Андрей Карбовский, 

100 куплено, 2 продано.
ближняя/дальняя нога

Андрей Карбовский, 

нет, не так.
допустим, куплено 100х20, а продано 2х1000.
паритетность в пользу покупок.

с синтетикой ratio spreads cтроить проще.
но это у нас из-за малоликвидности.
голь на выдумки хитра )

Моргунов Петр, 

увы )))

Андрей Карбовский, 

нет, вертикалей как раз мало.
в основном диагонали — самые разные.
прямые, обратные, двойные, пропорциональные...

дельта-нейтраль держу 0,7-0,8, так как при 100% прибыль будет  сильно ограниченной.

Андрей Карбовский, 

мне близок постулат из ТА — цена включает все факторы.
вега лишь одна из ее составляющих.
поэтому хеджирую любые риски в спрэдах как бы визуально, в комплексе.
то есть если что-то условно куплено за 100, стараюсь продать что-то за 1000.
и стяжение спрэда это и хедж и фиксация дохода одновременно.
а копаться глубоко по каждому греку не особо рационально.
прдпочитаю именно так, но не рекомендую копировать такой подход)

Дмитрий-Димас Ермаков,

тем не менее, сегодня при феерической волатильности на драгметаллах и газе, есть смысл повним ательнее оценивать такие активы.
печально одно, что наши ММ куда-то разбежались и видит око, да зуб неймет (((.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

это и так некий компакт-дайджест.
более подробно все есть в книгах, видео, учебных курсах.

но напомнить азы всегда полезно)

Если и  так непонятно, то +10 фьючей VTBR, — С9500 х100, — Р6500х50

Корректировать ДХ можно докупками фьючерсов/допродажами опционов.

Все нормально, вармаржа в плюсе

Options Medley, 

там все по стандарту, хотя он часто некорректно рисует PL
мне достаточно и графика в квике.
все уровни обозначены, ТБУ легко считается

Options Medley, 

-С9500/-P6500  стрэнгл на МАРТ

ждать у моря погодЫ !!!

но кое-кто из комментаторов упорно  ждет погодУ )))

Options Medley, 
зеленый фьюч, красные и синие опционы.
тикеры на скрине с цветами — на весь экран можно увеличить

ситуацию усугубили ММ, которые по опционам вообще ретировались с рынка.
а сильнейшие качели по газу это его особенная фишка.
в текущем году компанию  ему составили все драг. и  пром. металлы.
IV в 100...300% не для слабых духом…

Игорь ПМ, 

когда-то генерал Лебедь сказал, что если бы дети элиты оказались в окопах, война бы закончилась через две недели.

миру мир, нет войне.
все фишки  ввысь?

Options Medley, 

дошло до кого?

у гепарда и черепахи  свои speed  и сolor )

но ДХ уравнивает всех.

если бы в шахматах играли одни каспаровы и фишеры, все партии заканчивались бы ничьей.

Остапа понесло! 

когда ждем поезда, ждем свой вагон, то есть его часть )))

это РЯ, буквоед.

Eugene Bright, ГЛАГОЛ «ЖДАТЬ»Почему мы говорим «буду с нетерпением ждать (чего?) нашей встречи», а не «Буду с нетерпением ждать (что?) нашу встречу»?

Это особенность употребления глагола «ждать». Как правило, он требует после себя родительного падежа.
Вот информация с портала gramota.ru:
ждать управляет родительным (кого, чего) и винительным (кого, что) падежом. Родительный падеж – при сочетании с отвлеченными существительнми или конкректными, но употребленными с оттенком неопределенности: Я жду автобуса (любого, какой подойдет, на такой и сяду). Я жду любви, как позднего трамвая. Винительный падеж – при сочетании с одушевленными существительными или неодушевленными с оттенком определенности: Я жду сестру. Я жду автобус № 20 (именно этот, конкретный). Аналогично: Я жду свой кофе.

Ценные сведения по теме содержатся также в следующей статье:

на среднесрок смотрим также на июнь.
и на наиболее популярные страйки там.
тоже хороший индикатор.