Пришло письмо от ВТБ - закрыть поставочные фьючерсы на акции сегодня до 16.50-прекращение торгов, за 2 дня до экспирации на июнь.Поставки нет, ГО на опционы повысят, МК неизбежен.У всех такой абсурд?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
ФАНДИНГ - на заметкуС запуском единой торговой сессии (ЕТС) на срочном рынке произошли изменения в расчёте и начислении фандинга по вечным фьючерсам.
Когда становится известен фандингФандинг становится известен до начала клиринга, так как расчёт завершается до переноса времени аукциона закрытия на рынке акций и клиринга на срочном рынке. Конкретные временные изменения зависят от типа контракта:
- для IMOEXF, RGBIF, SBERF, GAZPF — новое время окончания расчёта — 18:55 (ранее — 18:40);
- для CNYRUBF, GLDRUBF — новое время окончания расчёта — 19:00 (ранее — 18:50);
- для USDRUBF и EURRUBF изменений нет — фандинг рассчитывается после 18:00 по курсу Банка России.
По всем вечным контрактам, кроме USDRUBF и EURRUBF, в течение дня публикуется индикативный фандинг, который обновляется и показывает ожидаемое значение к моменту клиринга. Его можно посмотреть на официальном сайте Московской биржи или в торговых терминалах (например, QUIK, Spectra).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ГАЗПРОМ - вариация на сентябрь
Дисклеймер — оптимизация ГО в условно безрисковой стратегии
Можно ли довести подобную конструкцию до экспирации с плюсом, если каждый месяц роллировать поддерживающий стрэнгл?
Идея в том, чтобы маржируемые опционы заменить премиальными и устранить риски повышения ГО.
Калькулятор рисует такой PnL, игнорируя премиальные опционы.
Вопрос простой — можно ли довети подобную
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НЕОАКТИВЫ это CFD на СПБ бирже ? "В Т-Инвестициях запустили еще 15 неоактивов. Этот инструмент позволяет зарабатывать на росте и падении цен иностранных акций и криптовалют."
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Stanis, Что даст эта информация?
Кормщик,
уверенность в том, что ММ сможет прокотировать нужный объем на интересующем страйке.
раньше можно было в таких случаях звонить ММ и договариваться- На опционах NG есть ММ. Кто-нибудь знает название этой комании или банка? Непонятно с какой целью биржа теперь не раскрывает официальный список маркет-мейкеров.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - NG - ставка на волатильность
Давно не торговал NG.
Как-то привык, что вся ликвидность у нас на Si и Ri.
О чем постоянно пишет большинство авторов.
Но, видать, нужно не только доверять, но и самому проверять то, что есть в реале.
Вывод простой — на NG жизнь есть, и все достаточно активно в стаканах.
Чисто технически оценил ситуацию в контексте того, что доступно на FORTS.
В преддверии лета IV на природный газ снизилась до 60% годовых.
Значит, можно сыграть на возможном ее повышении, купив обычный стрэддл на июнь.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ВТБ на качелях IV
Вчерашний день акционеров ВТБ запомнится опять или снова надолго.
Объявление дивидендов и новая допэмиссия взорвали рынок, пару раз положили акции на планки и закономерно отразились на волатильности.
Наглядная картмнка для истории — полеты IV от 19 до 70%, и реакция на планки
Поскольку рынок очень сильно упал, стоит акции/фьючерсы купить, а опционами для хеджа перекрыться.
И спокойно закрыть со временем текущий гэп.
История повторяется, как гласит одна из скреп теханализа.
Значит, надо такой ситуацией воспользоваться.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЮАНЬ - опционный зигзаг удачи
Если стандартный зигзаг слегка модернизировать по вертикали /горизонтали и расширить календарно, получим красивый PnL
В принципе так можно делать для любого БА, имеющего как минимум 3 даты экспираций по опционам.
Такая эластичность позволяет строить стратегии сроком 1 месяц /3 месяца и т.д.
Возможно, есть решение только для 2 дат экспираций.
Но построить такое пока не получается.
Имхо, тема достаточно перспективна, если подключить еще и фьючерсы для бОльшего потенциала прибыли.
