Evgeni Chernik, 

не согласен.
например, один аргумент — кэрри спот/фьючерс в моменте чуть ниже ставки.
а то же самое в виде квази-кэрри опцион OTM/ опцион FOTM уже 30-50% годовых за счет условно бесплатного плеча.

помню, как банк на Красных Воротах активно торговал фьючами на ОФЗ, когда они были.
и точно также на линейном арбитраже спот/фьюч спокойно зарабатывал 40-50% годовых при тогдашней ставке где-то около 12%.
другие банкиры даже завидовали и перенимали опыт.

а на прошлых ЛЧИ самые продвинутые и головастые опционщики показывали уже сотни %%.

вывод простой — торгуйте НЕпараллельные и НЕстандартные конструкции.

мне ближе позиционный трейдинг по менталитету.
и 50-100% меня вполне устраивают при любой ставке.
все реально и достижимо.

Evgeni Chernik, 

если вы внимательно читали мои опусы, то могли заметить несколько неологизмов -липсоиды, криптоиды, фьютоны, оптоны и многие другие.
боюсь, Роспатент не потянет такое.
Или сам не потяну).
Бюрократия и все такое.
Но если вас взять в долю и вы это дело доведете до конца, то будем получать вместе «гарантированные отчисления»)))

А с безубыточными стратегиями нет проблем.
Не хватает свободных денег для их реализации.
Поэтому усердно стараюсь ситуацию исправлять по мере возможности).

Vasily Smolyar, 

да не переживайте.
на срочном рынке у Алора все нормально.
все тарифы остались, в том числе и нулевой за мейкерские сделки.
а с депозитарием решат проблему в считаные дни.
уверен на 100%!

2TUbr, 

именно так.
среди моих брокеров такой только один — герой дня АЛОР )

2TUbr, 

да, такое возможно из-за разных по экспирации БА.
некий запас расхождения можно набрать за счет неделек-бустеров.
но в случае серьезного расхождения придется ставить замок — купить вечный фьюч для хеджа.

А вот что пишет Алиса на данную тему

«Сразу оговорюсь: «липсоиды» — это не официальный финансовый термин, а сленговое выражение, которое родилось в трейдерской среде (часто его обсуждают на форумах вроде Smart Lab). Я бы описала это так: липсоид — это не отдельный инструмент, а нестандартная стратегия, где трейдер комбинирует разные деривативы (опционы, фьючерсы), чтобы получить специфический профиль риска и доходности. 

Как это работает

Суть в том, чтобы соединить «линейные» и «нелинейные» части разных контрактов. Например, взять ближние опционы (они дают нелинейную доходность — выигрыш при сильном движении цены, но потерю премии при боковом тренде) и «склеить» их с дальними фьючерсами (которые дают более линейную, предсказуемую динамику). Цель — выстроить такую конструкцию, которая обеспечит более стабильный, монотонный денежный поток на протяжении нескольких месяцев (3, 6, 12 и более). В основе часто лежит идея, похожая на стратегию кэрри (carry) — получение дохода за счёт разницы в стоимости удержания позиции (например, разницы между спотовой ценой и ценой фьючерса, или за счёт финансирования). 

Пример из практики

В обсуждениях приводят такой сценарий: чтобы создать липсоид на валютном рынке (например, на паре Si), трейдер может купить опционы (чтобы получить защиту или дополнительный доход при определённом движении курса), а одновременно продать фьючерс на более дальний срок. Идея в том, чтобы в диапазоне цен (и вне его) получить плавный график прибыли (PnL), а не резкие скачки. 

Важные нюансы

• Это не универсальная формула. Успех сильно зависит от текущей рыночной ситуации, волатильности, базиса (разницы между спотом и фьючерсом) и умения трейдера поддерживать баланс (динамическое хеджирование). 
• Риски есть. Даже при грамотной конструкции могут возникнуть сюрпризы: если рынок резко выйдет за пределы ожидаемого диапазона, или если изменятся процентные ставки, или если возникнут проблемы с ликвидностью в одном из компонентов стратегии. 
• Требует опыта. Такие стратегии обычно строят продвинутые трейдеры, которые глубоко понимают, как взаимодействуют греки опционов и динамика фьючерсов. 

Так что если вы встретите в трейдерских чатах слово «липсоид» — скорее всего, речь идёт о какой-то индивидуальной, порой довольно изощрённой, комбинации деривативов с целью сгладить риски и получить более предсказуемый результат. Но перед тем как пробовать что-то подобное, я очень советую тщательно протестировать стратегию на исторических данных и чётко прописать план управления рисками. „

то есть ИИ учится на наших дискуссиях)

  

Evgeni Chernik,

да, в таком случае БА разнесены по датам экспирации.
хотя и это не столь критично и подлежит корректировке.

