Denis, 

Вот несколько популярных опционных чатов в Telegram, где обсуждают торговлю опционами, стратегии, сигналы и анализ рынка:

1. «Сэм Шарипов» — t.me/+Y6t1dJzpEFBkZDAx
   Чат ведёт известный спикер и трейдер, где разбирают реальные сделки, управление капиталом и психология трейдинга. Подойдёт как новичкам, так и опытным.

2. «Options_Chat» — t.me/Options_Chat
   Активное сообщество трейдеров, где обсуждают фьючерсы, опционы, волатильность и спрэды. Есть как теория, так и практика.

3. «optionlab» — t.me/optionlab
   Чат с акцентом на системный подход к опционной торговле. Много аналитики, разборов стратегий и обучения.

4. «blackdriller_options_trading» — t.me/blackdriller_options_trading
   Фокус на нефтяном рынке и опционах на связанные инструменты. Подойдёт тем, кто интересуется сырьевыми опционами.

5. «OptionWorkshop Bot» — t.me/OptionWorkshopBot
   Не совсем чат, но полезный бот, который может присылать уведомления о событиях в торговле опционами, сбоях в ПО и статусе соединения. Подключается через специальное ПО

Denis, 

новое это хорошо забытое старое)
исхожу из того, что не стоит изобретать велосипед.
а вот апгрейдить его стоит.
именно в этом вижу пользу того, что активно обсуждали коллеги в прошлом.
и как эту же идею можно реализовать сегодня в новых реалиях с вечными фьючами, премиальниками, страновыми индексами хотя бы.
не торгую на америке, поэтому вам это может быть неинтересно, так как у вас своя линейка возможностей.

Denis, 

так это вполне нормально и неудивительно.
у меня тоже полно постов с нулевой или минимальной реакцией.
значит, нет конкурентов — по ПО/МО, ВФ/КФ, синтетике и т.д.
лезу тогда в архив и нахожу что-то полезное в прошлых постах и комментах коллег.
активные опционщики прошлых лет (5...20 лет назад) ушли со СЛ в свои чаты на других ресурсах.
а сегодняшние чатлане еще не дошли до опционов.
реакция бывает еще через личку, есть и такие читатели.

так как в основном СЛ это общий инфоцыганский ресурс для линейщиков ), то опционы тут мало популярны.
но СЛ внимательно читают, уверяю вас.
так как некоторые материалы, опубликованные тут без реакции, обуждают в опционных чатах в ТГ.

красивые графики легко проверить, оторваны они от реальности или нет.
как и в науке, важен любой результат — отрицательный тоже.
а пустые стаканы вчера сегодня или завтра вдруг оживают — ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы на серебро, золото, IMOEX и т.д.

не знаю, мне лично интересно всегда прочитать что-то новое в плане идей, нюансов и просто в виде инфы, на которую не обращал внимания раньше.

бог трейдинга, 

в ТС у каждого свои активы.
важен системный подход.
но кому надо с чего-то начинать именно в опционах, это именно для них.

Evgeni Chernik, 

как говорят англичане, опыт это сумма собственных ошибок.
значит, вы человек уже человек опытный.
«хотелось бы практических примеров»
конкретно — почитайте, например, блог Петра Моргунова тут.
имхо, СЛ это кладезь ценной и полезной информации.
особенно в архиве.
сам забиваю в поиск  ключевые слова — зигзаг, толстые хвоты, календарные спрэды, 2 счета  и т.д. по интересующей теме.
инфы — море.
все рациональное фиксирую.
как-то так.

Denis, 

даже чисто интуитивно так и делаю — на нашем всеми проклинаемом ВТБ )
он настолько распродан, что по дальним фьючам  имеем бэквард.
но тут впереди уже не распродажи, а расчет на восстановление огромного гэпа.

Denis, 

даже чисто интуитивно так и делаю — на нашем всеми проклинаемом ВТБ )
он настолько распродан, что по дальним фьючам  имеем бэквард.
но тут впереди уже не распродажи, а расчет на восстановление огромного гэпа.

Sergii Onyshchenko, 

тогда я рад, что вы поняли суть написанного и применяете это на практике.
значит, нас уже хотя бы двое )

Evgeni Chernik, 

живых примеров полно -   есть прошлые ЛЧИ (в текущем биржа пока не транслирует сделки, хотя уже который месяц обещает, но что-то можно увидеть).
да и  сам СЛ, если внимательно смотреть на скрины в блоге по разным стратегиям и читать посты коллег.
а лучше всего самому тестировать и анализировать стандартные и НЕстандартные стратегии.
имхо, любой кэрри в формате опционов  отличный пример.
да и ваши 2 счета вы ведь не просто так завели, а торгуете на них?
сам делаю почти то же самое на матрице Такоева, но с хеджем.
когда-то купил курс Доктора Опциона.
тоже очень полезно, как и курсы Плешкова.
это практики, а не теоретики.
короче, кто хочет, тот найдет.
а лучшая книга-справочник это «Финансовые Опционы» М.Чекулаева.
 еще очень жаль, конечно, что не стало опционных тусовок.
там было живое общение в кулуарах с 
Каленковичем, Чекулаевым, Бурениным, Новиковыми и другими известными в узких кругах опционщиками.
сегодня все есть в интернете — видео, чаты, учебники,
курсы — для самостоятельного ликбеза.
и даже  Опционный Клуб от небезысвестного ИК.
за деньги вы получите хорошую базу и практику.