В любом случае вариации зигзага дают возможность выбора как сроков, так и числа применяемых контрактов.
Если кто-то торгует подобные стратегии, поделитесь комментами.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Почему опцион С9500 по ВТБ стоит дороже рынка?
Заметил ннтересный феномен.
Уже длительное время именно С9500, независимо от плавающей цены спота 89-95, стоит в стакане всегда выще ТЦ по биду.
На 5...10...15% в плюсе в течение дня.
Кто-то упорно поддерживает именно это страйк.
Возможно, ожидается отскок на объявлении дивидендов.
Отличный вариант для хеджинга или спрэдинга, если есть такая цель.
Цена спота в моменте 89,450
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ВТБ - игра на дивиденды, или доходная "вилка"
Остался месяц до июньской экпирации.
Размер дивидендов по-прежнему «ежик в тумане».
Но для арбитражеров или хеджеров это не имеет особого значения.
Если под рукой фьючерсы, ПО и МО.
Динамический дельта-хедж или кросс-арбитраж ПО/МО — любая стратегия принесет прибыль.
Аргументы простые - приемлемые контанго и разница премий еще есть.
Остальное — дело техники, если вы дружите с опционами и адекватным брокером)
PІ — спот в онлайне 90,110 руб/ акция
Есть разница — фиксируем ее в моменте до экспирации
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, рациональное зерно есть, но подано с заметным преувеличением
разница не равна арбитражу — ваш главный аргумент трудно защищать
и пот...
ЪЪ,
в принципе любой арбитраж возможен по ситуации как торговля на разнице цен.
с точным термином затрудняюсь.
в данном примере страйки одинаковые С9000 и С90, но премии,IV и дата экспирации разные.
важно сохранить максимум первоначальной разницы в 200-300 пунктов на июнь.
то есть после истечения первой ближней майской ноги надо будет открыть ее снова, если останется хотя бы 50-100 пунктов спрэда на схождение к дате конечной экспирации.
как-то так.
- ВТБ, Газпром и далее по списку - клондайк для арбитража
Если у вас есть доступ без ограничений к премиальным и маржируемым опционам через адекватного брокера с биржевым неттингом, строить арбитражные комбинации можно в любом виде и на любых страйках.
Аргументы — разница в ценах, IV и сроках экспирации есть всегда.
Пока некоторые нытики тянут заунывные песни про «пустые стаканы» с «мазутом», стоя на берегу и опасаясь всего на свете, внимательные и ушлые опционщики изучили все существенные отличия ПО и МО на наиболее ликвидные БА и занимаются безрисковым ужением.
Как говорится, ловись, рыбка, большая и малая ).
Про удочки и рыбные места написал.
А что делать дальше — каждый решает сам.
Настоящие заядлые рыбаки про свои уловы помалкивают.
Но из личного опыта могу сказать — в этом году рыбы стало больше и рыбаков тоже.
Присоединяйтесь!
ВТБ — прямой арбитраж май/июнь в связке ПО/МО ( пример стратегии)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ВТБ, Газпром и далее по списку - клондайк для арбитража
Если у вас есть доступ без ограничений к премиальным и маржируемым опционам через адекватного брокера с биржевым неттингом, строить арбитражные комбинации можно в любом виде и на любых страйках.
Аргументы — разница в ценах, IV и сроках экспирации есть всегда.
Пока некоторые нытики тянут заунывные песни про «пустые стаканы» с «мазутом», стоя на берегу и опасаясь всего на свете, внимательные и ушлые опционщики изучили все существенные отличия ПО и МО на наиболее ликвидные БА и занимаются безрисковым ужением.
Как говорится, ловись, рыбка, большая и малая ).
Про удочки и рыбные места написал.
А что делать дальше — каждый решает сам.
Настоящие заядлые рыбаки про свои уловы помалкивают.
Но из личного опыта могу сказать — в этом году рыбы стало больше и рыбаков тоже.
Присоединяйтесь!