а что мешает квази-спот собрать на премиальниках?
уж они-то привязаны именно к курсу спота.
главное, чтобы был неттинг ПО/МО/БА.
а это не у каждого брокера соблюдается.

но отправной исходной точкой может быть любой страйк для одного БА с единой датой экспирации (месяц/ квартал).
или же в самом деле можно использовать вечник с антифандингом.
тогда надо конструкцию перевернуть и строить первую ногу из ВФ, а вторую из синтетики.
но глубина опционов ограничена.
поэтому все-таки предпочительно как-то собрать квази на первой ноге.
пока это проще.

пишу про ЛИПС, а на краткосроке (недельки-месяц-квартал) не тестировал еще подобное.

Evgeni Chernik, 

тоже нормально, но по юаню чисто линейная пара.
классический условно безрисковый кэрри с ограниченным заранее известным доходом.

а если использовать как бы квази-спот в виде купленных опционов, то сразу экономим ГО и снижаем риски максимум до суммарной премии.
это первая нога, ближняя.
а дальняя — продаем фьючи на следующий год, март… декабрь.
в итоге потенциал дохода выше плюс возможные бустеры.
как-то так.

Evgeni Chernik, 

брат, но не близнец).
вся фишка именно в этом.
главное, что есть уверенность в завтрашнем дне и постоянно-переменный доход.
а также можно и бустеры добавлять в пределах первоначального ГО.

Божественный,

а вы служили или быть может участвовали в боевых действиях?
я прошел и то, и другое.
поэтому понимаю цену жизни и смерти.
но братоубийственная бессмысленная бойня это не ВОВ.
это у вас  «инфантильное мировозрение».
если кусок выжженной херсонской степи вам важнее жизней погибающих каждый день молодых парней с обеих сторон, которые могли прожить мирную и счастливую жизнь.

Божественный, 

«во время сво? Да, это неприятно но необратимо.№»

то есть каждодневные убийства и ранения это НЕПРИЯТНО всего лишь?
окститесь, уважаемый.
вспомните хотя бы одну из скрепных по-настоящему заповедей — не убий!

а насчет умирающих от болезней детей рискну предположить, что на ракеты деньги есть, а на лечение детей нет.
каждый день по ТВ реклама с просьбой собрать всем миром деньги идет круглосуточно.
это благородно, но не нормально, когда такое происходит (((

John Smith,

твой коммент абсолютно в молоко (((.
вероятно, ты спутал мой ник с неким твоим оппонентом..
и ничтоже сумняшеся приписал мне чужие пузыри, быкование и даже стукачество!!!
ничем подобным никогда не занимался и не собираюсь.
и даже не пересекался с тобой в диалоге.
покайся или извинись хотя бы.

«Удар был нанесен, предположительно, ракетами «Фламинго»» 

если это так, то радиус поражения ракетами нешуточный.
до Волгограда более 1000 км от границы.
тем более, что это ракеты собственного производства.
вероятно, начинается новый этап войны.
и такая эскалация поставит жирный крест на фондовом рынке.
по крайней мере, рынок расценит это как растущий негатив.

Божественный, 

людские потери растут с каждым днем.
и военные, и гражданские.
это нормально?

boing,

рад, что оптимисты в нашей цивилизации еще остались)
значит, прогресс не остановить.

Божественный, 

зато у нас все по плану, потерь почти нет.
но как-то на 5-й год пафосная риторика на зомби-тв подозритепльно скукожилась.

Эта история лишний раз показывает, насколько близоруки те, кто упорно вопил — санкции нам только на пользу, мы от них крепчаем.
Нерезы захотели получить обратно хоть какой-то кэш.
Имеют на то моральное право.
И мутные схемы нашлись.
Брокерская смекалка +10% комиссии обойдут любые ограничения и запреты ЦБ.
Продолжение следует, господа!

Фантазеры дают прогнозы в стиле фэнтези).
Но это для инвесторов с бесконечным горизонтом.
А трейдерам в помощь графики+стакан+опыт.
А иначе нет удачи!

PS- только опционщики все свои прогнозы и торговые планы могут визуализировать через калькулятор.

Mityan, 

понятно, срач это твое любимое занятие.
с… ри дальше.
мне больше не отвечай — помет удаляю в корзину.

boing, 

да, человеческая природа везде одинакова.
но без великих помыслов не будет и великих дел.
поэтому не зря повляются дети индиго, меняется ментальность новых поколений, происходит переоценка ценностей.
но без демократии в любом ее виде цивилизационного прогресса  человечества не будет.
будущее, о котором писали фантасты, оставит навсегда в истории худшие проявления человека и его деяний.