Дмитрий Киреев, 

дадут или не дадут — гонорар должен быть выплачен.

Дмитрий Киреев, 

10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге должны пройти два концерта Уэста. Стоимость билетов составит до 160 тыс. руб. за места в VIP-ложе.

Субачева сообщала, что за первые сутки была продана 81 тыс. билетов.

Scalper Scalper, 

это вечная и типичная история.
не каждый преподаватель математики может быть успешным трейдером.
и наоборот.
как говорят англичане, опыт это сумма собственных ошибок.
и работа над ошибками помогает повысить уровень квалификации в любом деле.
очевидно, ваш преподаватель именно этого и не сделал.
хотя у него есть все шансы, учитывая математический бэкграунд, построить собственную торговую систему.

Дюша Метелкин, 

«В руке молодой человек держал астролябию...»

на нем были зеленые штаны и такого же цвета желтые ботинки.
астролябия четко показывала — OZON можно прикупить дешевле.
надо только немного обождать ( издание 2-е, дополненное и переработанное)

А.К., 

но кто читал хотя бы ваш  дзен, уже слегка поймет, какие могут быть возможности )

 OZON на сентябрь — ОИ на страйках показывает  самые важные ценовые уровни

Auximen, 

две последние недели подробно разбирали опционную улыбку в последних постах.
кто хотел, взял себе на заметку.
 
«Так почему не пояснить тем, кто не знаком с опционами, „

так такие трейдеры и инвесторы прежде всего должны сами освоить азы хотя бы на курсах от Мосбиржи или самостоятельно — видео, учебники и ютуб доступны всем.

иначе любые комменты и пояснения будут для них  китайской грамотой (((.

скрин в посте содержит всю необходимую инфу для экспресс-анализа.

как-то так.

Где еще можно найти IV  в 90-100%  на акциях?

Моргунов Петр, 

согласен.
но и личную инициативу никто не отменял!
открываю ПО, смотрю на ОИ и улыбку.
и план действий готов.

Имхо, мало кто торгует связками ПО/МО/ВФ/КФ, которые сами собой напрашиваются.
Ведь такой возможности в америке нет, а у нас есть.

Моргунов Петр, 

да, в принципе так и есть.
но биржа и брокеры все равно держат ПО в пасынках.

А Алор выплывет, если восстановит лицензию.
но одной срочке сам себя не окупит.

Моргунов Петр, 

да, прогресса значительного, увы, нет.
по-прежнему у большинства брокеров нет доступа к ПО или он ограниченный — только лонг.
комиссии также не учитывают лотность.
в этом плане наилучший Алор — там есть тариф Биржевой, где мейкерские сделки бесплатны вообще, а тейкерские  обходятся в 2 биржевые.

Bobcat18, 

таких энтузиастов, как автор поста, по товарам и индексу вероятно нет.
но торговать золотом и IMOEX можно.
особенно в связках с маржируемыми опционами и вечными фьючами.
в частности, по золоту вполне ликвидны связки связки рублевое золото/валютное золото.

Scalper Scalper,  

мне лично очень импонирует ваш самобытный и уникальный подход.
главное, что вы в самом деле творчески подошли к улыбке и к ее нестандартной оценке.
мне это очень близко, потому что всегда сам стараюсь креативно применять общеизвестные стратегии.
и отлично понимаю ценность того, что вы назвали конкурентным преимуществом.
так пусть ваши наработки остаются вашим патентом.
вы и так достаточно подробно изложили свою стратегию и акцентировали наиболее важные моменты.
кто хочет, может самостоятельно вникать в дальнейшие детали и нюансы, которые остались за кадром.
и построить свою собственную ТС.
на этом завершаю данную тему и не выкладываю больше никакой информации про саму улыбку и ее использование.
пусть патентов станет больше, хороших и разных)
возможно, некоторые наши молчаливые коллеги внимательно все читают, но 
не хотят делиться  своими наработками даже в самой общей форме и просто комментировать  и участвовать в подобных дискуссиях.
поэтому не вижу смысла тратить время на публичные посты без обратной связи.
буду писать реже, и только по отдельным рыночным кейсам.
вам еще раз всех благ и успехов во всех делах!

в квике все есть для анализа волатильности


РТС сентябрь, пут 
65000, график IV, недельки

sfera, 

о потерях в афгане молчали много лет.
так и тут.

«Stanis, ведь это очень просто продать дорогой опцион и купить дешевый!!!» ©

супер ИИР от многоуважаемого коллеги, знатока и дальнейшего разработчика моделей оценки китайской улыбки Scalper Scalper.
он дал импульс в изучении улыбок.
и на сегодня собрал целую их коллекцию с сопутствующими стратегиями.
оказалось, что многое торговал правильно интуитивно.
но с научно-математической базой теперь проще принимать решение и применять стратегии стандартно под умылки, колокола и растянутые горизонтали.
Михаил, удачи вам и новых открытий!

Mihha, 

если держать в уме, что  -P/+C  это синтетический купленный фьюч, то всегда можно в нужный момент продать фьюч — вечный, ближний, дальний по ситуации  и стоять до экспирации.
или уже  из такого спрэда построить еще какой-нибудь кондор или что-то иное.
все индивидуально.
а так вариантов много — роллирование, пирамидинг, синтетика, досрочное исполнение купленного колла и  построение новой позиции и т.д.

раз практики молчат, значит, не хотят светить свои «патенты».

мне близка английская пословица — выход всегда с другой стороны ).

в принципе на каждый вид улыбки есть оптимальные стратегии.
но это уже другая, более развернутая тема.

от простого к сложному.
продолжаю копать дальше и глубже.

но помню совет  уважаемого коллеги ScalperScalper — нужно покупать дешевые опционы и продавать дорогие )))

ВТБ cентябрь/ декабрь  — КАЛЕНДАРНЫЕ супер перекосы по IV

Scalper Scalper, 

согласен, что именно в такой простоте и вся сложность!
если вы покупаете какой-то дешевый опцион, то кто--то вам его продает как дорогой?
понимаю, что все относительно.
поэтому кто точнее оценивает премии, тот и выигроывает.