Denis, 

поскольку вы уже опытный практик, то отлично понимаете, что такое условно безубыточная позиция.
или как минусующую позицию вывести в плюс или ноль.
этим и хороши опционы как эластичный нелинейный инструмент.
я тоже не достиг полного просветления для построения БЕЗусловно безубыточных стратегий, но стремлюсь к этому).
будет время, поделюсь в постах новыми придумками..
а пока в творческом поиске — акцент на нестандартной синтетике.
не знаю, как  у вас в америке, а у нас для этого широкое поле деятельности — ПО/МО, ВФ/КФ, золото/серебро в рублях и валюте, плюс спот/фьючерс на ЕБС.

Evgeni Chernik, 

вариантов много, а ликвидности значительно меньше.
недельки хороши именно этим.
можно и синтетику подключать.
короче, идея-то простая — на разности IV и премий строим календарный арбитраж.
так, чтобы было и прибыльно, и с минимальным риском, и комфортно.

master1,

само собой.
если всякие авантюрные свойны прекратятся.

Evgeni Chernik,

про Т-пульсят улыбнуло)
но я адепт того, что разницу в IV никто не отменял.
поэтому возможен и зеркальный вариант прямой диагонали/горизонтали на краткосроке., если ваш опыт это доказывает.
все зависит от ситуации и способа управления./корректировки.
но мне нравятся LEAPS, поэтому ориентируюсь на них в первую очередь.
и на то, что проданной полученной премии вдвое больше, которую хочется по максимуму не отдавать).
а какую. первую ногу подставить, это индивидуально.

freddy1234,

новое это хорошо забытое старое)
может, вы не помните, а я помню, как газпром падал до 71 копейки (!), а потом рос до 370 рублей.
но в сегодняшнем реале повторить такие подвиги ему, видать, невмоготу…

Denis,

ок, понял.

«вечный» газпром по 79 без проблем.

придется брать, а то можно не успеть)

Дэн, 

 да, фантазеров у нас хватает, а прагматиков и грамотных экономистов и финансистов в топ-менеджеры не берут

Denis,

кстати, не удалось вам синусоиды от ОМ разгадать?
он в последнем посте выложил новую, еще более «волнительную» )

Denis,

да, в принципе стараюсь так и делать).
то есть открывать НЕлинейные позиции на основе кэрри и с хеджем.
чтобы было МО+ и кредитовые спрэды.
но убытки были, когда ВТБ резко на недельках поднимал ГО и автоматом закрывал их из-за нехватки обеспечения.
поэтому теперь предпочитаю покупать ПО, а МО только через адекватного брокера.
а вы что, открываете заведомо убыточные позиции с отицательным матожиданием? )))

Московский Лоссбой, 

этот уш… может пойти еще ниже.
проданные  ранее крайние путы по 82,50 придется в сентябре выкупать или роллировать еще ниже

суть идеи для большей наглядности или ненаглядности)

Si сентябрь/декабрь в квике — диагональ

Evgeni Chernik, 

так по данной картинке и нужна ближайшая дата исполнения по первой ноге.
после роллирования появляется новая дата.

а в принципе в калькуляторе вы сами можете выставить нужную дату и волатильность — есть окошки для этого.

картинки рапсодии еще привлекательнее, согласен.
но разгадать их у меня пока не получается.
может, вы можете дать разгадку?

калькуляторов идеальных нет.
он показывает, что в него заложили по алгоритму.
но если МО+ положительное изначально, то это и видим по контанго.
а далее в процессе при изменения IV нужны корректировки.
если построить спрэды с единой датой исполнения, то это будут уже вертикали, а не календари.

в общем, калькулятор это лишь инструмент для моделирования со своими ограничениями и условностями.
важнее сама идея и ее практическая реализация.
но если вы видите разницу цен, на этом можно заработать.
даже без калькулятора.
на основе простых графиков сравнения в квике.
ведь еще 3 года назад биржевого калькулятора не было.
сам использую и то, и другое.

Urwald, 

смотря какая тактика.
если просто поймать одно движение, обычно  достаточно 2-3 недель.
если задача держать вторую ногу с высокой премией до экспирации, то нужно выбирать не центральные страйки для неделек, а далеко вне денег.

например, С90000 на 30.07.26 можно купить  всего за 30-50. 
и при необходимости иногда лучше роллировать обе ноги по тренду, вверх или вниэ.

Veterok, 

опционы не сложнее китайской грамоты.
а на китайском говорят и пишут (!) полтора миллиарда )))

Главный плюс Алора — мейкерская комиссия 0.
И премиальные опционы без ограничений ЛОНГ/ШОРТ.
И никаких проблем с ГО — все по бирже.

ExpE, 

спасибо за интерес к опционам)

ExpE, 

для меня продажа коллов в этом дипазоне вполне приемлема, так как обычно  это вторая нога спрэда.

по улыбке — все субъективно, но если кривая идет вверх и подкреплена заявками на значимых страйках, это может служить неким индикатором настроения рынка
погуглите яндекс и ИИ, они про улыбку расскажут больше.
есть целая наука, как по ее изгибам и наклонам делать прогнозы.
я в этом не самый крутой знаток)

ExpE, 

почему?
как раз нужно ставит продажу коллов на страйках 110...170, но не ниже.
в моменте спот по 85-86.

это не совсем «правильная» улыбка, скорее полуухмылка).
но с движением вверх, если стоят заявки на продажу коллов выше рынка.
вероятно,  это хеджеры  или спрэдеры.

ExpE, 

если я вижу диапазон 110-170 по Газпрому, то свои заявки на продажу ниже него не ставлю на любую дату экспирации.
при споте 89-90 вероятен отскок вверх.
а на страйках 90-91 можно прикупить коллов и построить бычий спрэд.
возможно, и индикатор PCR (недавно про него писал) тоже показывает будущее направление.
да, все это субъективно, но лучше любой свой прогноз, чем никакого прогоноза.