Сергей Sergey,

банкротство брокера или ВТБ, закрытие биржи, новая бессмысленная сво… (((
имхо, прилет инопланетян не повлияет на схождение опционов-двойняшек в дату экспирации ).

Evgeni Chernik,

радует, что вы в теме )
если от 600 т.р., то можно примерно то же самое и на РТС с валютным хеджем сконструировать.
то есть IMOEXF / RTS и так далее.
естественно, в пропорции или эквиваленте по ГО или номиналу.

Александр Резинков,

раз тема не ваша, отправьте пост в игнор и автора в бан.
а про «полупьяного маркетоса" даже комментировать как-то неудобно.

Сергей Sergey,

1. уже ответил в предыдущем комменте.
на графике же четко видно +колл/-колл
2. на сегодня существует 100+ стандартных конструкций ( гугл).
НЕстандартных наверное на порядок больше — под конкретную ситуацию ( аномальное IV, жирная тэта и т.д.)
Вне обсуждения из-за рисков и сложности управления.
3. +1300/-1700=400, к примеру.
доходность 400/2500 (ГО)=16% в квартал, или 5,3х12=64% годовых

Александр Резинков,


«есть комбинации проще и дохдней!»

чтобы никто не сомневался, можете назвать пару таковых?

Александр Резинков,

у финама нет неттинга, поэтому он неинтересен

Александр Резинков,

а разве не вы мне в личку писали и зазывали на хомяках зарабатывать на крипте? )))

Evgeni ChernikEvgeni Chernik,

да, именно так.
единственное — нужно творчески подобрать коэффициенты.

Сергей SergeyСергей Sergey,

нет, не так.
ОСНОВНАЯ конструкция( на графике +ПО-МО. на одну дату экспирации.
тут ГО по проданной ноге максимум.
но у адекватных брокеров меньше.
доходность разная 25-50% годовых в среднем.
построить в калькуляторе биржи график пока технически невозможно — только на бумаге.
но логически и так вроде бы все все ясно.

остальные комбинации также возможны.
но это уже зигзагоиды )
и там разные страйки, даты экспирации, принципы построения и управления и т.д.
в общем, сложные конструкции на СЛ мало кто разбирает и, вероятно, использует.
у меня такие есть, но это НЕстандарты и вне обсуждения.

Stanis, 

и почему мессенджер MAX или SHAMAN до сих пор не русифицированы?
куда смотрят ура-патриоты?
к великому сожалению, благоглупости у нас на каждом шагу…

А может и латиницу в тикерах и на клавиатуре запретить?
 вы торгуете МЕИР? )))

Александр Резинков, 

ваш рекламный спам удалять не буду.
вы все равно не торгуете на рынке.
поэтому не пишите тут про то, что лично вам фиолетово.
но лучше вам самоудалиться или ответить на вопрос — есть ли в Америке премиальные и маржируемые опционы на один БА, как у нас?

Mister Iks, 

никто не понимает.
но это надо использовать.

Чего и следовало ожидать на полуторгах.
Фьючерсы есть, опционов нет.
Валюты вообще все закрыты.
Золото и серебро на взлете.
В общем, кто любит цирк, не соскучится.

Владислав,

вы умный и молчаливый инсайдер? )))

«Подобно тому, как используя в одной позиции и купленные и проданные опционы, мы снижаем (компенсируем) влияние «правильности или неправильности» цен опционов – можно попытаться компенсировать влияние «правильности или неправильности» самой ухмылки, используя зеркальные друг другу построения, одновременно играемые, к примеру, на двух разных счетах»

идея интересная.
имхо, использовать второй счет не абсолютно зеркально, а лишь частично для компенсации «неправильных» цен тоже возможно.

Vasily Smolyar,


все относительно.
синтетику никто не отменял.
и сами фьючи на разные даты торгуются.

Владимир,

при ПОСТАВОЧНОМ отрицательном фьючерсе, что в итоге получит покупатель по вашей логике?
он, например, покупал фьючерс на тонну сахара.
в интересах кондитерской фабрики.
которая в свою очередь имеет обязательства перед другими контрагентами.

Technotrade,

в золоте, сбере и газпроме то же самое.
вероятно, большие деньги поддерживают такую особенность, чтобы на этом сделать еще больше денег)

Pablo76, 

почему?
мне вот нравится вместо фьючей купить коллы на ЦС и захеджить липсовыми фьючами.
то есть скрестить линейное/Нелинейное.
дельту с контанго.
спокойно и комфортно.