Моргунов Петр, 

мне важно то, что глубина премиальников постепенно увеличивается с до 3...12 месяцев по наиболее ликвидным орционам.
это позволяет строить больше долгосрочных конструкций.
в связках со спотом или фьючерсами.

Моргунов Петр, 

«И да, реальным опционщиком можно стать, если думаешь своей головой, а не ищешь чужой грааль)»

согласен.
на чужом опыте далеко не уедешь.
познакомилося с опционами еще в прошлом веке), но тогда не было ни интернета, ни курсов, ни учебников.
купил на бирже РТСБ в киоске New Option Secret -Volatility, Дэвид Каплан.
и это была моя первая книга по опционам.
английский знаю, поэтому азы освоил быстро.
но практика заняла пару-тройку лет, пока что-то прояснилось в голове.
и появилась собственная ТС.
всяким cовременным  инфоцыганам не доверяю.
а развелось их по опционам уже несколько десятков.
люди поведутся, потеряют деньги и навсегда забудут про опционы.
вот что печально.
но прогресс все равно не остановить.
пусть медленно, но обороты по опционам растут.
и это радует.

2TUbr, 

ежели ни к месту мой коммент — смело в корзину его!
народ у нас как партизаны… )))

Az72, 

как говорится, глядя из Лондона виднее)
если вы в самом деле из туманного Альбиона.
у нас низкая ликвидность, высокие премии и широкие спрэды — но как-то выживаем и не горюем )))

2TUbr, 

да, вы попросили, я и поделился итогом по ВТБ)
а РТС не торгую принципиально уже долгие годы — не понравилась двойная валютная переоценка каждый день и постоянные манипуляции.
теперь, возможно, ситуация получше.

2TUbr,

не понял.
вероятно, кто-то задал вопрос, который я не вижу, будучи в ЧС.

 Можно поделиться — из серии предыдущих  постов про ВТБ ( не самый ликвидный опцион)

«Все проданные ранее опционы С8000… С9000… С10000… С11000, а также P7000...P7500 имеют 99% -ную вероятность завтра испариться в ноль.»

 Опционы испарились вчера, а фьючерс закрылся сегодня ниже 8000.

Это были проданные стрэнглы, открытые в широком диапазоне IV от 20 до 65%.

Итоговая доходность составила в среднем 30-50% годовых за квартал.

Az72, 

вы бы хоть один раз посмотрели на число открытых позиций, хотя бы на 2-3 опционах из топ-10 ( биржа ежедневно выкладывает отчеты).
кстати, вы сами торгуете ими?

Моргунов Петр, 

да, есть такое и у нас, и за бугром.
пару стандартных стратегий гуру освоил, и продает их как грааль.
и ведь спрос есть.
народ ленивый, ему проще заплатить, чем самому разбираться.
но раз так, то продолжаем идти своей дорогой.
тем более, что многое уже проверено в реале и успешно работает.

Моргунов Петр, 

сейчас ТГ недоступен у меня.
по возможности почитаю.

Моргунов Петр, 

значит, оба знали, на что шли.
такие лайфхаки  (например, по ГО) надо знать и применять.
а еще и синтетику.
и тогда  возможности опционного трейдинг раскроются во всей полноте.
тестирую сейчас самые нестандартные связки, чтобы из минусов нашего рынка извлечь плюсы.
многие не понимают, что на той же америке нет таких возможностей, какие сегодня есть у нас.
если творчески комбинировать ПО, МО, ВФ и КФ.

кстати, даже чисто на фьючах можно строить бабочки, кондоры и прочее.
так что смотрим в будущее с оптимизмом.
ведь мы опционщики с большой дороги )))

Моргунов Петр, 

так я тоже написал вполне корректно — просто шлейф от ИК ложится пятном на восприятие неофитами опционов.
а по сути это расчет, здравый смысл  и логика.
доступно всем при желании.

«Был ли это ИК, или его какой-то одарённый ученик, — не важно.»
Улыбнуло)
Но он тоже свое заработал.
Если четко действовал и контролировал риски.
Этим и хороши опционы — оба контрагента на одной сделке могут заработать.
Если один спекулянт, а другой хеджер.

Отличный кейс!
И аргумент против нытья скептиков  о неликвидности, пустых стаканах и т.д.
Надо просто выбрать стратегию и четко довести ее до конца.
Так держать! )))

 «Никакой опционной мудрости и далеко идущих выводов» 

Так cash secured put и есть именно она)

Это как в притче про маститого художника, нарисовашего портрет дамы за полчаса и запросившего  1000 франков за работу.
— Почему так дорого? Вы же потратили на картину всего 30 минут.
— Мадам, я потратил на ваш портрет всю жизнь и еще полчаса...

Знание — сила!
И хорошие деньги, если его применять на рынке.

А  КОЛЕСО это отличная стратегия.
Если подходить к ней с умом.

Сам тоже, если не хочется глубоко вникать и анализировать рынок, смотрю на IV и возможность заработать именно таким образом на NG, серебре и прочих подходящих в моменте активах.

Маркиз Лафайет, 

если вдруг прочтет, может, и ответит.
а так за эти годы опционика сильно ушла вперед количественно и качественно.
Китай, Индия, Африка, Латинская Америка, Азия — везде на биржах теперь есть и опционы.
и бурно разиваются экзотические деривативы.
нашему рынку еще догонять и догонять зарубежные биржи по всем параметрам.
если спецоперация закончится и вернутся нерезы, будет новый мощный импульс

Анна Фирсова, 

обычные инвесторы не трейдеры, поэтому довольствуются пассивными инвестициями

Денис Макаров, 

на нашем рынке деформации даже стали более масштабными за счет его экстенсивного развития и отстающей ликвидности

Можно еще более творчески использовать вечный фьючи.
Допустим, покупаем ВФ доллар/ продаем ВФ евро.
Гипотетически имеем положительное сальдо по фандингу, кросс-фьючерсный  «вечный „спрэд и неограниченные возможности для бустер-опционных обвязок.
На бумаге все хорошо, но требуется проверка в реале.
Как всегда, идей больше чем свободных денег(.
Но после завтрашней экспирации выделю на НИОКР побольше сумму.
Потому что кобчиком чувствую бонанзу в синтетических бустерах).
Структурный продукт это иллюзия безриска, а вот опционный пасьянс как раз его гарантия.

Моргунов Петр, 

вчера так и не дозвонился.
но вроде бы есть.