startsmall, 

спасибо вам за, надеюсь, полезный калькулятор.
пока еще не смотрел внимательно и не тестировал.

в идеале нужна в одном окне связка спот/фьючерс/опцион.
чтобы можно было, например, купить спот-золото, купить премиальный пут, продать календарный маржируемый колл и супер-дальний фьюч!
и все это увидеть на графике.
как визуал, предпочитаю возможные сценарии PnL в 2D и  даже 3D- формате ( у нас такое есть только в NetInvestor, менеджер опционов, но этот проект, увы, так и не получил развития, оставшись на начальном уровне).

PS — наберите в поиске СЛ «зигзаг ОПЦИОННАЯ стратегия» — обсуждали подробно и неоднократно

было бы  интересно строить связки вечные фьючерсы с маржируемыми/премиальными опционами на Si, Газпром, Сбер, etc.
или связки премиальные/маржируемые опционы.
а также опционные  кросс-спрэды  типа  Газпром/IMOEX и т.д.
и графики сравнения IV на разных страйках
ничего этого нет в биржевом калькуляторе (((.

tomas_kub ✔️, 

все течет, все изменяется.
ПО специфичны, так как малодоступны у брокеров.
выберите более ликвидный БА с ММ.
тот же газпром, сбер и т.д.

а относительно того, что в калькуляторе можно что угодно нарисовать, попробуйте сами графики в постах Options Medley повторить.
заодно и грааль для себя откроете).

tomas_kub ✔️, 

пишу по реальной практике и реально открытым позициям.
а теория это в книжках.
на калькуляторе всегда можно просчитать возможные сценарии.
PnL четко все показывает.
и даже по логике — куплен Газпром по 120/продан по 130...150  с положительным матожиданием.
по контанго с расчетом на схождение спрэда.
как-то так.

tomas_kub ✔️, 

так на июньскую экспирацию спрэд либо будет закрыт, либо истекшая ближняя нога в покупке будет роллирована на следующий месяц.
или даже можно будет просто купить вечный фьючерс через синтетику.
текущий диапазон цен по Газпрому 120-150 позволяет это сделать без проблем.

Evgeni Chernik, 

нет, это не мой пост.
про 2 счета в своей версии когда-то писал про антифандинг.
но знаю, что некоторые предпочитатют  «не светить» свои стратегии, и открывают 2 счета у разных брокеров — тогда никаких проблем с брокером вообще не будет.
но это касается линейных комбинаций.
на опционах проще оперировать на одном счете, открывая, например, динамический стрэддл в покупке.
или, еще лучше, синтетику.

Evgeni Chernik, 

можно и так.
но лучше вместо ЦС уходить поглубже в деньги, насколько это возможно.
а перекрываться поближе к ЦС.
кому что комфортнее.

Evgeni Chernik, 

вроде все понятно из графика и поста — покупка в деньгах июнь/продажа 
вне денег сентябрь
просто вместо фьючей покупаем премиальники как можно ближе к споту.
по поводу аналогий с художествами О.М. — так  уже разгадали его загадочнык синусоиды в прошлых постах.
а вот лично для меня ваши 2 счета без конкретного кейса тянут на terra incognita ).
вы так и не удосужились  дать просто пример такой безубыточной стратегии.
насчет полян ответ простой — непаханая целина по-прежнему царит на ПО.
и ряды первоцелинников не растут (((.

Улыбка IV на сентябрь

Тимофей Мартынов, 

это очередная выгодная точка входа!
МАГНИТ притягивает к себе.
сопротивление бесполезно )

ВТБ поддерживает как эмитент ликвидность по своим акциям, фьючерсам и опционам?
По всем 3 видам активов или нет?
Или есть специальный профучастник, который выполняет эти функции как маркет-мейкер?

Evgeni Chernik, 

да, кондор хорош во многих отношениях.
но кому что ближе.
предпочитаю диагонали и горизонтали все-таки от недели до 12+ месяцев.

Evgeni Chernik, 

да, почти все верно.
насчет Баффета уточняю — в страховке у него был кэш.
путы он продавал на акции в своем портфеле, по которым видел перспективы роста.
но наша задача попроще — пока не прилетят инопланетяне, торгуем там и тем, где видим потенциал профита).
в моменте предпочитаю любые спрэды на стяжку с контанго.
при минимальном ГО.
хороши еще стрэддлы в покупке с динамической пропорцией.
все дает некий профит.

Evgeni Chernik, 

почему?
условный безриск на врбитраже и кэрри давно найден и используется.
делайте то же самое на опционах и будет вам профит.
мала наша песочница — есть мировые рынки.
кстати, Баффет заработал миллиарды, торгуя лишь одной стратегией — продажа путов вне денег

В течение квартала полно неделек.
Строим синтетические покрытые коллы по горизонталям/диагоналям и комфортно торгуем до экпирации.
Вариантов много — ПО/МО или 2С/-F/
Кто разобрался с фандингом в комбо можно подключать и вечные фьючи.
Самое ценное из поста автора его призыв — дерзайте! )

igor12, 

терзайте брокера — вы ему платите комиссию за услуги

да, корректный алгоритм расчета доходности  биржа так и не смогла осилить.
тогда смысл транслировать кривые %%?

igor12,

да, если что-то непонятно, спрашивайте Алису )

igor12, 

моносчета на каждом рынке есть и были всегда

igor12, 

есть такое.
мне также ответили на мои вопросы.
каждый брокер чудит по-своему на ЕБС.
поэтому выход один — моносчета и все можно рассчитывать по бирже.