Сергей Sergey, 

да легко, но никакого негативного сценария!

Недавно дополнил портфель простым кэрри-трейдом — куплен 1 грамм золота за 11300 на споте/продан 1 грамм золота на декабрьском фьючерсе за 13050.
Потенциал конечной доходности  примерно 15,4% годовых.
Неплохо, но очень консервативно.
Теперь задача такая — повысить доходность в 2-3 раза, периодически  добавляя краткосрочные шорты путов и коллов к этому спрэду на протяжении всего года.

Сергей Sergey, 

в чистом виде теперь очень редко.
только тогда, когда нет связки ПО/МО.
или брокер не дает доступа к ПО, а свободный кэш есть.
в этом случае предпочитаю спрэды спот/ фьючерс/МО .

Evgeni Chernik, 

все отлично, хватило с лихвой )
год закончился лучше ожиданий.
есть значительные достижения, но всегда хочется большего.

«в ираноязычном аккаунте американского ведомства»

к американскому, кубинскому и олбанскому языку добавился еще и иранский )))

Mihha, 
давным давно понял и проникся идеей, что 100%-ный хедж не нужен постоянно и даже вреден.
поэтому стандартно 50..75% вполне достаточно.
всегда пишу «частичный/полный хедж по ситуации».
если уж сильно прижимает, тогда жестко локируем позицию и держим до закрытия/экспирации.
это во-первых. 
а во-вторых, в простом примере  по золоту выше  основной доход получается от опционных обвязок недельками, месячниками и т.д.
то есть тэта всегда идет в плюс, если открывать шорты вне денег в разумном количестве и постоянно их роллировать.
в-третьих, еще одна фишка.
кредитовые спрэды наше все.
даже в вертикалях, когда комфортно покупаем 1 опцион за 100, а продаем 2-3 суммарно за 150-200.
в общем, всегда есть придумки и готовые матрицы действий на любой сценарий.
как-то так.
и какой-то общий вью тоже важен для изначального выбора БА и даты эспирации основной позиции.
даже если он окажется не очень точным, не страшно.
например, если построение«тримарана» всегда начинать с дельта-нейтрали.
в процессе можно  усиливать, сокращать или роллировать лонг-стрэддл.
вам спасибо за внимание и коммент!

Недавно дополнил портфель простым кэрри-трейдом — куплен 1 грамм золота за 11300 на споте/продан 1 грамм золота на декабрьском фьючерсе за 13050.
Потенциал конечной доходности  примерно 15,4% годовых.
Неплохо, но очень консервативно.
Теперь задача такая — повысить доходность в 2-3 раза, периодически  добавляя краткосрочные шорты путов и коллов к этому спрэду на протяжении всего года.

Bazilius, 

дискриминация власти и должностных лиц.
чтите УК © — О.Бендер

tulevik, 

в третьем абзаце вы наговорили на пару-тройку статей про дискриминацию.
но на СЛ пока можно, а в ТГ уже небезопасно…

22022022, 

и так бывает)

Pringles, 

это из личного опыта? 

Vasily Smolyar, 

ну так киньте им свои пожелания.
пусть ведают, чего народ хочет.

Mihha, 

ключевое слово «хамелеон».
сравнение стрэддла с хамелеоном подчёркивает необходимость  адаптироваться к разным рыночным условиям и извлекать выгоду из изменений волатильности, не завися от конкретного направления движения цены.
то есть можно фиксировать часть  текущего дохода или защищать часть потенциального дохода.
способы подробно обсуждались в прошлом году.

Mihha, 

да, понимаете правильно.
но лишь наполовину.
тэту тоже нужно нейтрализовывать.
по вертикали, горизонтали или вертикали.
или даже более радикально.
хотя бы на минусующем крыле стрэддла.
одновременно снижая риски.
это и есть дополнение стратегии, чтобы итоговый результат был положительным.

Йонатан Берсон, 

да, такая ситуация типична.
мне тоже пришлось 4 (!) раза у каждого брокера отдельно получать статус КИ.
единственное, получал его по аттестатам/сертификатам о квалификации.
то есть просто по бумагам.
и через тест по версии брокера.
есть такой критерий для КИ.

Сиделец, 

«Но по отчёту получается что за вычетом комиссий на «туда-сюда» у меня кэша меньше становилось.»

это явное нарушение!
выясняли с брокером вопрос о окмпенсации минуса?
про 150 рублей в год было такое и у меня.
но Солид платил 100 рублей за право самому  использовать деньги и бумаги, и за право клиента пользоваться маржинальным кредитом. 

Сиделец, 

«у меня так ВТБ умудрялся занимать на ночь так что я еще и в убытке оставался :)»

а можете чуть подробнее пояснить?
откуда убыток возникает, если вы сами не  берете кредит?
у меня тоже втб, но просто не обращал внимания на такие  возможные выкрутасы (((

Паук, 

а мне ВТБ так и не дал такую выписку из реестра при НАУФОР или где-то там еще.
поэтому при отсутствии единого реестра и признания выписок из него получить квала у другого брокера это потеря времени и денег.

«Одна из главных мыслей: не пытайтесь предсказать будущее, просто сделайте так, чтобы случайности работали на вас "© Н. Талеб

Сэм Шарипов, 

может, неправ, но выход на зарубежные биржи для клиентов могут давать и другие неупомянутые крупные брокеры.
сами-то они торгуют там через свои филиалы или дочки, как Финам.
просто сегодня не афишируют такие услуги и свою аффилированность.
информация в целом полезная, спасибо!

Сэм Шарипов, 

ряд трудностей это понятно.
для тех, кто уже там.
так все-таки а новые счета для граждан РФ доступны или нет?
кто прав — вы или Коровин в своем чате, где нет ни слова про трудности в IB?