Mihha, 

коллеги когда-то пытались что-то придумать, но кроме дельта-хеджера ничего путного не получилось.
сегодня вероятно есть прогресс и в этом направлении.
поэтому все равно вручную ставлю лимитки лесенкой и нужный объем набираю под себя.
а кто контрагент — робот или нет, неважно.

Mihha, 

может, и есть.
но в стаканах их что-то не видно.
и вообще никаким самописным роботам именно в опционах как-то не доверяю.
слишком все неоднозначно и специфично по разным БА.
будет такая фича в квике или ином терминале — это другое дело.

Evgeni Chernik, 

тогда лучше сменить БА

Московский Лоссбой, 

нет, он очень близорукий )

Можно также использовать график IV на ЦС  как индикативный  бенчмарк, но  открываться на страйках в деньгах / вне денег.
Тут уже вопрос ликвидности важен.
Но синтетика всегда выручает.

После такого поздравления все коронованые особы мира кинулись читать энциклопедии про  ЗаяЦев с Ъ  из России )))
Так как в ихних  краях таковые не водятся.
Токмо на Руси еще остались считаные особи…

Московский Лоссбой, 

не разрушайте сказку про Принца и Заяца! 

Шляпа Волшебника, 

Женская логика непознаваема)

Evgeni Chernik, 

это премиальные на IMOEXF

Evgeni Chernik, 

есть  опционы IMOEX, там получше

надо брать ©

Evgeni Chernik, 
нет, это другая история.
у каждого своя квартира в Сочи!
в мечтах)

Denis, 

спасибо, ответил

Denis, 

Супер!
Как же все по-разному думают.
Это напомнило мне ВТБ, который поднимает ГО на купленные МАРЖИРУЕМЫЕ недельки.
И запрещает ШОРТ по ПРЕМИАЛЬНЫМ опционам.
Поэтому действительно лучший вариант для шортов это покупать ПРЕМИАЛЬНЫЕ путы, на которые ГО не поднимается, так как они расчетные.

Кстати, не проверяли, какая примерная доходность может быть по вашей пирамидке к экспирации?
С учетом роллирования ближней испарившейся ноги в прошлый четверг?

Сам я почему-то зациклился на продаже стрэддла и покрытии его стрэнглом.
Но это по профилю не то получается.

да, без точной инфы понять суть и доходность «грааля» невозможно.
останется ли что-то на пиво — это ежик в тумане)

Denis,

если OM " hit a ceiling" ( уперся в потолок ))), то наверняка есть другие способы обойти низкую ликвидность.
мы же можем симулировать опционы через фьючерсы или синтетику.
но надо знать принцип, на чем основана обсуждаемая синусоида.
имхо, объемы в несколько сотен на Si вообще не проблема, если все ограничено ближними сериями.

Denis, 

«не старался повторить до миллиметра, но принцип понятен»

в нарисованной пирамидке  навскидку виден проданный стрэддл.
а как поднять края ее основания чуть выше нуля?
должна же быть хоть какая-то польза от наших обсуждений? )

2TUbr, 

вряд ли, они у него в бане навечно).

биржа ЛЧИ-2026 нормально сделать не может.
и если народ сам не тянется на ее курсы, то грош цена такому продвижению.
бирже предлагали свои услуги по опционам Каленкович с «мягкими котировками» и другие.
но она отвергла их, а сама ничего путного не может предложить.

2TUbr, 

да, пришлось ему поселиться у черта на куличках -на Ямайке)
имхо, если ему нравится само название уродливый буллшит, данное язвительным американцем, то и прилагательное к его фантазии «уродливая» тоже весьма символично.
короче, мы имеем дело с  неуемным фантазером.

POS — не исключаю, что он каким-то образом прочтет комменты его оппонентов, им же забаненных, и выдаст очередной опус.
то есть продолжение следует.

2TUbr, 

ненужели с демосчета?
тогда это совсем печально (((.
так публику троллить нельзя.
но всей правды мы не узнаем.