прогресс не остановить.
но, Юра, мы все равно гордимся тобой.
ты был самым первым!
и историю освоения космоса уже не переписать.
печально только, что сегодня в стране другие приоритеты.
придется догонять упущенное за все эти годы.
но это будут делать новые люди, новые Королевы, Глушко и Челомеи, а не рагозины и прочие «эффективные менеджеры».

А. Г., 

если у вас на счетах ярды, но сделки вы совершаете относително редко в сравнении со скальпингом,  то никакие комиссии вас не интересуют в принципе.
а для других категорий трейдеров все нужно учитывать, в том числе и комиссии, особенно при больших оборотах.
поэтому ВТБ именно на этом и хочет сыграть, введя свою нулевую комиссию и дав возможность за счет мейкерских заявок вообще сделать совершение сделок бесплатным.
как говорится, карманы у всех разные )))

А. Г.,

речь не про шаги цены и свои заявки между бид/офер.
Если верить вам
«даже на мейкерских заявках на MIX с одним шагом цены 1 руб. комиссия — это меньше 1/25 от сделки купил-продал или наоборот»
то вы почему-то платите некую комиссию за такие сделки.
хотя мейкерские сделки у адекватных брокеров тоже нулевые по комиссии по версии биржи.

короче, по версии ВТБ в случае мейкерских сделок до нового года комиссии не будут взиматься.
для кого-то это плюс, а для кого-то пренебрежимо малая величина.

А. Г., 

MIX не торгую, поэтому не знаю про шаг цены.
в любом случае почему вы платите за мейкерские сделки на MIX, непонятно.

А. Г., 

мейкерские заявки испольняются с комиссией от биржи 0.
так устроено у адекватных брокеров.
почему у вас комиссия 1/25 от шага цены в 1 рубль, я не знаю.

А. Г., 

ставьте мейкерские заявки, и биржевая будет 0.
все нужно считать и оптимизировать по возможности.

А. Г., 

алготрейдеры, если речь про оборот.
и активные позиционщики.
они сами могут сказать, сколько комиссии набегает в месяц в абсолютном выражении.

А. Г.,

Нет, это не копейки.
Особенно для скальперов и малых счетов.
Оборот в 1000 контрактов в день это уже 1000 рублей.
В общем, копейка рубль бережет )

Ребе, 
таки да, с одной стороны это голимый  как бы непонятный демпинг.
а с другой стороны, как в том анекдоте про переноску  сала из холодильника на стол и обратно, а жирок-то на руках остался )))

Олег Дубинский, 

да, фьючи на ставку и так не расторгованы.
давайте еще и опционы туда добавим.

Юрий Попов, 

закрыться в плюс, уже хорошо.
рекомендуют так.
переоткрыться можно всегда заново.
особенно на волатильном рынке.
мне больше нравятся синицы)
особенно их стайки...

Вставлю свои 5 копеек.
Нужно торговать спокойно и методично по эффективности рынка, и фиксировать разницу IV  хотя бы в 5-10%.
Это называется в общем плане кэрри, если видеть разницу волатильности, премий, страйков, дат экспираций.
И чаще использовать опционы как синтетические фьючерсы для экономии ГО в обычных стандартных календарях.
Все это работает и доступно частным трейдерам.
А крупняк пусть ищет и создает неэффективность за счет своего капитала.

mechanicbull, 

кэрри это стратегия с рассчитанным доходом.
легких денег на рынке нет,  однозначно.
просто кээри бывают разные — простые, как спот/фьючерс, так и  более сложные, но и более доходные с управляемым риском.

mechanicbull, 

если...

не все так однозначно.
тогда поможет жесткий ДХ через синтетику.

не хотите рисковать и контролировать риски?
тогда только спот/фьючерс.
и хедж через покупку путов/коллов на ЦС

Юрий Попов, 

 даже трояко )))
 для антифандинга, снижения риска и уменьшения ГО.

Подключение спота в рамках ЕБС к моносчету срочного рынка с опционами целесообразно для крупных портфелей, если в качестве БА выбирать акции Сбера, Газпрома, ВТБ ( для получения дивидендов).
То же самое касается драгметаллов, если брокер дает доступ к
спотовому золоту и серебру.
Тогда связка спот+фьючерс+опцион становится еще более привлекательной для снижения рисков и получения гарантированного дохода.

Юрий Попов,

отлично )))
значит, все построили корректно.
IV на рынке есть всегда.
просто нужно увидеть возможности.

Да, это уже почти настоящее и неизбежное будущее…
общаясь с Алисой второй год, чувствую ее постоянный прогресс в ответах на темы, которые обсуждали с ней год назад.

Юрий Попов,

если вы увидели постфактум такое стяжение спрэда, то правильно.
но позицию мы открывает в текущем времени, ориентируясь на прошлую историю.
поэтому и привел графики с разным таймфреймом.
важно, чтобы в момент открытия позиции были приемлемые контанго/бэквард и ценовой спрэд.

investor_day,

прочтите, например, пост «Управляем опционной конструкцией » от 23,03.26 в блоге ОПЦИОНЫ.