пока  акции ниже и ниже…

ignat, 

если фандинг примерно равен контанго, то купив вечный и продав два календарных фьючерса на Si, что  получится в результате при их экспирации? Условно считаем, что фандинг всегда положительный и списывается с покупателя каждый день до экспирации.

Dubrovsky, 

тогда успехов вам в этом проекте!
будет единый счет с премиальными и маржируемыми опционами лонг/шорт, к вам будет стоять очередь, по крайней мере из опционщиков)

ignat, 

тогда придется переложиться в еще более дальний)

Dubrovsky, 

на их сайте нет тарифа Dubrovsky.
и упоминания про разработчика ПО.
или это у вас просто пилотный проект, а все финансовые и депозитарные отношения у клиента  с Риком-Траст?
вопросы вызваны тем, что на рынке таких суперльготных условий нет ни у кого.
тогда в чем интерес брокера и ваш?

Dubrovsky, 

не совсем понятен ваш статус и взаимоотношения с Риком-Траст.
Вы субброкер и имеете лиценции профучастника или представитель Риком-Траст и брокеркий договр нужно подписывать с ним?

Dubrovsky, 

опционы собираетесь включать маржируемые и премиальные шорт/лонг без ограничений?
если сделаете адекватный ЕБС, как раньше было у Цериха, народ  к вам потянется)

ignat,

все верно по контанго.
просто как любитель ЛИПС предпочитаю делать меньше сделок, и на дальнем контанго может оказаться чуть выше, если ключ понизят.
а также дальний можно обвязать ближними опционами, если бывает свободный кэш.

Dubrovsky, 

с опционами было бы веселее.

то есть сейчас  даже если открыться только на свои деньги, но без комиссии, то за овернайт надо все равно платить при свободном кэше?
или неправильно понимаю вашу идею?
ведь если держать лонг целый год под 22% годовых, в чем выгода тогда для клиента?

ignat, 

" И как по срочным может быть займ, "
по кпур допустимая просадка до -50%.
вот и займ на поддерживающую маржу.
в ВТБ ввели недавно ключ+2%.
это выгодно.
раньше в Церихе всегда держал поддерживающую маржу до этой величины, но там там был адекватный ЕБС на все активы.

а с Газпромом все просто- либо  всегда шортить вечный и фандинг в плюс, либо держать лонг и перекрывать фандинг супердальними фьючами или опционами на размер фандинга ( в деньгах или вне неважно). И в таком случае ГО даже будет поменьше по биржевому неттингу.

ignat, 

спасибо, принцип понятен.

недешево, однако.

без опционов такой  ЕБС не выгоден.

будет неттинг спот/фьючерс/опцион, тогда нормально.

а так проще купить вечный Газпром и нейтрализовать его фандинг на моно счете.

Dubrovsky, 

то есть купить акции бесплатно, а овернайт за плату?
и сколько %% в годовых? 

ignat, 

«с отличными ставками риска на кпур»
на ЕБС сколько будет %% за нехватку обеспечения?
так и не смог получить ответ и на сайте не нашел табличку

Dubrovsky, 

а разве могут коммерческие услуги оказываться абсолютно бесплатно?
или это идет какая-то акция?

Владислав Демченко,

писал на биржу и своим брокерам.
ответ один — данная информация не раскрывается.
это так с прошлого года.

qdesnik, 

вы можете сами приготовить себе салат или втридорога купить уже  готовый.
выбор  за вами.
а если не умеете снижать " конские издержки", то будете любимым клиентом у брокера.
адекватные трейдеры всегда  находят оптимальные варианты  — синтетика в помощь.


 

заморозки вкладов, девальвации и роста цен не будет — твердо и четко!
и потерь почти нет.
все по плану.

бог трейдинга, 

фьючерс на IV есть, опционов нет.
но нет причин унывать.
есть другие способы арбитража, кэрри и спрэдинга. 
даже те, которых нет, вероятно, на заморских биржах.
например, есть маржируемые и премиальные опционы на один БА.
есть вечные и календарные фьючрсы на один БА.
есть рублевые и валютные золото и серебро, а также RTS и MIX.
а interstrike arbitrage  всегда был и есть.
поэтому  в этом плане мы перегнали Америку — по инструментам для арбитража.
ликвидности меньше с уходом нерезов, но для среднестатистического трейдера хватает.

бог трейдинга, 

нет, не штормит.
куплен обычный  стрэддл на ИЮНЬ  и захеджирован.
поэтому ставка на волатильность уже работает.

Viacheslav Ivanenkov, 

если это свой «кухонный» актив, все может быть.
а так есть разница между СFD и вечным фьючерсом.