даже без нейросети чисто логически, если выходить на поставку, мы получим в итоге купленные 3 фьючерса в сентябре и декабре, или даже пусть 300 акций, если идти на поставку фьючерсов, по цене ниже 107 в наихудшем случае против 3 проданных фьючерсов по 107,04 на июнь.
то есть откуда нарисованные -2000, вообще непонятно.
если есть контраргументы, приведите.
Stanis, через нейросеть не пробовал. Но имеющийся опыт работы с нейросетью говорит о том, что слепо доверять ей не стоит.
Я же исхожу из простого рассуждения: если я покупаю какую-то вещь по справедливой цене и тут же продаю её по справедливой цене, то, оставляя за скобками издержки типа комиссий и спредов, я должен выйти в ноль. Если же калькулятор рисует мне картину, что я тут же зарабатываю прилично бабла, то у меня возникает чувство, что кто-то пытается мне продать финансовый «вечный двигатель». А в вечные двигатели я не верю, это антинаучно.
доверяй, но проверяй!
при всем несовершенстве квиковского и биржевого калькулятора, биржевому веры больше.
можно еще более точно посчитать через нейросеть.
именно на 16 сентября с.г.
Идея схожа, но разница в том, что в описанной конструкции ЕДИНАЯ дата экспирации.
По сути, PMCC — это диагональный спред (diagonal spread): вы одновременно покупаете и продаёте опционы, но с разными страйками и разными датамиэкспирации. Конкретно структура такая:
Длинная нога: вы покупаете долгосрочный колл, глубоко в деньгах (deep in-the-money, ITM). Часто для этого берут LEAPS — опционы с экспирацией через год и более. Такой опцион из-за высокой дельты (обычно 0,70–0,80 и выше) движется почти доллар за долларом вслед за базовой акцией — он и выступает её заменителем.
Короткая нога: против этого длинного опциона вы продаёте краткосрочный колл. Его страйк обычно чуть выше текущей цены акции (out-of-the-money, OTM) или около денег (at-the-money, ATM). За продажу вы сразу получаете премию — это и есть источник дохода, как в классическом covered call.
«Cроков перехода Московской биржи на режим 24/7 (то есть круглосуточно, без выходных) пока нет. Руководство площадки действительно говорит об этой цели, но дорожную карту с датами не обнародовало.
Об этом, например, заявлял глава наблюдательного совета Сергей Швецов на Финансовом конгрессе Банка России в 2026 году. Он пояснял логику так: страна большая, и жители восточных регионов должны иметь доступ к торгам в удобное для них дневное время. Среди других причин называли и конкурентное давление — в том числе со стороны криптовалютных платформ, которые работают непрерывно.
При этом биржа уже делает шаги в этом направлении — движется поэтапно:
В 2024 году обсуждали возможность торгов по выходным.
В марте 2025 года запустили такие сессии: сначала на рынке акций, потом охватили облигации, ПИФы и срочный рынок.
С 14 июля 2026 года расширили время торгов на срочном рынке в будни: утренняя сессия теперь начинается в 6:50 мск»
Обратите внимание на резкий рост ОИ по ПО на Газпром ( сентябрь).
Имхо, происходит пока не столько количественный, сколько качественный перелом в осознании возможностей опционов в связках с акциями
не заработает тот, кто не покупает Газпром по 93 и не продает его по 107 ).
это реальная разница в моменте между вечным фьючерсом и самым дальним июньским фьючерсом на 2027 год.
и если реализовать такой вариант через синтетику с условно бесплатным плечом х10, то получим искомый результат.
опционщики понимают, где кроются иксы, но патент линейщикам не выдадут )))
именно так)
но если есть возможности торговать депозитом в 100К как будто у вас на счете миллион, да при этом контролировать риски, то на Газпроме вы заработаете условно не 20% годовых, а уже 3-значную цифру.
вот и вся разница.
Добрый день! Благодарим за вопрос! Сообщаем, что со стороны Риком‑Траст все договоренности остаются в силе: мы готовы принимать клиентов Алор брокер как на депозитарное, так и на полноценное брокерское обслуживание.
