sova, 

на 3-5 есть ММ и относительная ликвидность.
кто торгует, знает.
вы-то сами не торгуете?

stanislav sagaydak, 

есть и такой нестандартный зигзаг ( разбирали на днях)

stanislav sagaydak,

ваша ссылка полезная, спасибо!

stanislav sagaydak, 


Сбер на март в моменте

stanislav sagaydak, 

да, ровная.
но кроме  Si  есть и другие улыбки

Александр Резинков, 

продажа курсов это отдельный бизнес

Александр Резинков, 

так часто это и неважно.
например, важнее, куда он не дойдет за несколько дней до экспирации)

Pablo76, 

вот именно поэтому и вспомнил про нее.
потому что серебро и драгметаллы, кроме, золота  просто«проспал»(((.
но у нас полно своих голубых и неголубых фишек.
на низком старте.
триллион в ГО на фортсе уже неснижаемый суммарный депозит.
и на опционы кое-что перепадает. 

Александр Резинков,

мне лично хватает и ММ.
и ликвидность не столь критична для некоторых стратегий.
 а удивить доходностью  местных опционщиков трудно, такак как тут есть очень крутые по этой части.
вы тут новорег или старожил, не знаю.
а идеями я всегда могу поделиться.
как говорится, у меня идея и у тебя.
обменяемся, и у нас  у каждого будет по две идеи).

Александр Резинков, 

в этом смысле частично с вами согласен.
проще, чем из 2 ног или крыльев, не бывает ).
а вот риски и доходность не всегда удовлетворительные у многих простых конструкций.

 "QUIK для опционов не годится: там нет ничего для профессиональной работы."

не совсем так.
есть модуль опционной аналитики (разработчик стратегий).
есть возможность ставить календарные лимитки (кстати, у БКС такая возможность отсутствует напрочь).
и есть опционная доска — вполне приемлемая.
поэтому как торговая универсальная программа Квик пригоден.

но, согласен, более продвинутый функционал для опционов никогда не помешает.

Дюша Метелкин,

вот тут с вами абсолютно согласен.
поэтому, если серьезно, очень мало компетентных аналитиков на рынке.
но они есть.
по работе встречался с такими.
но у нас в компании был очень жесткий стоп-лосс (-5% от любого портфеля) и все сделки только с хеджингом.
благодаря этому и выжили во время всех кризисов, когда многие инвест дома понесли огромные убытки и канули в лету…

Дюша Метелкин,

уж и пошутить нельзя? )))

Дюша Метелкин, 

почему?
именно аналитики толково и аргументировано объясняют, почему бумага вдруг выросла или упала).
и я им верю.

Zoran, 

по вчерашнему посту — прочтите хвост ветки.
это был календарный НЕстандартный зигзаг для  длинного БА.
нечто подобное когда-то торговал А.Каленкович, если помните и знаете такого.

а красная линия внизу это когда у нас получается кредитовый спрэд.
если я правильно понял ваш вопрос.

Zoran, 

а вчера по Si вроде все выяснили.
нет?

Zoran, 

так сегодня обсуждаем Газпром и голубые фишки.
причем здесь Si?

Юрий Попов, 

«Если я правильно понимаю, то после первой экспирации нужно закрываться»
да, можно.
а можно и роллировать первую ногу или сразу всю позицию на следующий период, если это выгодно по ситуации на рынке.

Юрий Попов, 

насчет расчета  доходности есть еще один «деревенский» способ.
например, берем на СЛ (из раздела «Котировки, фьючерсы») значение кэрри по Газпрому 15-16% годовых.
и просто умножаем его на фьючерсное плечо х4..5, если строим эвивалентный кэрри только из фьючерсов и опционов.
в итоге получим 15х4...5= 60...75% годовых как  индикативный бенчмарк.

с учетом запаса по ГО делим  этот показатель пополам и цифра в 30...35% годовых этот тот минимум, при котором сделка имеет смысл.

все это очень субъективно, но даже такой приблизительный расчет полезен.