Хиппарь одиночка,

против таких железных аргументов ничего не могу возразить)

Эдуард Габбасов, 

возьму на заметку.
спору нет, живое или крафтовое пиво самое лучшее.

Хиппарь одиночка, 

наши пивовары стали больше химичить.
а импортного настоящего практически нет сейчас.
вам коммент подтверждает то, что вы не пиволюб.

Эдуард Габбасов, 

и какое, кстати, порекомендуете?

будет у нас такая возможность на FORTS — поддержим.
а пока видит око, да зуб неймет)

Дед трейдер, 

деда, что-то ты больно много сахару кладешь в чай
нонче усе не дешево, умерь аппетит, однако )

Хиппарь одиночка, 

писать про масло это совсем печальная история...
и насчет оливкового — много подделок, а цены кусаются.
у нас оливки не растут, в отличие от подсолнухов

Владимир Иванов, 

это как в анекдоте — вы знаете, моя кошка не пьет молоко.
— не может такого быть, любая кошка пьет молоко.
— а моя нет.
— ну почему же?
— не даю )))


а тот, кто не ест хлеб, может быть просто солнцеед)
есть и такие удивительные люди.

IliaM, 
то есть вы хотите сказать, что в 140-миллионной стране такой хлеб доступен всего 10-15 тыс. человек? )))
увы, среди моих родственников, знакомых и соседей нет ни одного опционщика!

Susanin, 

все возможно из написанного

Peterka, 

тогда и сам вопрос снимается.
соблюдаем правила СЛ.

Peterka, 

убираем Конституцию — и каков ответ по столицам?

Peterka, 

и какие столицы этих субъектов в данное время в реале?
и как насчет административных границ субъектов?
просветите

PS — коммент про географию, а не политику

Херсон и Запорожье по-прежнему обозначены в Констиуции как центры новых областей?
Про них ни слова.
В общем, война до победного конца.
Абсурд и сюрр продолжаются уже 5-й год…

нет, нас уже минимум двое)
на сайте Мосбиржи, срочный рынок, ЕТС — все расписано по часам

Ответ АЛИСЫ )

«Я бы сказала так: по сути — да, эту позицию можно интерпретировать как синтетический календарный шорт-стрэддл, но с важным нюансом. А насчёт графика — он в целом корректен, если правильно понимать, что он отражает.

Почему так?

Классический шорт-стрэддл — это одновременная продажа колла и пута с одинаковой датой экспирации и страйком. Ваша конструкция немного другая: вы продали опционы (два пута), но вместо того чтобы продать ещё и колл с той же датой, вы закрыли «короткую» часть за счёт шорта по фьючерсу. docs.rs +1

Фьючерс здесь работает как синтетический колл. Почему? Потому что если цена вырастет, шорт по фьючерсу даст убыток, который частично компенсируется тем, что опционы (пут) не исполнятся (они «вне денег»). А если цена упадёт, пут исполнится (вы купите актив по страйку), и вы закроете эту покупку за счёт своего короткого фьючерса (продадите актив по более высокой цене, чем рынок). В итоге профиль риска получается похожим на шорт-стрэддл: вы зарабатываете на премии, когда цена держится около страйка, и рискуете при сильном движении в любую сторону. learn.bybitglobal.com +1

А слово «календарный» тут появляется потому, что вы как бы «разнесли» ноги стратегии во времени: опционы имеют одну дату экспирации, а фьючерс — другую (обычно более дальнюю). В этом смысле конструкция имитирует календарный подход: вы получаете доход от временного распада (тета) опционов, пока фьючерс «держит» позицию. 

А график?

График, который вы строили (с точками безубыточности примерно на 24 650 и 33 350), в целом корректен для этой синтетической конструкции. Он показывает:

• В зоне около страйка (29 000) — максимум прибыли (собранная премия).
• При движении цены вверх — убыток по шорту фьючерса начинает перекрывать премию.
• При движении цены вниз — исполнение путов создаёт дополнительный убыток, который тоже компенсируется шортом фьючерса, но при сильном падении разрыв может стать слишком большим.

Ключевой момент: такой график типичен для шорт-стрэддла (и его синтетической версии). У него действительно есть «палатка» — зона прибыли около страйка и растущие убытки при отклонении цены. „

Важное предупреждение

Хотя профиль похож, есть нюансы в рисках. В классическом шорт-стрэддле риск теоретически неограничен в обе стороны. В вашей синтетической версии риск тоже высок, но его характер может немного отличаться из-за природы фьючерса (например, из-за контанго/бэквордации или необходимости роллировать позицию). Поэтому, даже если график выглядит привлекательно, перед торговлей стоит промоделировать позицию с учётом конкретных цен на фьючерс и опционы, а также оценить маржинальные требования. docs.rs +3

В общем, ваша интерпретация имеет смысл, но всегда полезно перепроверить механику в конкретных рыночных условиях. Удачных торгов!

    

startsmall, 

а что будет, если в сентябре спот превысит 350?

startsmall, 

чисто интуитивно ваша эквити очень правдоподобна.
то есть мы выходим на поставку в сентябре, получаем 200 акций, тянем конструкцию до июня, выходим на поставку по проданному фьючерсу, и у нас остается 100 акций по 245.
это понятно.
но будет ли это синтетический шорт стрэддл, есть сомнения.
так как стрэддл, и синтетический тоже, открывается на одном страйке по опционам и по фьючерсу на ОДНУ дату экспирации.
у нас же опционы на сентябрь, а фьючерс на июнь.
то есть это не совсем классический стрэддл получается по этой причине.
хотя согласен, что биржевой калькулятор рисует практически проданный  стрэддл.
а версия ИИ такая.
он называет эту конструкцию " синтетический фьючерс".
что как раз очень подходит под вашу эквити.
и еще такой момент — какой будет итоговый финрез на задействованное ГО?
или это определяется только на момент июньской экпирации?
ведь спот может уйти выше или ниже 245 на эту дату.

и еще одно.
в сентябре, если есть общий плюс, мы можем не выходить на поставку, а полностью закрыть позицию.
в общем, варианты есть разные.
можно ничего не делать до июня, если следовать описанному алгоритму и расчеты корректные.
а можно  периодически улучшать позицию за счет неделек, докупки коллов на декабрь или июнь, и т.д.
но это уже другая история.

Denis, 

если понимаете шутки юмора, уже хорошо)
на смартлабе, надеюсь, все в порядке с этим.

а под  фразой " в любой рыночной ситуации держать такую позицию в плюсе" имел в виду обычный динамический ДХ.
что и делаю в данный момент по этой позиции.

интересует другое — а на реддите ( не дошел до него) постят подобные  календарные графики в комбинации с фьючерсами?
и какие же есть калькуляторы, которые это корректно отображают, или их не существует вообще, судя по вашим комментам?

Denis, 

это как в том анекдоте про любителя радио — "… его всегда можно выключить").
нет у нас другого пока калькулятора.
поэтому для вас любой календарный график будет некорректным.
раньше всегда постил графики спрэдов из квика — но по просьбе трудящихся стал прикладывать скрины из калькулятора.
теперь остается один выход — не постить «бредовые» картинки, как вы пишете.
тогда ухожу в творческий застой и становлюсь читателем.
но вам карты в руки и перо в руки — пишите тексты с «умными» картинками.
буду только рад этому.