имхо, хорошая возможность появилась для хеджа на сентябрь.
покупаем фьючерс/ продаем С8500 или С7500.
кому что ближе)

Сергей Олейник, 

а как лично вы  оцениваете вчерашний «подарок» от ВТБ?

2TUbr, 

догадывался, но не был уверен.
у него свой подход, если кто читал его «Заметки».
а также у Каленковича, Новикова и еще двух-трех опционщиков, с которыми лично общался, когда были тусовки для народа.
сегодня в целом рынок сильно изменился, бал правят алготрейдеры и крупные фонды.
и конкурировать с ними практически невозможно.
но на опционном поле еще можно, если применять самобытные и нестандартные стратегии.
это как в шахматах ( снова такая аналогия).
Гарри Каспаров проиграл суперкомпьютеру, но все равно остался чемпионом мира и крутым шахматистом.
Короче, опционщики-практики как торговали, так и торгуют.
А кто проходит мимо и не понимает опционы, значит, ему это и не нужно.
Степень познания опционных премудростей у всех разная.
Но этот рынок не сложнее китайского языка или иврита — кто-то рисует иероглифы, в кто-то пишет справа налево в своей азбуке )))
Значит, вы тоже так можете.
Если есть такое желание.

В последнее время в постах упоминался СБ.
Как я понимаю, это Старый Бес.
А кто именно это, никто не знает ФИО?
На СЛ опционщики первой волны давно уже не пишут.
Либо перешли в другие чаты, либо перестали выходить на публику.
Из вышеуказанного списка помню только Стаса Бржозовского и stanislav sagaidak.
имхо, просто происходит трасформация и переосмысление.
Я и опционы, Опционы и я, Опционы… )))

Креатив это умение образно мыслить.
Очень помогает по жизни и в трейдинге.
Особенно в опционике.
Имхо, красивые профили стратегий присущи самым стабильным и прибыльным.
Поэтому изучаем азы и основы, тестируем и ищем свой стиль трейдинга.
Упорно и настойчиво.
Каждый день.
И тогда любые ситуации на рынке можно обратить в свою пользу.
Если умело применять опционы в сочетании с другими деривативами и спотом.
А иначе нет удачи!

2TUbr, 

детский или не детский, а для кого-то это уже стало любимым занятием.
просто не понимаю, зачем вести себя как хамелеон.
но  реальность такова, какова она есть, и больше никакова)

Rostislav Kudryashov,  

«в зачёт идут маржинальные бумаги на ЕБС (кредит под хороший поцент»
а разве не БЕСПЛАТНО?
была же такая реклама от Сбера.

но если уже  за %%, то за сколько именно?

2TUbr, 

если я правильно понимаю, нельзя читать посты того, кто занесен в ЧС.
если временно снять запрет, то, например, вчерашние посты разве есть возможность читать?

2TUbr, 

есть песня про странную женщину.
пора написать песню про странного OB )))

Дружно учим матчасть!
Правильный ответ — в клиринг 23,50-0,30 мск

а вот плановая экспирация маржируемых и премиальных опционов в день экспирации имеет  свои особенности.
но это уже другой вопрос.

   


2TUbr   👍 лайкнул Ваш комментарий: "«В 14:00 или 19:00 прямо посреди торгов ваши проданные путы «в деньгах» превращаются… в лонг падающего фьючерса» имхо, нужно поточнее для пользы дела  указать единое время поставки. но оно и..." ""
20 минOptions Blend   посмотрел ваш профиль
2 часOptions Blend   посмотрел ваш профиль
2 часOptions Blend   посмотрел ваш профиль
2 часOptions Blend   посмотрел ваш профиль
2 часOptions Blend   посмотрел ваш профиль
2 часOptions Blend   посмотрел ваш профиль
2 час


У автора «осьминога» появилась новая забава.
Почти каждый день стал заходить в мой профиль, хотя я в унего давно в ЧС.
Вопрос — как он это делает, понятно.
Но зачем?

 «В 14:00 или 19:00 прямо посреди торгов ваши проданные путы «в деньгах» превращаются… в лонг падающего фьючерса»

имхо, нужно поточнее для пользы дела  указать единое время поставки.
но оно иное в режиме Т+1.
знатоки есть?

Моргунов Петр, 

опционную распсодию каждый пишет по своему разумению)

Моргунов Петр, 

именно так.
и его ЧС только растет)

tomas_kub ✔️, 

так это они и есть.
разыгрываем красивую партию с расчетным эндшпилем.
по вертикали двигаем ладьи, то есть коллы, а по диагонали слоны как путы.
ферзь как фьючерс прикрывает свои войска на открытых позициях, если возникнет необходимость.
и в результате достигаем победы..
белые начинают и выигрывают ).

2TUbr, 

пользуйтсь, пока я добр)
другие достаточно редкие лайфхаки  по кросс-синтетике  вспомним как-нибудь в будущем.
хороших выходных!

2TUbr,

даже если и так, то нужно понимать, что ДХ легко поддерживать опционами.по синтетике.
1 дельта = 1 фьючерс = 2 колла/пута на ЦС = 10 коллов/путов вне денег и т.д.
как именно он делает, не знаю.
это неважно.
именно такую возможность когда-то упустил Макмиллан в описании диагоналей, а потом признал, что можно экономить ГО и даже снижать стоимость хеджа.
на этом тезисе и строю ДХ, если есть постоянная или временная в нем необходимость.
короче, осьминог это не догма, а некий частный случай.
можно построить комбинацию проще и доходнее.

2TUbr, 

именно так.
даже Макмиллан в поздних изданиях написал, что арбитраж IV  в ЛИПС возможен, но иногда требуется ДХ.

2TUbr, 

вы все написали как бы верно.
кроме одного.
по его схеме большая часть спрэдов закрывается автоматом на недельных экспирациях.
и ГО по версии биржи для таких спрэдов минимальное.
акцент сделан именно на продаже бОльшей веги, если все остальные греки нулевые.
поэтому ни количество спрэдов, ни ММ  на краевых страйках не мешают.
ДХ может быть нулевым, отрицательнгым или положительным для финреза.
тут уже да, зависит от умения его корректно применять.
я попытался просто абстрактно представить всю картину в целом.
получилось, что имеем некий квази стрэддл купленный, и квази стрэддл проданный календарно.
очень напоминает широкий проданный стрэнгл.
поэтому если за месяц доллар не выйдет из диапазона 70-80, то бумажная прибыль превратится в реальный кэш.
есть такая стратегия, и она работает.
и частый хедж не нужен!

а все остальное — обрезанные скрины, «обрезает картинку по краям, чтобы скрыть общую просадку депо и убытки по фьючерсам» это не так по сути, а не по форме.
это просто ретуширование простого и понятного по логике алгоритма.

вот пример из Чекулаева — горизонталь +1000/-1500.
риск возникает только при экспирации ближней ноги.
если это неделька/месяц, то  ее роллирование снимает риск до экспирации и сохраняется потенциал прибыли.
тут даже ДХ не нужен.

2TUbr, 

нет, не согласен.
у меня в портфеле примерно 40-50 позиций.
это пул спрэдов.
как  любитель ЛИПС, открываюсь до самых дальних дат экспираций.
главное, иметь МО+.
например, на покупку +100 есть продажа -1000.
и тэта перекрывает любые минуса в итоге.
даже если приходится делать 3-4 ребалансировки ближних ног.
а ДХ можно применять по небходимости.