Сегодня в 13:47
ГАЗПРОМ - вариация на сентябрь
Дисклеймер — оптимизация ГО в условно безрисковой стратегии
Можно ли довести подобную конструкцию до экспирации с плюсом, если каждый месяц роллировать поддерживающий стрэнгл?
Идея в том, чтобы маржируемые опционы заменить премиальными и устранить риски повышения ГО.
Калькулятор рисует такой PnL, игнорируя премиальные опционы.
PS — по версии биржи ГО и риски купленных ПО ниже, чем у МО.
Можно ли довести подобную конструкцию до экспирации с плюсом, если каждый месяц роллировать поддерживающий стрэнгл?
Идея в том, чтобы маржируемые опционы заменить премиальными и устранить риски повышения ГО.
Калькулятор рисует такой PnL, игнорируя премиальные опционы.
PS — по версии биржи ГО и риски купленных ПО ниже, чем у МО.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
Дешевеющая нефть поддержала Европу и иену, но доллар еще не сломлен
Нефть продолжает дешеветь во вторник: рынок осторожно закладывает в цены сравнительно спокойный новостной фон вокруг ближневосточного кризиса. Ближайший фьючерс на WTI опустился ниже $90 за...
16:12
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4»
Accent объявляет SPO фонда «Акцент 4» Дополнительно будет выпущено 220 тыс. паев на сумму более 300 млн рублей. Прием заявок: с 17 по 23 июня (до 18.00). «Акцент Управление...
16:40
«Яндекс» снова выходит на долговой рынок: разбираем двойное размещение
В этой статье оценим параметры двойного размещения облигаций МКПАО «Яндекс» ― ведущей российской IT-компании с аудиторией более 110 млн пользователей в месяц. ЯНДЕКС-001Р-05 Об эмитенте...
15:53
23:42
Брокеры решили грабануть клиентуру. Сбер отключил лимитики «до отмены» на фьючах. Заявки утром не сработают! Предлагают тейки ставить — встречных заявок при простреле, понятно, не будет. У ВТБ термина...
Иранские вооруженные силы находятся в состоянии готовности на случай нарушения границ — глава МИД Аббас Аракчи на фоне угроз со стороны Трампа Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что вооружённые силы...
Сегодня рекордный объем прошел за год, больше был только 1 раз, так что есть вероятность что езе порастем
Алексей Щ, посмотрю.
Тредер, допкой а пользу гос-ва спасают утопающих — здесь банк процветает с прибылью 500 млн. руб…
Фантомас235, имхо, у вас система покупок неправильная.
Взгляните на график ИнтерРАО на месячных свечках.
С 2022 года было ТРИ случая, когда акция отскакивала от цены 2.7 минимум на 20% вверх:
...
📈Акции Диасофта сегодня подросли в честь дня моего рождения на максимальную за 8 месяцев величину! Сегодня реально Диасофт сделал микро-подарок: акции выросли на 4%, чего ни разу не случалось за после...
В Госдуме оценили обвал Мосбиржи. «Время покупать. Может, немного подождать, но потом точно покупать», — считает глава Комитета Госдумы по финрынку.
не КУК, скажу так, если лет 20 и раньше назад в средней Азии толпой били русского нерусские, то через 10 минут все проходящие мимо русские бились за русского с нерусскими. Куча мала такая)
Игнатий, бряхня. где свидетели?