQQ. За месяц заработал процентов 10% помоему, но потом попал в просадку на 3 месяца и недавно закрыл позу в плюс. Если бы сидел в безплечевом етфе вышел бы в плюс гораздо раньше. В этом минус плечевых етфов.
Я вам не рекомендую использовать для этой торговли плечевые етф. Только без плеча.

Суть стратегии:
Берем постоянно растущий актив. Етф на SP500 или Наздак — SPY, VOO или QQQ.
Нужно постоянно удерживать позиции и выходить из лонгов только при наличии разворота.
В среднем удержании позы от нескольких дней до месяца.
Если признаки падения ложные, то нужно снова заходить на хаях и ждать новых сигналов на падение.
Только лонг, без стопов и плечей. Тайм фрейм: 1 час + дневка для общей картины.
Цель — обогнать индекс.

Плюсы:
1. не нужно залипать постоянно за монитором. Достаточно 2-3 раза в день проверять наличие разворота.

( Читать дальше )

Стратегия "Три экрана Элдера". Когда фиксировать прибыль?

18 октября по стратегии «Три экрана» Элдера" были куплены акции Лукойла по цене 5725 рублей. Половина позиции закрыта по 5800. Вот ссылка на этот пост: smart-lab.ru/blog/568892.php. Когда же закрывать оставшуюся часть позиции? Ведь фиксирование прибыли это тоже искусство! Что же о выходе из позиции пишет сам Александр Элдер. "Существует несколько методов по взятию прибыли. Самый распространенный из них – это математический, то есть необходимо измерить расстояние между ценой открытия и стоп-лоссом, умножить его на 3 и отложить полученное расстояние от текущей цены. Таким образом, размер тейк-профита в 3 раза превышает потенциальный стоп-лосс, что увеличивает матожидание. Когда цена пройдет примерно половину расстояния до тейк-профита, сделку рекомендуется перевести в безубыток. Можно выйти из позиции, когда Stochastic Oscillator перейдет в зону перепроданности или перекупленности на втором экране. Если вы применяете долгосрочную стратегию, то можете фиксировать прибыль, когда сформируется противоположный сигнал на первом экране. В этом случае количество сделок значительно сократится до 1-2 в месяц, но полученная прибыль вполне оправдает все ваши ожидания."
По автору стратегии есть несколько вариантов выхода из позиции. И цена выхода из позиции зависит от того, на какой временной интервал была открыта позиция. По первому варианту Элдер предлагает выход из позиции, когда соотношение стоп лосс и тейк профит будет 1:3. В нашем случае позиция открыта по 5725, стоп лосс был поставлен на 5690. 5725-5690=35 рублей. Тогда выход из позиции должен произойти по цене: 5725+3*35=5830 рублей, что ниже текущей цены. 


( Читать дальше )

Стратегия «Три экрана Элдера»

Первый экран Элдера — определение глобального тренда. Для начала необходимо решить, какие сигналы мы будем рассматривать – на продажу или покупку. Для этого нужно определить направление глобального тренда. Если вы будете торговать на 30-минутном графике, то следует открыть график с таймфреймом D и установить на него индикатор MACD со стандартными настройками. При этом понижающиеся столбики гистограммы MACD говорят о нисходящем тренде, а повышающиеся столбики свидетельствуют о восходящем тренде. Чем дальше от нулевой отметки начнется смена наклона MACD, тем больше шанс получить максимальную прибыль, так как вы можете оказаться у истоков зарождающегося тренда. В нашем случае у Лукойла на дневном таймфрейме по индикатору MACD тренд растущий, а график цены находится выше 21 дневной скользящей средней. Теперь обратим внимание на второй экран. Второй экран это ожидание коррекции на младшем таймфрейме. Определившись с направлением тренда, остается найти подходящий момент для заключения сделки, чтобы и стоп-лосс был небольшим, и цели для взятия прибыли были ощутимыми. Для этого открываем график с наименьшим по значимости таймфреймом Н2, и устанавливаем на него индикатор Stochastic Oscillator. Задача состоит в определении окончания коррекции на младшем таймфрейме, чтобы затем открыть сделку в направлении глобального тренда. В данном случае, Stochastic зашел в зону перепроданности (менее 20%). Ожидаем момент, когда на втором экране Stochastic Oscillator выйдет из зоны перепроданности. Третий экран — поиск точного входа в рынок. Начинающие трейдеры, чтобы не запутаться, могут входить в рынок уже на втором экране. Использование третьего экрана является более сложным вариантом стратегии и больше подходит для опытных трейдеров. Из преимуществ использования третьего экрана Элдера можно выделить более точный вход с минимальным стоп-лоссом. На третьем экране вспомогательные индикаторы не применяются, а используется метод смещаемой покупки или продажи. В акциях Лукойла в рассматриваемом примере на первом экране Элдера тренд восходящий, а на втором экране  ждем когда согласно Stochastic Oscillator произойдет выход из зоны перепроданности и готовимся к покупке. Далее необходимо перевести взгляд на третий экран и установить ордер Buy Stop чуть выше максимума предыдущего бара. На рисунке видно, что этот момент еще не достигнут. Ближайшая цель согласно стратегии 5800, стоп лосс можно разместить ниже локального минимума 5695.

