Фандинг vs Контанго на новогодние каникулы

Asset    Funding Asset Contango
USDRUBF  18%     Si     11%
EURRUBF   4%     Eu     10%  
CNYRUBF  14%     CNY    13%
IMOEXF   20%     MIX    12%
GLDRUBF  25%     GL     16%  
SBERF    20%     SBRF   17%
GAZPF    24%     GAZR   18%

Результаты представлены в % годовых, значения усреднены за неделю

Особенности расчета:

1️⃣ Использовались дневные данные по средневзвешенным ценам фьючерсов и базовых активов

2️⃣ В расчете участвовали ближайшие квартальные контракты с датой экспирации более 10 дней с даты расчета

3️⃣ Для расчета фандинга в % годовых использовалось 254 торговых 


можно еще ориентироваться на значения кэрри на сайте СЛ — см. котировки, фьючерсы, кэрри

но это цифры номинальные при ПАССИВНОМ подходе.

обычно при динамическом управлении и условно бесплатном  плече доходность в 30-50% годовых это норма для деривативов