ВТБ не хочет улыбаться (((

startsmall, 

да, красиво и наглядно.
такого нигде в калькуляторах нет.
это его преимущество.
+100!

история, это конечно хорошо.
но зачем  нам мезозойская эра? )))

берем IV за текущий год — от 8 до 65%.
вот на эти цифры и нужно ориентироваться.
тем более учитывая то, что ВТБ уже делало доп IPO и снова собирается  осенью повторить новое размещение.

Denis, 

если вам ближе стрэддл — центральные страйки.
если ближе стрэнгл — краевые страйки.

а все стратегии отлично описал Scalper Scalper в топике про Аэрофлот.
мне даже добавить нечего)

сам торгую ЦС и OTM  — то есть роллируюсь вслед за центром.. 
использую покрытые стрэддлы и стрэнглы  — от вертикалей до диагоналей.

Denis, 

нет, что написал, то и имел в виду.
текущий спот на уровне 56-57 очень низок.
осенью рынок либо обвалится из-за  нового IPO, либо снова уйдет на 80-87.
то есть на прежние высоты перед дивами и корпоративными новостями.

куда именно открыться — смотрим на IV.
у нас есть любители трейдинга на 2 счетах.
тогда на одном покупаем стрэддл, на другом продаем.
но только с хеджем!
перед Новым годом пьем шампанское за успехи на обоих счетах!

PS — написанное касается только ВТБ!
по другим фишкам глубоко не вникал.

Denis,

примерно так торгует коллега Chernik, если я правильно его понял.

от себя добавлю.

проданный стрэддл с хеджем — ограниченные прибыль и убыток.
купленный стрэддл ( да еще по матрице Такоева) — неограниченная прибыль и ограниченный убыток.
а если разнести их еще календарно, да подключить синтетику, получится нечто непотопляемое и доходное).

Чекулаев целую статью написал, как заработать на продаже серии стрэддлов.
переварив его идеи, остановился на продаже стрэддлов + стрэнглов с прикрытием фьючерсами или спотом.
может, это и не вечный двигатель, но работает!
если совсем кратко — это кэрри в опционной обвязке.

Denis,

ничего страшного.
у меня была такая же реакция вначале.
но кто-то же торгует по сигме, вомме и волге тоже ).
и симулирует опционы через фьючи.
неисповедимы пути опционные )))