«может лично вам кто-то постоянно наливает позы по ценам существенно ниже теоретических»
такого нет, все по рынку.
успешно торговать можно и по эффективным ценам.
что и стараюсь делать по стандартным и нестандартным стратегиям.
вот и весь секрет, чтобы положительное матожидание давало монотонную прибыль.
еще раз — у нас разные поляны.- у вас фундаментал, а у меня 3 кита -арбитраж, кэрри и спрэдинг.
и мой «личный посыл — дескать опционы ВЫГОДНЕЕ» полностью себя оправдывает.
по изложенным в посте причинам и более высокой рентабельности.
«валуй» он ведь у всех разный.
если есть успешные инвесторы, то бывают и успешные опционщики).
и число их растет по мере развития нашего рынка.
мне вот лично непонятно — если вы ратуете не входить в опционы, это ваше кредо.
и кроме вас постоянно в опционном блоге трутся и другие их хейтеры.
но опционщики ведь не хейтят линейщиков.
поляны у всех разные.
а так недоброжелатели навыдумывали разные секты, страшилки и фейки.
имхо, кому интересно, сам разберется.
вам интересен ФА — пишите посты про него.
и у вас будет своя «секта» свидетелей дефолтов, невыплаты дивидендов и т.д.
а в нашей курилке мы свои темы обсуждаем.
как-то так.
у нас всего 11 ВФ в моменте.
почему нет их на Лукойл, Мосбиржу и другие фишки?
и еще — 20 новых фьючей это ведь «недружественные» бумаги.
но, видать, это не считается посягательством на национальные скрепы)
но раз деньги не пахнут, тогда уж сразу нужны и опционы на них, как на SnP500.
и трейдинг пойдет веселее.
вам бы не мешало хотя бы взглянуть на ОИ по премиальниках Газпрома на несколько лет вперед.
крупняк свое дело знает и на внебирже открывают и держат свои позиции.
а частники на краткосроке проявляют свою активность.
вы не застали, очевидно, начало 2000-х вплоть до 2010 года.
и ликвидность тогда только росла, и нерезы активно торговали.
а опционы именно на акции, а не на фьючерсы (премиальные) появились всего-то несколько лет назад.
так что кот тогда не плакал, а быстро рос, был упитанным и радовался жизни в стаканах на бирже РТС)
посмотрел, функционал отличный!
это и самоучитель для новичков, и конструктор для маститых опционщиков, и сам себе аналитик )
имхо, именно то, чего еще не было именно на нашем рынке.
вам надо будет написать отдельный пост-презентацию, чтобы народ взял себе на заметку.
но, как говорится, лучше самим все попробовать и оценить.
так будет доходчивей и полезней.
«вы просто сами себе придумали некие «дополнительные плюсы» нелинейности»
эти плюсы видны каждому непредубежденному человеку.
и подробно описаны в учебниках, кои вы читать категорически не рекомендуете.
" Брокеру, в случае ЕБС, явно трудно было бы следить за вашим обеспечением"
в лучшие времена у Цериха и АйТи Инвеста были ЕБС с опционами.
и рисковики контролировали обеспечение в штатном режиме.
«Впрочем, сам я к брокерам отношения не имею.»
а у меня долголетний опыт в ИК и банках.
и могу ответственно сказать, что там, где есть адекватные рисковики, клиентам предоставляется весь спектр инстументов без ограничений.
ПФИ активно развиваются на Западе, а мы в этом отношении аутсайдеры.
надеюсь, когда сво-операция уйдет в прошлое, у нас появится шанс вернуть нерезов на наш рынок и наверстать упущенное.
а пока мы все дружно как-то пытаемся инвестировать и торговать в нашей песочнице сами с собой.
вы типичный линейщик и адепт ФА.
можно, конечно, как Баффет, изучать бухотчетность и выбирать акции в портфель.
хотя даже он изрядную часть прибыли заработал на продаже обеспеченных кэшем путов.
единственное но — не все готовы ждать долгие годы, пока, например, Газпром снова покажет свои рекордные 370 рублей при долларе 30.
да и весь наш рынок по индексу в валюте топчется на дне.
это ваш выбор.
а опционщики торгуют в реале и зарабатывают при любом рынке.
и это их выбор.
ИК действительно своим примером показал риски голых продаж.
и неадекватность самой биржи и некоторых брокеров в расчете ГО и оценки рисков.
прошло несколько лет, пока из этой истории не родился позитив.
в итоге и биржа подправила регламент по ГО, и брокеры получили наконец недавно четкие правила расчетов рисков для разных категорий клиентов — КНУР, КПУР и т.д.
ВНЕрыночный риск это форс-мажор.
и если свошная операция, закрытие биржи, блокировка иноактивов и прочие непредсказуемые беды, обрушившиеся на головы миллионов наших частных инвесторов, не признаны на уровне государства форс-мажором, то это вопрос к властям, а не к бирже или брокерам.
короче, применять ли хедж или деривативы это индивидуальное решение.
вам ближе принцип «купи и держи» пассивных инвестиций на долгосрок, на получение дивидендов, какие проблемы?
