«Удерживаются длинные позиции, как базовом активе, с учетом систематического удержания короткой позиции в вечном фьючерсе IMOEXF»

да, весьма показательно.
но есть и более выигрышный вариант.
если длинные позиции в индексе ММВБ заменять премиальным опционом IMOEX.
правда, не все брокеры идут на такой неттинг.

есть и еще более доходные варианты, которые сразу неочевидны, но вполне реализуемы на FORTS

Михаил, 

выгодно — это, например,  ПРОДАТЬ паи сегодня, а КУПИТЬ в  понедельник.

ставки варьируется в диапазоне 15.50...16% в моменте.

пай на сегодня включает в себя плату за 3-дневный своп.
есть еще праздники в 3-5 дней по календарю, когда биржа закрыта.

на крупных суммах разница в 2-3 тыс. руб. заметна.

таковы особенности РЕПО.

Михаил, 

нет, это не так.

Факторы, влияющие на ставки РЕПО

1. Ликвидность рынка. В конце недели (пятница) может возникать повышенный спрос на ликвидность, так как участники рынка стремятся закрыть позиции или подготовиться к выходным. Это потенциально может привести к росту ставок РЕПО. В понедельник, наоборот, иногда наблюдается избыток ликвидности после перераспределения средств в начале недели, что может снижать ставки.

Михаил, 

к тому, что стоимость овернайта в разные дни недели разная.

Михаил, 

это РЕПО.
и сегодня пятница.
в году 360 календарных дней.
и 252 торговых дня.

Юрий Попов, 
важен паритет по количеству.
дельта в этом случае должна условно рассчитываться по равным количествам.
то есть +20ПО = -1F для кэрри.
и тогда все будет нормально.

цена шага тоже имеет значение.
сравните обе спецификации для понимания.

Юрий Попов,

дельта на ЦС равна 0,5.
значит, 0,5х2=1.0
все по синтетике)

Scalper Scalper,

да, он молодец.
очень жаль, что в свое время биржа его обидела с проектом «мягкие котировки», поэтому он и ушел из публичного поля.

Юрий Попов,

да, именно так.

Юрий Попов,

внимательно посчитайте цены покупки/продажи.
а также сравните лотность.
контанго не всегда бывает.
тогда можно заработать на бэкварде.

Scalper Scalper,
да, помню.
застал еще даже такое — на бирже Гермес торговали с голоса валютными опционами через маклера, поднимая свои карточки- бэджи!
а на РТСБ в большой толстой тетради в клеточку рисовал графики PnL и просто графики цены в крестиках-ноликах.
потом появился Алор-трейд с опционами, но без всякого опционного софта.
купил американскую книгу Volatility Trading и первые стратегии аочепнул именно оттуда.
поэтому на таком фундаментале Квик с «разрабочиком стратегий» это предел мечтаний.
кстати, и сегодня у большинства брокеров стоит обычный Квик без него.
навороченный ПК и опционные калькуляторы это хорошо, но в опционике успешный многолетний трейдинг зависит от собственной торговой системы с положительным матожиданием.
как у Алексея Каленковича, который в свое время был для многих кумиром для подражания и настоящим гуру, а не одним из многочисленных инфоцыган, коих сегодня. развелось великое множество…

Scalper Scalper,

Квик всего навсего универсальное рабочее место.
Прямой зависимости успешности трейдинга опционами от крутизны софта нет и быть не может.
Торгуют головой и логикой, а не характеристиками ПК.

Юрий Попов,

увы, нет.
постройте с МО индикативно.
или на листке в клеточку вручную.
если это кэрри на одну дату, то условно без риска.
но брокер может вводить свои параметры ГО.
эти вопросы нужно выяснять заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Сергей Sergey,

ОК

Сергей Sergey,

вам лучше отдельный топик написать на эту тему.
или в ВОПРОСЫ.
если хотите получить обратную связь.
длинные ветки вряд ли кто читает.
тут уже никого нет.

Сергей Sergey,

мысли были, но подробно так и не дошел пока.
акцентируюсь в моменте на голубых фишках.
идей больше, чем денег)

Сергей Sergey,

вполне может так быть.
единственная проблема — ликвидность.
пытаюсь примерно тоже самое делать, но пока в основном через синтетику.
но все нужно считать и моделировать.
трейдинг на корзины перспективен — была когда-то такая идея на старом FORTS, пока его не поглотила ММВБ (((

Сергей Sergey,

наше кредо ВСЕГДА!
сегодня премиальных опционов около 40-50 контрактов.
никто не мешает, например, купить Самолет и захеджировать его самыми дальними фьючами или кросс-индексами.
а лучше всего даже не выходить за пределы субплощадки ПО.
покупаем коллы/продаем коллы IMOEX ( бета в помощь)

ves2010,

да, в курсе
наши эскимосы и их эскимосы как будто на разных планетах живут.
но какое нам дело до загнивающего Запада…