Юрий Резник, 

нет, не пытался.
не было необходимости.

Scalper Scalper, 

в том же формате поделюсь парой патентов)
вместо купленного фьюча лучше  держать ITM — опцион.
вместо продажи фьюча лучше купить пут  также ITM.
просадку за день можно компенсировать продажами OTM опционов.
или супердальних фьючей.
вот такие липсоиды помогают удержаться на плаву, когда рынок сильно штормит.

Scalper Scalper, 

только орлиный глаз их может увидеть)
для большинства это просто  некие искажения

а построить пут спрэд в премиальниках вы даете такую возможность?

Юрий Резник, 

понятно, так пользуйтесь биржевым тоже.
хотя бы для освоения функционала и изучения стандартных стратегий.

Юрий Резник, 

и каков состав такого портфеля? 
как в верхней части моего поста.
чтобы не гадать, что это за позиция.

и повторить  по Si  +С80000 сентябрь/- С80000 декабрь можете?
чтобы сравнить с PnL в моем посте и графиками, которые коллеги тут из своих калькуляторов выложили.

цель теста проверить, как одна и та же стратегия выглядит в разных калькуляторах.

Юрий Резник, 

или поставьте дату экспирации и ПРИМЕНИТЬ включить

Юрий Резник, 

в поле ДАТА РАСЧЕТА поставьте дату 18.08.2026 и нажмите ПРИМЕНИТЬ.

что у вас получается?

Юрий Резник, 

зачем вам терминал?
на сайте бирже  есть опционный калькулятор.
в свободном доступе там можно симулировать любые стратегии.
или вы в каком-то калькуляторе от Т это пытаетесь делать?

и мошенники в нем тоже?

Юрий Резник, 

а любой другой календарный спрэд на доступном вам активе можете построить и выложить скрин?
это я к тому, что коллеги считают, что все в биржевом калькуляторе криво по календарям.
но можно же поделиться опытом, как можно или нельзя их строить в этом калькуляторе.

Scalper Scalper, 

не надо елея, лучше по делу обсуждать конструктивные идеи и мысли.
наше сообщество мало, но хотя бы активно в чате.
и это радует.
иногда)

Scalper Scalper, 

кто и как мониторит риск — это тоже важно.
мне тут помогает дельта прежде всего.
и точки ТБУ.
всего 2 параметра основных.
все остальное — чисто дополнительно, но не обязательно.

но если вы торгуете преимущественно гамма-трейдинг, то ясно, что самое важное.

у меня много позиций на распад тэты.
на LEAPS.
там самое главное иметь запас на ГО и следить за IV.

поэтому держать в поле зрения все греки просто нерационально.

Юрий Резник, 

то есть корректный график календарных спрэдов построить не получается у вас?
и как помогут тогда цены из терминала?

а откуда такие доходы?
от продажи оружия в Россию?

Юрий Резник, 

кстати, на вашем графике ВТБ, если поставить дату ближайшей экпирации в окне «Дата расчета» и переключатель в положение «Применить», прямая синяя линия куда-то сдвигается или исчезает?
ведь в таком виде он некорректный ведь.

Scalper Scalper, 

так мне тоже было достаточно графиков сравнения в квике, так как наслушался ужастиков про кривую улыбку в биржевом калькуляторе)
но вы меня мотивировали  свои примером, и  теперь включил улыбку в обязательный минимум для принятия решений.
я больше визуал, чем аудиал.
поэтому мне легче не таблицы изучать, а видеть конкретную ситуацию графически.
короче, в шахматы можно и вслепую играть, но видеть доску ( опционную) все-таки помогает )

Scalper Scalper,

визуализация по 2 шкалам возможна, а вот по 3 и более скорее нет.
но в принципе, когда-то обсуждали этот вопрос, есть просто наложение графиков с независимыми шкалами, но это будет грубая именно визуальная оценка.
имхо, количественная оценка по дельте более значима для трейдинга.

startsmall, 

кстати, а чисто фьючерсный спрэд Si  купить сентябрь/продать декабрь возможно построить?

и что есть нового в вашем калькуляторе на сегодня, чего нет в других — премиальные опционы, вечные фьючи и что-то иное?

и напомните, будьте добры, точный адрес вашего калькулятора.
думаю, всем будет полезно знать.

startsmall, 

спасибо!
именно это и надо для сравнения.