странно, ведь купить фьюч/продать опцион и продать фьюч/купить опцион в одном окне даже в квике можно построить.
но, как в том известном фильме, будем искать).
спору нет, коллега.
ключевые слова в вашем комменте «наличие хорошей модели».
вот и нахожусь в поиске именно таковой.
в дополнение к привычным для меня графикам сравнения 2,3 и более активов в одном окне.
просто для меня переход к более внимательному анализу улыбки и ее кривизне это новая ступень в повышении квалификации).
имхо, чтобы как-то «выправить» биржевую улыбку, нужно сравнивать ее на ПО и МО — если есть активы с двумя опционами.
в любом случае это полезно.
даже квиковский «модуль опционной аналитики» иногда полезен для такого сравнения с биржевым калькулятором.
да, конечно.
уверен, что за последние годы Алексей много чего нового применяет в своем трейдинге.
но если биржевая улыбка такая кривая, то тем более нужен калькулятор с более точной улыбкой.
я никогда не торговал именно по улыбке, как вы.
но теперь, зная такие нюансы, буду более внимательно к ней относиться.
и хотя бы сравнивать улыбки при возможности.
правильно, но он же все равно использовал БШ, но подставлял туда иные параметры.
помню, как он объяснял, почему тэту брал за 252 дня с учетом влияния выходных, а не за 360 дней равномерно, как биржа.
это как у нас сегодня с фандингом.
на выходные его как бы нет, а тэта есть.
но стоимость свопов все равно учитывает периоды выходных.
и в году то 365, то 366 дней, а банкиры всегда берут 360 для расчетов.
поэтому Каленкович такие и иные тонкости учитывает.
да нет, в квике раньше не было, но потом сделали.
должен быть выбор при начальной настройке.
даже в ВТБ-приложении это реализовали — очень удобно для глаз.