SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ВТБ не хочет улыбаться (((
- 29 июля 2026, 10:38
- |
В дополнение к предыдущему посту про Аэрофлот, улыбку и перспективы.
Вот ВТБ в моменте — на горизонте тучи ходят хмуро.
Хотите верьте, хотите проверьте!
СЕНТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
А вот как на таком бэкграунде заработать — опционщики знают.
Вот ВТБ в моменте — на горизонте тучи ходят хмуро.
Хотите верьте, хотите проверьте!
СЕНТЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
А вот как на таком бэкграунде заработать — опционщики знают.
833 |
Читайте на SMART-LAB:
Инфляционные ожидания в августе способствуют смягчению ДКП
По данным исследования агентства инФОМ, которое ежемесячно проводится совместно с Банком России, инфляционные ожидания россиян в августе с июльских...
19:04
XAU/USD: быки возвращают золоту его былой блеск
Золото завершило длительную консолидацию, заметно прибавив в цене. Рынок начал быстро убирать из цены сценарий дальнейшего ужесточения ФРС,...
15:52
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- евро
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии брокеров
- кондор
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- мобильный пост
- Московская Биржа
- на золото
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сбербанк
- СВО
- серебро
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
когда актив на низах, и при этом IV на уровне 50%, так долго рынок не выдержит.
не хватает ликвидности — синтетика выручит.
о чем доступно и доходчиво написал коллега Scalper Scalper в предыдущем посте.
да, красиво и наглядно.
такого нигде в калькуляторах нет.
это его преимущество.
+100!
история, это конечно хорошо.
но зачем нам мезозойская эра? )))
берем IV за текущий год — от 8 до 65%.
вот на эти цифры и нужно ориентироваться.
тем более учитывая то, что ВТБ уже делало доп IPO и снова собирается осенью повторить новое размещение.
если вам ближе стрэддл — центральные страйки.
если ближе стрэнгл — краевые страйки.
а все стратегии отлично описал Scalper Scalper в топике про Аэрофлот.
мне даже добавить нечего)
сам торгую ЦС и OTM — то есть роллируюсь вслед за центром..
использую покрытые стрэддлы и стрэнглы — от вертикалей до диагоналей.
Купленный и проданный стрэддл — противоположные позиции. Как они могут одновременно выстрелить? Вы что-то другое имели в виду?
нет, что написал, то и имел в виду.
текущий спот на уровне 56-57 очень низок.
осенью рынок либо обвалится из-за нового IPO, либо снова уйдет на 80-87.
то есть на прежние высоты перед дивами и корпоративными новостями.
куда именно открыться — смотрим на IV.
у нас есть любители трейдинга на 2 счетах.
тогда на одном покупаем стрэддл, на другом продаем.
но только с хеджем!
перед Новым годом пьем шампанское за успехи на обоих счетах!
PS — написанное касается только ВТБ!
по другим фишкам глубоко не вникал.
примерно так торгует коллега Chernik, если я правильно его понял.
от себя добавлю.
проданный стрэддл с хеджем — ограниченные прибыль и убыток.
купленный стрэддл ( да еще по матрице Такоева) — неограниченная прибыль и ограниченный убыток.
а если разнести их еще календарно, да подключить синтетику, получится нечто непотопляемое и доходное).
Чекулаев целую статью написал, как заработать на продаже серии стрэддлов.
переварив его идеи, остановился на продаже стрэддлов + стрэнглов с прикрытием фьючерсами или спотом.
может, это и не вечный двигатель, но работает!
если совсем кратко — это кэрри в опционной обвязке.
не тяну и не вывожу полета вашей мысли, посему удаляюсь
ничего страшного.
у меня была такая же реакция вначале.
но кто-то же торгует по сигме, вомме и волге тоже ).
и симулирует опционы через фьючи.
неисповедимы пути опционные )))
Причём кто-то реально покупал коллы 70 страйка выше 60 IV. Что бы это значило?
Признаюсь, продал, не удержался, волу разумеется.
Вообще, для инвестора акции с постоянной 50%+ IV на ЦС это золотая жила, тупо доходность 50 годовых без плеча. А если 2 или 3 плечо взять?
И ликвидность в опционах присутствует, хотя и бедновато конечно
Есть о чём подумать. Главное — как дельту считать.
Есть идеи?
как раз по С7000 стою все время в продаже.
но с хеджем на фьючах.
действительно кто-то упорно держит цену и бид на уровне 50-60 IV.
возможно, для цифры в балансе, так как это явно не физик.
а насчет дельты просто смотрю на биржевую — вполне нормально на этом страйке 0,17-0,20.
вообще опционы на ВТБ немного расторговались, подключайтесь!
У меня принцип торговли от ликвидности. Всё равно какие страйки, продал и 62.5 и 67.5 и 70, но дельту считать по кривой биржевой улыбке как-то не очень. Они меняли IV в 70 страйке от 45 до 60 за неделю, биржевая дельта сильно прыгает, причём цена стояла, так что тупо смотрю дельту на экспирацию плюс некоторые ожидания, что резко вниз уже не дадут, а при росте вола должна падать, так что выходит надо котировать по 40 — 45 на цс, но страшновато, непонятно, кто упорно покупает по 60, или это просто шортисты ГО уменьшают?
Пьянов уже высказался про дивы, что их не будет, но цену вниз после этого сильно не пробили, значит будут таки щемить на 87, вопрос только когда: до сентябрьской экспирации или после, за контанго фьюча тоже платить не хочется.
да, интрига сохраняется.
про дивы не понял.
за прошлый год было сообщение, что до 20 август заплатят по 9,7.
или вы про какие-то будущие?
на 87 до сентября вряд ли с 57 поднимут.
но нужно смотреть по ситуации.
сегодня снова в стакане покупатель.
С7000, IV 52%, продаю по 90-85.
у меня лесенка, поэтому продаю дальше
Но допку неназванные инвесторы должны выкупить по 87, так что интрига точно есть.
посмотрим, все могут переиграть или отменить.
это же ВТБ )))