Однодневные опционы - ВТБ и другие

Завтра экспирация всех опционов на акции.
Остался последний шанс сыграть на скачках IV за один день.
Только за июнь на ВТБ волатильность с минимума 20% поднялась до 65% в моменте.
Примерно такая же картина и на других фишках.
За этот период, кто хотел и сумел прокатиться на волнах IV снизу вверх или наоборот, изрядно намайнил  плюсовой вармаржи.
Завтра финал и условное закрытие опционного полугодия.
Тактика покупки/продажи волатильности в очередной раз себя полностью оправдала.

Во 2-м полугодии будет еще интереснее, так как многие БА начнут новую жизнь после выплаты дивидендов или их отсутствия на новом ценовом уровне.
Можно построить трейдинг на ТА или ФА и прогнозах курса акций с вероятностью 50/50.

Но опционщикам часто достаточно единственного графике IV для определения точек входа/выхода.
Это и есть уникальная стратегия линейного тройдинга на нелинейных деривативах.
Проще и прибыльнее найти сложно.
Но требуется внимательное око, знание азов арифметики и умение пользоваься калькулятором или отлично владеть устным счетом).

Всем отличной летней погоды и удачи в трейдинге!


С8000 — бенчмарк ВТБ в июне — синусоида волатильности