Evgeni Chernik, 

«Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.»

не получится, так как это маржируемый контракт.
если заменить фьючерс спотом, только тогда условно маржи не будет с ее влиянием на ГО, а только переоценка стоимости актива.

Evgeni Chernik, 

писал несколько постов  про арбитражи ПО/МО на дату ЭКСПИРАЦИИ.
все закрывается автоматом.
если у брокера неттинг «все по бирже».
тонкий момент — даты экспираций ПО и МО теперь совпадают по дате и времени, а раньше не совпадали.
даты экспирации фьючерсов и опционов отличаются на один день.
поэтому если у вас ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерс и опцион, то на экспирацию получаете БА — акцию или фьючерс.
по Si у нас поставка только по опционам, фьючерс всегда был расчетным.
премиальные опционы только РАСЧЕТНЫЕ.
все эти нюансы важны, если применяется синтетика
и еще одно — у ВТБ, например, все поставочные  ФЬЮЧЕРСЫ закрываются принудительно без поставки.
У некоторых брокеров выход на поставку возможен, если у вас есть обеспечение.
Иначе закроют принудительно.
Вот теперь, наверное, все на эту тему.

Также есть разница для синтетики,  какой фьючерс — календарный или вечный.
Тут тонкость в фандинге.
А так в общем плане можно синтезировать любые доступные деривативы.

profynn, 

1. ставим календарные лимитки до исполнения по своей цене.
2. недельки + 26...27...28...29 годы для спрэдов
3. раз вы в теме, то и отлично
4. любые каникулы кончаются трудовыми буднями )
надо просто расслабиться и потерпеть раз в году.

Evgeni Chernik,  
???
«у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными»

именно с моносчетов так и торгую в Алоре и ВТБ.
и все спокойно закрывается на экспирацию автоматом или вручную досрочно.

profynn, 

первое, раз появился ОИ, значит, интерес есть.
второе, ничто не мешает открываться на самых ближних недельках и роллировать их.
третье, покупая вечные фьючи, я сам стараюсь хеджироваться ПО с роллированием.

а каникулы хороши тем, что можно спокойно посмотреть графики и подготовить свой план действий.

На каникулах взгляните внимательнее на IMOEX-CLT  c глубиной до 03.2029.
Имхо, это именно тот жеребенок, котолрый может вырасти до небес)
Хотя можно найти и другие альтернативы.
Кто ищет, тот найдет.

Evgeni Chernik, 

«хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг»

замените фьючи на синтетические через премиальны опционы — и ваше  пожелание исполнится.
не благодарите)

Evgeni Chernik, 

тогда вам нужно просто перейти на премиальные опционы.
у них нет ежедневной маржи.
купил/продал — и ждешь экспирации.
все уже давно придумано до нас )

Моргунов Петр, 

да в принципе оно нормальное, если бы еще брокеры не своевольничали и неттировали все по бирже.
а так желание снять лишнюю шкурку с клиентов, например, по премиальникам с непомерно большой комиссией за малые лоты приводит к тому, что ПО становятся неинтересными и малоликвидными.

AngelOK, 

это хорошо.
но шортов на премиальных так и нет.
спрэдов между фьючами тоже.
втб тоже мой брокер, про все баги много писал им.
пусть исправляют, если считают себя флагманом рынка)

AngelOK, 

надеюсь, и наш форум они хоть иногда читают)

stanislav sagaydak, 

всякую идею можно улучшить.
но об этом уже в следующем году.
с наступающим!

Хиппарь одиночка, 

у меня нет  никаких иллюзий.
а вы лично писали на биржу или брокерам про баги?
отвечают и исправляют?

Хиппарь одиночка, 

уважаемый, постоянно пишу и что-то прошу улучшить.
и на на биржу, и в квик, и брокерам.
что-то делают, но обычно ответ один — записываем пожелание, по возможности реализуем.
нет ресурсов, нет спецов…

Хиппарь одиночка, 

да пусть постит, была бы польза.
отвечала бы на комменты к своим постам.

AngelOK, 

кстати, а с графиков можно выставлять заявки?
напишите на форум про свой трабл.
когда-то квиковцы лично ездили по профикам и записывали все пожелания.
мы им с коллегами много чего попросили внедрить.
прошли годы — и ни-че-го из желаемого не появилось (((

И по отчетам — неужели в 21-м веке непреодолимая сложность отображать фандинг, NOV и P/L в ежедневных клиентских отчетах?

Огорчает и то, что Квик как бы застыл в развитии.
Много полезных фишек он игнорирует.
По графикам, виджетам и  полной трансляции котировок по торгуемым активам.
АЛОР пытается что-то передовое в АСТРАС внедрить, но не хватает у него ресурсов.

Еще хотелось бы  видеть переоценку драгметаллов и валют в торговом приложении.
Например, ВТБ ответил, что поскольку по этим активам он не является налоговым агентом, то переоценку не производит.
Считайте, мол, сами вручную.

Я бы пожелал им прежде всего выполнять свои обещания.
Много было слов про ЕБС/ЕДП, про включение туда опционов, премиальных и маржируемых.
Год закончился, а воз и ныне там...