«есть признаки того, что в конце года началась экономия гос бюджета...»

эти признаки видны по новым ценникам в магазинах.
 и по отстающей индексации пенсий и пособий на этот год на уровне всего на 4-7% относительно реальной инфляции в 10-20%.

а куда идут деньги из бюджета, всем и так понятно.
так что впереди очень сложный год.
увидим нового главу ЦБ РФ и еще несколько ключевых фигур.
а на рынке и так ясно, почему практически все голубые фишки приуныли…

Артем Незнайка, 

ответ простой — подходит любой БА, на который есть фьючерсы и опционы.
таковых сегодня у нас примерно полсотни.

а если чего-то нет, но очень хочется комфортно торговать любимым активом c плюсом, вам всегда поможет синтетика, IMOEX, RTS  и бета-трейдинг.

все изобрели давно до нас)

Сергей Sergey, 

ок, начинаем завтра торговать в штатном режиме.
изучайте новое и применяйте в трейдинге.
удачи!

Сергей Sergey, 

да, все примерно так и есть.

насчет IB не в курсе.

Сергей Sergey, 

1. у квала допустимая просадка до МК -50% от текущего ГО.

до х10  размер ГО  растет только у неадекватных брокеров.

у меня таких нет.

нехватка ГО у всех по-разному стоит — 30...36...72% годовых.

вам лучше все эти вопросы уточнить у вашего брокера.

2. нет, такого не знаю.
или вы неверно меня поняли.
имел в виду, что заявки выставляются одновременно вручную  по отдельности.

есть в квике интелллектуальные заявки, где что-то такое можно запрограммировать.
но не все брокеры это дают.
сам не пользуюсь.

Сергей Sergey, 

нет, роста ГО не будет.
скорее даже оно чуть уменьшится, если риски по дельте снизились.
но все зависит от страйка, IV и других активов в портфеле, если они есть.
общее правило — ГО при покупке чуть меньше премии.
лишь иногда чуть больше.
в худшем случае оно увеличится на размер премии купленного МО — на 100...1000 х число контрактов.
сам обычно в таких случаях не покупаю выше 100.
при этом делаю это именно для снижения ГО.
так устроен СПАН биржи.

еще раз — это у адекватного брокера!

в ВТБ, например, когда-то  накупил около 1000 дешевых неделек  по Si и попал за 2 дня до экспирации на жуткий маржин-колл, когда брокер половину портфеля просто зарезал (((

с тех пор недельки МО покупаю только в Алоре, а в ВТБ их избегаю.
по ПО нет проблем и у ВТБ, но нет там и шорта по ним (((

других подводных камней от покупки вроде бы нет.
сами поэспериментируйте с ГО вживую через квик ( можно выставлять просто заявки вне рынка и мониторить изменение ГО).

RG, 

лучше передвинуть стрэддл, если не получается сохранить баланс.
или подключить фьючи через синтетику, чтобы общий баланс портфеля по дельте был околонулевым.

RG, 

при сильном гэпе вверх можно выполнить рехедж или временно полностью залокировать  весь портфель.
дельта-нейтраль ограничит прибыль, но сохранит депозит

RG, 

сам себя не пропиаришь, никто не догадается! )))

Сергей Sergey, 

Алор точно будет сальдировать, так как у него «все по бирже».
и никаких оснований для МК нет в такой связке.
а про биржевой неттинг прочитайте презентацию на ее сайте.

Сергей Sergey, 

есть свободное время — пишу и систематизирую практический опыт.
самому полезно перечитывать свои и не свои опусы)

вам спасибо за  проявленный интерес и удачи на бирже!

Сергей Sergey, 

нет, не будет.

ведь БА всегда  разные — спот и фьючерс.

а ключевая ставка это лишь некий бенчмарк.

и не более того.

имхо, важнее то, что если вы купите что-то за 100, а продадите за 1000 и сумеете «выжать » из такого спрэда свои 50-100% годовых, это и будет реальная доходность.

PS — в США ставки очень низкие (3-5 %), а средняя доходность тоже 2-значная.

у нас опционный левередж  1х10...10000, сколько я помню, был всегда.

ничто не мешает вам сегодня  купить колл за 1-10, а продать за 2000...5000 на некоторые контракты.

но примеры «палить» не буду )))
кто хочет, сам найдет

Сергей Sergey, 

да, все одновременно.
и наоборот.
что дешевле, покупаем, что дороже продаем.

Сергей Sergey, 

возможно и выгоднее.
но нюанс в том, что на ПО максимальная глубина в основном 2 месяца.
поэтому приходится брать МО на 3...6 месяцев.

арбитраж по теор-цене не получается — пусто по «справедливым» ценам.
поэтому если по стаканам есть разница в 100...1000 пунктов, надо брать.
все считать уже научились.
ЦС это или краевые страйки, без разницы.
чисто теоретически  разница одинаковая в относительных величинах.
обычно не торгуюсь и беру по котировкам ММ.
но можно и ставить свои лимитные календарные заявки до исполнения.
тоже вариант.

Сергей Sergey, 

именно так.

Сергей Sergey, 

выделяйте 30%, по науке.
у меня всегда есть возможность пополнить депозит или переждать просадку до -50% ( для квалов есть такая «привилегия»).
или в крайнем случае закрыть  часть спрэдов в плюсе из широкого пула.
поэтому открываюсь на весь депозит под 100%.

единственный способ избежать маржин-колла или не опасаться увеличения ГО, это торговать исключительно от покупки коллов или путов.
или, если ваш брокер повышает волюнтаристски  ГО, закрываться/роллироваться за 1-2 дня до экспирации.
Алор один из лучших брокеров на срочке на сегодня.
с тарифом Биржевой и доступом к ПО.
как-то так.

Сергей Sergey, 

у адекватного брокера «все по бирже».
потенциал доходности 16% х 4...5 -е плечо = 60...80% годовых
относительно  зарезервированного ГО.
посчитайте сами.

Сергей Sergey, 

в чистом виде прямые или обратные горизонтали 1 к 1.
с доходностью на уровне ключевой ставки.
без риска до экспирации первой ближней  ноги.
вот и все варианты.

Сергей Sergey, 

и для связки фьючерс/ МО отлично подходят ВТБ, Сбер, Газпром и т.д.

VTBR 

+7400 F/ C9500  — 50х100  ( март ) как пример  простого  дельта-спрэда

Сергей Sergey, 

да легко, но никакого негативного сценария!

Недавно дополнил портфель простым кэрри-трейдом — куплен 1 грамм золота за 11300 на споте/продан 1 грамм золота на декабрьском фьючерсе за 13050.
Потенциал конечной доходности  примерно 15,4% годовых.
Неплохо, но очень консервативно.
Теперь задача такая — повысить доходность в 2-3 раза, периодически  добавляя краткосрочные шорты путов и коллов к этому спрэду на протяжении всего года.