Jack_the_singer, 

«20 новых однодневных  расчетных фьючерсных контрактов»

непонятно с фандингом — когда именно он будет сниматься/начисляться?

ведь сегодня его знак мы знаем в 19,00, а торговать можно до 23,50.

кто понял, в чем суть, то на этом можно заработать.

если вам не трудно, отошлите ваш пост напрямую бирже  для пользы дела —

derivatives@moex.com

пусть примут ваши предложения для рассмотрения  и внедрения!

Sergii Onyshchenko, 

да, на крипте IV позволяет на покупках хоть стрэддлов, хоть одиночных опционов хорошо заработать.
главное, делать ставки в нужные моменты)

Дмитрий, 

вам бы не мешало хотя бы взглянуть на ОИ по премиальниках Газпрома на несколько лет вперед.
крупняк свое дело знает и на внебирже открывают и держат свои позиции.
а частники на краткосроке проявляют свою активность.

Дмитрий, 

вы не застали, очевидно, начало 2000-х вплоть до 2010 года.
и ликвидность тогда только росла, и нерезы активно торговали.
а опционы именно на акции, а не на фьючерсы  (премиальные) появились всего-то несколько лет назад.
так что кот тогда не плакал, а быстро  рос, был упитанным и радовался жизни в стаканах на бирже РТС)

startsmall, 

посмотрел, функционал отличный!
это и самоучитель для новичков, и конструктор для маститых опционщиков, и сам себе аналитик )
имхо, именно то, чего еще не было именно на нашем рынке.
вам надо будет написать отдельный пост-презентацию, чтобы народ взял себе на заметку.
но, как говорится, лучше самим все попробовать и оценить.
так будет доходчивей и полезней.

Дмитрий,  

«вы просто сами себе придумали некие «дополнительные плюсы» нелинейности»

эти плюсы видны каждому непредубежденному человеку.
и подробно описаны в учебниках, кои вы читать категорически не рекомендуете.

" Брокеру, в случае ЕБС, явно трудно было бы следить за вашим обеспечением" 

в лучшие времена  у Цериха и АйТи Инвеста были ЕБС с опционами.
и рисковики контролировали обеспечение в штатном режиме.


«Впрочем, сам я к брокерам отношения не имею.» 

а у меня долголетний опыт в ИК и банках.
и могу ответственно сказать, что там, где есть адекватные рисковики, клиентам предоставляется весь спектр инстументов без ограничений.

ПФИ активно развиваются на Западе, а мы в этом отношении аутсайдеры.
надеюсь, когда сво-операция уйдет в прошлое, у нас появится шанс вернуть нерезов на наш рынок и наверстать упущенное.

а пока мы все дружно как-то пытаемся инвестировать и торговать в нашей песочнице сами с собой.

Дмитрий, 

вы типичный линейщик и адепт ФА.
можно, конечно, как Баффет, изучать бухотчетность и выбирать акции в портфель.
хотя  даже он изрядную часть прибыли заработал на продаже обеспеченных кэшем путов.
единственное но — не все готовы ждать долгие годы, пока, например, Газпром снова покажет свои рекордные 370 рублей при долларе 30.
да и весь наш рынок по индексу в валюте топчется на дне.
это ваш выбор.

а опционщики торгуют в реале и зарабатывают при любом рынке.
и это их выбор.

startsmall, 

а что именно вы предлагаете в качестве помощи?

Дмитрий, 

ИК действительно своим примером  показал риски голых продаж.
и неадекватность самой биржи и некоторых брокеров в расчете ГО и оценки рисков.
прошло несколько лет, пока из этой истории не родился позитив.
в итоге и биржа подправила регламент по ГО, и брокеры получили наконец недавно четкие правила расчетов рисков для разных категорий клиентов — КНУР, КПУР и т.д.
ВНЕрыночный риск это форс-мажор.
и если свошная операция, закрытие биржи, блокировка иноактивов и прочие непредсказуемые беды, обрушившиеся на головы миллионов наших частных инвесторов, не признаны на уровне государства форс-мажором, то это вопрос к властям, а не к бирже или брокерам.

