Pablo76,

короче, у нас 20+ лет назад было все впереди и сегодня все впереди...
даже в калькуляторе невозможно строить кросс-спрэды ПО/МО, золото рубль/золото доллар, вечный фьючи/ опционы и т.д.
и список ММ это теперь «большой секрет» биржи.
но мы продолжаем торговать на нашем срочном рынке со всеми его причудами и вывихами.
слабо надеюсь, что если СПБ биржа все-таки запустит срочку, хоть какая-то конкуренция появится.
а пока на нашем фронте без перемен…

Сергей Sergey,

это не мой вариант с фьючерсом.
как тут получить доход, не знаю.
вы очень невнимательно читали пост и комменты коллег.

именно вам ведь уже отвечал:
"...3. да, примерно так.
только у меня опционы это пут и колл"

мой вариант это модифицированный зигзаг с хеджем.
еще раз — начните с простых стратегий.
или изучите в подробностях стандартный зигзаг ( учебники, смартлаб, ютуб).
нужно идти от простого к сложному.
на этом тему закрываю.
спасибо за внимание!

Pablo76,

" никаких проблем с бухгалтерией у иностранных бирж и брокеров не возникает"

а у наших огромные проблемы, даже с обычным хеджем или неттингом.
вы просто не представляете, очевидно, нормативную базу для 1С.
и взрыв мозга у депозитария, которому надо поставить на баланс Газпром по -100.
помню, даже сотрудники ЦБ, когда была проверка в в компании, в которой работал, честно признались, что по дериватиам, особенно по опционам, у нас нет адекватных регламентов.
поэтому многие банки стараются с такими сложностями не сталкиваться.
например, в Райффе или Альфа -банке просто нет опционов для клиентов.
так же как у многих брокеров недоступны премиальные опционы или, в лкчшем случае, только их покупка.
и с ЕБС сегодня проблема именно в сложности расчета коэффициентов риска, кросс-маржирования, сальдирования и т.д.
так что по трейдерскому учету все просто.
и по остальным видам учета куча проблем и неясностей (((

Pablo76, 

вы абсолютно правы, как всегда)
но фьючерсы бывают и ПОСТАВОЧНЫМИ.
как вы представляете себе, например, поставку акции по фьючерсу Газпрома с ценой -100 рублей?
думаю, бэк-офис и бухгалтерия не смогут сделать такие проводки.
так как по канонам нормальной экономики акция меньше 0 стоить не может.
а фантазировать можно в любую сторону выше/ниже нулевого уровня по математике

Сергей Sergey,

у всех свой подход и логика.
не улубляйтесь в сложности.

Сергей Sergey,

1. В моей формуле есть ФЬЮЧЕРС ( поэтому и комби-спрэд)
Если читать внимательно

«Вот пример такой простой комбинации из фьючерсов и опционов доллар/рубль.

Начальная пропорция +1+1-1 ( коэффициент может быть увеличен факультативно до +5+5-5, +10+10-10 и т.д. по размеру депозита).»

2. разница IV и премий

3. да, примерно так.
только у меня опционы это пут и колл

4. у вас другая конструкция


Сергей, по-моему не стоит вам начинать с таких НЕстандартных комбинаций.
Они все-таки сложные по логике.
о чеи и предупредил в начале поста.
начните с азов и простых чисто опционных спрэдов.
я-то привык к таким конструкциям, но до них надо еще дойти постепенно.
лучше это сделать самостоятельно.
иначе у вас будет путаница в голове и вы не будете понимать именно мою логику.
которая может быть небезупречной (.
в общем, не теряйте время зря…

Scalper Scalper,

«Нельзя продавать 10-ю волу это точно „
почему нельзя?
можно, если удалось купить ее по 5 на другом страйке.
в вертикали это обычный медвежий колл- спрэд называется).

Scalper Scalper,

да, с продажами не все однозначно.
и кейс Коровина не закрыл такую тему окончательно.
имею в виду, что сам иногда по ситуации продаю непокрытые путы с дельтой 0,01..0,05 за несколько дней до экспирации, нарушая тотальное табу на голые продажи.
для меня они условно с минимальным риском.
можно и так продавать, но без фанатизма!

Pablo76,

математика это одно.
но отрицательные цены в экономике на товары или ценные бумаги это нонсенс.
обратное никто еще не доказал.
иначе бы ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ цены и страйки ввели бы на все биржевые активы.

возможно, конец месяца напряг с налогами.
в начале марта посмотрим.
не верится, что спрос на валюту упал.
Греф пророчит только рост до 90-95 дорллар/рубль.
по экономике тоже все сурово в моменте.
скорее всего, какие-то игры крупняка.

Pablo76,

«В той истории с нефтью толковые опционщики еще и денег наварили неожиданно,»
да, все верно вы пишете.
но это лишь половина из числа тех, у кого были открыты позиции.
а как себя чувствовала другая половина контрагентов?

мне и сегодня чисто психологически трудно представить себе ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ страйки и цены.
они ломают привычную логику и прежнюю аксиому, что отрицательных цен на активы не бывает.

а спрэды и хедж это как боевой устав.
четко и беспрекословно надо выполнять.
«голые» продажи это вообще табу.

Bankomat,

к тому, что вы более осознанно будете принимать любые решения.
после 240222 я, например, стал с бОльшим вниманием читать геополитиков и инсайдеров.
и сегодняшнюю эйфорию о ближайших перспективах нашего рынка не разделяю.
поэтому и хеджирую все, что покупаю — газпром, втб и прочие фишки.

Курц,

а сколько трейдеров остались в минусах и до сих пор в незакрытых судебных тяжбах с брокерами?
мне как-то совсем некомфортно в нефти стало после той истории.
и перестал ее торговать вообще.

Курц,

на смартлабе политика запрещена.
но ГЕОполитика сегодня. как никогда, влияет на рынки.
поэтому торгуем, но не теряем бдительности.
имхо, торговать без ХЕДЖИНГА это как балансировать над пропастью без страховки.
думаю, что канатоходцев у нас очень мало…

Как всегда, мы плетемся в хвосте «черных лебедей» на мировых рынках.
А они могут прилететь в любой момент.
Поэтому не пропускайте даже самые апокалиптические прогнозы аналитиков.
Предупрежден значит вооружен.

Denis, 

уточнение для ясности и истории.
любитель синусоид это Options Medley.
если увидите его еще где-то в зарубежье, дайте знать.
там полезные форумы.
познавательно и по существу пишут некоторые трейдеры-практики.
я-то больше любитель ЛИПСоид.
но у нас таких энтузиастов пока мало.
увлекся вот ими уже на календарных на связках ПО/МО.
и конкурентов почти нет.
но хоть роботы поддерживают активность в пустынных стаканах денно и нощно.
и графики мотивируют продолжать развивать это направление.
это наша фора перед заморскими рынками.
у вас такого точно нет.
если такая инфа вам была полезно, мигните плюсом)

AngelOK, 

ЧТД — что и требовалось доказать)
итого до 25000$ )

AngelOK, 

ок, на этой оптимистичесокй ноте выхожу из чата и переключаюсь на детектив)

до новых встреч на СЛ!

AngelOK, 

возможно, но один в поле не воин)
нужны все действующие ММ, особенно по премиальным опционам.
рано или поздно методом Штирлица список будет добыт!

Future77, 

там  своя тусовка.
чужие там не ходят )