Сергей Sergey,
см. текущий кэрри на СЛ — котировки/фьючерсы/кэрри
например, по ВТБ июнь в моменте 15.50%

(не для печати — 15,50х4=60+% годовых, если умножить на плечо х4...5 и построить кэрри исключительно из опционов )))

ves2010,

а наши люди греются водкой )
может, и в этом тоже причина?

Сергей Sergey,

написал же — в одном квартале.
при ЕДИНОЙ дате экспирации.

у вас 2 и 93 дня до исполнения.
постройте обычный график спот/фьючерс.
с опционами будет примерно то же самое

Сергей Sergey, 

это обычная симуляция контанго.
в одном квартале.
заработок в стяжении спрэда.

если кварталы разные, то это уже не кэрри, а календарный спрэд

ves2010, 

может, причина все-таки не в климате?

на Аляске, в Канаде, в Скандинавии такая же климатичесая зона.
а люди живут куда как благополучнее и комфортнее...


если власть имущие  самую потенциально богатую страну мира не сумели привести к процветанию, то с них и спрос за все наши беды и проблемы.

Сергей Sergey, 

кто-то играет в домино, кто-то в шашки, кто-то в шахматы...
по степени сложности и популярность.

Сергей Sergey, 

основная причина  — НЕлинейность и необходимость расчетного трейдинга.
халявщикам тут и делать нечего.
но деньги в опционах есть всегда.
надо просто их извлечь.
даже из простых чисто опционных кэрри-трейдов, коим нет числа даже в самых неликвидных контрактах).

Сергей Sergey, 

МТ не догма, а руководство к действию.
кто-то закрывает, кто-то роллирует, кто-то по вертикали хеджируется...
все индивидуально.
мне ближе 3 -месячный период

«В конечном итоге, большая часть России утратила способность самостоятельно генерировать экономические доходы.»

вывод простой — китаизация неизбежна

Scalper Scalper,  

«пенсионный портфель на облигациях с ежемесячной выплатой купонов! = паи LQDT с ежедневым доходом (15-16% годовых)

Сергей Sergey, 

1. матрица Такоева — динамический паритет  путов/коллов в купленном стрэддле (все есть на СЛ и в Сети)

2. +спот ВТБ/-фьючерс ВТБ классически, +2С  ПО  /- фьючерс  НЕстандартно  (рентабельность выше за счет меньшего ГО)

Сергей Sergey, 

Про ПО/МО (арбитраж) и LEAPS писал и сам много, не буду повторяться, и на СЛ обсуждали активно ранее.
Все есть в архиве и доступно.

если все-таки риски вас так сильно волнуют, то рецепт простой.
торгуйте только от покупки коллов/путов — на повышение или понижение.
есть такие убежденные и очень консервативные трейдеры.
присоединяйтесь к ним! )))

мое личное кредо такое — если есть стратегия с положительным матожиданием, то это оптимально с динамическим ДХ и ограниченными рисками.
именно так и торгую.

25-50% это  консервативный кэрри-трейд.
тоже нормальный вариант.
в любом случае выбор за вами.

Scalper Scalper, 

напомню еще одно огромное преимущество — из опционов всегда можно синтетически построить линейный фьючерс или акцию.
и сэкономить на этом много денег.
а в калькуляторе смоделировать любую стратегию и выбрать оптимальную.

Scalper Scalper, 

отлично, а мне нет )))
но пока у нас хоть тут полная свобода выбора.

Sergii Onyshchenko, 

тоже за мир с самого начала того, что не должно было вообще произойти.
по BTC, увы, без опционов у нас,  просто открыл тестовый фьючерсный спрэд и наблюдаю.
остаюсь очень осторожным оптимистом, так как IV  пока очень высокая в целом по рынку.
поэтому основная стратегия — стрэддл в покупке или жесткий управляемый ДХ.

Scalper Scalper, 

еще раньше была ситуация, когда сама биржа РТС запретила фьючерсы на Норникель.
а причины в таких случаях одни — ВНЕрыночный форс-мажор, связанный с военной составлябщей.
подоплеку таких событий молчаливо не обсуждаем.


брокеры разные.
у меня в ВТБ остался ИИС после перевода из Открытия и брокерские счета.
а как брокер он всегда был  с аномалиями — то отчетность надо было каждый месяц подписывать и привозить в бумажном виде к ним в офис, то изначально у них и был запрет на опционы вообще, то по рискам свои драконовские правила.
сегодня, кроме опционов, вполне приемлемый брокер.
но выбор на рынке есть.
поэтому, по-моему, 2-3 брокера всегда лучше, чем один.

Владислав Демченко, 

на ВТБ свет клином не сошелся.
можно выбрать более подходящего брокера для торговли именно опционами.
имхо, один из лучших в этом плане Алор.

Владислав Демченко, 

да, именно так.

каждую среду по купленным недельным опционам ВТБ повышает ГО.

максимально до ГО по фьючерсам, если опционы находятся на центральном страйке.

investor_day, 

у нас НЕТ поставочных фьючерсов на золото.
только расчетные.

investor_day,

маржируемые это уже опционы.
отличаются тикерами.