комментарии Stanis на форуме

ВТБ не хочет улыбаться (((
В дополнение к предыдущему посту про Аэрофлот, улыбку и перспективы.


Вот ВТБ в моменте — на горизонте тучи ходят хмуро.

Хотите верьте, хотите проверьте!


СЕНТЯБРЬ


ДЕКАБРЬ


Авто-репост. Читать в блоге >>>

АЭРОФЛОТ - на взлет не готов? Аргументы в моменте есть
Дисклеймер — индикатор будущего движения цены

В опционном калькуляторе от Мосбиржи, при всех его несовершенствах, есть простой и адекватный индикатор.

Улыбка, ухмылка или перевернутая улыбка достаточно корректно показывают ближайшее будущее интресующего актива.

В стратегическом плане — твердо и четко)

Кому интересно и важно — пользуйтесь всеми возможностями ТА.




Данная улыбка не мотивирует пока на покупку.
Скорее акция останется в боковике.
Конечно, это не единственный индикатор.
Но он достаточно объективен, чтобы сделать  свой субъективный эксресс-анализ.
Когда мы слышим сводку погоды, это общий прогноз.
А домашний барометр более точно показывает, что ожидается  в моменте за окном — ясно, дождь или переменно.

Расчет «улыбки» может многое сказать.
Поэтому продвинутые трейдеры строят и свои собственные ее версии.
Но даже ее биржевой бенчмарк вполне пригоден.

Краткий итог

• Улыбка: симметричный рост к краям (стандартный случай).


• Ухмылка: асимметрия, перекос в сторону пут-опционов (ожидание падения).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ и IV - летний клондайк для арбитража
Дисклеймер — торговля волатильностью

В последивидендный период, пока идет медленное восставление гэпа на споте,  открылось опционное  окно с повышенной IV.

Кто в теме и видит диапазон 15-60%  ( в моменте 41-51%), успейте занять выгодные летние позиции.

Вариантов много — арбитраж IV,  хедж для спота или фьючерса,  календарные горизонтали и диагонали.

«Как деревья не растут до небес, так и волатильность с рекордных вершин спустится в низину». ©))

Может и не «грааль», но работает как рыночная закономерность.


 Волатильность — ВТБ дневки на МО


ВТБ — ПО август


Авто-репост. Читать в блоге >>>

В этом году по вечным ЕВРО и ДОЛЛАРУ регулярно видим нулевой фандинг.Почему это происходит? Может ли фандинг"вечно" быть равным 0 в принципе? Ведь это прибыльный арбитраж +ВФ/-КФ = профит без риска.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В этом году по вечным ЕВРО и ДОЛЛАРУ регулярно видим нулевой фандинг.Почему это происходит? Может ли фандинг"вечно" быть равным 0 в принципе? Ведь это прибыльный арбитраж +ВФ/-КФ = профит без риска.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЕЧНЫЕ фьючерсы и НУЛЕВОЙ фандинг
Дисклеймер — обратная сторона есть не только у Луны, но и у фандинга)


Как известно, по ВФ происходит ежедневное начисление/списание фандинга.
После ваедения единой торговой сессии значения фандинга с плюсом или минусом публикуются до 19.00.
А сессия продолжается до 23.50.
Значит, можно успеть до конца торгов купить/продать  конкретный актив с выгодным знаком.

Также в последнее время часто наблюдается нулевой фандинг по евро и доллару.
Чем это вызвано, не совсем понятно.
Хотя эти валютные пары не торгуются на бирже, как раньше, они по-прежнему торгуются на внебирже.

Риторический вопрос — а могут быть вечные фьючерсы всегда нулевыми по фандингу?
Или всегда положительными или отрицательными?

Ведь зная механику ценообразования фандинга, на на этом можно стабильно  дополнительно зарабатывать.

Применяя тактику подключения календарных фьючерсов и опционов для долгосрока.

Или открывая позициикраткосрочно, хоть на один день, в выгодную сторону.

Что и делают те трейдеры, которые внимательно мониторят эту компоненту, то есть ставку переноса, каждый торговый день. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CБЕР - долгая дорога в дюнах
Дисклеймер -  поможем графу Грефу вернуть потерянное.
                      и себе тоже)

Если в портфеле  нет акций Сбера, это не неважно.
Опционы позводяют создать его эквивалент, и в любой рыночной ситуации держать такую позицию в плюсе.

Пока спот как текущий бенчмарк на уровне 270 рублей начнет долгое восстановление до прежних высот, ничто не мешает построить его опционный аналог и обозначить  желаемые уровни.
И заодно нейтрализовать возможные просадки.

Начальная позиция внушает оправданный оптимизм  и веру в светлое будущее «зеленого» монстра.
А далее каждый день будет приближать поставленную цель.
Ведь тэта нам союзник  и время работает на нас.

ВАЖНО — при желании данную стандартную  долгосрочную позицию можно  креативно  дополнять недельными обвязками и наращивать «подушку безопасности» или будущего профита  положительной вармаржой.