«там вдали за горизонтом… „  новые горизонты, если вы дошли до понимания хотя бы первичных азов)

Optimal F, 

да, почитайте в яндексе и на СЛ.
подробно обсуждали — сам торгую так, но с хеджем
и еще — калькулятор Мосбиржи для моделирования PnL вполне подходит.
любую стратегию, даже стандартную, полезно прогнать через калькулятор и наглядно увидеть ее профиль

Optimal F, 

есть такая матрица Такоева — динамический управляемый купленный стрэддл с поддержанием денежного паритета колл/пут.
и это не островок, а вполне рабочий инструмент с различными дополнениями.
просто иногда не нужно ничего усложнять, а надо использовать имеющиеся возможности нашего рынка

Pablo76, 

значит, нашему рынку есть куда развиваться.
а нехватка ликвидности мотивирует больше строить конструкции с синтетикой.
применить все, о чем написано, если и невозможно, то частично вполне реально.
но что-то мне подсказывает и реально вижу в стаканах, как даже на LEAPS стало легче торговать.
деньги чувствуют, где есть запах прибыли)

Понравился такой тезис.

«Можно еще выделить третий тип деформаций- это одновременно и по горизонтали и по вертикали, т.е диагональная деформация и диагональные спреды на опционах. Создают необычайно доходные конструкции в долгосрочной перспективе.»

Это именно то, до чего многие просто не доходят.

Alex Craft, 

не торгую на америке, но у нас под ваши критерии условно подпадают только серебро и природный газ.
иногда покупаю FOTM на значительно меньшие сроки, но только для медвежьих колл-спрэдов или стрэнглов.
из расчета, что «9 из 10 позиция уходит в ноль» именно для FOТМ )

а так да, ваша мысль понятна.
от черных лебедей никто не застрахован.

про ликвидность на FORTS немного цифр.
уже более года суммарное ГО превыщает 1,0+ триллион рублей и остается неснижаемым депозитом.
если у вас на счете не более 70-100 млн руб., то нет проблем с размещением их во фьючерсы и опционы в обычном режиме.
если денег больше, то нужно звонить ММ, и они вас прокотируют через стакан.
внебиржевой рынок опционов по ОИ на порядок выше и там крупные фонды и инвесторы проводят сделки на сотни миллионов рублей и более.

и просто из своего опыта.
если по каким-то опционам не хватает ликвидности, то всегда выручит синтетика.
короче, не стоит доверять всяким фейкам и мифам про суперликвидность на Америке и полное ее отсутствие на нашем рынке.
у нас нормальный опционный рынок, который развивается и соответствует уровню нашей экономики в моменте.
а когда закончатся всякие спецоперации и придут нерезы, получим новый приток иностранных денег.
а про преимущества FORTS лучше знают те трейдеры, которые ушли на заморские биржи, но почему-то снова вернулись в наше песочницу)
но это уже другая история.

логика опционного рынка одинакова что в Америке, что в Индии или Нигерии.
поэтому спокойно торгуем и творчески перенимаем передовой опыт зарубежных и отечественных опционщиков.

но если кому-то все же некомфортно на нашей бирже, выход на мироввые рынки всегда есть.
вопреки санкциям и всяким ограничениям.

как недавно написал Тимофей Мартынов, который даже прочитал данный пост, он хотел бы, чтобы Россия «жила в мире с миром».

остается только присоединиться к этому пожеланию.
нашей олпционике это пойдет только на пользу.

kolinkor, 

получается именно так.
проверьте еще раз сами источники.
но по логике все верно.
ведь ЕТС  теперь с 8.50 до 23.50 мск на срочном рынке.
и если на конец сессии у вас остаются открытые позиции по вечным фьючерсам, то по ним происходит расчет фандинга.

Az72,

да, читал про ваш опыт.
забудьте про профиль и мои комменты.
продолжайте развивать свою мысль.
не мешаю.

Urwald,

да, надо повнимательнее посмотреть и на такую возможность.
хотя применяю антифандинг ( из расчета, что он равен контанго) и давно вообще не смотрю текущие значения фандинга.
но запасной вариант никогда не помешает.

Az72, 

раз вы торгуете только фьючами, то в этом смысле вы уже не свой в опционном блоге).
первый раз вижу ваши комменты и не представляю, кто вы и где вы торгуете.
профиль ведь пустой, но неважно.
раз «тут я затем, что бы высказать свое критическое мнение, основанное на своей большой практике,», то высказывайте его дальше.
никто вам не мешает.
вам слово.

Az72,

как акын, пишу из своего опыта и практики про то, что мне интересно и что есть на нашем рынке.
к лайкам и хейту давно уже иммунитет.
критики бояться — на смартлабе не писать)
вы свое мнение высказали, но реалии нашего рынка вы либо не знаете, либо они вам не подходят.
критикуйте лучше стратегию, а не меня.
у каждого автора свой стиль.
а обычный флуд никому не нужен.
если вы опытный трейдер, то зачем вы тут?
торгуйте себе на америке, где суперликвидность.
а у нас своя песочница, чужие тут не ходят ©