Юрий Попов, 

«Если я правильно понимаю, то после первой экспирации нужно закрываться»
да, можно.
а можно и роллировать первую ногу или сразу всю позицию на следующий период, если это выгодно по ситуации на рынке.

Юрий Попов, 

насчет расчета  доходности есть еще один «деревенский» способ.
например, берем на СЛ (из раздела «Котировки, фьючерсы») значение кэрри по Газпрому 15-16% годовых.
и просто умножаем его на фьючерсное плечо х4..5, если строим эвивалентный кэрри только из фьючерсов и опционов.
в итоге получим 15х4...5= 60...75% годовых как  индикативный бенчмарк.

с учетом запаса по ГО делим  этот показатель пополам и цифра в 30...35% годовых этот тот минимум, при котором сделка имеет смысл.

все это очень субъективно, но даже такой приблизительный расчет полезен.

Юрий Попов, 

да, как-то так.

значит, автор поста не слукавил )


ГО можно еще экономить разными способами.
например, если Газпром куплен  (в виде фьюча или коллов), то  подкупка даже самых дешевых путов резко снизит ГО.
но уже лайфхаки из другой истории.

в моем графике суммарное ГО составило где-то  чуть меньше 3000 на один дальний проданный фьючерс.
но это уже чудеса синтетики )))

Юрий Попов, 

вы же видите ГО текущее.
представьте, что на дату первой экспирации все позиции закрываете.
потенциал дохода видите.
ничего сложного.

понятно, что это индикативная цифра в моменте.
но, как ориентир,  вполне нормально.

Юрий Попов, 

а вы можете независимо подсчитать расчетную доходность относительно ГО?
некоторые коллеги не верят цифрам «от 30...50»?

Юрий Попов, 

зависит от портфеля.
то есть что именно куплено, и что продано.
и на какие месяцы.
мой график с более высоким правым краем.


это как эспандер — можно растягивать/сжимать  изначальный спрэд.

Юрий Попов, 

в посте обычный календарный зигзаг 

Юрий Попов, 

это вы про какой именно  график?

BlackDriller, 

если есть идея, то реализовать ее на практике  дело первое )

Login12345, 


нет, 0,3% это максимальный риск.
премия просто сгорит.
это как страховой полис.

Zoran, 

имхо, не похоже.

мои версии:

1.  купленный стрэддл +  что?

2. «рождественская елка»  ???

Kaliningrad79, 

на такой «хрени» смекалистые умы деньги делают.

… и такой вдогонку.

это из творчества коллег в соседних постах.

мне пока не удалось подобрать позиции

Zoran,

отлично!

вам  плюсы за смекалку )


а такой вот профиль осилите?

Evgeni Chernik, 

так это уже несколько лет так у него.
но мозги можно напрячь и какую-то пользу выжать даже из картинок.

BlackDriller, 

тогда вам виднее, что это может быть.
«галочка»  выше 0 чем-то  ведь обусловлена.

Андрей Карбовский, 

вам улыбки ближе, у нас они мало популярны.
так как транслируются с опозданием.
в любом случае полагаться на одну лишь улыбку нельзя.
а так для общего вью некая польза есть.

BlackDriller, 

нормальный купленный стрэддл.
с плавающим хеджем будет выше 0 и слегка перекошен.
на ПО/МО еще нагляднее будет.

Андрей Карбовский, 

не спец я по улыбкам, в отличие от торгующих по ней коллег.

похоже на ухмылку.
наблюдается, когда волатильность пут-опционов выше, чем колл-опционов. 
рынок обычно падает быстрее, чем растёт, поэтому пут-опционы  стоят дороже колл-опционов.

у меня куплен стрэддл на SP500 на FORTS и прикрыт стрэнглом.

Evgeni Chernik, 

а графики выше нуля возможны на комби-спрэдах — например, пару таких можно видеть в моем сегодняшнем посте.
как бы в ответ МО)