Scalper Scalper,

возможно, только это очень близкие даты эспираций, если это календарь.
но пока копаю по своей версии
«это вертикали — серия путов слева и серия коллов справа».
иглы рисуются нормально, но требуется приподнять профиль над 0 и загнуть вверх левый и правый края.
вероятно, есть еще и фьючи ( гипотеза)

Scalper Scalper,

а коллега Pablo76 пишет

«Широкий набор календарников даст такой профиль»

Scalper Scalper,

имхо, проданные высоко и далеко фьючи это условно контанго к купленной позиции.
за счет стяжения спрэда и получим +МО.
а философия хеджа разная, это верно.
но у нас же синтез линейности и НЕЛинейности.

Scalper Scalper,

в крайнем посте обсуждаем синусоиду.
есть мысли, как ее построить?

Scalper Scalper,

«попробуйте хотя бы построить простейший спрэд «купить колл март на ЦС/ продать фьюч декабрь на Si.»

тут есть проданнные фьючи, поэтому именно за счет этого получаем положительное матожидание.
стоимость проданных опционов примерно равна стоимости купленных опционов.
опционы нужны для дельта-нейтрали.
но это не догма.
вариации могут быть любыми.
главное, чтобы профиль PnL показывал потенциал прибыли.

Марина Самохина,

а у вас что-то получилось с разгадками?
с диалогом не вышло, как я понял.

Pablo76,

моя версия (промежуточная)
это вертикали — серия путов слева и серия коллов справа.
пропорции нужно подбирать.
от линии текущего БА по оси 67000...83000.
попробуйте сами.
возможно, есть и другие комбинации.
будем искать)

Pablo76,

вроде бы нащупал ключ к этому графику.
но это не календарники.
очень редкая стратегия.

Pablo76, 

но автору «пилы» это же как-то удалось в нашем биржевом калькуляторе.

сам попробовал, но не получается с календарниками.
вместо пиков рисуется плавная линия — выше/ниже.
по абстракции умозрительно напрашивается иная комбинация.
слишком велика разница в 100000...1000000 единиц по высоте иглы.
скорее всего, думать нужно в пределах неделек/месячников по Si и об обратных пропорциональных спрэдах.

PS- на листочке в клеточку свой оригинальный вариант легко нарисовал )
но он состоит из 2 активов

Pablo76, 

а можете разместить свой график, например, для 3 пар календарников по вашей версии для наглядности?

Pablo76,

«Вы сами понимаете, что это ошибка отрисовки?»
попробуйте хотя бы построить простейший спрэд «купить колл март на ЦС/ продать фьюч декабрь на Si.»
опять ошибка отрисовки по-вашему?
а далее, подобрав нужную пропорцию и добавив пару опционов, получим график, отображенный в посте.
или еще более прибыльный PnL.
все нестандартно и индивидуально.

Юрий Долгополов,

в опционных кэрри-трейдах так получается.

Pablo76,

инфоцыгане используют графический редактор, а практики хотя бы биржевой калькулятор)

mechanicbull,

это с биржи.
подставляйте реальные цены в любом калькуляторе.
нарисуется подобное, если IV, страйки, даты экспирации и цены разные.

Pablo76,

март закончится, нужно будет переносить ближнюю ногу.
а по ходу привык еще «скальпировать» слегка недельками.
но в ВТБ это опасно!
только по четвергам 0DTЕ использую.

Pablo76,

сдвигать можно куда угодно.
«чуток» вверх или вниз.
IV же гуляет.
калькулятор не дает возможности включать вечные фьючи в графики с опционами.
но общая картина особо не меняется, если креативно регулировать  дельта-нейтраль.

Pablo76,

на ГО в 25 т.р вполне нормальный финрез.
это лишь одна позиция из большого портфеля.
тем более могут быть ребалансировки и дополнения.
в рамках первоначального ГО.
это важно, как мне кажется.

mechanicbull,

да, как художник реалист )))
рисунок с натуры.

Очевидно, это был очередной фальстарт (((
Ждем реального запуска срочного рынка.
Конкуренция Мосбирже не помешает.

Пришел ответ от брокера ВТБ, думал, хоть он как-то поможет...

«Данный процесс действует по инициативе биржи. К сожалению, мы не можем повлиять на этот процесс.
В случае с фьючерсами и опционами мы не является эмитентом, т.к. не инициируем их создание.»

Финита ля комедия (((