Dem Oppositus, 

«В момент экспирации КФ цены КФ и ВФ сойдутся. Вы потеряете контанго календарного фьючерса, но заработаете фандинг вечного фьючерса. Результат будет 0.»

да, так и будет, если нет разницы.
но в январе по Si фандинг был 30%, а контанго 13%.

далее.
никто не мешает вам дополнять данную пару опционами, например.
в пределах  уже зарезервированного ГО бесплатно.
и картина будет получше однозначно.
про синтетику  вообще промолчу.
 
«умнее и безопаснее будет просто купить LQDT» 
да все можно, кто спорит.

суть поста в том, что фандинг можно творчески использовать.
и не бояться ВФ.

если мне выгоднее покупать ВФ, платить за фандинг ( он ограничен по МАКСИМУМУ), но перекрывать его дальними фьючами с коэффициентом, то так и делаю.
в итоге 20-25% безрисково получается.

имхо, ставка будет снижаться и действовать нужно по ситуации.

Evgeni Chernik, 

да, BR или OM ведет себя именно так.
но это его психотип.

однако повторенье — мать ученья!

старые затоптанные тропинки зарастают со временем.
кто-то протаптывает рядом новые.
прогресс не остановить.

а так да, каждый торгует по-своему.
мое неизменное кредо — трейдинг должен быть комфортным.
попробовал вот на FORTS крипту — пока не зашло.
а вот серебро нормально приживается в портфеле.
феерическую IV можно хеджить  без фанатизма.
так что не унываем.
у нас тоже можно зарабатывать.

ves2010, 

при торговле контрактами в  валюте (РТС, золото и т.д.) без хеджа доллар/рубль торговать можно, но опасно и себе в убыток (((.

ves2010, 

а где вы увидели долларовые ВЕЧНЫЕ фьючи?

все вроде в рублях

Scalper Scalper, 

да, именно так.
меня вот прищучило на серебре маленько, пришлось фьючами проданный стрэнгл ребалансировать.
но радует, что ММ, хоть изредка, появляются в стакане).
даже по серебру.
этим и пользусь.
им же надо свою активность подтверждать сделками

Evgeni Chernik, 

1. значит, вам виднее.

2. у него все удалено

IliaM,

понятно, но без вашего личного участия любой реванш обречен на провал

RGBIF -  если вы видите разницу фандинга и контанго 10-7=3, или 42,85%, то на этом можно заработать

Scalper Scalper, 

если купленный стрэддл держать с хеджингом, то вполне нормально получается.
но опять же — нужно следить за волой, чтобы открывать его в нужный момент по возможности.

Юрий Попов, 

на ЕБС пока ни у кого  опционов нет (((

покрытую продажу колла надо делать на срочном моносчете.

если покупать фьюч на ЕБС, опять же, не будет неттинга, то есть заплатите дороже.

Юрий Попов, 

«для кэрри-трейд спот/фьючерс обязательно ЕБС нужен  или можно обычный и срочный?

можно и на 2 счетах, но будет дороже на размер ГО и доходность резко упадет.

Scalper Scalper, 

верю вам, так глубоко не копал)

чтобы  не грозили 7 сигм, можно ограничиваться низковолатильными исторически контрактами.
на всякий случай.

Scalper Scalper, 

да, понятно.
главное, что вы нашли особенности именно РТС и обернули их в свою пользу.
а валютная переоценка  это действительно «темная лошадка».
поэтому сам предпочитаю рублевый IMOEX — проще и экономичнее.
некоторые любят и арбитраж его с РТС.
в общем, торговать можно с учетом всех этих нюансов.

Scalper Scalper, 

вероятно, он что-то умалчивает.
потому что на графике такого катастрофического сценария нет.

Scalper Scalper, 

имхо, ловить черного лебедя проще через постоянно купленный стрэддл.
матрица Такоева на долгосроке  себя всегда оправдывает.

Scalper Scalper, 

это ближе к подходу Каленковича и его слабо-гамма-положительной стратегии.
мне понятнее вега-трейдинг и тэта-трейдинг.
на разности IV можно на любом рынке что-то построить.
а в боковике тэта всегда королева )

Scalper Scalper, 

«свыше 8 сигмы идет резкий обвал»

обычно 3 сигмы достаточно.
почему именно 8, непонятно.

Scalper Scalper, 

жаль, ютуб не открывается.
а чем закончилась история «ловли черно лебедя»?
не в курсе?

Evgeni Chernik, 

два счета это не гарантия безрискового заработка.
не надо питать иллюзий.
насчет чего именно рапсодия в курсе, не знаю.
единственный безриск это ЕБС и кэрри-трейд спот/фьючерс в классическом варианте.
и никакие два счета для этого не нужны.
но НЕстандартный кэрри-трейд значительно прибыльнее.

когда-то мой коллега тоже увлекся двумя счетами, но так и не нашел в этом грааля.

IliaM, 

вы еще про Нарву забыли.

а также про Карелию, Финляндию и Польшу.

Да и про Харбин, Курилы и Сахалин в  впридачу.

Российская Империя  по территориям уступала только Британской Империи.

Так  что реваншизм  дело обоюдоострое...

И вы за все готовы лично кровь проливать и жизнь отдать?