или вообще инвестировать в наш рынок с непонятными в моменте перспективами — думайте сами, куда и во что вкладываться.
лично у меня сомнений нет -торговать на бирже без хеджа это как езда на авто без тормозов.
авось как-то обойдется и ничего страшного не случится.
ваши выводы основаны, очевидно, на вашем личном опыте.
ответ простой — торгуйте тем, что вам понятно и комфортно.
«брокерня», как вы выражаетесь, отнюдь не рекламирует и не продвигает опционы.
пример тому — всяческие запреты на торговлю опционами, от полного до частичного.
особенно это касается премиальных опционов.
и упорное нежелание включать опционы в ЕБС.
не задумывались почему?
а чтобы применять хедж с минимальными затратами и вечные фьючи с нейтрализацией фандинга, нужно глубоко понимать нелинейность, ценообразование и природу рисков.
это и есть «мантра» про плюсы нелинейности, или явное конкурентное преимущество, если вы знаете и умеете, как сделать трейдинг более рациональным и прибыльным.
понимаю, что лично для вас это давняя и больная тема.
и идея фикс как прищучить Мосбиржу, ЦБ и брокеров.
но давайте не флудить оффтоп в этой ветке.
будьте добры, пишите свои отдельные посты на тему борьбы с манипуляторами и их пособниками.
имхо, у нас " слишком образованное население" охотно клевало на пирамиду МММ, а теперь также охотно на и разводы мошенников.
но у кого с головой и логикой в порядке, тот умеет успешно как инвестировать, так и торговать на бирже.
другое дело, что защиты частных инвестороы на государственном уровне как не было, так по большому счету и нет.
владельцам замороженных инобумаг остается только посочувствовать.
но это уже не их вина...
По личному ощущению активности на опционах стало больше.
Причем ОИ опционов на акции (премиальные) медленно, но растет.
Но в целом, как видно из статистики, после ухода нерезидентов проблемы с ликвидностью остаются.
Тем не менее, и мировой тренд это подтверждает, интерес к опционике растет.
И средняя доходность трейдинга у активных опционщиков выражается 2- значными цифрами.
возможно, так и будет.
а пока, как видим, биржа предпочитает делать акцент на заморских фишках.
верно, поэтому по валюте можно открываться в выгодную сторону после 19.00, когда устанавливаются расчетные цены дня.
«может лично вам кто-то постоянно наливает позы по ценам существенно ниже теоретических»
такого нет, все по рынку.
успешно торговать можно и по эффективным ценам.
что и стараюсь делать по стандартным и нестандартным стратегиям.
вот и весь секрет, чтобы положительное матожидание давало монотонную прибыль.
еще раз — у нас разные поляны.- у вас фундаментал, а у меня 3 кита -арбитраж, кэрри и спрэдинг.
и мой «личный посыл — дескать опционы ВЫГОДНЕЕ» полностью себя оправдывает.
по изложенным в посте причинам и более высокой рентабельности.
«валуй» он ведь у всех разный.
если есть успешные инвесторы, то бывают и успешные опционщики).
и число их растет по мере развития нашего рынка.
мне вот лично непонятно — если вы ратуете не входить в опционы, это ваше кредо.
и кроме вас постоянно в опционном блоге трутся и другие их хейтеры.
но опционщики ведь не хейтят линейщиков.
поляны у всех разные.
а так недоброжелатели навыдумывали разные секты, страшилки и фейки.
имхо, кому интересно, сам разберется.
вам интересен ФА — пишите посты про него.
и у вас будет своя «секта» свидетелей дефолтов, невыплаты дивидендов и т.д.
а в нашей курилке мы свои темы обсуждаем.
как-то так.
это понятно — важно, когда именно с фандингом будет расчет.
для уточнения — внутри дня фандинга не должно быть, если на конец дня закрываться.
почему нет их на Лукойл, Мосбиржу и другие фишки?
и еще — 20 новых фьючей это ведь «недружественные» бумаги.
но, видать, это не считается посягательством на национальные скрепы)
но раз деньги не пахнут, тогда уж сразу нужны и опционы на них, как на SnP500.
и трейдинг пойдет веселее.
«20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов»
непонятно с фандингом — когда именно он будет сниматься/начисляться?
ведь сегодня его знак мы знаем в 19,00, а торговать можно до 23,50.
кто понял, в чем суть, то на этом можно заработать.
derivatives@moex.com
пусть примут ваши предложения для рассмотрения и внедрения!
да, на крипте IV позволяет на покупках хоть стрэддлов, хоть одиночных опционов хорошо заработать.
главное, делать ставки в нужные моменты)
вам бы не мешало хотя бы взглянуть на ОИ по премиальниках Газпрома на несколько лет вперед.
крупняк свое дело знает и на внебирже открывают и держат свои позиции.
а частники на краткосроке проявляют свою активность.
вы не застали, очевидно, начало 2000-х вплоть до 2010 года.
и ликвидность тогда только росла, и нерезы активно торговали.
а опционы именно на акции, а не на фьючерсы (премиальные) появились всего-то несколько лет назад.
