Scalper Scalper, 

правильно, но он же все равно использовал БШ, но подставлял туда иные параметры.
помню, как он объяснял, почему тэту брал за 252 дня с учетом влияния выходных, а не за 360 дней равномерно, как биржа.
это как у нас сегодня с фандингом.
на выходные его как бы нет, а тэта есть.
но стоимость свопов все равно учитывает периоды выходных.
и в году то 365, то 366 дней, а банкиры всегда берут 360 для расчетов.
поэтому Каленкович такие и иные тонкости учитывает.

Scalper Scalper, 

«Workshop считал по Коху с Рубинштейном и биноминалка по воле»

визуально  не может быть идентичен из-за разных моделей оценки и точности и количества греков.
один CHARM 1 или 2 чего стоит )))

Владимир,

да, конечно.
они сделали большой прогресс за последние 2 года.
что хорошо, то хорошо.

Scalper Scalper,

это понятно, но точность все равно ведь отличается, если брать греки с точностью 0,10 или 0,1489?

вот в посте коллега Alex Craft пишет про некую грубую волатильность.
значит, есть и более тонкая (((

Scalper Scalper, 

речь не про калькулятор, а сам квик.
это графики сравнения.

в startsmalloptions.ru  появилась же возможность отображать портфель ПО/МО при разных лотах и БА в едином профиле.

поэтому и спрашиваю, как за океаном с этим вопросом.

ведь у нас  же есть  парный трейдинг — ВТБ/Сбер.
и на форексе давно он существует.
так почему нельзы строить такие опционные кросс-спрэды?

Scalper Scalper, 

да нет,  в квике раньше не было, но потом сделали.
должен быть выбор при начальной настройке.
даже в ВТБ-приложении это реализовали — очень удобно для глаз.

Scalper Scalper, 

согласен, именно эти нюансы и следует учитывать.
ведь тогда и улыбка будет разная, правда?

Denis, 

такое возможно.
важны ведь не шкалы цен, а относительное движение цен — индекс вырос на 1%, а опцион на 2% к примеру.

Scalper Scalper, 

почему?
в квике легко построить в одном окне такие графики.
шкалы разные — одна слева, другая справа.

кто знает — у биржевого калькулятора есть темная тема или только светлая?

Denis, 

а на вашем калькуляторе возможны спрэды, например, фьючерс SnP/ опционы Tesla или опцион SnP/ опцион Tesla?
то есть с разными БА и разных серий, но на одну дату экспирации?

Denis,

красиво и наглядно.
разработчикам биржевого калькулятора есть к чему стремиться.

Scalper Scalper, 

значит, на эти моменты надо обращать внимание.
биржа все считает по БШ, но все равно у меня  не получаются идентичные кривые.
нужен независимый графопостроитель! 
 

Scalper Scalper, 

а можете потратить 5 минут и найти в яндексе опционный калькулятор мосбиржи  ( загружать ничего не надо, есть прямо на сайте биржи)  и на нем построить это простейший спрэд?

такие разные эквити для меня просто загадка (((

Scalper Scalper, 

спасибо, есть что сравнить.

Scalper Scalper, 

спасибо, поизучаю подробно.
но сразу видно, что на одном скрине минимум ниже 0 примерно 100000, а на другом 160000 ???
как такое может быть?

Scalper Scalper, 

да, спасибо.

Scalper Scalper, 

цель простая — понять, какому калькулятору можно доверять на корректность)

Scalper Scalper, 

это понятно, но хотел увидеть полный скрин, чтобы сравнить ВСЕ параметры — есть ли отличия IV, точек безубыточности  и т.д.

Scalper Scalper, 

ок, и как это же выглядит на OptionWorkshop?