старый трейдер, 

фининдустрия постоянно развивается и меняется, а ошибки в управлении фондов следует избегать.
но мошенники или  чрезмерно самоуверенные управляющие будут всегда.
похожие истории на нашем рынке не исключение.

rain-77, 

у каждого свое понимание и применение опционов.
гамма-, тэта-, дельта-трейдинг и т.д.
сам стараюсь не привязываться к одной стратегии, а создавать пул стратегий в одном портфеле.
они дополняют друг друга и в результате синергии риски снижаются, а потенциал дохода растет.

Юрий Попов, 

прибыль  от  того, что контанго изначально превышает стоимость купленных коллов.
если в случае падения опционы не будут исполнены, то ближнюю ногу нужно перенести дальше.

для лучшего понимания — если можно купить доллар-спот по 75 и продать дальний фьюч за 85, то на экспирацию фьюча получим прибыль.

здесь то же самое, но с роллированием и сужением спрэда.

старый трейдер, 

и что же объясняет неизбежность краха?
что кроется за «сложнее»?

одно из главных преимуществ опционов в том, что через нелинейность можно построить полностью  линейные конструкции.
а вот наоборот это сделать можно лишь частично.
то есть в баттле фьючерс/опцион последний имеет неоспоримое превосходство.
кто это понимает и применяет, получает выгоду от снижения ГО и рисков.

старый трейдер, 

Крах  фонда LTCM стал результатом нескольких факторов:

• Чрезмерное использование кредитного плеча. Экстремальное заёмное финансирование усилило как прибыли, так и убытки. 
• Недооценка рисков. Фонд недооценил возможность одновременного возникновения экстремальных событий на разных рынках. Математические модели LTCM слабо учитывали «чёрных лебедей» — непредвиденные события. 
• Зависимость от стабильности рынков. Стратегии LTCM были построены на предположении, что рынки в конечном итоге вернутся к «нормальным» условиям. Однако в условиях кризиса эти предположения оказались неверными. 
• Концентрация позиций. LTCM занял настолько большую долю на неликвидных рынках, что диверсификация участников была сведена к минимуму, и стало невозможно определить справедливую стоимость рыночных активов. 

Крах LTCM показал опасность чрезмерного кредитного плеча и недооценки рисков, особенно в условиях нестабильности рынков. После этого случая регуляторы и участники рынка стали более внимательно относиться к управлению рисками и прозрачности хедж-фондов. 

Так что действительно сами опционы ни при чем.
И выдающиеся математики могут оказаться неуспешными трейдерами.

Evgeni Chernik, 

как начинающий арбитражер именно по связкам с ВЕЧНЫМИ фьючами, в тестовом режиме перепробовал почти все возможное.
по золоту стоит спрэд на ЕБС спот/квартальный фьючерс.
вечный заменил на квартальный.
так выгоднее показалось.
по рублевому золоту и серебру еще продолжаю тестировать получение фандинга и добавление неделек в синтетический стрэддл.
по юаню стоит покупка ВФ/продажа квартального с повышающим коэффициентом, что бы без опционов нивелировать фандинг.

Evgeni Chernik, 

да, часто бывает именно так.
потому что почти не стало живого общения и тех тусовок, которые были раньше.
то ковид, то санции и оффлайна почти не осталось.
недавно хотел заехать к одному брокеру в офис — отказ.
только виртуально готовы общаться в виде письменнвых вопросов/ответов.
такие нынче времена…

Denis, 

боюсь, что будущим читателям СЛ будет нечего читать тут в опционном блоге.
самые активные пишущие опционщики давно самоудалились и, возможно, лишь иногда посещают форум.
раньше (5...20 лет назад) ИИ не было.
но по опционам шли оживленные конструктивные дискусссии.
а сегодня ИИ очень быстро самообучается и часто ответит на сложные или простые вопросы, которые  на смартлабе озвучиваются, но остаются без ответов и реакции.
все течет, все меняется.
странно, что в мире идет бурное развитие опционов, а наша аудитория как-то безразлична к этим процессам.
наверное, причина в смене поколений трейдеров и их менталитете.

лично мне сегодня интереснее и полезнее читать архив, чем  статьи по опционам сегодняшних авторов.
но даже  внешние опционные чаты  привяли и стали менее посещаемы.
вероятно, сказались ограничения по ТГ и интернету.

в общем, о вкусах не спорят.
пока есть смартлаб, пишем, обсуждаем, спорим на любые темы.
а вопрос нужен ли смартлаб и для чего однозанчного ответа не имеет.
но он таков, каков есть, и больше никаков)

Московский Лоссбой, 

никогда не надо сдаваться! 

