Denis,

первую книгу читал давно.
на СЛ кто-то давал ссылку.
некоторые тезисы пригодны для нашего рынка.
а так все ориентировано на западные рынки.
мы пока не доросли до них.

Scalper Scalper,

краем уха что-то слышал, но до такой улыбки не дошел до сегодняшнего дня )
благодаря вам.
возьму на заметку.

Denis,

примерно так торгует коллега Chernik, если я правильно его понял.

от себя добавлю.

проданный стрэддл с хеджем — ограниченные прибыль и убыток.
купленный стрэддл ( да еще по матрице Такоева) — неограниченная прибыль и ограниченный убыток.
а если разнести их еще календарно, да подключить синтетику, получится нечто непотопляемое и доходное).

Чекулаев целую статью написал, как заработать на продаже серии стрэддлов.
переварив его идеи, остановился на продаже стрэддлов + стрэнглов с прикрытием фьючерсами или спотом.
может, это и не вечный двигатель, но работает!
если совсем кратко — это кэрри в опционной обвязке.

Scalper Scalper,

согласен.
поэтому повышаем квалификацию постоянно — в реальном трейдинге.
за последние годы ничего принципиального нового по опционам не появилось в книгах.
но некоторые идею черпаю на зарубежных форумах.
индусы на сегодня весьса креативны и постоянно что-то стараются улучшить в известных стратегиях.
хотя иногда чересчур усложняют.
но у них на порядок больше доступных опционов, а не всего полсотни, как у нас по БА.

Denis, 

нет, что написал, то и имел в виду.
текущий спот на уровне 56-57 очень низок.
осенью рынок либо обвалится из-за  нового IPO, либо снова уйдет на 80-87.
то есть на прежние высоты перед дивами и корпоративными новостями.

куда именно открыться — смотрим на IV.
у нас есть любители трейдинга на 2 счетах.
тогда на одном покупаем стрэддл, на другом продаем.
но только с хеджем!
перед Новым годом пьем шампанское за успехи на обоих счетах!

PS — написанное касается только ВТБ!
по другим фишкам глубоко не вникал.

Denis, 

если вам ближе стрэддл — центральные страйки.
если ближе стрэнгл — краевые страйки.

а все стратегии отлично описал Scalper Scalper в топике про Аэрофлот.
мне даже добавить нечего)

сам торгую ЦС и OTM  — то есть роллируюсь вслед за центром.. 
использую покрытые стрэддлы и стрэнглы  — от вертикалей до диагоналей.

startsmall, 

да, красиво и наглядно.
такого нигде в калькуляторах нет.
это его преимущество.
+100!

история, это конечно хорошо.
но зачем  нам мезозойская эра? )))

берем IV за текущий год — от 8 до 65%.
вот на эти цифры и нужно ориентироваться.
тем более учитывая то, что ВТБ уже делало доп IPO и снова собирается  осенью повторить новое размещение.

Scalper Scalper, 

ничуть.

очень немного тех, кто понимает «Секреты и тайны опционной торговли» ©

это название книги М.Чекулаева.

вы и сами видите, что в принципе в опционном блоге идут диалоги  лишь энтузиастов.
для широкой публики это все не китайская улыбка, а китайская грамота.
и мало кто загорится желанием познать хотя бы ее азы.
но, как говорится, караван идет.
и это главное.

Scalper Scalper, 

у него TS LAB  был.
что сейчас — не знаю.

Scalper Scalper, 

имхо, вот именно на таких светлых головах и держится наш многострадальный, но живучий опционный рынок)

Scalper Scalper, 

раз вы умеете конвертировать свои знания в звонкие монеты, то  )))

имхо, любой стрэддл на декабрь — хоть в покупке, хоть в продаже  выстрелит.
когда актив на низах, и при этом IV на уровне 50%, так долго рынок не выдержит. 

не хватает ликвидности — синтетика выручит.
о чем доступно и доходчиво написал коллега Scalper Scalper в предыдущем посте.

Scalper Scalper, 

напишите, будем знать про улыбки больше.
раз профи ее торгуют, то смысл есть изучить ее и ее расчеты  подробнее.

Scalper Scalper, 

да, любые варианты возможны по ситуации

Scalper Scalper, 

да все нормально.
это как в анекдоте — вам шашечки или ехать)

мне понятна такая синтетика.
сам тоже ее применяю теперь чаще.

стрэддл он и в Африке стрэддл.
и неважно какой — классический или синтетический.
риски, ТБУ четко просчитаны и определены.
и дельту понятно как и чем выравнивать.

если пойти дальше, то ваш проданный стрэддл на путах можно прикрыть продажей стрэддла на коллах изначально или в процессе.
вертикально или горизонтально — как карта ляжет.

Scalper Scalper, 

это понятно — в синтетическом спрэддле задействованы либо путы, либо коллы.
в таком виде ваша идея логична. 

Scalper Scalper, 

где-то читал, что Каленкович так и не смог сполна воспользоваться именно своей улыбкой.
причина — биржа все расчеты проводит только по своей «неправильной » улыбке.
поэтому, не мудрствуя лукаво, ориентируюсь на  биржу и по улыбке, и по ТЦ.

Scalper Scalper,

" стредлл на путах по центру где то в 2х сигмах от текущей цены" ?
не понял — стрэддл по центру и только на путах?
может, имелось в виду шорт СПРЭД или все-таки стрэнгл IТМ или ОТМ?
сам термин смущает

Scalper Scalper,

спасибо, был на его крайнем однодневном семинаре.
но долгие годы не торговал зигзаг.
сегодня торгую и его в общем пуле.

Раиль,

спросите хоть Алису — и через 5 минут будете все знать.
все гениальное просто)