Юрий Попов,

условно это спрэды с положительным матожиданием.
например, куплен колл за 100/продан колл за 1000 на один БА.
стяжение спрэда даст плюсовую вармаржу.
или куплен  опцион с IV за 20%, а продан за 50%.
есть положительная разница в нашу пользу — закрываемся.

Дмитрий-Димас Ермаков,

тогда вы просто идеальный трейдер!
а интуиция у вас основана на логике и большом опыте, однако )

Evgeni Chernik,

именно про такой арбитраж писал несколько постов.
все работает отлично.

а как насчет примера на вашем двойном счете?

AlekseyW,

это слишком поверхностный взгляд.
уже сегодня на ПРЕМИАЛЬНИКАХ доступны с десяток ликвидных контрактов в глубину 1-2 месяца.
но на рынке и в жизни всегда есть мифы и ложные мнения.
доверяй, но проверяй сам!

Дмитрий-Димас Ермаков, 

у вас интуитивный трейдинг на основе большого опыта.
это все равно как гроссмейстер в большинстве  шахматных партий выигрывает за счет стандартных стратегий у менее продвинутых соперников.

Evgeni Chernik, 

значит, вы никогда не пробовали, например, ПО/МО, если пишете про альтернативу  «известный двойной счет».
 
на ПО/МО все просто, а именно  +1000/-1300= +300  в дату экспирации автоматом гарантированно.
а на вашем двойном счете возможно такое именно по опционам?

 «Какие конструкции вы посоветуете?»

кэрри-трейды

 «Есть ли конструкции с диапазонным доходом и ограниченным риском?»

есть, это 6 стандартных вариантов опционного арбитража

«Хочется такую конструкцию, которая при любом исходе рынка дает плюс — где-то меньше, где-то больше, но всегда в прибыли.»

так это простейший  арбитраж ПО/МО.

более сложные стратегии — синтетические/опционные «облигации».

Толстый Джек, 

по версии наших СМИ, эта сво закончится через 10-20 лет ( дугин)
впереди варшава, берлин, париж и брюссель
это уже  точная инфа от ДАМ )))

нет точной инфы — зачем писать домыслы

помню, были опросы про торги выходного дня от биржи и брокеров.
большинство же проголосовало против, около 75-80%.
сегодня даже некоторые брокеры, Твой брокер, например, закрыты в выходные.
но по «просьбам трудящихся», кривые и обрезанные  торги запустили.
на очереди режим 7/24/360.
так что ждем новых цирковых представлений (((
шоу маст гоу он…

Илья Коровин, 

тяжба по вашим искам и  по нефти -37 чем закончилась?
суд вынес общее решение, что  клиенты обязаны платить за долги или спустил вопрос на уровень брокеров?

к написанному хотел бы добавить еще про опционы.
в выходные дни они вообще НЕ торгуются!
в отличие от некоторых фьючей, того же серебра.
вопрос — зачем вообще такие потенциальные засады устраивает биржа?

и про ММ — биржа даже засекретила  их список, который раньше был в свободном доступе!

ответ биржи — " Такая информация не предоставляется".

ответ брокера-ММ 

Благодарим Вас за обращение. Брокер  не раскрывает информацию о том где является маркет-мейкером.
С  уважением, 

то есть как в «Что? Где? Когда?»  клиенту предлагается «черный ящик».


логика такого абсурдного решения непонятна.
и главное — кому выгодно сокрытие такой инфы?

у вас есть какие-то версии?

Андрей Карбовский, 

понятно.
тогда удачи!
пишите про опционы, когда захочется.
у нас эта тема мало помалу развивается.
придет мир и наладятся отношения с Западом, может, и на ваш рынок подключимся. 
а пока с замороженными иноактивами нет интереса.

Андрей Карбовский, 

«ликвидности во всяком случае для фьючерса e-mini очень много».

на него есть опционы? маржируемые или премиальные?


у нас более-менее  расторгованы валютные фьючи и опционы, маржируемые и премиальные.
появился еще и вечный фьюч на доллар/рубль.
вот в этом контексте и торгуем.

Олег Ков, 

там в самом деле в этом плане получше стало.

Андрей Карбовский, 
 
открытый tail risk ( продажа краевых опционов, коллов и путов), особенно на  долгосроке, у нас  из-за малоликвидности опционов  приходится нейтрализовывать фьючами.
хотя, конечно, лучше было бы закрыться и роллироваться поглубже/повыше, как в Америке )

а вы какой способ предпочитаете?
и всегда ли есть ликвидность на вашем рынке для долгосрочных ОТМ?

Андрей Карбовский, 

«Открывают такую красоту на длинной серии немного глубже пиков по Vomma/Vanna. Но чудес не бывает, как мы знаем»

все верно.
это классическая диагональ.
но если эта «красота» открыта наоборот на короткой серии (ближней ?) ближе к АТМ, то профиль спрэда будет иной. 
при продаже  ОТМ/FOTM.
но там другие риски и потенциал.
у нас по ближней серии накануне экспирации основной риск это повышение ГО.
но его можно избежать, если покупать премиальные  расчетные опционы.
имхо, расчет ГО разный  в Америке и у нас в таком случае.

Андрей Карбовский, 

если я правильно вас понял, то любые «дебетовые ямы» должны перекрываться «куполом прибыли» изначально.
обычно при потере 50% премии купленной ноги рекомендуется ее ребалансировать или роллировать.
как именно — по ситуации.