а кто-нибудь считал прямые и косвенные потери России от сво-операции на данный момент?
а дальше лучше не будет.

Evgeni Chernik, 

одно другому не мешает.
но главная идея определяется изначально — мы продаем или покупаем IV.
а далее под нее уже строим стратегию.

И если посмотреть через призму  классического Zero Hedge, то тоже почти все  отлично.
Не хватает лишь одного купленного пута на сентябрь и проданных коллов пониже.
Из-за этого кривая PnL зашла чуть ниже нуля.
Но каждый художник видит картину мира по-своему )

Продан календарный колл-стрэнгл в синтетике (сентябрь) плюс хвостовой хедж (июль).
Дельта вполне терпима.
Но нужно следить за точкой ТБУ, IV и вовремя роллировать недельки.
В целом нормально.

Владислав, 

тарить надо валюту и злато-серебро.
хотя бы на бирже

«к этому решению площадка шла почти два года» ©

" а переход на режим 24/360 это лишь вопрос времени" — давно решили, но не высказались вслух топ-менеджеры Мосбиржи.

Сегодня калькулятор исправился — доверяй, но проверяй!
Картинка и расчет потенцила прибыли не изменились

«Дни  до экспирации неправильные».

точно, но так выдал биржевой калькулятор (.
наверное, подсказывает, что можно сроки экспирации приближать  на недельках и месячниках).

Urwald, 

про риски

«вы всегда их можете ограничить, если открываете позиции 
с денежным обеспечением  (cash-secured strangle)».

про коллы — никто не мешает уйти пониже — на  С90000… С95000, например.

к тому же это лишь вспомогательная стратегия.
при наличии фьючей в портфеле ГО будет еще меньше.
если делать ее основной, тогда  «около 14 % за полгода», то есть примерно 28% годовых повышаются до 30-50% годовых.
имею ввиду лесенку, или пул 3-4 стрэнглов с активным управлением/усреднением/роллированием.
за 6 месяцев многое можно успеть.

и еще нюанс — можно творчески применять ДХ и нейтралить его.
но это уже другая история.

имхо, стрэнгл это мощная и красивая стратегия.
но требует понимания прежде всего поведения IV на разных страйках.

ВЫВОД — если вы готовы принять поставку фьючерсов в покупке долларов по 70 или их продаже по 100 рублей, тогда это основной аргумент за продажу календарного стрэнгла.

2TUbr, 

дополнял ваш же коммент).

все нормально.
все стратегии работают, если применены корректно и в нужный момент.

торгуем дальше с оптимизмом, юмором и новыми идеями!

2TUbr, 

мой коммент был по адресу Evgeni Chernik относительно его 20 тыс/месяц))) за квартал.

по вашей стратегии вопросов нет — «если они работают как снайперский выстрел» )

2TUbr, 

надо еще пересчитать относительную доходность.
имхо, если она менее хотя бы 20% годовых, стратегию нужно корректировать или не применять. 

Кактус, 

на поставку обычно не выхожу, но решил вот для арбитража тестово проверить, у кого как с поставкой.
написал в ВТБ пожелание хотя бы перенести принудительное закрытие фьючей уже после экспирации опционор в  деньгах.
а так в моменте это действительно нелогично.

Моргунов Петр, 

давно пора его сделать на любую глубину!
но и  так уже получше стало, чем было.
еще бы на премиальниках поменяли лот и уравняли страйки по шагу.
а то неудобно арбитражить, например, ВТБ — разные лоты и страйки не совпадают.
понимаю, что это не самое главное, но и в мелочах нужна логика.
но самое главное — включить в ЕБС опционы.
якобы ЦБ по какой-то инструкции не рекомендует (((

Моргунов Петр, 

мне важно то, что глубина премиальников постепенно увеличивается с до 3...12 месяцев по наиболее ликвидным орционам.
это позволяет строить больше долгосрочных конструкций.
в связках со спотом или фьючерсами.

Моргунов Петр, 

«И да, реальным опционщиком можно стать, если думаешь своей головой, а не ищешь чужой грааль)»

согласен.
на чужом опыте далеко не уедешь.
познакомилося с опционами еще в прошлом веке), но тогда не было ни интернета, ни курсов, ни учебников.
купил на бирже РТСБ в киоске New Option Secret -Volatility, Дэвид Каплан.
и это была моя первая книга по опционам.
английский знаю, поэтому азы освоил быстро.
но практика заняла пару-тройку лет, пока что-то прояснилось в голове.
и появилась собственная ТС.
всяким cовременным  инфоцыганам не доверяю.
а развелось их по опционам уже несколько десятков.
люди поведутся, потеряют деньги и навсегда забудут про опционы.
вот что печально.
но прогресс все равно не остановить.
пусть медленно, но обороты по опционам растут.
и это радует.

2TUbr, 

ежели ни к месту мой коммент — смело в корзину его!
народ у нас как партизаны… )))

Az72, 

как говорится, глядя из Лондона виднее)
если вы в самом деле из туманного Альбиона.
у нас низкая ликвидность, высокие премии и широкие спрэды — но как-то выживаем и не горюем )))

2TUbr, 

да, вы попросили, я и поделился итогом по ВТБ)
а РТС не торгую принципиально уже долгие годы — не понравилась двойная валютная переоценка каждый день и постоянные манипуляции.
теперь, возможно, ситуация получше.

2TUbr,

не понял.
вероятно, кто-то задал вопрос, который я не вижу, будучи в ЧС.