Сергей Sergey, 

раз вы уже активно освоили калькулятор, то вам и карты в руки)
вариантов управления любой стратегией  всегда несколько.
навязывать именно свой стиль  считаю неправильным и даже вредным.
вы же писали, что ориентируететсь только на опционы.
а мне давно уже  ближе синтетика и комби-спрэды.
про что и написал достаточно постов.
пора и другим уступить место инициатора.
так что ищите именно свое, то что вам комфортно и понятно.
напишите свой пост, и кто захочет, тот и будет обсуждать.
хотя бы на основе вашего этого коммента.

PS — данный пост про золото.
и его уже никто не читает, тем более  вы пишете про Si.
ваш новый пост получит больше откликов.

Сергей Sergey, 

да, примерно так.
покупки и продажи лесенкой.

калькуляторы иногда некорректно показывают  PnL на промежуточные даты по календарникам.
почему, не знаю.
попробуйте напрямую задать свои вопросы бирже — калькулятор ее детище.

Юрий Попов, 

есть, но шортов по ним нет.
Алор нормально.
все доступно, все по бирже.

Denis, 

«Такие брокеры есть ?»

да, Алор и другие.


ПО/МО часовик

Denis,


поймать разницу в 300...500 пунктов достаточно легко.
и еще нюанс — будьте готовы стоять до экспирации.
досрочно закрыться можно, но не всегда.
зависит от того, куда уйдет страйк и спрэд.

Denis, 

легко.

в моменте С75000 на Si  март = 2900 ПО /2300 МО.
что купить, что продать, догадайтесь сами.

нюансы — нужен адекватный брокер с биржевым неттингом и полным доступом к ПО — лонг/шорт.

по остальным фишкам то же самое.
но разница бывает минимальной и приемлемой.
присоединяйтесь!

Eridanoy, 

да, полное разочарование от такого ЕБС.
а на клиентских активах в любом виде брокер знает, как заработать.
тут и РЕПО, и маржинальное кредитование.
да еще и на повышенное ГО, как в ВТБ,  можно всегда напрячь клиента. чтобы он еще больше кэша завел.

Сергей Sergey,

дерзайте!

Сергей Sergey, 

да как угодно можно строить горизонтали или диагонали.
мне вот привычнее открыть неделя/месяц  и 3...12 месяцев.
а далее вставлять «матрешки» во внутрь.
и постепенно стягивать/растягивать такие эспандеры.
но все индивидуально.
лишь бы было матожидание и финрез с плюсами )

Eridanoy, 

если это так, то версия ЕБС с БЕСПЛАТНЫМ ГО от Сбера неоспоримо выгоднее.
когда-то торговал на ЕБС в Церихе.
и там действительно, как и у Сбербанка, под купленный, например, Газпром можно было бесплатно продать фьючерс или опцион.
всякие иные квази ЕБС мне неинтересны.
проще иметь тогда 2 моносчета — на фонде и срочке.

Сергей Sergey, 

жаль, что если вы даже безрисковый арбитраж  +ПО/-МО (по аксиоме биржи)  отвергаете по причине фантомного МК, то и горизонтальный спрэд с ограниченным риском  вас вряд ли устроит.
им управляют просто — первая ближняя проданная нога истекает по тэте быстрее на дату первой экспирации.
если IV взлетит, то минус по этой ноге / плюс по второй купленной ноге ограничит убыток.
далее ко второй купленной ноге можно добавить  продажу 2 коллов этой же серии повыше и продажу пута пониже, чтобы суммарно перекрыть убыток на следующуб экспирацию.
получится уже широкая вертикаль, опять с ограниченным риском.
как-то так.
единых рецептов нет.

Сергей Sergey, 

максимальный риск 10-20% вы сами устанавливаете при открытии, например, прямой горизонтали неделька-месячник или простой вертикали.
или даже при покупке того же стрэддла.

а далее динамически управляете ими.

важнее всего выбор грека, на котором вы собираетесь зарабатывать — гамма, вега или тэта.
ДХ предполагает включение в стратегию самого БА, а не только опционы.
объять необъятное не получится.

даже на арбитраже ПО/МО с условным без риском можно извлечь до 30-50% годовых.

выберите 1-2 стратегии, изучите и отработайте их для любых сценариев.
тогда будет толк.
это и будет системный подход.

Сергей Sergey, 

возможно, вам подойдет под ваши ожидания

1. Без LEAPS.
2. Только недельки/месячники/3-месячники
3. Классические горизонтальные/диагональные  спрэды и купленный стрэддл
скриншоты есть в любом учебнике или справочнике стратегий
(например, Логика опционной торговли, С.Силаньев)

 Почему для премиальных клиентов в субботу нет обслуживания в офисах?

Собирается ли ВТБ, как обещал в прошлом году, сделать нормальный ЕБС с опционами?
И дать возможность на премиальных опционах открывать ШОРТ?

MixAlex, 

совершенно верно.
в вот для продажи — выгодно.

Сергей Sergey, 

имхо, на нашем рынке такие же стратегии.
под выход отчетности или под дивиденды реакция рынка есть всегда.
основное отличие это ликвидность и глубина экспираций.
любителям LEAPS у нас сложно, хотя и выгодно.
скальперы и алгоритмисты торгуют активно.
поэтому главное, чтобы лично вам было комфортно в применяемых стратегиях.
а так, на мой взгляд, у нас популярны все виды спрэдов, кэрри, арбитраж.
многие предпочитают покрытые продажи/покупки, шорты стрэнглов и покрытых кэшем путов.
на сегодня преобладает продажа волатильности.
и спекуляций больше, чем хеджинга.

Denis, 

ваша ветка, ваши правила)

MixAlex, 

именно в пятницу %% начисляются наперед за 2 дня.
может, у жргих брокеров иначе, но в ВТБ именно так.
а в понедельник начисление 0.
хотите верьте, хотите проверьте.

Eridanoy, 

20% годовых, если не хватает обеспечения по ц/б или так всегда?
то есть если у вас все депо, допустим, в акциях Газпрома, то бесплатно фьючи на Газпром не открыть в отличие от Сбера?