Scalper Scalper, 

понял, спасибо!

Scalper Scalper,

а где вы смотрите неквиковскую улыбку в онлайне?

Scalper Scalper, 

даже в квике такая прога есть.
но стоит отметить, что тот же Каленкович торгует по собственной улыбке, а не той, что транслирует биржа.
но все равно ориентироваться на  «улыбку» или «ухмылку» полезно.

Scalper Scalper, 

да, очень мало опционщиков обращают внимание на улыбку.
даже без арбитража хотя  бы азы ее интерпретации надо знать.
но многие вообще не понимают НЕлинейность и ее сущность.
а без этого двигаться дальше невозможно.

Владислав, 

и в таком контексте именно на бирже это работает.
в данном случае будет сделка.
взаимовыгодная — если контрагентами были спекулянт и хеджер.

valemill,

мне не нравится заглавие вашего поста.
при такой конструкции выходить из нее надо только с плюсом!
такая мотивация обеспечит положительный финрез.
а иначе нет удачи!

в общем, кучу советов и рекомендаций вам дали.
не подведите!
( поскольку стрэнглы одна из моих фаворитиных стратегий, буду за вас болеть )))

Scalper Scalper, 

вас понял.
ценю даже заочно ваш большой опыт в трейдинге.
пишите, когда захочется, по опционам.
у нас очень мало активных в блоге опционщиков.
а так иногда «обман опытом» ))) полезен и конструктивен.
особенно в НЕлинейности.
спасибо вам за интересный диалог.
удачи во всех делах!

Scalper Scalper, 

рад, что вы понимаете, о чем речь.
на ртс не торгую уже давно, не нравятся ГО, манипуляции и валютная переоценка,  не могу комментировать.

имхо, можно еще выделять для себя главный грек — дельту, тэту или вегу, и строить стратегию под нее.
и здесь, как мне сдается, нужна творческая синтетика.
и тогда на любом БА можно практиковать допустим тэта-трейдинг и уходить либо в облака для коллов, либо в  океанскую глубину для путов.
но с хэджем обязательно!

Scalper Scalper, 

можно и так.
а можно и правило 3 сигм применять и не бояться продавать даже края, зная, чем они прикрыты или что делать, когда БА к ним подходит.
есть много разных тонкостей.
в общем, всегда есть простор для комбинаций внутри вертикали с ограниченным риском, кэрри-трейдами условно без риска и внутри диагоналей с жестким ДХ, но бОльшим потенциалом прибыли.

кому что комфортнее, то и надо торговать.

Scalper Scalper,

любой неликвид может стать ликвидом)
так и произошло со всеми драгметаллами.
а по золоту и серебру даже ММ стал появляться по опционам.
так что главное выбрать оптимальную стратегию по ситуации.
имхо, широкий стрэнгл отличная, но рискованная стратегия.
но «буквально один страйк и хедж фьючом» и мы в дамках.
а если добавить еще один-два страйка, то и будет что на корочку хлеба положить из деликатесов )))

Scalper Scalper, 

так мы разбираем уже открытый стрэнгл нашего коллеги )
а так да, можно начать и со стрэддла.
и потом уже его обвязывать.
или так и оставаться в нем, ребалансируя динамически оба крыла до достижения точки прибыли ( матрица Такоева).
мне лично комфортнее, например, купиь серебро и покрыть его стрэнглом.
о чем и  написал отдельный пост.

Options Medley, 

у меня нет прямой линии.
а именно изогнутая приплюснутая  П, как уже рисовал давеча специально для вас в супер-стрэнгле ВТБ. 
«даже не знаю как назвать человека,», забывающего незабываемые графики)
тем более в отличие от вашей прямой, у меня все позиции там указаны.
а так ваша прямая не эталон без пруфов.

Options Medley, 

примерно так, но в виде распластанной буквы П выше 0, как  широкие футбольные ворота.

Options Medley, 

они широко известны в узких кругах)
раз вы их знаете, то и я тоже.

но сегодня их, вероятно, уже больше.

«Для детального изучения методов хеджирования можно обратиться к курсам Ильи Коровина, например, модулю «Страхование (хеджирование) рисков при помощи срочного рынка». 

так как рынок не стоит на месте.

Владимир, 

спасибо, читал про ту историю и братьев Хант.

на графике в посте не хватает фьючей на серебро, купленных по 85-87.
поскольку ликвидность опционов под большим вопросом и на очередной планке она совсем исчезнет, то  остаются фьючи для корректировки дельты.
и еще, на всякий случай, фьючи на золото.
IV у золота и серебра в моменте разная.
поэтому это можно использовать для кросс-хеджа.
пару постов Дубинского на эту тему навели именно на эту мысль.

Options Medley, 

а где ваш сегодняшний пост, промелькнувший метеором — или мне показалось?
 
ПнЛ, очевидно, именно в нем

решил перенять ваш стиль )

Options Medley, 

«даст прибыли с гулькин… и огромные риски,»

рентабельность премия/ГО приемлемая.
вы невнимательно читаете текст — СТРЭНГЛ с хеджем!
ГО у адекватного брокера адекватное.

Владимир, 

что-то про упомянутую вами историю не слышал вообще...

а в посте четко сказано
ВАЖНО — не повторяйте сделки, если у вас нет торгового плана и хеджа !!!

то есть опционы покрыты купленными фьючами.
и динамический хедж помогает регулировать риски.

Карлсон уже несколько лет ведет свой ТГ — канал «Опционный чат».
почему и когда он ушел со СЛ, не знаю.

SILV-3.26 в моменте
легче думать, как из проданного стрэнгла построить ширококрылого КОНДОРА )))

Options Medley, 

эти цифры еще раз подтверждают, что кондор одна из лучших стратегий.
но они бывают разными.
согласен, что ими надо управлять,  подключать фьючи вовремя.
а где ваш предыдущий коммент с вашим предложением построить кондор в вертикали?