Evgeni Chernik, 

так от этого ничего не меняется по сути.
так как у нас получается квази спрэд из 2 фьючерсов, на который влияют фандинг  и цена БА.
то есть мы фиксируем текущий квази спот в моменте.
а далее он будет, естественно, ходить вверх/вниз.
что требует допонительного хеджа, если в этом есть необходимость.

как правило, фандинг примерно равен контанго.
и купив вечный фьючерс и продав ближайший календарный при плюсовом фандинге, как бы ничего не заработаешь.
но с другой стороны, получаем фиксированный текущий квази спот.
значит, можно что-то к нему присоединить из деривативов, чтобы попытаться создать добавленную стоимость БА.

пока  акции ниже и ниже…

Владислав Демченко,

писал на биржу и своим брокерам.
ответ один — данная информация не раскрывается.
это так с прошлого года.