ВТБ — прямой арбитраж май/июнь в связке ПО/МО ( пример стратегии)
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ЛЧИ-2026 и срочный рынок
Наконец-то удалось зарегистрироваться, потратив на это почти 1,5 месяца!
Это отдельная история переписки и звонков с заполнением корректной анкеты через брокера, который не обновляет контактные данные своих клиентов.
Но что-то, очевидно, прошло не так.
В ЛК не могу увидеть свой портфель со сделками и такую же инфу по участникам.
Вопрос простой -это индивидуальный глюк или такая же картина у всех конкурсантов в этом году?
Техподдержка бюрократическая — принимает вопросы в письменном виде и обещает дать ответ в течение 10 дней.
Кто-то из смартлабовцев может внести ясность, если уже прошел регистрацию и стал участником ЛЧИ-2026?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
CЕРЕБРО - "вечное" соло
С недавним повлением нв бирже рублевых контрактов на Ag в виде вечного и календарных фьючерсов, а также премиальных опционов на курс серебра (спот), возможности построения условно безрисковых спрэдов стали значительно шире.
Аргументы простые — фандинг и контанго/бэквард при относительно высокой IV в 45-60% способны обеспечить монотонную плюсовую вармаржу на стяжении/растяжении спрэдов.
Так как валютных рисков нет, простые комбинации и коэффициенты с учетом знака фандинга и ребалансировок создают ВЕЧНЫЙ рублевый майнинг.
Это фьючерсы — ВФ и КФ
Это опционы на ИЮНЬ
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ГАЗПРОМ - доход без акций
Дисклеймер — сам себе аналитик
Пока рынок в стагнации и национальное достояние доступно по цене всего 120 руб., можно потратить на ГО в 5 раз меньше кэша на ОПЦИОННЫЙ портфель и к лету-осени ( июнь/сентябрь) получить расчетную прибыль.
Но оптимизма на будущее больше, поэтому матожидание положительное по текущим котировкам.
Купленные коллы пригодятся при росте, а проданные коллы, если такой сценарий не оправдается.
Даже если Газпром не вырастет, а припадет еще, портфель покажет скромный плюс.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ЗОЛОТО - отныне и навеки
Если применить немного алхимии, то получим сплав высочайшей пробы из ВЕЧНОГО и КАЛЕНДАРНОГО золота
Имхо, это одна из доходных стратегий по валютному/рублевому Au, если еще в таком кросс-спрэде валютный риск нейтрализовать фьючерсом доллар/рубль.
Но это уже дело техники для тех, кто понимает фандинг и умеет применять вечные/календарные контракты для хеджа или премиальные/маржируемые опционы.
А также сочетает валютную тройскую унцию и рублевый 1 г золота в нужной пропорции.
Основной плюс такой комбинации — монотонный доход и простота управления.
Ликвидность есть всегда.
А что еще нужно для положительной вариационки?
И не забываем про законы Мэрфи.
Неоднозначность инвариантна.
Но в данном случае все компоненты на своем месте и текущий финрез это подтверждает.
Главное, разобраться в многочисленных тикерах, лотах, пропорциях и отобрать 3-4 для построения стратегии на основе схождения спот/контанго.
Стандартные и мини-фьючерсы удобны для малых и крупных счетов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- СЕРЕБРО - отсюда и в вечность
Рублификация валютных контрактов продолжается.
Недавний запуск вечного серебра и премиальных опционов на волне повышенного спроса на волатильность создал новые возможности для самых различных стратегий.
Обратите внимание на тикеры SLVRUBF и SL — вечник и календарники в РУБЛЯХ.
Премиальники тоже есть, но пока на низком старте.
Имхо, весьма интересный и динамичный контракт.
А стяжки ВФ/КФ это просто подарок судьбы для арбитражеров и спрэдеров.
Для более сложных стратегий можно подключать по номиналу валютное серебро.
Но неттинг и кросс-маржинг доступен только у адекватных брокеров.
Итак, все есть для комфортного и активного трейдинга на Ag.
«100 г серебра это вам не фунт изюма» ©
И помните закон Мэрфи — то, что вы не купите сегодня, по итогам года окажется лучшей инвестицией )
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