При этом наша компания традиционно фокусируется на работе с крупным частным капиталом, алгоритмическими трейдерами и институциональными игроками. Если клиенты Алор брокер примут решение перейти к нам, мы предложим индивидуальный бутиковый сервис с учетом выбранного направления сотрудничества.
Будем рады подробнее проконсультировать по вариантам обслуживания — наши специалисты разберут ситуацию персонально и подскажут оптимальный путь.
то есть откуда нарисованные -2000, вообще непонятно.
если есть контраргументы, приведите.
Я же исхожу из простого рассуждения: если я покупаю какую-то вещь по справедливой цене и тут же продаю её по справедливой цене, то, оставляя за скобками издержки типа комиссий и спредов, я должен выйти в ноль. Если же калькулятор рисует мне картину, что я тут же зарабатываю прилично бабла, то у меня возникает чувство, что кто-то пытается мне продать финансовый «вечный двигатель». А в вечные двигатели я не верю, это антинаучно.
при всем несовершенстве квиковского и биржевого калькулятора, биржевому веры больше.
можно еще более точно посчитать через нейросеть.
именно на 16 сентября с.г.
чудеса бывают, если верить вашему калькулятору.
это в квике такой профиль?
И в PMCC лучше применять LEAPS.
Обе стратегии хороши, но по ситуации нужно выбирать, какая больше подходит.
В нашей практике LEAPS малоликвидны.
Идея схожа, но разница в том, что в описанной конструкции ЕДИНАЯ дата экспирации.
По сути, PMCC — это диагональный спред (diagonal spread): вы одновременно покупаете и продаёте опционы, но с разными страйками и разными датами экспирации. Конкретно структура такая:
уточните вашу расшифровку PMCC для ответа.
контекст у этого сокращения разный.
«Cроков перехода Московской биржи на режим 24/7 (то есть круглосуточно, без выходных) пока нет. Руководство площадки действительно говорит об этой цели, но дорожную карту с датами не обнародовало.
Об этом, например, заявлял глава наблюдательного совета Сергей Швецов на Финансовом конгрессе Банка России в 2026 году. Он пояснял логику так: страна большая, и жители восточных регионов должны иметь доступ к торгам в удобное для них дневное время. Среди других причин называли и конкурентное давление — в том числе со стороны криптовалютных платформ, которые работают непрерывно.
При этом биржа уже делает шаги в этом направлении — движется поэтапно:
В 2024 году обсуждали возможность торгов по выходным.
В марте 2025 года запустили такие сессии: сначала на рынке акций, потом охватили облигации, ПИФы и срочный рынок.
С 14 июля 2026 года расширили время торгов на срочном рынке в будни: утренняя сессия теперь начинается в 6:50 мск»
ИСТОЧНИК — пресс-релизы МБ
Имхо, происходит пока не столько количественный, сколько качественный перелом в осознании возможностей опционов в связках с акциями
не заработает тот, кто не покупает Газпром по 93 и не продает его по 107 ).
это реальная разница в моменте между вечным фьючерсом и самым дальним июньским фьючерсом на 2027 год.
и если реализовать такой вариант через синтетику с условно бесплатным плечом х10, то получим искомый результат.
опционщики понимают, где кроются иксы, но патент линейщикам не выдадут )))
именно так)
но если есть возможности торговать депозитом в 100К как будто у вас на счете миллион, да при этом контролировать риски, то на Газпроме вы заработаете условно не 20% годовых, а уже 3-значную цифру.
вот и вся разница.
да, что-то пошло не так.
переводят бумаги, причем можно к любому брокеру по выбору клиента.срочка остается.
а если нужна поставка?
что тогда?
При этом наша компания традиционно фокусируется на работе с крупным частным капиталом, алгоритмическими трейдерами и институциональными игроками. Если клиенты Алор брокер примут решение перейти к нам, мы предложим индивидуальный бутиковый сервис с учетом выбранного направления сотрудничества.
Будем рады подробнее проконсультировать по вариантам обслуживания — наши специалисты разберут ситуацию персонально и подскажут оптимальный путь.
С уважением, Риком‑Траст