john_doe, 

как вариант, идею вы поняли.
но это только первая линия обороны, если нужен хедж для долгосрока.
для наступления, то есть  для получения положительной вармаржи никто не мешает подключить краткосрок, то есть недельки и месячники для обвязки  первой или второй ноги.

 если «не будет возможности продать фьюч подороже», можно его симулировать на нужном страйке.
синтетика великая сила )

можно, если правильно выстроить стратегию только от покупки коллов и путов по  алгоритму кэрри.

А ларчик просто открывался — мечта любого россиянина)

TradingSilence, 

совершенно верно.
имхо, это «субъективное чтение доски», но не «задним числом»,
а в моменте.
и OI скорее показывает не направление, а настроение рынка.
вы же тоже пишете про зоны, «где сосредоточен открытый интерес».
вопрос только в том, как корректно интерпретировать эту информацию с пользой для трейдинга. 

на днях писал примерно про это

Put/Call Ratio, или куда смотрит рынок

и с более конкретными выводами и рекомендацями.

cnhfyyj. fdnjk.,bnkt

KristSa, 

так вы сами практически и ответили на свой вопрос.
добавлю только, что БКС и любой другой брокер НИ РАЗУ не дал рекомендаций по продаже каких-либо эмитентов ни по акциям, ни по опционам.
мир опционов это прежде всего НЕлинейность, в отличие от линейных акций или облигаций.
и требует логики и понимания, как устроено ценообразование, хеджирование, какие есть риски и безриски и т.д.
поэтому это уже более сложный уровень как трейдинга, так и инвестиций.
нужно это кому-то или нет — каждый сам решает для себя.

Urwald, 

да, глубина малая.
да и сама фишка не из «голубых».
но посмотрел вот ПО — что-то есть в стакане и ОИ.
а остальное надо считать.
бэквард не часто бывает, можно и на нем что-то заработать.
идея ваша, вам и карты в руки.
мне пока с лихвой хватает качелей ВТБ.
но возьму на заметку.
такие истории могут тянуться долго.

Urwald, 

значит, ваш трейдерский взгляд еще зорче)
но можно вообще не ждать никакого бэкварда.
а крутить «колесо» с путами.
наверняка вы это знаете и делаете.
путы как-то психологически менее популярны.
но очень даже прибыльны, если уметь с ними дружить.

Denis, 

в курсе.
но некоторые такой аксиомы не ведают)

IV мотивирует !

KristSa, 

речь про опционы.

БКС по ним на смартлабе НИ РАЗУ не дал рекомендации по продаже.
найдете хоть одну, сниму шляпу

Denis, 

никто и не спорит, что наш опционный рынок очень специфичен — и по ликвидности, и по объему.
и манипуляций хватает тоже.
но тем не менее  PCR по ликвидным Ri, Si и некоторым фишкам можно рассматривать как репрезентативный индикатор на ЦС и около.
а по неликвидным опционам он теряет, естественно, свою значимость.
в таких случаях важен хотя бы ОИ на отдельных страйках, где можно выставлять календарные лимитки с с бОльшей вероятностью их исполнения.

Denis,

на америке не торгую.
у нас именно робастный доход дают проданные путы на деньгах/вне денег.
вероятно, у нас меньше синтетики и больше просто одиночных покупок коллов/путов, особенно по премиальным опционам.
БКС, Т и другие брокеры прямо окучивают клиентов на покупку именно коллов.
даже на смартлабе выкладывают такие рекомендации.

2TUbr, 

пока куплены акции под дивиденды/ проданы коллы (ДХ)
куплены фьючерсы сентябрь/декабрь и проданы путы пониже и коллы повыше

после отсечки можно спот закрыть и синтетику применить

Zoran, 

решение о размере дивов было при другом споте, чем он сейчас.
началась новая история.
отсечка будет 17 июля.
поставочные фьючи на сентябрь и декабрь без дивов.

Божественный, 

если бы вы соответствовали своему нику, то не дискредитировали бы библейские заповеди.

«Поэтому сейчас всё идёт как должно идти»
блаженный тот, кто слепо верит в абсурдность бытия

Evgeni Chernik,

как все знакомо!
сам когда-то переболел теханализом, перепробовав десятки осцилляторов, стохастиков и индикаторов.
сегодня использую максимум 4-5.
потом увлекся опционами и с трудом понимал англоязычные тексты на эту тему.
но сегодня все устаканилось — стратегии с рассчитанным доходом/риском стали основой личного трейдинга.
но по опционике копаю дальше и глубже, потому что это и хобби, и бизнес, и то, чем по работе приходилось заниматься более десятка лет.
люблю узнавать что-то новое и нестандартное.
в общем, не скучаю на рынке)
в планах хочу повнимательнее поизучать фьючи, коих напродилось уже незнамо сколько…

Даже если не торговать опционы, а просто принимать во внимание такой индикатор, уже будет польза.
Хотите верьте, хотите проверьте)

Evgeni Chernik, 

вдогонку.
АЛИСА все знает — вот последние 5 лет

«я подобрала несколько имён — сразу оговорюсь: в ЛЧИ участники выступают под никами, а не под реальными именами, но в профилях и интервью их часто узнают. finam.ru +2

• Валентин Кравчук. Один из самых известных. В 2020 году он взял сразу две номинации: «Лучший опционный трейдер» и «Лучший активный трейдер (Срочный рынок)». После победы давал интервью, где подробно разбирал свою стратегию — многие трейдеры изучали его подход, чтобы понять, как строить работу с опционами. finam.ru +2
• Kabaninda. Стал победителем в номинации «Лучший опционный трейдер» в 2022 году. Его результат — доходность 244,59%. moex.com +1
• Fiboforyou. Забрал номинацию «Лучший опционный трейдер» в 2021 году с впечатляющей доходностью 415,4% (997 тысяч рублей). 
• diksidi81. Этот участник вошёл в историю конкурса в другой специальной номинации — «Легенда ЛЧИ» (2022 год, доходность 232,52%). Часто таких «легенд» выделяют за стабильно высокий уровень на протяжении нескольких лет, и в его случае опционы тоже были ключевым инструментом. vk.com +1