короче, применять ли хедж или деривативы это индивидуальное решение.
вам ближе принцип «купи и держи» пассивных инвестиций на долгосрок, на получение дивидендов, какие проблемы?
или вообще инвестировать в наш рынок с непонятными в моменте перспективами — думайте сами, куда и во что вкладываться.

лично у меня сомнений нет -торговать на бирже без хеджа это как езда на авто без тормозов.
авось как-то обойдется и ничего страшного не случится.

Дмитрий, 

ваши выводы основаны, очевидно, на вашем личном опыте.
ответ простой — торгуйте тем, что вам понятно и комфортно.
«брокерня», как вы выражаетесь, отнюдь не рекламирует и не продвигает опционы.
пример тому — всяческие запреты на торговлю опционами, от полного до частичного.
особенно это касается премиальных опционов.
и упорное нежелание включать опционы в ЕБС.
не задумывались почему?

а чтобы применять хедж с минимальными затратами и вечные фьючи с нейтрализацией фандинга, нужно глубоко понимать нелинейность, ценообразование и природу рисков.
это и есть «мантра» про плюсы нелинейности, или явное конкурентное преимущество, если вы знаете и умеете, как сделать трейдинг более рациональным и прибыльным.

Сергей Олейник, 

понимаю, что лично для вас это давняя и больная тема.
и идея фикс как прищучить Мосбиржу, ЦБ и брокеров.
но давайте не флудить оффтоп в этой ветке.
будьте добры, пишите  свои отдельные посты на тему борьбы с манипуляторами и их пособниками.

Сергей Олейник, 

имхо, у нас " слишком образованное население" охотно клевало на пирамиду МММ, а теперь также охотно на и разводы мошенников.
но у кого с головой и логикой в порядке, тот  умеет успешно как инвестировать, так и торговать на бирже.
другое дело, что защиты частных инвестороы на государственном уровне как не было, так по большому счету и нет.
владельцам замороженных инобумаг остается только посочувствовать.
но это уже не их вина...

По личному ощущению  активности на опционах стало больше.
Причем ОИ опционов  на акции  (премиальные) медленно, но растет.
Но в целом, как видно из статистики, после ухода нерезидентов проблемы с ликвидностью остаются.
Тем не менее, и мировой тренд это подтверждает, интерес к опционике растет.
И средняя доходность трейдинга у активных опционщиков  выражается 2- значными цифрами.

странно, что пост не попал в опционный блог.
но пусть тогда хотя бы линейщики прочтут)

Evgeny Petrov, 

согласен.
это уже личная психология и менталитет.
и весьма жаль, что «спекулянты-ковбои» не знают о том, что  творческий хеджинг не снижает, а, наоборот, даже повышает доходность.
лонг акция+ лонг пут — шорт  долгосрочный колл = уверенность на заданный срок.
но для осознания этого требуется хотя бы  желание узнать, как это работает.
но кому интересно и важно сохранять деньги в инвестициях, хотя бы задумаются, что без хеджинга вы всегда будете находиться под стрессом потерять деньги.

отток населения с Дальнего Востока и североа продолжается.
но публично это не афишируется.
много добровольцев освоили 1 бесплатный гектар в этих регионах?

Master Risk, 

кто понимает нелинейность, торгует лучше и с меньшим риском.
об этом  ваш пост.
а ее применеие в инвестициях помогает делать их более рентабельными и безопасными.
об этом мой пост.

А. Г., 

если БА стоимостью 220000 мы покупаем  всего за 5000, а не за полную стоимость, это влияет на финрез, рентабельность и  риски или нет?
суть именно в этом.
еще раз — в фонде вообще нет никаких деривативов.
вероятно, управляющий не использует НЕлинейные интрументы.
ни для хеджа, ни для снижения рисков, ни для повышения рентабельности.

А. Г., 

220000/5000 шт= 44 рубля за опцион