Pablo76, 

значит, нашему рынку есть куда развиваться.
а нехватка ликвидности мотивирует больше строить конструкции с синтетикой.
применить все, о чем написано, если и невозможно, то частично вполне реально.
но что-то мне подсказывает и реально вижу в стаканах, как даже на LEAPS стало легче торговать.
деньги чувствуют, где есть запах прибыли)

Понравился такой тезис.

«Можно еще выделить третий тип деформаций- это одновременно и по горизонтали и по вертикали, т.е диагональная деформация и диагональные спреды на опционах. Создают необычайно доходные конструкции в долгосрочной перспективе.»

Это именно то, до чего многие просто не доходят.

Alex Craft, 

не торгую на америке, но у нас под ваши критерии условно подпадают только серебро и природный газ.
иногда покупаю FOTM на значительно меньшие сроки, но только для медвежьих колл-спрэдов или стрэнглов.
из расчета, что «9 из 10 позиция уходит в ноль» именно для FOТМ )

а так да, ваша мысль понятна.
от черных лебедей никто не застрахован.

про ликвидность на FORTS немного цифр.
уже более года суммарное ГО превыщает 1,0+ триллион рублей и остается неснижаемым депозитом.
если у вас на счете не более 70-100 млн руб., то нет проблем с размещением их во фьючерсы и опционы в обычном режиме.
если денег больше, то нужно звонить ММ, и они вас прокотируют через стакан.
внебиржевой рынок опционов по ОИ на порядок выше и там крупные фонды и инвесторы проводят сделки на сотни миллионов рублей и более.

и просто из своего опыта.
если по каким-то опционам не хватает ликвидности, то всегда выручит синтетика.
короче, не стоит доверять всяким фейкам и мифам про суперликвидность на Америке и полное ее отсутствие на нашем рынке.
у нас нормальный опционный рынок, который развивается и соответствует уровню нашей экономики в моменте.
а когда закончатся всякие спецоперации и придут нерезы, получим новый приток иностранных денег.
а про преимущества FORTS лучше знают те трейдеры, которые ушли на заморские биржи, но почему-то снова вернулись в наше песочницу)
но это уже другая история.

логика опционного рынка одинакова что в Америке, что в Индии или Нигерии.
поэтому спокойно торгуем и творчески перенимаем передовой опыт зарубежных и отечественных опционщиков.

но если кому-то все же некомфортно на нашей бирже, выход на мироввые рынки всегда есть.
вопреки санкциям и всяким ограничениям.

как недавно написал Тимофей Мартынов, который даже прочитал данный пост, он хотел бы, чтобы Россия «жила в мире с миром».

остается только присоединиться к этому пожеланию.
нашей олпционике это пойдет только на пользу.

kolinkor, 

получается именно так.
проверьте еще раз сами источники.
но по логике все верно.
ведь ЕТС  теперь с 8.50 до 23.50 мск на срочном рынке.
и если на конец сессии у вас остаются открытые позиции по вечным фьючерсам, то по ним происходит расчет фандинга.

Az72,

да, читал про ваш опыт.
забудьте про профиль и мои комменты.
продолжайте развивать свою мысль.
не мешаю.

Urwald,

да, надо повнимательнее посмотреть и на такую возможность.
хотя применяю антифандинг ( из расчета, что он равен контанго) и давно вообще не смотрю текущие значения фандинга.
но запасной вариант никогда не помешает.

Az72, 

раз вы торгуете только фьючами, то в этом смысле вы уже не свой в опционном блоге).
первый раз вижу ваши комменты и не представляю, кто вы и где вы торгуете.
профиль ведь пустой, но неважно.
раз «тут я затем, что бы высказать свое критическое мнение, основанное на своей большой практике,», то высказывайте его дальше.
никто вам не мешает.
вам слово.

Az72,

как акын, пишу из своего опыта и практики про то, что мне интересно и что есть на нашем рынке.
к лайкам и хейту давно уже иммунитет.
критики бояться — на смартлабе не писать)
вы свое мнение высказали, но реалии нашего рынка вы либо не знаете, либо они вам не подходят.
критикуйте лучше стратегию, а не меня.
у каждого автора свой стиль.
а обычный флуд никому не нужен.
если вы опытный трейдер, то зачем вы тут?
торгуйте себе на америке, где суперликвидность.
а у нас своя песочница, чужие тут не ходят ©

Az72, 

нет так нет.
переубеждать или что-то доказывать, даже  с цифрами, смысла нет.
не нравится пост или автор — в  игнор или бан.

а так лучше сами бы написали про заморские опционы, если есть желание.
а то у нас критиканов много, а писателей единицы)

Az72,

тогда просто прочитайте хотя бы мой профиль, чтобы не тратить лишних слов.
у нас, к сожалению, опционы не на первом плане, но практики успешно торгуют.
и за последние 2-3 года возможностей стало больше.
всегда отвечаю тем, кто в упор не видит наш срочный рынок — нет ликвидности, еще чего-то и т.д.
кто хочет торговать — ищет возможности,
кто не хочет — ищет причины.

а построить стрэддл из ближних опционов и дальних фьючерсов — дело техники.
кому интересно, легко это сделает.
а новички пусть начинают с курсов или учебников.

Az72, 

посмотрел ваш профиль — не торгует на финансовом рынке )
применимо или нет такое на американском рынке, не могу сказать.
там просто не торгую.
у нас стало возможно, сам успешно торгую и более сложные конструкции.

реальные сделки — см. ЛЧИ 2022.
на ЛЧИ 2026 биржа сделки не выкладывает до сих пор (((

кто в теме — легко все поймет из графика.
кто нет — надо начинать с азов опционики, и более глубоко изучать синтетику.
 

sashka, 

нет, внесены изменения.
подробности в посте про фандинг

если я правильно понимаю, теперь есть возможность, если это рационально, спокойно закрыть вечный фьюч с аномально невыгодным фандингом в течение  ЕТС.
и на следующий день переоткрыться.

Сам спросил и сам нашел  — см. пост.
Раньше было удобно смотреть в ТГ биржи.
Сегодня остался только квик.
Или еще где-нибудь танслируется в онлайне эта информация?

nnn69, 

да, и на какой период вы собираетесь открывать позицию?
пост про средне- и долгосрок!

а открываться на недельках это уже скальпинг и спекуляции)
все можно, но с пониманием того, насколько это рисковано и доходно в потенциале.

nnn69, 

для каждого актива свой мин/макс по волатильности.
по акциям обычно 20% годовых как бы норма.
PIKK не знаю и не отслеживаю.
может, там есть свои истории.
но если вы построите график IV за максимальный период и увидите, что 64 это высоко, я бы просто купил пут в расчете на падение волатильности.
( можно и колл продать, но это если у вас есть PIKK как актив. Голые продажи всегда ОПАСНЫ !!!)

Mihha, 

коллеги когда-то пытались что-то придумать, но кроме дельта-хеджера ничего путного не получилось.
сегодня вероятно есть прогресс и в этом направлении.
поэтому все равно вручную ставлю лимитки лесенкой и нужный объем набираю под себя.
а кто контрагент — робот или нет, неважно.

Mihha, 

может, и есть.
но в стаканах их что-то не видно.
и вообще никаким самописным роботам именно в опционах как-то не доверяю.
слишком все неоднозначно и специфично по разным БА.
будет такая фича в квике или ином терминале — это другое дело.

Evgeni Chernik, 

тогда лучше сменить БА