Моргунов Петр, 
ок, раз все нормально.

тоже общаюсь с биржей, но только по вопросам ее компетенции.
обещают и калькулятор улучшить, и нужную информарию в одном месте собрать.
а с брокера что взять?
на своем поле он главный и по ГО, и по неттингу, и по тарифам.

кстати, не прояснишь, как более опытный  по ПО, что именно означает выделенная фраза?
подробно изучаю новую страницу срочного рынка, но  практическую суть данного тезиса не догоняю (.

«Что такое NetOptionValue (NOV)?

NetOptionValue — сумма произведений теоретических цен опционов, рассчитанных по итогам текущей клиринговой сессии, и объемов соответствующих позиций с учетом знака. Опционы на акции будут использованы в качестве обеспечения по портфелю. Величина NetOptionValue влияет на объём свободных средств (FreeMoney) и дисконтируется за счет требований к ГО.»

anon, 

картинка свежая, по биткойну.
выше нуля -нет проблем.
остальное в процессе.

Моргунов Петр, 

Привет!
это обычная математика без округления в периоде ( для закачки данных)
и нюанс в разделителях — точка или запятая.
оставь 0,8 или 0,7 для корреляции, этого  более чем достаточно.
кстати, MOEX это не IMOEX ( Мосбиржи и индекс)
люди часто путают)

никакого пиара биржи нет.
как показал предыдущий пост, мало кто вообще заходит на ее сайт и не знает, какую полезную инфу можно почерпнуть

а свои замечания отправь через обратную связь на биржу — пусть ответят.

бета нужна для кросс-спрэдов.
поэтому даже в такой цифири от биржи проблем не вижу.

и где здесь аналитика от биржи?
просто информационные данные.

neLat,  

" А уж снижать риски через путы, больше на рисовку похоже. Опцики любишь?"

покупка путов  это нормальный и рациональный способ снижать риски падения БА.
ведь при росте БА  прибыль неограничена.
в этом плюс такого способа.

anon, 
да, есть такая версия.
вероятно еще, что страйки одинаковые и они довольно частые.
но как именно такое построить, например, на недельках Si, точно не знаю.
острые пики получаются, а приподнятые края слева/справа и плавные минимумы нет.
но если вы тоже такое видели когда-то, значит, такой профиль PnL возможен.

neLat, 

имхо, ИИ это «глупое» приложение для умных людей.
на сегодня он просто подбирает ответ на заданный вопрос.
в пределах всего заложенного массива информации.
как гласит пословица, из кувшина нельзя вылить воды больше, чем налито в него.

помимо ИИ, полно информации в книгах, учебниках и других источниках.
и критическое мышление никто не отменял.

Корреляция показывает, движутся ли два актива в одном или противоположном направлении и насколько тесно связаны их изменения. Значение корреляции находится в диапазоне от -1 до 1.

Значение, близкое к 1, означает, что активы обычно растут и падают одновременно; значение около -1 указывает на то, что они часто движутся в противоположные стороны. 

Главное отличие между бетой и корреляцией — в «точке отсчёта» и «интерпретации». Корреляция оценивает только направление и степень синхронности движения двух активов, не учитывая, какой из них выбран бенчмарком. Для расчёта беты сначала выбирают бенчмарк, а затем измеряют чувствительность актива к нему. 

Кроме того, у корреляции нет понятия «масштаба»; она лишь показывает, насколько движения совпадают.

Бета выражает «множители»: насколько сильно движение цены усилено или сглажено.

neLat, 

да, тема прикольная.
бета и корреляция известны задолго до появления ИИ.
и методы хеджинга самые разные есть.
вполне достойны обсуждения.
но раз вы уже попрощались, то спасибо за внимание, амиго!
вас тоже прощаю за сумбурность и неглубокость ваших суждений.
не согласен, но ваше мнение уважаю.
Ариведерчи!

есть также весьма специфическая тема бета-хеджинга.
кому интересно, поизучайте.
рынок многогранен в своей сущности как  в постоянной переоценке активов.

Еще одна полезная ссылка — КОНТАКТЫ- Форма обратной связи
Физлица могут задавать свои вопросы бирже

Проверено- отвечают

Александр, 

одну и ту же задачу можно решить разными способами.
кому какой больше понравится, тот и приведет на нужную вкладку.

Александр, 

взаимно.
но если что-то вдруг заинтересует, пишите.

Александр, 

да, понимаю.
и всегда стараюсь отвечать на любые вопросы.
но если чем-то вас лично раздражаю, то увольте.
какой есть уж, со своим стилем.
кому-то нравится, кому-то нет.

но пост был не про мой скрин-пример, а про более важные вещи.
и источник информации в тексте поста обозначен достаточно конкретно.

еще раз выложил скрин, как найти искомую ссылку.

Александр, 

не надо мне приписывать того, что я не говорил и не писал.
кому интересно, тот найдет по-любому.
это же несложно оказывается.
и все ссылки в посте и моих комментах есть.

а в остальном все люди разные.
как видите, пишу посты и трачу время.
потому что тема мне интересна.
но если нет обратной связи, значит, большинству это фиолетово.
опционы заставляют думать, анализировать, строить стратегии.
но на них свет клином не сошелся.
поэтому в опционном блоге либо энтузиасты, либо случайные зашедшие, либо просто любопытные.
как-то так.

Александр Сережкин, 

тебе виднее, где и как торговать.
если лично мне некомфортны облигации, то меня там нет уже долгие годы.
а кому-то, как ты пишешь, скучны и неинтересны опционы.
это нормально.
психотипы у всех разные.

Александр, 

нет, все в свободном доступе

Александр, 

эту информацию можно найти с разных страниц.
главная- срочный рынок- содержание страницы...
или из уже открытых подстраниц.

но если кто-то не может найти нужное на сайте  Мосбиржи, то, извините, вопрос уже не ко мне.

Александр, 

кто ищет, тот найдет!
с левой стороны скрина СРОЧНЫЙ РЫНОК в подробных подразделах.
надеюсь, что-то полезное там найдете.
если подробно покопаетесь в каждом.

а поражен я тем, что, видать, мало кто пользуется сайтом Мосбиржи.
там давно уже новый дизайн.
и много ценной инфы смартлабовцы, оказывается не видят!

Александр Сережкин, 

на опционном рынке 50..100% годовых это норма.
иначе зачем нужны стратегии?
есть депозиты и фонды денежного рынка под 15-20% годовых