StroyFinSam,

должны быть взаимные уступки, а это ультиматум.
возможно, за кулисами и обсуждаются какие-то иные варианты.
ибо 5-й год воевать за Донбасс можно, но потери уже огромные...
для рынка это сплошной негатив на фоне геополитики

Юрий Попов,

да, исчезают ( испаряются — перевод EXPIRATION), если они ВНЕ ленег.
если ПО окажется в деньгах, то произодет начисление/списание денежной маржи, так как они РАСЧЕТНЫЕ.
если МО окажется в деньгах, то произойдет поставка фьючерса, так как МО у нас ПОСТАВОЧНЫЕ.

после поставки фьючерсы можно закрыть или оставить, если это выгодно.
как правило, экспирация фьючерсов происходит на день позже опционов.

Сергей Sergey,

Инструменты фондового рынка: акции, облигации, паи, долговые расписки не могут иметь отрицательную цену.
Это касается и опционов на них.

По деривативам на ТОВАРЫ, как показала нефть-37$, это в редчайших случаях возможно ( затоваривание рынка и ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерсы).
То есть в случае с нефтью покупатели платили за ОТКАЗ от поставки.
Поэтому Мосбиржа и ввела возможность отрицательных цен на нефть и газ.
Это зеркальные поставочные контракты с БА, торгуемыми в США.
Более подробно вся история описана в интернете.

Покупатели опционов могут отказаться от своего права купить БА, если заранее оформят уведомление.
Но на Мосбирже есть правило, что ПОСТАВОЧНЫЕ опционы в деньгах исполняются автоматически.
Более подробно все есть в Регламенте биржи.

_xXx_, 

ПАТРИОТ — требуется замена или перевод?
это же иностранное слово.
в общем,  маразм с сегодняшнего дня начался…

Юрий Попов, 

смотря какой БА.
иногда сразу по бид/оферу.
чаще ставлю календарные лимитки по своей цене до исполнения.

Evgeni Chernik,

если есть" несимметричные рывки", тогда это лучшие точки для входа в спрэд.
на дневках или часовиках это наглядно видно.

Юрий Попов,

чисто визуально на любых страйках, если есть разница в 100...900 пунктов ( разные БА).
если цены сходятся до экспирации, хотя это не так часто бывает, можно закрыться по текущим ценам.
если в стаканах пусто, можно применить синтетику или уж ждать до экспирации.
все, что открываю в таком арбитраже, заранее готов держать до экспирации.

Evgeni Chernik,

до юаня не дошел из-за нехватки лимита, а вот покрытые коллы С8000, С9000, С9500 оказались очень удачными.

IMOEXF / RTS очень даже симметричны, только к ним нужно приспособиться.

Сергей Sergey,

банкротство брокера или ВТБ, закрытие биржи, новая бессмысленная сво… (((
имхо, прилет инопланетян не повлияет на схождение опционов-двойняшек в дату экспирации ).

Evgeni Chernik,

радует, что вы в теме )
если от 600 т.р., то можно примерно то же самое и на РТС с валютным хеджем сконструировать.
то есть IMOEXF / RTS и так далее.
естественно, в пропорции или эквиваленте по ГО или номиналу.

Александр Резинков,

раз тема не ваша, отправьте пост в игнор и автора в бан.
а про «полупьяного маркетоса" даже комментировать как-то неудобно.

Сергей Sergey,

1. уже ответил в предыдущем комменте.
на графике же четко видно +колл/-колл
2. на сегодня существует 100+ стандартных конструкций ( гугл).
НЕстандартных наверное на порядок больше — под конкретную ситуацию ( аномальное IV, жирная тэта и т.д.)
Вне обсуждения из-за рисков и сложности управления.
3. +1300/-1700=400, к примеру.
доходность 400/2500 (ГО)=16% в квартал, или 5,3х12=64% годовых

Александр Резинков,


«есть комбинации проще и дохдней!»

чтобы никто не сомневался, можете назвать пару таковых?

Александр Резинков,

у финама нет неттинга, поэтому он неинтересен

Александр Резинков,

а разве не вы мне в личку писали и зазывали на хомяках зарабатывать на крипте? )))

Evgeni ChernikEvgeni Chernik,

да, именно так.
единственное — нужно творчески подобрать коэффициенты.

Сергей SergeyСергей Sergey,

нет, не так.
ОСНОВНАЯ конструкция( на графике +ПО-МО. на одну дату экспирации.
тут ГО по проданной ноге максимум.
но у адекватных брокеров меньше.
доходность разная 25-50% годовых в среднем.
построить в калькуляторе биржи график пока технически невозможно — только на бумаге.
но логически и так вроде бы все все ясно.

остальные комбинации также возможны.
но это уже зигзагоиды )
и там разные страйки, даты экспирации, принципы построения и управления и т.д.
в общем, сложные конструкции на СЛ мало кто разбирает и, вероятно, использует.
у меня такие есть, но это НЕстандарты и вне обсуждения.

Stanis, 

и почему мессенджер MAX или SHAMAN до сих пор не русифицированы?
куда смотрят ура-патриоты?
к великому сожалению, благоглупости у нас на каждом шагу…

А может и латиницу в тикерах и на клавиатуре запретить?
 вы торгуете МЕИР? )))

Александр Резинков, 

ваш рекламный спам удалять не буду.
вы все равно не торгуете на рынке.
поэтому не пишите тут про то, что лично вам фиолетово.
но лучше вам самоудалиться или ответить на вопрос — есть ли в Америке премиальные и маржируемые опционы на один БА, как у нас?