Ведь у нас есть недельки, ПО и даже вечные фьючерсы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГАЗПРОМ по 80 - новая реальность
И больше не нужно слов...





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нечто Длинношеее и Долгосрочное на Si )

Любители LEAPS могут оценить такую эквити — все по науке с еженедельным роллингом.

Главное, правильно выбрать страйки.

И понять саму идею.

Присоединяйтесь!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто точно в курсе - договорился АЛОР с РИКОМ-ТРАСТ или теперь просто отдает свих клиентов другим брокерам из-за отсутствия депо лицензии? Были планы открыть там единый счет. Ситуация непонятна.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто точно в курсе - договорился АЛОР с РИКОМ-ТРАСТ или теперь просто отдает свих клиентов другим брокерам из-за отсутствия депо лицензии? Были планы открыть там единый счет. Ситуация непонятна.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Присматривюсь к NG как одному из важнейших товарных активов. Вопрос-ли можно считать, что это один и тот же БА с различными датами экспирации, как доллар, или из-за сезонности это совсем разные БА?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛИПСОИДЫ на Si
Дисклеймер — пример синтетического дериватива

Пока на фондовом рынке обновляются рекордные минимумы и царит полнейший пессимизм, на срочном рынке в валютной секции внимательный глаз видит контанго и глубину фьючерсов до декабря 2027 года.
Значит, вполне рационально скрестить краткосрок и долгосрок, опционы и фьючерсы, чтобы в результате такого комбо получить липсоид.
То есть стабильный расчетный доход на протяжении всего выбранного изначально срока его существования, а именно на  3..6...12+ месяцев.

Плавное эквити PnL основано на кэрри, поэтому в диапазоне валютного курса от 70 до 100 и вне его сюрпризов не будет.
Твердо и четко).
Хотите верьте, хотите проверьте.

PS - Риски только в том, чтобы биржа и ваш брокер функционировали в штатном режиме и сохранили свои лицензии.

Некие оракулы предвещают на осень такие временные и преодолимые, но серьезные неприятности для ряда профучастников.
Поэтому выбирайте хотя бы адекватных надежных брокеров для трейдинга.

Всем точных торговых планов и удачи!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Календарный Стрэнгл на Si
Подобные статегии хороши тем, что при гипотетически неограниченных рисках вы всегда их можете ограничить, если открываете позиции 
с денежным обеспечением  (cash-secured strangle).
А в данном кейсе и тэта на вашей стороне.
Можно усреднять обе проданные ноги при резких движениях Si.
Диапазон P70000...C100000 ( декабрь/сентябрь)  можно также  варьировать под свое видение динамики валютного курса. 


Если профиль PnL вам подходит, присоединяйтесь!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пришло письмо от ВТБ - закрыть поставочные фьючерсы на акции сегодня до 16.50-прекращение торгов, за 2 дня до экспирации на июнь.Поставки нет, ГО на опционы повысят, МК неизбежен.У всех такой абсурд?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФАНДИНГ - на заметку

С запуском единой торговой сессии (ЕТС) на срочном рынке произошли изменения в расчёте и начислении фандинга по вечным фьючерсам. 

Когда становится известен фандинг

Фандинг становится известен до начала клиринга, так как расчёт завершается до переноса времени аукциона закрытия на рынке акций и клиринга на срочном рынке. Конкретные временные изменения зависят от типа контракта:

• для IMOEXF, RGBIF, SBERF, GAZPF — новое время окончания расчёта — 18:55 (ранее — 18:40);
• для CNYRUBF, GLDRUBF — новое время окончания расчёта — 19:00 (ранее — 18:50);
• для USDRUBF и EURRUBF изменений нет — фандинг рассчитывается после 18:00 по курсу Банка России. 

По всем вечным контрактам, кроме USDRUBF и EURRUBF, в течение дня публикуется индикативный фандинг, который обновляется и показывает ожидаемое значение к моменту клиринга. Его можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи или в торговых терминалах (например, QUIK, Spectra).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГАЗПРОМ - вариация на сентябрь
Дисклеймер — оптимизация ГО  в условно безрисковой стратегии

Можно ли довести подобную конструкцию до экспирации с плюсом, если каждый месяц роллировать поддерживающий стрэнгл?

Идея в том, чтобы маржируемые опционы заменить премиальными и устранить риски повышения ГО.

Калькулятор рисует такой PnL, игнорируя премиальные опционы.

Вопрос простой — можно ли довети подобную



Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЕОАКТИВЫ это CFD на СПБ бирже ? "В Т-Инвестициях запустили еще 15 неоактивов. Этот инструмент позволяет зарабатывать на росте и падении цен иностранных акций и криптовалют."

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Stanis, Что даст эта информация?

Кормщик,

уверенность в том, что ММ сможет прокотировать нужный объем на интересующем страйке.
раньше можно было в таких случаях звонить ММ и договариваться

На опционах NG есть ММ. Кто-нибудь знает название этой комании или банка? Непонятно с какой целью биржа теперь не раскрывает официальный список маркет-мейкеров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>