 

Стратегия «Три экрана Элдера»


Техника входа и выхода. +Анонс "Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq"

Прежде анонс топика который выйдет завтра в обед по мск. 
«Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq»
Будет предоставлено несколько алгоритмов и стратегий.
В теме, отбор акций, анализы сделок, точки входов, модели баров, расписан весь торговый день от начала и до конца торгов,  то есть полный алгоритм торговли акциями.
Так же будет список полезных сайтов для торговли на NYSE, список брокеров на NYSE.
Несколько скринов с материала.
Техника входа и выхода. +Анонс "Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq"
Техника входа и выхода. +Анонс "Алгоритмы и стратегии торговли на NYSE и Nasdaq"

( Читать дальше )

Тестирую 100% стратегию

    • 24 сентября 2019, 19:06
    • |
    • Vital
  • Еще
Принцип прост: пересечение полос Боллинджера плюс пара дополнительных фильтрующих индикаторов, хотя думаю с таким же успехом можно было бы и просто использовать пересечение«машек». Самое главное — это подобрать временной период для каждого индикатора.

Далее подбираем инструмент и такие периоды, чтобы «беспроигрышный» результат был в 100% случаев.

Теперь к результатам. Изначальную выборку я сделал ещё в мае, но лишь сейчас в сентябре буду смотреть что бы вышло, если бы я торговал по этой «беспроигрышной» стратегии.

Итак, первый инструмент MOEX: LKOH


Тестирую 100% стратегию

Несмотря на то, что все предыдущие семь сделок были удачные и принесли бы 217% прибыли, та самая сделка, на которую я рассчитывал, принесла бы мне 7,5% убытков.

Ну что ж, проверим следующий инструмент NASDAQ: IRDM.

На момент «подгонки» индикаторов шесть сделок были успешными, принёсшими потенциальные 57% прибыли:

( Читать дальше )

Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

Уважаемые кванты (алго и сочувствующие) -прошу совет. Есть математический бот. Кривая типа:
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.
это 3 июня-10 июня

zoom

11 июня-14 июня:
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

( Читать дальше )

Как найти прибыльную стратегию? Делюсь своим опытом.

Если вы хотите начать стабильно уносить деньги с рынка, то первый шаг это поиск стратегии. Стратегия должна быть построена на утверждениях ЕСЛИ/ТОГДА. Вы должны специализироваться, найти свою нишу. Стать профессионал своего дела.

Во-первых, вам нужно определиться с контекстом который вы собираетесь торговать. На пример, я торгую гепы вверх (разрыв цены) на дешёвых акциях до пяти долларов на американских рынках NASDAQ и NYSE. Для меня важно чтобы геп был 30 процентов и выше, если нет, то потенциал у сделки будет не большой, и цена будет хаотично ходить в течение дня. Так же, для меня важно, чтобы у дневного графика был тренд вниз, и чтобы была история гепов. По мимо технических факторов, я так же учитываю характеристики акции (количество бумаг доступных для торговли или Float) и некие фундаментальные данные (новость, нуждаемость в деньгах компании, структура акций компании, имеются ли механизмы для выпуска акций). Я торгую всегда один и тот же контекст. Все вышеперечисленные параметры должны присутствовать у акций которые я торгую. Вы должны определиться с контекстом если вы хотите увеличить успех ваших сделок. Тот или иной паттерн может работать по-разному зависимо от контекста в котором вы его применяете.

Скажем вы определились с контекстом, что делать дальше? Теперь нужно собирать информацию. Как? Во-первых, вы должны делать ежедневно скрины графиков которые подходят под ваш контекст. Во вторых, вам нужна завести таблицу Excel где вы будете указывать как двигалась цена (открытие, закрытие, самая высокая/низкая цена за день, цена выросла на столько то процентов перед тем как начала падение, наторгованный объём за день и так далее), характеристики акции ( количество бумаг доступных для торговли) и фундаментальные данные.

После нескольких месяцев, у вас наберётся достаточное количество данных одного и того же контекста. Со временем, вы начнёте замечать некие закономерности как на графике, так и в таблице Excel. Важно это чтобы вы просматривали ежедневно графики. Если вы не будете этого делать, то вы нечего не найдёте. Так же, касаемо графиков, для внутридневной торговли, я советую использовать пятиминутный timeframe (меньше шума).

Вы нашли некую закономерность, какие ваши следующие действия? Вам нужно как можно детально формализовать эту закономерность. Вы должны дать ответ на следующие вопросы: 1) Что должно произойти что даст сигнал на вход?, 2) Какая моя цель?, 3) Где мой стоп?.

Впервые месяца, после формализации вашей стратегии и начала торговли по ней, вы будете находиться в процессе оптимизации. Потом, через некоторое время, у вас случится существенная просадка. Тогда, вы опять пересмотрите все правила и в этот раз, сделаете акцент на контроле риска. После этого, если вы будете придерживаться правил, ваш счёт будет рости до очередной существенной просадки. И этот цикл будет всегда повторяться.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW