Stanis, Спасибо

Stanis, почитаю, очень интересно.По поводу пар, к сожелению инструменты которые дают эффект синусоиды всего несколько. Скажу больше их всего три и именно сочитание этих инструментов в строго определенном порядке дают такой эффект и падение ГО. Причем синусода получается на определенном математическом параметре портфеля и соответсвенно торговля ведется этим параметром

Scalper Scalper, 

а насчет опционной синусоиды  решение для себя удалось найти.
попозже выложу картинки.

Scalper Scalper, 

значит, неттинг дает такой результат.
у нас тут прошли жаркие баталии.
можете прочесть в ретроспективе, если не следили.
все работает, если подход найден правильный.

Scalper Scalper, 

тоже пока тестирую вечные фьючи/ календарные фьючи с коэффициентами.
тоже некая синусоида получается )

 То что на верном пути показало падение ГО по портфелю в два раза, то есть риски по мнению брокера минимаоьны

Фьючерсы. Опционы слегка стали маловаты. Пришлось искать способы размещения. Удалось совершить практически невозможное: свел торговлю к торговле синусоиды

Scalper Scalper, 

тогда вперед и удачи в реальном трейдинге!
кстати, арбитраж у вас по фьючерсам или опционам?
сам давно практикую «interstrike arbitrage» исключительно между опционами.
тема перспективная, особенно после введения ПО.
одинаковые страйки, разные премии.
разные страйки, но почти одинаковая IV.
или можно строить комбо — опционы + синтетика.
малоликвидность мотивирует на поиск нестандартных арбитражей.

Привет! Давно не заходил писал робота арбитражера, сейчас в процессе тестирования, подобрал пару и нашел оптимальные коэффициенты. Главная победа смог победить дельту в арбитраже

стакан мечты )

ОИ на этом страйке наибольший, кстати.
может, по цене страйка и пройдет экспирация.
а пока интрига сохраняется — дивиденды не объявлены.
но крупные игроки знают больше, чем рыночная толпа.
продолжаем наблюдать и действовать.

Evgeni Chernik, да, я тоже думал об этом, как вариант можно посмотреть историю неск лет, что происходило когда например цена на ОТМ колл прыгала в х10-20 раз и больше, как производился расчет.

Alex Craft, мне хотелось бы… что бы биржа меня не кинула при неожиданных движениях а отдала актив, а что и как с ним и куда его прилепить это мои фантазии.Вот в этом вся и муть, нафиг мне опционы если поставки нет? Это не опционы, это лотерейка.

Evgeni Chernik, чем плохи премиальные опционы без поставки базового актива?

Я вижу только одну проблему — при сильном движении базового актива, биржа может кинуть держателя опциона, расчитавшись с ним по «справедлливой» цене.

Denis,

" Но как пишут тут в последнее время, на мосбирже с ликвидностью не все так однозначно плохо. "

моя оценка — ублаготворительно)
и РАСЧЕТНЫЕ опционы полностью устраивают.

Evgeni Chernik, 

набродившись по разным трейдерским рассказам, в том числе западным, хочется проверить их фантазии

На американском рынке, поставочные опционы используются для базовых, не сложных стратегий, где опцион способ войти или выйти из базового актива. Профи живущие с рынка, по разным причинам (в том числе налоговым) в основном торгуют расчетные опционы:  SPX (полностью) или ES (частично, в зависимости от серии) и самые интересные стратегии не предполагают выхода на экспирацию. Так что для переноса действительно интересных стратегий метод расчета не принципиален, вопрос в ликвидности. Но как пишут тут в последнее время, на мосбирже с ликвидностью не все так однозначно плохо. 

Evgeni Chernik, 

раз в теме, тогда удачи!

в родной гавани…

Stanis, в ранешние времена бала такая у нас крипто биржа Deribit по моему одна из тысячи в которой была поставка актива на опционы, но она ссыканула и свалила из России, вот там увлекательно было строить всякие безумные конструкции, а заморские опционы через Финам это выверт мозга, Каленкович бывалый  и тот свалил, а я просто любитель.Спреды и ликвидность сейчас вся в крипто убежала, тьма народу со всего мира желает разбогатеть, но все эти опционы расчетные.Поэтому вот сижу в родной гавани и придумываю как поиметь и не потерять, вернее сейчас придумываю как вернуть ранее потерянное, бгг

Evgeni Chernik, 

тоже всего начитался и постоянно тестирую что-то новое.
но раз наша биржа делает ставку на РАСЧЕТНЫЕ премиальники, то вот и перехожу на них постепенно.
и если в нашей песочнице можно намыть крупинки золота, то это надо делать.

а что вам мешает выйти на Запад — через Финам, например?
я даже как-то участвовал в их конкурсе с демкой в реале на американских опционах.
но что-то меня остановило — там и спрэды никуда не делись, и ликвидность не сказочная.
но может это мне лишь помешало или показалось.
другие ведь торгуют.
хотя некоторые, как Каленкович, попробовали заморских опционов и вернулись в привычную нашу песочницу)

Stanis, я их и торгую, но начитавшись набродившись по разным трейдерским рассказам, в том числе западным, хочется проверить их фантазии, но для этого в нашей биржевой деревне нет возможностей.