в квике все есть для анализа волатильности


РТС сентябрь, пут 
65000, график IV, недельки

sfera, 

о потерях в афгане молчали много лет.
так и тут.

«Stanis, ведь это очень просто продать дорогой опцион и купить дешевый!!!» ©

супер ИИР от многоуважаемого коллеги, знатока и дальнейшего разработчика моделей оценки китайской улыбки Scalper Scalper.
он дал импульс в изучении улыбок.
и на сегодня собрал целую их коллекцию с сопутствующими стратегиями.
оказалось, что многое торговал правильно интуитивно.
но с научно-математической базой теперь проще принимать решение и применять стратегии стандартно под умылки, колокола и растянутые горизонтали.
Михаил, удачи вам и новых открытий!

Mihha, 

если держать в уме, что  -P/+C  это синтетический купленный фьюч, то всегда можно в нужный момент продать фьюч — вечный, ближний, дальний по ситуации  и стоять до экспирации.
или уже  из такого спрэда построить еще какой-нибудь кондор или что-то иное.
все индивидуально.
а так вариантов много — роллирование, пирамидинг, синтетика, досрочное исполнение купленного колла и  построение новой позиции и т.д.

раз практики молчат, значит, не хотят светить свои «патенты».

мне близка английская пословица — выход всегда с другой стороны ).

в принципе на каждый вид улыбки есть оптимальные стратегии.
но это уже другая, более развернутая тема.

от простого к сложному.
продолжаю копать дальше и глубже.

но помню совет  уважаемого коллеги ScalperScalper — нужно покупать дешевые опционы и продавать дорогие )))

ВТБ cентябрь/ декабрь  — КАЛЕНДАРНЫЕ супер перекосы по IV

Scalper Scalper, 

согласен, что именно в такой простоте и вся сложность!
если вы покупаете какой-то дешевый опцион, то кто--то вам его продает как дорогой?
понимаю, что все относительно.
поэтому кто точнее оценивает премии, тот и выигроывает.

Scalper Scalper, 

ваши мысли и Denis cтали уже моими)

• "
  
  «Можно торговать саму асимметрию. Например, если вы ожидаете, что перекоса со временем не будет (рынок «успокоится»), можно построить стратегию, которая выиграет от сужения этой асимметрии (например, купить более дешёвые коллы и продать переоценённые путы, или наоборот)».
  
   

вы-то дошли до этого уже давно, а я, как неофит открываю, для себя давно открытое и используемое.

хотя спрэдами  торгую многие годы.
но вот именно такого подхода не использовал.

короче, чтобы заработать на вкуснейший холодец из нежных хвостов надо арбитражить левые и правые хвосты )
пойду изучать и искать такие неочевидные на первый взгляд  возможности.

Scalper Scalper, 

если это аксиома, то надо активнее делать арбитраж  между левой и правой сторонами биржевой улыбки.
это моя гипотеза дилетанта — требует проверки.
чую, тут зарыты дукаты)

Scalper Scalper, 


рынок дышет)

продолжаю изучать базу по улыбкам.
кое-что можно даже патентовать )
но пора и поторговать поактивнее.
всем спасибо за полезные комменты и удачи!

Scalper Scalper, 
спасибо, понял

Scalper Scalper, 

я раньше тоже не обращал внимания, потому что не открывал SV.
но теперь перед экспирациями все-таки поглядываю.
в принципе у меня там стоит покрытый фьюч, поэтому догадываюсь, почему  правая сторона в горизонте.
а так да, NG очень капризный и не однозначный, сезонный и высоковолатильный актив.

Scalper Scalper, 

интересно, а как бы вы оценили улыбку по NG — крайний пост внизу ветки?
просто по форме, без специфики газа.
проверил в 2-х калькуляторах — именно такая в моменте.

Scalper Scalper, 

отлично, спасибо!
тогда смело ухожу в космос и в глубину.
и продаю выше  и глубже 3 сигм в долгосрок).
а внутри этого эспандера по ситуации.
интуитивно и раньше так делал, но не на РТС.

Не знаю, насколько корректна улыбка по NG, но и такое у нас бывает

Scalper Scalper, 

кстати, по РТС какая сейчас 1 сигма?

 Глиссада VTBR в моменте — привет акционерам ВТБ (((

Denis, 

новое это хорошо забытое старое )))

Ray Badman, 

да, согласен.
для календарей это ценная информация.