как дополнение рублевых опционов на золото, вполне логичный шаг.

ВАЖНО

• тип – премиальный, европейский;

значит, будет возможность  спрэдинга на валютное серебро и кросс-спрэдинга на золото.

если будет нормальный ММ, будет толк.

mechanicbull, 

начните с простого кэрри  — смартлаб, котировки, спот/фьючерс — колонка кэрри
это база для всего остального.
а далее по спирали прогресса — спот заменить на фьючерс, фьючерс на опцион и дойти до чисто опционного кэрри, например, +C1/ — C2 в пропорции.
это уже календарные спрэды.
удачи!

похожая история, но с ВТБ
пока сижу и проверяю «заявка на проверке»
3 дня прошли дважды.
но Бог любит троицу )))

mechanicbull, 

так это и есть трейдинг на эффективности, а не на переоцененности.
то есть на НЕлинейности.
динамический ДХ позволяет заработать на разности страйков и IV, если соблюдать нужные пропорции.
условно куплено по 82 апрель, продано по 88  июнь с учетом уплаченных и полученных премий.
межстрайковый арбитраж (interstrike arbitrage) основан на тэте и равности/разности IV.
вы же можете, например, купить спот по 80-82 и продать фьючерс по 85-91 на декабрь 2026 или сентябрь 2027?
здесь то же самое, только время сжато до 2 месяцев и страйки для продажи подобраны на уровне фьючерсных цен в будущем.
то есть чистая тэта.
а на ЦС у нас  всегда внутренняя стоимость + тэта.
это тоже хорошо, но для хеджа и иных стратегий.
кому что комфортно, то и надо торговать.

mechanicbull, 

можно и на графике.
весьма приближенно.
но зачем?
график помогает выбрать точку входа и задать исходные данные.
а на опционном калькуляторе моделируются сценарии PnL и уровни безубыточности в зависомости от значения БА.

mechanicbull, 

для кэрри-трейдинга ничего угадывать не нужно.
плюс всегда легко рассчитать изначально.

Ivan, 

Алор и другие

Urwald, 

именно так.
у нас такое тоже работает.
правда, наше кросс-маржирование  до декабря не доходит (((
не доросли еще мы до LEAPS.

появились уже люди, которые не ведают, что такое ЛЧИ )))

а может, он просто строит, например,  медвежьи колл-спрэды?

Тим Юрич, 

«Не надо питать иллюзий, заблочат всё.»
 
иллюзий никаких нет, только глубокое разочарование.
в ТГ было много полезной инфы для трейдинга.

" возрос спрос на проводные радио и телефоны..." — одно из последних сообщений  ТГ Твоя Москва.
там же пишут про резкий рост e-mail писем для общения.

Евгений Гуревич, 

очевидно, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка)

Евгений Гуревич,  

«десктопная версия работает»
уже нет (((.

Evgeny, 

если +КФС1/- КФС2  ( на 3 месяца) напрашивается в первую очередь для консервативного снижения рисков, то опционщики могут встраивать этот тандем в широкие проданные календарные краткосрочные стрэнглы (неделя/месяц) и получать еще арбитражный допдоход.
у нас это после недавнего запуска мини-фьючерсов на золото и серебро стало возможным.
имхо, наконец-то и на нашем рынке при всех его минусах по ликвидности стало проще строить сложные, но практически условно безрисковые стратегии.

Владимир, 

вспомнился анекдот.
из сообщения на ленте новостей.
«в мире нефть резко подешевела.
но наши нефтяники сумели удержать цены на бензин от падения».

Evgeny, 

да, КФС доступны не у всех брокеров.
но кто практикует спрэдинг, понимает, в чем их плюсы.
а чтобы это всегда было еще менее рискованно, особенно на высокой волатильности, торгуем спрэды спрэдов.
редко, но метко )))

а как цены на внутренннем потребительском рынке отреагируют на скачки по нефти и валютам?
и не будет ли боевая ничья между ними?
ЖКХ, продукты, транспорт и связь дорожают на глазах.
а также все услуги.

Urwald, 

точнее, даже с месяцем, если задействованы еще и опционы.
а чтобы вообще ничего не пропустить, есть IMOEXF.
 

Ivan, 

«Синтетика на ПО даст ровно цену акции.»

ГО и риски значительно меньше.
рентабельность использования кэша значительно выше.

 «Какой смысл огород городить?»

никакой.
каждый торгует в своем огороде )

если доходность спот/фьючерс по контанго вас устраивает, то и отлично.

доверяй, но проверяй!

на калькуляторе легко все рассчитать.

Smoker_Joker, 

… а также  любителей серебра, золота и других драгметаллов ).
так это происки мировых финансовых воротил.
торгуйте нашими активами, хотя бы голубыми фишками тогда, если 
такие риски заморских БА мы не можем предвидеть.