Denis, 

если понимаете шутки юмора, уже хорошо)
на смартлабе, надеюсь, все в порядке с этим.

а под  фразой " в любой рыночной ситуации держать такую позицию в плюсе" имел в виду обычный динамический ДХ.
что и делаю в данный момент по этой позиции.

интересует другое — а на реддите ( не дошел до него) постят подобные  календарные графики в комбинации с фьючерсами?
и какие же есть калькуляторы, которые это корректно отображают, или их не существует вообще, судя по вашим комментам?

Denis, 

это как в том анекдоте про любителя радио — "… его всегда можно выключить").
нет у нас другого пока калькулятора.
поэтому для вас любой календарный график будет некорректным.
раньше всегда постил графики спрэдов из квика — но по просьбе трудящихся стал прикладывать скрины из калькулятора.
теперь остается один выход — не постить «бредовые» картинки, как вы пишете.
тогда ухожу в творческий застой и становлюсь читателем.
но вам карты в руки и перо в руки — пишите тексты с «умными» картинками.
буду только рад этому.

Denis,

в калькуляторе Мосбиржи забита формула БШ для европейских опционов.
поэтому его SPAN считает СЕЙЧАС как будто контанго сжалось или премии были получены.
это моя версия по ответу биржи на вопрос, почему калькулятор не комбинирует премиальные и маржируемые опционы (" технически такой возможности в данный момент нет").
в других калькуляторах такая возможность уже есть.
а спрэды с фьючерсами пока видим как прямую линию, о чем уже писал.
поэтому лучше всего к любой картинке прилагать еще и голову)

Denis, 

надо переходить на калькулятор startsmalloptions.ru

постепенно его осваиваю — можете тоже потестить

Denis,

таких тонкостей не знаю.
ваш скрин у меня на компе выглядит также расплывчато.
скрины в других постах других авторов аналогично.
а смотреть графики в смартфоне — глаза ломать (.

Denis,

не знаю, все профили воспринимаю как индикатив и как бумажную прибыль/убыток, как в бухучете.
реальную прибыль/убытки получим при закрытии позиции или частичной ее фиксации.
чисто логически все выглядит, как на картинках в учебнике.
в жизни такое торгую штатно без проблем.

Denis,

«проданный по… 29 550? (сложно понять по вашему скрину»
так скрин выладывает смартлаб.
но его легко увеличить Ctrl + на весь экран вашего монитора

Denis,

по-моему, начальный плюс это пока потенциал.

а на вашем калькуляторе ( не от Мосбиржи) можно эту же позицию смоделировать корректно, если она кривая, по примерно тем же данным?

в квике эта позиция в моменте плюсует.
на листе А4 в клеточку тоже выглядит нормально)

Vasily Smolyar, 

скрин это индикатив.
в реале собирается по рынку.
 понятно, что IV и цены могут ходить сами по себе.
но текущее контанго все равно в нашу пользу.
главное, изначально его зафиксировать.
а возможные отклонения можно корректировать краткосрочными опционами.

Evgeni Chernik, 

да, это нормальный вариант

Evgeni Chernik, 

тут я пас — крипту не понимаю, поэтому не торгую

Evgeni Chernik, 

граали разные бывают.
нужен еще 3-й счет — для регулирования НДФЛ.
не благодарите)

дмитрий сотников, 

у меня не такая память, как у Алисы)

если что-то не помню, уточняю у нее.

а цены-то были еще ниже, оказывается...

Evgeni Chernik, 

подобное мы с коллегой практиковали давным давно.
только с фьючерсами.
пару раз прилетали письма счастья — за серию сделок с одним контрагентом.

дмитрий сотников,

уже отвечал
«Алиса не ошиблась — она ссылается на аналитику Финама от 2006 года, где отмечается ретроспективно, что цены такие были в 1998 году».

Юрий Попов, 

это пусть автор ответит)
в этом тоже есть некая цель и смысл.

Evgeni Chernik,  

«Какой уже раз пишу про эту самую палку и второй счет»

ваша идея купил колл по 1000, продал колл по 1000 на втором счете понятна.

можно также только  покупать коллы на одном счете, в продавать только фьючи на другом.

в этом тоже можно найти некую выгоду.

.

Evgeni Chernik, 

каждый художник видит картину по-своему.
когда-то прочитал про interstrike arbitrage.
и такой алгоритм работает всегда.
то есть открыв позицию на низком страйке, можно собрать высокий страйк на одном БА с одной датой исполнения синтетически.

«вы не соберёте на одном счёте без потерь эту конструкцию с одной датой исполнения без продажи — покупки самому себе центральный страйк»

 а разве купил колл/купил пут практически по одной цене на одном счете невозможно?

Сергей Макаренко, 

понимаю, он может еще и разойтись.
так  как БА разные.
поэтому вариант использовать связку +ВФ/-КФ полностью через синтетику  или ПО, о чем уже писал, остается в проекте.

дмитрий сотников, 

Хроники пациента

● 18 июля 1997 — первая сделка по акциям Газпрома на Санкт-Петербургской фондовой бирже по цене 3 рубля 59 коп.

● Октябрь 1997 — за 3 месяца акции взлетели до 10,5 ₽ (рост в 3 раза).

● Октябрь 1998 — после азиатского финансового кризиса и дефолта в РФ акции упали до 59 коп. — падение почти в 20 раз от максимума.

● 2005 год — бурный рост капитализации начался в ожидании «либерализации» рынка акций, в т.ч. для нерезидентов (состоялась в декабре 2005). Газпром вошёл в 10-ку самых дорогих компаний мира.

● Май 2008 — первый исторический пик: 369,5 ₽ за акцию. В долларовом эквиваленте бумаги поднялись до $15,65.

● Октябрь 2008 — мировой финансовый кризис обрушил акции до 84 ₽. Капитализация упала до $68 млрд.

🚀После кризиса 2008 года акции долго восстанавливались, но в конце концов переписали хаи. В октябре 2021 был установлен абсолютный исторический максимум — 397,64 ₽ за акцию. Капитализация компании тогда превысила 9,4 трлн ₽.