Юрий Резник, 

в курсе, поэтому и написал, что именно в самом калькуляторе должны быть такая опция.

Scalper Scalper, 

не знаю, вот в квике свои графики сравнения купить РТС, продать опцион на него и купить опцион Газпрома строю легко.

а вот оценить общий профиль портфеля сложнее, но тоже можно.
общую дельту вижу.
насколько она корректна, это уже другой вопрос.

Denis, 

странно, ведь купить фьюч/продать опцион и продать фьюч/купить опцион в одном окне даже в квике можно построить.
но, как в том известном фильме, будем искать).

Scalper Scalper, 

спасибо, попробую.

а вы посмотрите повнимательнее
startsmalloptions.ru
там много полезного в функционале, чего нет в других калькуляторах

Scalper Scalper, 

надо, хотя когда-то может и вживую это слушал.
но проблему с VPN пока не решил.
а мой провайдер наглухо прикрыл ютуб (((

Scalper Scalper, 

спору нет, коллега.
ключевые слова в вашем комменте «наличие хорошей модели».
вот и нахожусь в поиске именно таковой.
в дополнение к привычным для меня графикам сравнения 2,3 и более активов в одном окне.
просто для меня переход к более внимательному анализу улыбки и ее кривизне это новая ступень в повышении квалификации).

Denis, 

а можно еще показать, как у вас в калькуляторе  выглядят чисто фьючерсные спрэды — например, индекс SP500 на сентябрь/декабрь?

Scalper Scalper, 

имхо, чтобы как-то «выправить» биржевую улыбку, нужно сравнивать ее на ПО и МО — если есть активы с двумя опционами.
в любом случае это полезно.
даже квиковский «модуль опционной аналитики» иногда полезен для такого сравнения с биржевым калькулятором.

Scalper Scalper, 

да, конечно.
уверен, что за последние годы Алексей много чего нового применяет в своем трейдинге.

но если биржевая улыбка такая кривая, то тем более нужен калькулятор с более точной улыбкой.
я никогда не торговал именно по улыбке, как вы.
но теперь, зная такие нюансы, буду более внимательно к ней относиться.
и хотя  бы сравнивать улыбки при возможности.

Scalper Scalper,

это точно.
и в итоге есть фломастеры доходнее )))

Scalper Scalper, 

правильно, но он же все равно использовал БШ, но подставлял туда иные параметры.
помню, как он объяснял, почему тэту брал за 252 дня с учетом влияния выходных, а не за 360 дней равномерно, как биржа.
это как у нас сегодня с фандингом.
на выходные его как бы нет, а тэта есть.
но стоимость свопов все равно учитывает периоды выходных.
и в году то 365, то 366 дней, а банкиры всегда берут 360 для расчетов.
поэтому Каленкович такие и иные тонкости учитывает.

Scalper Scalper, 

«Workshop считал по Коху с Рубинштейном и биноминалка по воле»

визуально  не может быть идентичен из-за разных моделей оценки и точности и количества греков.
один CHARM 1 или 2 чего стоит )))

Владимир,

да, конечно.
они сделали большой прогресс за последние 2 года.
что хорошо, то хорошо.

Scalper Scalper,

это понятно, но точность все равно ведь отличается, если брать греки с точностью 0,10 или 0,1489?

вот в посте коллега Alex Craft пишет про некую грубую волатильность.
значит, есть и более тонкая (((

Scalper Scalper, 

речь не про калькулятор, а сам квик.
это графики сравнения.

в startsmalloptions.ru  появилась же возможность отображать портфель ПО/МО при разных лотах и БА в едином профиле.

поэтому и спрашиваю, как за океаном с этим вопросом.

ведь у нас  же есть  парный трейдинг — ВТБ/Сбер.
и на форексе давно он существует.
так почему нельзы строить такие опционные кросс-спрэды?

Scalper Scalper, 

да нет,  в квике раньше не было, но потом сделали.
должен быть выбор при начальной настройке.
даже в ВТБ-приложении это реализовали — очень удобно для глаз.

Scalper Scalper, 

согласен, именно эти нюансы и следует учитывать.
ведь тогда и улыбка будет разная, правда?

Denis, 

такое возможно.
важны ведь не шкалы цен, а относительное движение цен — индекс вырос на 1%, а опцион на 2% к примеру.

Scalper Scalper, 

почему?
в квике легко построить в одном окне такие графики.
шкалы разные — одна слева, другая справа.

кто знает — у биржевого калькулятора есть темная тема или только светлая?