Сергей Sergey, 

если покупать рублевые ПРЕМИАЛЬНІЕ  опционы, а продавать  валютные/рублевые МАРЖИРУЕМЫЕ на один базовый актив, то  подходят, например,  индексы (IMOEX/RTS), золото, Сбер, Газпром.

при изучении опционов важнее  и первичнее всего нужно понять принцип НЕлинейности и взаимосвязь с базовым активом.
а далее уже и все остальное станет проще и понятнее.

ValeraShelomov 🎅🥂🎄, 

вечная гойда принесет новые смерти и сотни тысяч инвалидов.
или в вашем окружении никого нет из этой категории?

Ктонадо, 

тогда у нас нет мирного и благополучного будущего.
веротяно, до следующего поколения.
ибо власть предержащие на свое место поставят  своих наследников и преемников.

Vasili_Alibabaevich, 

подумайте,
может, даже на бумаге виртуально протестируйте разные стратегии.

а может лучше прекратить войны и заняться мирными процессами роста благосостояния народа и развития экономики?
в Советском Союзе на пенсию женщины выходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
и пенсия составляла почти 35-40% от последней з/п на уровне международных стандартов.
сегодня если не воровать и не брать взятки, то на з/п, пенсию и пособия выжить можно.
как гласит еврейская мудрость, быть нищим не позорно.
но это единственное, что можно сказать хорошего про нищету (((

Юра Папироскин, 

если не вернут деньги Лурье, то Долина обязана отдать ей квартиру и  требовать деньги от мошенников!

а так это полный сюрр и абсурд

DregJefrin, 

да, примерно так.
а если считать от ГО в 28800 руб. на данный спрэд и максимально возможный убыток в 16000 руб., то риски неоправданы.

повысить вероятность выигрыша можно за счет зеркальной пропорциональной позиции, медведжего колл-сппрэда или иными способами.
но это уже другая история.

Vasili_Alibabaevich, 

вам виднее.
РТС не торгую, поэтому ваши прогнозы не могу комментировать.

Vasili_Alibabaevich, 

калькулятор кривой в подсчете P/L по спрэдам и веротяности прибыли.
просто хотел понять вашу логику.

Vasili_Alibabaevich, 

да, все индивидуально.

ваши деньги, ваши риски.

pelmen, 

то есть это заведомо малорисковая, но проигрышная позиция.
я бы открылся наоборот, с медвежьим колл-спрэдом.
ну уже долгте годы не связываюсь с РТС — из-за ГО, и его манипулятивности и валютной переоценки.

но как  все-таки автор посчитал вероятность «отношение лос профит 1 к 14,5»?

pelmen, 

без уточнения цен покупки/продажи и даты экспирации ( 27.11 или на декабрь) непонятен расчет P/L

будет ниже 110000 на экспирацию, получим убыток

Vasili_Alibabaevich, 

у вас же спрэд дебетовый?

«отношение лос профит 1 к 14,5»

а как вы посчитали такую верпоятность?

Sispipis, 

средняя доходность на опционах 50-100% годовых.
и ликвидности для нее хватает.

Sispipis, 
вопрос-ответ.
1. торгую давно, с прошлого еще века)
но наиболее активно с 2008 г.
2. можно, в моей практике максимальный портфель именно в опционах ( из общего корпоративного портфеля в 120+ млн) составлял 15-20 млн.руб.
3. комфортность зависит от стратегий.
наиболее ликвидны сегодня опционы на валюты, индексы и акции.

сам пришел в опционы когда-то  через самообучение — книги и семинары.
но сегодня полно курсов.
чтобы избежать инфоцыганов, лучше всего через брокеров, если они такое обучение проводят, или от Московской биржи.

Vasili_Alibabaevich, 

да,  никаких роботов у меня нет.
когда-то были попытки роботизировать опционы, но не получилось.
ни у меня, ни у коллег.
поэтому больше доверяю интуитивному трейдингу по известным всем формулам).

Livecoin&bloсkchain, 

на графике хорошо видно, как спрэд «дышит».
имхо, продавать задолго до экспирации выгоднее для активных трейдеров.
у крупных участников могут быть другие цели.
им важнее поддерживать хеджи на большие позиции.
в любом случае все индивидуально.

Olleg, 

видать, вы больше теоретик, чем практик.
средняя доходность на опционах 50-100% годовых.
и ликвидности для нее хватает.
для очень крупных депозитов есть провайдеры больших объемов.