Evgeni Chernik, 

подобное мы с коллегой практиковали давным давно.
только с фьючерсами.
пару раз прилетали письма счастья — за серию сделок с одним контрагентом.

дмитрий сотников,

уже отвечал
«Алиса не ошиблась — она ссылается на аналитику Финама от 2006 года, где отмечается ретроспективно, что цены такие были в 1998 году».

Юрий Попов, 

это пусть автор ответит)
в этом тоже есть некая цель и смысл.

Evgeni Chernik,  

«Какой уже раз пишу про эту самую палку и второй счет»

ваша идея купил колл по 1000, продал колл по 1000 на втором счете понятна.

можно также только  покупать коллы на одном счете, в продавать только фьючи на другом.

в этом тоже можно найти некую выгоду.

.

Evgeni Chernik, 

каждый художник видит картину по-своему.
когда-то прочитал про interstrike arbitrage.
и такой алгоритм работает всегда.
то есть открыв позицию на низком страйке, можно собрать высокий страйк на одном БА с одной датой исполнения синтетически.

«вы не соберёте на одном счёте без потерь эту конструкцию с одной датой исполнения без продажи — покупки самому себе центральный страйк»

 а разве купил колл/купил пут практически по одной цене на одном счете невозможно?

Сергей Макаренко, 

понимаю, он может еще и разойтись.
так  как БА разные.
поэтому вариант использовать связку +ВФ/-КФ полностью через синтетику  или ПО, о чем уже писал, остается в проекте.

дмитрий сотников, 

Хроники пациента

● 18 июля 1997 — первая сделка по акциям Газпрома на Санкт-Петербургской фондовой бирже по цене 3 рубля 59 коп.

● Октябрь 1997 — за 3 месяца акции взлетели до 10,5 ₽ (рост в 3 раза).

● Октябрь 1998 — после азиатского финансового кризиса и дефолта в РФ акции упали до 59 коп. — падение почти в 20 раз от максимума.

● 2005 год — бурный рост капитализации начался в ожидании «либерализации» рынка акций, в т.ч. для нерезидентов (состоялась в декабре 2005). Газпром вошёл в 10-ку самых дорогих компаний мира.

● Май 2008 — первый исторический пик: 369,5 ₽ за акцию. В долларовом эквиваленте бумаги поднялись до $15,65.

● Октябрь 2008 — мировой финансовый кризис обрушил акции до 84 ₽. Капитализация упала до $68 млрд.

🚀После кризиса 2008 года акции долго восстанавливались, но в конце концов переписали хаи. В октябре 2021 был установлен абсолютный исторический максимум — 397,64 ₽ за акцию. Капитализация компании тогда превысила 9,4 трлн ₽.

Сергей Макаренко, 

в чем нюанс?

два разных БА?

можно и на одну дату построить спрэд, взяв 1-3 месяца.

или что-то иное вы имели в виду?

Eugene ivanov, 

будет что продавать, обращайтесь! )))

Evgeni Chernik, 

не совсем догоняю, зачем нужны два счета.
на моносчете  и так есть условно опционный и фьючерсный субсчета.
но вам виднее, если так надо

очевидно, все, кто хотел, свое мнение высказали — насчет убыточности, сложности и  даже пары шагов до грааля)
и про " есть нюанс" не забыли.
 
с учетом высказанного родился вариант одного дополения.
2 ноги это хорошо, но 3 еще лучше)
имхо, это придает всей конструкции больше надежности и эластичности.
спасибо всем за комменты.

stanislav sagaydak, 

мне кажется, не все так однозначно.
и сидеть в ожидании снижения КС смысла нет.

даже если позицию рассматривать в виде календарного фьючерсного спрэда.
потому что, для примера, из-за скачков волатильности видим значительное схождение/расхождение по аналогичной паре сентябрь/декабрь в диаспазоне 0,5-8,5.





а по паре сентябрь/март подобная амплитуда будет, верочтно, еще шире.
то есть возможности для фиксации дохода в целом по паре до сентябрьской экспирации ближней ноги есть.

если, паче чаяния, благприятного схождения не будет, тгда опционы роллируем на декабрь.

пеовоначальная идея в этом.

но шансы на профит можно повысить — если заменить маржируемые опционы более дешевой их покупкой или продажей через ПО (полностью или частично).
ведь у нас 4 опциона, и навскидку такая возможность есть.


и можно еще что-то добавить в этот синтетический спрэд.
но что именно — надо думать.

дмитрий сотников, 

тогда вам надо самому погуглить сайт газпрома или архив Мосбиржи.

дмитрий сотников, 


Алиса не ошиблась — она ссылается на аналитику Финама от 2006 года, где отмечается ретроспективно,  что цены такие были в 1998 году.

вас смущает точный год или сама цифра?

дмитрий сотников, 

так я в то время  работал в финаме и отлично помню тогдашние цены.
сам не успел купить по 0,71, но по 0,80-0,90 небольшой пакет собрал.

Eugene ivanov, 

видать, вы далеки от этой темы.
кому надо, приедут и сами заберут.
ювелирка и толстосумы, которые не хотят светиться.
даже сегодня в скупке цены  ниже биржевых, но гораздо выше, чем в ломбарде.

Eugene ivanov, 

видать, вы далеки от этой темы.
кому надо, приедут и сами заберут.
ювелирка и толстосумы, которые не хотят светиться.
даже сегодня в скупке цены  ниже биржевых, но гораздо выше, чем в ломбарде.

дмитрий сотников,


Алиса знает )

«Такая цена была в сентябре 2006 года. Я проверила: 18 сентября 2006 года в аналитических материалах «Финам» встречалась отметка, что акции «Газпрома» торговались примерно по 0,71 рубля.

Но тут есть важный нюанс, о котором часто забывают. Публичные торги акциями «Газпрома» на российских биржах (в частности, на ФБ «Санкт-Петербург» и ММВБ) официально стартовали как раз в 2006 году. А до этого бумаги обращались на других площадках в 1990-х, и там цены были заметно ниже (например, в 1998 году после дефолта котировки падали до 0,3 рубля). Поэтому 0,71 рубля — это не исторический минимум за всю историю компании, а просто очень низкая цена в самом начале организованных торгов в современной России. „

Раиль, 

это бойцы невидимого фронта)
но они есть, не сомневайтесь.
и иногда их имена, а не ники, становятся известными.

в квике рисуется такое — рынок дышит )