ВТБ - улыбки-двойняшки

17 февраля 2026, 11:26
|
Stanis

Если внимательно посмотреть на эти улыбки, то некие осторожные выводы можно сделать.
Имхо, спот будет подрастать, а фьючерс будет отставать или стоять на прежних рубежах.
Аргументы железные — это же не близнецы, а двойняшки).
По БА, IV и премиям.
У кого зоркое зрение, на этой разнице можно заработать.
Присоединяйтеь!

ВТБ-март ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы
ВТБ - улыбки-двойняшки

ВТБ-март МАРЖИРУЕМЫЕ опционы

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
ВТБ

Ключевые слова:
опционы,
втб

300 | ★1

14 комментариев

К чему присоединяться, за чей счёт банкет)))

Владимир

Вчера в 15:18
Ответить

Владимир,

за счет арбитража улыбок)

Stanis

Вчера в 15:20
Ответить

Stanis, честно говоря при такой ликвидности сложно полагаться на улыбку.Но если исходить, из того что есть, пока коридор. По премиалке риск по колловой стороне больше.

Scalper Scalper

Вчера в 16:52
Ответить

Scalper Scalper,

понимаю некую условность таких улыбок.
но задумка иная — покупаем ПО 1000 и продаем МО за 1200.
прямо по рынку и до экспирации.
будет больше ликвидности, такой арбитраж станет менее доходным, но более доступным.
так как разница, хоть какая-то, есть всегда.

Stanis

Вчера в 18:00
Ответить

Stanis, если получится выдержать заданные параметры то да. Спред минус комиссия логично.

Scalper Scalper

Вчера в 18:18
Ответить

Scalper Scalper,

так а что их выдерживать?
гамму не проверял, просто по стаканам открывался.
до экспирации бывают выкрутасы-манипуляции, но если спрэд уже открыт, то на дату исполнения квартальников все закрывается в плюс.
есть налоги, комиссии, но все равно выгодно.
доходность 25-30% годовых не впечатляет, но для безриска это очень даже хорошо.

Stanis

Вчера в 18:34
Ответить

Stanis, при сильном движении разница в гамме может серьезно отразиться на дельте.

Scalper Scalper

Вчера в 19:05
Ответить

Scalper Scalper,

да, конечно.
но изначальный арбитраж с целью закрыться в дату экспирации обоих опционов эти риски нивелирует.

Stanis

Вчера в 19:38
Ответить

Stanis, спекулянта как то не впечатляет 25-30%

Scalper Scalper

Вчера в 19:08
Ответить

Scalper Scalper,

согласен, поэтому строим болеедоходные синусоиды, зигзаги и шатры неизбежной прибыли)

Stanis

Вчера в 19:40
Ответить

ВТБ = фьючерс/-опционы ( по ДХ с вариациями)

Stanis

Вчера в 19:47
Ответить

Stanis, одно время в сообществе довольно широко обсуждался опционный скальпинг.При определенных условиях можно неплохо зарабатывать.

Scalper Scalper

Вчера в 20:06
Ответить

Scalper Scalper,

скальпинг на любителя.
когда-то сам пробовал — нервно и затратно.
но сегодня это любимое занятие алотрейдеров.
мне все-таки ближе спокойный позционный трейдинг.

Stanis