так что кот тогда не плакал, а быстро рос, был упитанным и радовался жизни в стаканах на бирже РТС)
посмотрел, функционал отличный!
это и самоучитель для новичков, и конструктор для маститых опционщиков, и сам себе аналитик )
имхо, именно то, чего еще не было именно на нашем рынке.
вам надо будет написать отдельный пост-презентацию, чтобы народ взял себе на заметку.
но, как говорится, лучше самим все попробовать и оценить.
так будет доходчивей и полезней.
«вы просто сами себе придумали некие «дополнительные плюсы» нелинейности»
эти плюсы видны каждому непредубежденному человеку.
и подробно описаны в учебниках, кои вы читать категорически не рекомендуете.
" Брокеру, в случае ЕБС, явно трудно было бы следить за вашим обеспечением"
в лучшие времена у Цериха и АйТи Инвеста были ЕБС с опционами.
и рисковики контролировали обеспечение в штатном режиме.
«Впрочем, сам я к брокерам отношения не имею.»
а у меня долголетний опыт в ИК и банках.
и могу ответственно сказать, что там, где есть адекватные рисковики, клиентам предоставляется весь спектр инстументов без ограничений.
ПФИ активно развиваются на Западе, а мы в этом отношении аутсайдеры.
надеюсь, когда сво-операция уйдет в прошлое, у нас появится шанс вернуть нерезов на наш рынок и наверстать упущенное.
а пока мы все дружно как-то пытаемся инвестировать и торговать в нашей песочнице сами с собой.
вы типичный линейщик и адепт ФА.
можно, конечно, как Баффет, изучать бухотчетность и выбирать акции в портфель.
хотя даже он изрядную часть прибыли заработал на продаже обеспеченных кэшем путов.
единственное но — не все готовы ждать долгие годы, пока, например, Газпром снова покажет свои рекордные 370 рублей при долларе 30.
да и весь наш рынок по индексу в валюте топчется на дне.
это ваш выбор.
а опционщики торгуют в реале и зарабатывают при любом рынке.
и это их выбор.
а что именно вы предлагаете в качестве помощи?
ИК действительно своим примером показал риски голых продаж.
и неадекватность самой биржи и некоторых брокеров в расчете ГО и оценки рисков.
прошло несколько лет, пока из этой истории не родился позитив.
в итоге и биржа подправила регламент по ГО, и брокеры получили наконец недавно четкие правила расчетов рисков для разных категорий клиентов — КНУР, КПУР и т.д.
ВНЕрыночный риск это форс-мажор.
и если свошная операция, закрытие биржи, блокировка иноактивов и прочие непредсказуемые беды, обрушившиеся на головы миллионов наших частных инвесторов, не признаны на уровне государства форс-мажором, то это вопрос к властям, а не к бирже или брокерам.
короче, применять ли хедж или деривативы это индивидуальное решение.
вам ближе принцип «купи и держи» пассивных инвестиций на долгосрок, на получение дивидендов, какие проблемы?
или вообще инвестировать в наш рынок с непонятными в моменте перспективами — думайте сами, куда и во что вкладываться.
лично у меня сомнений нет -торговать на бирже без хеджа это как езда на авто без тормозов.
авось как-то обойдется и ничего страшного не случится.
ваши выводы основаны, очевидно, на вашем личном опыте.
ответ простой — торгуйте тем, что вам понятно и комфортно.
«брокерня», как вы выражаетесь, отнюдь не рекламирует и не продвигает опционы.
пример тому — всяческие запреты на торговлю опционами, от полного до частичного.
особенно это касается премиальных опционов.
и упорное нежелание включать опционы в ЕБС.
не задумывались почему?
а чтобы применять хедж с минимальными затратами и вечные фьючи с нейтрализацией фандинга, нужно глубоко понимать нелинейность, ценообразование и природу рисков.
это и есть «мантра» про плюсы нелинейности, или явное конкурентное преимущество, если вы знаете и умеете, как сделать трейдинг более рациональным и прибыльным.
понимаю, что лично для вас это давняя и больная тема.
и идея фикс как прищучить Мосбиржу, ЦБ и брокеров.
но давайте не флудить оффтоп в этой ветке.
будьте добры, пишите свои отдельные посты на тему борьбы с манипуляторами и их пособниками.
имхо, у нас " слишком образованное население" охотно клевало на пирамиду МММ, а теперь также охотно на и разводы мошенников.
но у кого с головой и логикой в порядке, тот умеет успешно как инвестировать, так и торговать на бирже.
другое дело, что защиты частных инвестороы на государственном уровне как не было, так по большому счету и нет.
владельцам замороженных инобумаг остается только посочувствовать.
но это уже не их вина...
Причем ОИ опционов на акции (премиальные) медленно, но растет.
Но в целом, как видно из статистики, после ухода нерезидентов проблемы с ликвидностью остаются.
Тем не менее, и мировой тренд это подтверждает, интерес к опционике растет.
И средняя доходность трейдинга у активных опционщиков выражается 2- значными цифрами.