нет, не так.
ОСНОВНАЯ конструкция( на графике +ПО-МО. на одну дату экспирации.
тут ГО по проданной ноге максимум.
но у адекватных брокеров меньше.
доходность разная 25-50% годовых в среднем.
построить в калькуляторе биржи график пока технически невозможно — только на бумаге.
но логически и так вроде бы все все ясно.
остальные комбинации также возможны.
но это уже зигзагоиды )
и там разные страйки, даты экспирации, принципы построения и управления и т.д.
в общем, сложные конструкции на СЛ мало кто разбирает и, вероятно, использует.
у меня такие есть, но это НЕстандарты и вне обсуждения.
ваш рекламный спам удалять не буду.
вы все равно не торгуете на рынке.
поэтому не пишите тут про то, что лично вам фиолетово.
но лучше вам самоудалиться или ответить на вопрос — есть ли в Америке премиальные и маржируемые опционы на один БА, как у нас?
Чего и следовало ожидать на полуторгах.
Фьючерсы есть, опционов нет.
Валюты вообще все закрыты.
Золото и серебро на взлете.
В общем, кто любит цирк, не соскучится.
«Подобно тому, как используя в одной позиции и купленные и проданные опционы, мы снижаем (компенсируем) влияние «правильности или неправильности» цен опционов – можно попытаться компенсировать влияние «правильности или неправильности» самой ухмылки, используя зеркальные друг другу построения, одновременно играемые, к примеру, на двух разных счетах»
идея интересная.
имхо, использовать второй счет не абсолютно зеркально, а лишь частично для компенсации «неправильных» цен тоже возможно.
при ПОСТАВОЧНОМ отрицательном фьючерсе, что в итоге получит покупатель по вашей логике?
он, например, покупал фьючерс на тонну сахара.
в интересах кондитерской фабрики.
которая в свою очередь имеет обязательства перед другими контрагентами.
почему?
мне вот нравится вместо фьючей купить коллы на ЦС и захеджить липсовыми фьючами.
то есть скрестить линейное/Нелинейное.
дельту с контанго.
спокойно и комфортно.
раз по моей наводке, то где мои роялти или тантьема? )))
кстати, сегодня опять по евро и доллару фандинг 0.
тенденция, однако.
мое кредо неизменно — держу лонг по вечному евро/ шорт по дальнему с коэффициентом.
опционов-то на евро с нос колибри (((
при таком уровне коррупции в стране чем мутнее и запутаннее схемы, тем длиннее и богаче вся цепочка посредников.
возможно, вы в курсе, что у нас для особо крупных юрлиц есть прямой доступ на валютный и денежный рынок.
а почему не сделать то же самое для миллионов потенциальных частных трейдеров и инвесторов, на фондовом и срочном рынке, вопрос уже политической воли.