Кукла бояться — на бирже не торговать)

«мир из пяти измерений» только такими количественными критериями не исчерпывается.
их значительно больше)

Walter Falcon, 

есть библейская заповедь — око за око, зуб за зуб.
ответка будет

Исанмесез дуслар !!, 

что-то не похоже.
но, возможно, это у меня так — не открывается сайт вообще.

Denis, 

у меня сейчас нет  доступа в  ТГ — поэтому  дать точную ссылку на  quantoption-ММВБ и пару других чатов не могу (.

А ИИ выдала то, что  смогла).

так что не судите строго.

я радуюсь тому, что хоть интернет доступен

всего у меня было около 10-12 чатов — блогов.

найду ссылки, дополню.

Denis, 

Вот несколько популярных опционных чатов в Telegram, где обсуждают торговлю опционами, стратегии, сигналы и анализ рынка:

1. «Сэм Шарипов» — t.me/+Y6t1dJzpEFBkZDAx
   Чат ведёт известный спикер и трейдер, где разбирают реальные сделки, управление капиталом и психология трейдинга. Подойдёт как новичкам, так и опытным.

2. «Options_Chat» — t.me/Options_Chat
   Активное сообщество трейдеров, где обсуждают фьючерсы, опционы, волатильность и спрэды. Есть как теория, так и практика.

3. «optionlab» — t.me/optionlab
   Чат с акцентом на системный подход к опционной торговле. Много аналитики, разборов стратегий и обучения.

4. «blackdriller_options_trading» — t.me/blackdriller_options_trading
   Фокус на нефтяном рынке и опционах на связанные инструменты. Подойдёт тем, кто интересуется сырьевыми опционами.

5. «OptionWorkshop Bot» — t.me/OptionWorkshopBot
   Не совсем чат, но полезный бот, который может присылать уведомления о событиях в торговле опционами, сбоях в ПО и статусе соединения. Подключается через специальное ПО

Denis, 

новое это хорошо забытое старое)
исхожу из того, что не стоит изобретать велосипед.
а вот апгрейдить его стоит.
именно в этом вижу пользу того, что активно обсуждали коллеги в прошлом.
и как эту же идею можно реализовать сегодня в новых реалиях с вечными фьючами, премиальниками, страновыми индексами хотя бы.
не торгую на америке, поэтому вам это может быть неинтересно, так как у вас своя линейка возможностей.

Denis, 

так это вполне нормально и неудивительно.
у меня тоже полно постов с нулевой или минимальной реакцией.
значит, нет конкурентов — по ПО/МО, ВФ/КФ, синтетике и т.д.
лезу тогда в архив и нахожу что-то полезное в прошлых постах и комментах коллег.
активные опционщики прошлых лет (5...20 лет назад) ушли со СЛ в свои чаты на других ресурсах.
а сегодняшние чатлане еще не дошли до опционов.
реакция бывает еще через личку, есть и такие читатели.

так как в основном СЛ это общий инфоцыганский ресурс для линейщиков ), то опционы тут мало популярны.
но СЛ внимательно читают, уверяю вас.
так как некоторые материалы, опубликованные тут без реакции, обуждают в опционных чатах в ТГ.

красивые графики легко проверить, оторваны они от реальности или нет.
как и в науке, важен любой результат — отрицательный тоже.
а пустые стаканы вчера сегодня или завтра вдруг оживают — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на серебро, золото, IMOEX и т.д.

не знаю, мне лично интересно всегда прочитать что-то новое в плане идей, нюансов и просто в виде инфы, на которую не обращал внимания раньше.

бог трейдинга, 

в ТС у каждого свои активы.
важен системный подход.
но кому надо с чего-то начинать именно в опционах, это именно для них.

Evgeni Chernik, 

как говорят англичане, опыт это сумма собственных ошибок.
значит, вы человек уже человек опытный.
«хотелось бы практических примеров»
конкретно — почитайте, например, блог Петра Моргунова тут.
имхо, СЛ это кладезь ценной и полезной информации.
особенно в архиве.
сам забиваю в поиск  ключевые слова — зигзаг, толстые хвоты, календарные спрэды, 2 счета  и т.д. по интересующей теме.
инфы — море.
все рациональное фиксирую.
как-то так.

Denis, 

даже чисто интуитивно так и делаю — на нашем всеми проклинаемом ВТБ )
он настолько распродан, что по дальним фьючам  имеем бэквард.
но тут впереди уже не распродажи, а расчет на восстановление огромного гэпа.